套利交易应用第一节

nullnull交易技术研究部 王悦何为套利何为套利 市场上相关品种间的价格变化具有很强的关联性，但某些原因经常导致品种间的价差出现不合理的情况，发现了这个不合理就像捡到了钱包，套利的本质就是在价差变化不合理时入场，在价差回归合理后出场，从不合理到合理之间的差值，就是套利的盈利空间。一键通行情交易系统如何实现套利一键通行情交易系统如何实现套利商品期货： 股指期货： 跨期套利 股指跨期套利 跨品种套利 ETF指数基金与股指套利 跨市场套利 套利交易与单合约交易的本质区别套利交易与单合约交易的本质区别套利交易的本质：发现不合理价差点单合约交易的本质：发现趋势入场出场出场入场入场原因：目前价差偏离正常值的幅度，是否够大出场原因： 价差由偏离回归到合理区间入场原因：趋势确立出场原因：趋势结束为什么要自己设置套利组合为什么要自己设置套利组合 可以形象地把套利比作捡钱包，如果这个钱包让上千人一起都看到了，上千人蜂拥而已来捡这一个钱包，但是钱包只有一个，结果是什么呢？交易所的套利指令，就那么几个，几十万人盯着呢，与刚才说的上千人去抢一个钱包道理上很类似。   套利，应该是去发现自己的金矿，自己自由组合不同合约之间的套利对，各个交易所的所有合约之间，你都可以去配对，这样才能真正实现套利的盈利。   文华的套利，就是基于以上的原理和目的开发的，是对交易所标准套利合约的扩展。 套利交易的优点套利交易的优点1、没有隔夜的担忧，安心入睡。 2、套利同样有暴力，稳定收益。 3、盈利具有确定性，风险可控。 4、投资周期可测性，避免调仓。 。。。 。。。对套利交易的认识误区对套利交易的认识误区套利利润微薄，不能短期致富。 套利复杂，普通人不能做。 套利下单繁琐，经常容易出错。 总结：没有得心应手的套利工具 像做单个合约一样简单的套利功能像做单个合约一样简单的套利功能不受市场限制的套利 价差图的技术分析 简单便捷的下单方式 算法交易防止“瘸腿” 机会更多的程序化套利快速的套利下单-像单合约下单一样简单快速的套利下单-像单合约下单一样简单第一步、判断价差是否处于极值区域第二步、点击套利开仓套利配对不受交易所套利指令限制套利下单过程一目了然-交易过程的监控套利下单过程一目了然-交易过程的监控使用追价下单和分批下单，防止瘸腿价差过大，暂停套利下单如何快速把握套利机会如何快速把握套利机会套利价差报价列表 配置好的套利合约，直接显示。如何快速把握套利机会如何快速把握套利机会套利条件单 如何快速把握套利机会程序化套利 如何快速把握套利机会图中箭头为套利模 型发出的交易指令套利模型的编写套利模型的编写编写示例编写示例简单的价差型套利模型 CROSS(300,CLOSE),BKSK; //CLOSE为两个品种的价差。当价差小于300时，买入开仓前一品种，卖出开仓后一品种 CROSS(CLOSE,500),SPBP;//当价差大于500时，卖出平仓前一品种，买入平仓后一品种 CROSS(CLOSE,600),SKBK;//当价差大于600时，卖出开仓前一品种，买入开仓后一品种 CROSS(400,CLOSE),BPSP;//当价差小于400时，买入平仓前一品种，卖出平仓后一品种 ////内为文字说明，编写模型时不用写出 ★以上模型源码内容仅供编写参考使用，如用于交易使用，风险自负null