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2011《期货基础》资料: 期货市场风险管理(2)

2011-04-07 3页 doc 19KB 16阅读

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2011《期货基础》资料: 期货市场风险管理(2)二、期货市场风险的类型 二、期货市场风险的类型   风险类型的划分:   (1) 从风险是否可控的角度划分可以为不可控风险和可控风险   (2) 从期货交易环节划分分为代理风险、交易风险、交割风险   (3) 从风险产生的主体划分分为期货期货交易所、期货经纪公司、客户、政府   (4) 从风险成因划分可分为市场风险、信用风险、流动风险操作风险、法律风险   三、风险的成因:   (1) 价格波动   (2) 杠杆效应   (3) 非理性投机   (4) 市场机制不健全 四、风险管理的必要性(略) 第二节期货市场的监管体系   ...
2011《期货基础》资料: 期货市场风险管理(2)
二、期货市场风险的类型 二、期货市场风险的类型   风险类型的划分:   (1) 从风险是否可控的角度划分可以为不可控风险和可控风险   (2) 从期货交易环节划分分为代理风险、交易风险、交割风险   (3) 从风险产生的主体划分分为期货期货交易所、期货经纪公司、客户、政府   (4) 从风险成因划分可分为市场风险、信用风险、流动风险操作风险、法律风险   三、风险的成因:   (1) 价格波动   (2) 杠杆效应   (3) 非理性投机   (4) 市场机制不健全 四、风险管理的必要性(略) 第二节期货市场的监管体系   一、 监管的目的与原则   目的:   1. 保证市场的有效性   2. 保护投资者利益   3. 控制市场风险   原则   1. 充分竞争原则   2. 规范性原则   3. 安全性原则   4. 稳定性原则   5. 系统性原则   6. 灵活性原则   二、 国际期货市场风险的监管体系(略)   国际期货市场的风险监管体系有美国、英国、中国香港等几种模式。美国的期货市场在经历了一百多年的发展后,形成了政府宏观管理、行业协会自律及期货市场主体自我管理的三级风险管理体育,具有代表性。   三、 我国期货市场风险的监管体系(略)   我国期货市场监管体系基本与美国相同,形成了中国证监会、中国期货业协会、期货交易所三级监管体系。通过立法管理、行政管理与行业自律管理三个方面对期货市场进行风险监管。 第三节期货市场的内部风险管理   1.从交易所角度来讲,如何对期货市场的风险进行管理?   (1) 正确建立和严格执行有关风险监控   (2) 建立对交易全过程进行运态风险监控机制   (3) 建立和严格管理风险基金   2. 期货经济公司是如何控制风险的?   (1) 控制客户信用风险   (2) 严格执行保证金和追加保证金制度   (3) 严格经济管理   (4) 加强经济人员的管理,提高业务运作能力   3. 从客户角度来讲,应如何防范期货经济公司可能给其带来的风险?   (1) 充分了解和认识期货交易的基本特点   (2) 慎重选择经济公司   (3) 制定正确投资战略,将风险降至可以承受的程度   (4) 规范自身行为,提高风险意识和心理承受力  第四节期货交易中的外部风险(略)   1.期货市场风险主体有   A、 期货交易所 B、 期货经纪公司   C、 客户 D、 政府 E、 交易员   :abcd   2.按期货交易环节划分有以下风险   A、 代理风险 B、 交易风险 C、 交割风险 D、 结算风险   答案:ABC   3.机构投资者加强内部风险监控的措施有( )。   A: 建立由董事会、高层管理部门和风险管理部门组成的风险管理系统   B: 制定合理的风险管理过程C: 建立相互制约的业务操作内部监控机制   D: 加强高层管理人员对内部风险监控的力度   参考答案[ABCD]   4.客户可采取的风险防范措施有( )。   A: 对期货经纪公司财务进行监控   B: 慎重选择经纪公司   C: 规范自身行为,提高风险意识和心理承受力   D: 制定正确投资战略,将风险降低至可以承受的程度   参考答案[BCD]   5.下面对风险准备金制度描述正确的是( )。   A: 交易所从会员保证金中按比例提取   B: 风险准备金是由交易所设立的   C: 风险准备金是用来提供财务担保和弥补因交易所不可预见的风险带来的亏损的资金   D: 风险准备金的动用必须经过中国证监会批准   参考答案[BC]   6.期货经纪公司通常以客户的风险率作为日常控制风险的主要指标,用于客户的风险预警,当客户风险率大于——时表明有风险   A.60% B.80% C.100% D.120%   7.下面对风险准备金制度描述正确的是( )。   A: 交易所从会员保证金中按比例提取   B: 风险准备金是由交易所设立的   C: 风险准备金是用来提供财务担保和弥补因交易所不可预见的风险带来的亏损的资金   D: 风险准备金的动用必须经过中国证监会批准   参考答案 [BC]   8. 在对期货投资基金监管的分工上,证券交易委员会( SEC )的主要职责是侧重于对期货基金在设立登记、发行、运作的监管,而商品期货交易委员会( CFTC )主要职责是侧重于对商品基金经理( CPO )和商品交易顾问( CTA )的监管。   参考答案 [ 正确 ]   9. 在我国,对期货交易实施行业自律管理的机构是( )。   A: 中国证监会   B: 中国期货业协会   C: 期货交易所   D: 期货经纪公司   参考答案[B]
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