聊天记录2

聊天2 聊天记录2 期货十年： 期市不同于股市，隔夜仓的风险很大，对停板做反向，很多情况下转天开盘不久确有盈利，有时甚至盈利巨大，但是仅就这种风险远大收益的操作本身，会养成一种不良的习惯，而这种习惯会对今后的正常操作将是一种障碍，而这才是问题的关键所在！ 在天津，玩牌的朋友有句名言，叫做“输牌不输路儿”，在这里我借鉴一下，期货市场的偶然性是普遍存在的，而有些操作即使挣了钱，不一定就是对的，而赔了钱也不一定就是错的，我说出这样的观点，也许要挨朋友们的板砖了！但我始终认为正确的操作才是保证稳定盈利的关键，也是职业选手的基础素养，为了说明这个问题，同时连带回答前面很多朋友提出的关于如何判断单边和振荡的问题。 首先说说关于单边和振荡的问题，这个问题说复杂也复杂，说简单也简单，不同的操作系统对他有不同的回答，只要操作系统建立的过硬，即使在同一时刻，给出完全相反的指令，也许都能盈利，我说出这样的话也许更要挨板砖了，但这是千真万确的事实！对这个问题如果让我回答的话，我只能依据我的操作系统来回答，而我的操作系统共有三大类，和若干个版本，甚至对于在对同一种行情的操作也是不同的，并且我的操作系统只能适合我自己，对大所属朋友来讲，几乎没有用处，因此很抱歉，在这里我不能对这个问题作出明确回答。（大概更多的是水平的限制吧，对这一问题我真的讲不清！） 大家可能会说我在这里卖冠子，那好，我就举一个例子说明一下：（其实我在上海黄金期货上市以前很久就开始做黄金了，经验还是有些的！） 还记得黄金上市后不久，6月主力和约跌到205元左右时，黄金的总体趋势在这里不再多说，前文有过涉及，我在国内期货长线的主力帐户开始分批建多仓，（这时的建仓更多的是依据基本面，因为黄金才上市，没有更多的图表数据作为参考依据），按照，如果再跌仍然分批买入，直到止损为止，（止损点190）可惜没有再跌！而在国内期货的另一个跨市套利帐户，那天也同时增仓空单，即：基本明知要赔的，但这是正确的操作，（就像前边跟黑马庄主朋友谈的问题一样，）因为这天我在境外的伦金上增持多单，与国内的跨市套利帐户空单成n：m的关系，而那天套利的操作不是因为黄金，而是美元的异动，n和m的比值是随美元指数和美元对人民币中间牌价走势的变化而定（当然还有其他因素），那几天同时增持的还有外汇市场的非美多单。就是石油没敢建多，可惜了，大概是由于国内没有适合的对冲品种吧！ 我在这篇帖子里无意探讨关于期货市场的较高级操作，因为在高级操作里，我只是一个生，还没有入门呢，根本没有说话的资格，说了也会误人子弟，举前边的例子只在说明，操作系统不同，操作也不同，对市场的认识可能也不同，但重要是找到适合自己的操作，并且使之盈利！ 很抱歉，没有给出判断单边和振荡的具体判断依据，不过对于入门的朋友来讲，如果你的资金不能承受的话还是不要做振荡行情； 如果大家非得要，下边给出一个不负责任的简化版：对于你操作的时间周期而言—— 最简单的判断振荡行情的方法就是，k线反复穿越5周期均线； 最简单的判断上升行情的方法就是，创新高不创新低，（不创新低更重要） 最简单的判断下降行情的方法就是，创新低不创新高，（不创新高更重要） 当然这不是职业的判断，记住呕，这只是入门级的简化板！仅供参考，这种说法大概从日本人使用k线那天起就存在了，^_^！ 前面的朋友很多评论我光说大实话，其实很多的真理都存在于大实话之中，只是经常被人们忽略而已！ 期货十年： 期货市场的成交量和普通股市理成交量是有区别的，股市成交量比较真实，但股市没有持仓量，期货市场的日内成交量反应该品种和该和约的活跃度，因为大量的T＋0操作，造成成交量的失真，因此期货市场的持仓量比较真实。同时由于受到日内交易的影响，收盘后持仓量才是比较客观的反应市场对当前价格的分歧程度。 如何理解成交量和持仓量： 1、成交量是和约活跃度的体现； 2、持仓量是对当前价格分歧程度的体现； 3、日内波动的增加，会导致成交量的增加； 4、趋势明显的行情，会导致持仓量的增加； 5、价格走势的意义大于成交量和持仓量变化的意义； 6、象股市中的成交量天量对倒盘一样，期货市场持仓量也会受到诸如锁仓、套利等操作的影响，而出现失真的现象； 7、如果在价格的拐点处，出现天量持仓，顺势操作的风险在加大，但也是主力逼仓最有可能出现的时候； 8、在盘整时期，尤其是三角形盘整，成交量和持仓量的增加，行情走出的幅度将随持仓量的增加而增加； 9、日k线成交量减少，或地量出现，日内操作的风险和收益都在减小； 10、持仓量锐减，大行情出现的几率在减小； 11、持仓量和成交量应该行情幅度的工具，而对行情方向的判断，参考价值是存在的，但只是具有辅助； 这只是本人对成交量和持仓量的一点看法，我对这两项指标研究不深，以上说法尽供参考。本人交易系统中，涉及这两项数据的地方也不多，国际外汇市场根本就没有成交量数据，还不是照样要分析，因此价格走势才是最真实的数据！ 期货十年： 关于心态的问题，前文提过一些，其实作盘总有些心里影响的作用，使你不能真正看清价格变化的规律，这是大部分人亏钱的真正原因，就拿日线级别的行情来说，每个品种，最多几个月1次，剩下的是什么？盘整，振荡，除了大无畏的抄底和摸顶以外，大部分人亏损的原因几乎都来自振荡行情，5分钟线上的一波行情足以使一些人心惊肉跳，来回斩仓，回头看看，那学费交的真冤！ 佛说：如实关照。期货市场每天上演着不同的行情，但确实有着同样的规律，而众生们却是每天重复着同样的错误，偶有侥幸挣钱，却是为下一次的错误埋下了引信！殊不知，“众生不明真理真相，只知好恶”；而这好恶是什么呢？由于贪恐造成的错误习惯！真相不去探求，规律不去总结，一味地按照已经被那些不良习惯禁锢了的所谓“盘感”驱使着，不停的进行操作，不停的多赔少挣，然后又是不停地懊悔！如果不能从这样地圈子里跳出来，那么，这种情况会一直延续到你爆仓为止。 佛家讲：无住、无得、无相、无生，自性无碍，才得性空涅槃。应无所住，而生其心；自性有碍，障智障心，不得法门！ 期货十年： 关于日内短线操作 老实讲，和原先比现在日内短线我做的已经不多了，有些懒惰了，再加上一些杂事，总给自己偷懒找些借口，惭愧！现在做日内的短线，是努力使自己不要生疏了短线的“盘感”，并且单量也没有前两年那么大了。 日内操作大体上讲有三种方式：日内区间、抢帽子和做k线。 1、日内区间： 这种方式一般1天只进行一到两次操作。根据日k线的趋势分析和开盘后10分钟的形态判断做空还是做多，以开盘首颗k线的远端极值作为止损点（或可稍微放松一点），除非中途转势，一般拿到收盘前平仓，这种做法胜率相对较高，模式固定，易学，做的人较多。 2、抢帽子： 这种方式是在手续费超低的情况下（一般在一个点以内，单边收费），每次下单后，立即准备下平仓单，根据品种不同，只抢2～5个点的利润，持仓一般不超过5分钟，他们有些人看Tick图或直接看成交列表，超级辛苦，完全没有分析，只是听任盘感，个中高手下单凶狠，利润丰厚，非常人所能为之！ 3、做k线： 我也不知道这种方式叫个什么名字好，姑且这样叫之。这种方式和其他中长线的做法没有太大区别，只是时间周期设定较小而已，1分钟，5分钟，一般最多做到30分钟，每日收盘前平仓，需要分析，但也有很多盘感的成份，很多人都是靠这种方式赔钱的，哈哈，笑谈！据我所知，确有一些短线大鳄，每日出没于某些高度活跃的和约，他们就像太空中的黑洞，疯狂吸纳着周围的物质，连光粒子也不放过！ 由于思维方式和个人习惯等原因，我最终使用的是第三种方式，感觉这种方式尽管难度较大，但收益不错，可研习这种方式如没有生与具来的悟性，则需要大量的学费和漫长的学习时间，并且非常辛苦，需要做到心性合一，对作盘时的周围环境也有一定要求，而且要摸索好的学习方法或叫做更省钱的学习方法，最后还要有百折不挠的奋斗精神。 每个品种的短线都有着属于自己的个性，因此各品种在操作方式上有一定区别，并且就一个品种来讲，不同时期这种个性会也有变化，需要及时调整，所以使用这种方式做短线应做自己最熟悉的品种。 还有一点是必须考虑其中的，那就是交易费用，如果交易费用超过2个点，并且是日内双边收费的话，这种帐户根本不适合初学者学习日内短线，原因只有一个，那就是学费太高，说到底，日内短线是拿钱1手1手地练出来的！ 如果非要做，也可以采用第一种方式，这种方式比较简单，熟练使用，挣点钱或许有可能，但对提高期货的整体操作水平帮助不大，适合保守稳健的交易者，这种方式有一个最大的弊病，就是将人变成机器，只能按照固定模式去做，不能有更多的选择，枯燥乏味，至少我要是只能这样做期货的话，我宁肯选择其他工作！ 由于短线的趋势不明显，偶然因素较多，易受人为因素的控制等原因，奉劝初学者还是轻仓做些中长线做比较容易些，毕竟是自己的钱！ 期货十年： 关于“佛与信佛”的问题。 按照个人家族血统的传承，我信奉伊斯兰教，所以我的民族属性是回族。而我更是炎黄子孙，因此从更广义上讲，我的民族属性是中华民族。就我个人而言，敬承伊斯兰教义中优秀的哲学思想，并遵守其大部分的教规，虽不敢说虔诚，但更不敢有所不敬！因为这毕竟是我祖辈留下的家规。 我爱人是一位虔诚的基督教徒，我大部分对基督教意的理解，是拜她所赐，在爱恋她的同时，也感受着基督教中精华思想的伟大。 至于佛教，我属于“槛外人”，大乘佛法博大精深，秉承其佛法的佛教，以其方便善巧的法门，弘扬佛法，普渡众生，这至上的善行，更是体现着无量诸世佛的智慧所在！而佛教真正的智慧和精髓则是蕴含在其精妙的佛法之中，而我参悟佛法，体会他的性空无住，在于了障觉行，而非无量圆满；无量圆满终极为佛，而既有所终，又何谓无量？即佛为理想，这世上又有几人能够实现其终极理想，因此我心中有佛，但不信佛，而敬参佛法！（按照佛教的教义，我这是下地狱的说法，地藏菩萨有云：我不下地狱，谁下地狱？当然这不是他的本意，这里借用了。） 我们这里是期货的论坛，不是宗教论坛，所以我不想解释关于前文中（“佛家讲：无住、无得…”）那句话的更多含义，那只是我自己的一点体会，重在个人觉悟觉行。我不想讨论更多的宗教思想，因为这会使不能有所悟者遁入魔道，而不可善终，这是极其危险的误导，其实期货更像佛法，普天之下真悟者又能有几人，可遁入魔道者大有人在啊！ 期货十年： 在一些朋友们得回复中，除了一些溢美之词，令我飘然以外，我隐约可以读到这样得信息，那就是我涉及的内容确实不少，由于个人爱好诗书和在写作方面的一点天赋，因此文笔尚可，所以在下的文章大家勉强可以读一点，但很多问题只是蜻蜓点水，没有讲透，没有展开，甚至于关键之处嘎然而止，极有卖弄之嫌。 要知道很多高效手段都是双刃剑，伤人伤己一念之差，在乎于悟与不悟之间！就像佛法，其实我感觉这是修炼期货操作中的关于心态问题的一则良法，但如果被误读，那会万劫不复，至少远离初衷！ 还有，前面很多人提到，要我讲讲自己的交易系统，其实我不是不愿意讲，而是讲了也无益处，能悟者，只是时间问题，不能悟者，反入歧途，那倒是我的罪过了。例如，前文偶然提到我曾经在黄金品种上建多仓，当时价位205元左右，止损190，那次建仓是我按照我的一个交易模型进行的（交易模型有很多，选择上也有很多原则），那次计划是正金字塔，倒建仓，对于黄金品种，按照最小单位计算，帐户如果没有50以上的资金，整个计划是不能进行的，这种建仓方式对于行情的判断和操作水平有很高的要求，就计划本身，仅就15点的止损，就是对大多数人来讲是无法接受的，更何况还要越跌越加仓，这更是初学者的大忌。众所周知，这几天金价大幅回落，对那次建仓的后续操作，我真的不想公布结果，为什么呢？如果我说在228处我平仓或减仓，可能会有一些人执着于表象，非要模拟我的操作，最终可能误导一些不知其所以然的人；同时，如果我说我还一直拿着没动呢，那么，很可能很些人同样会执于着于表象，觉得我个人的操作也是那么回事，其实这对我没什么，重要的是担心对我讲的一些很有价值的理念，放弃思考，这才是本末倒置；这些都是我不愿意看到的！ 这时结果其实真的已经不重要了。至于我个人，真就没想得到什么评价，如果想要的话，我可以直接裸单，或干脆接受媒体采访、抄作自己岂不是更简单，效果更直观！真的那样，与诸位无益，与个人无趣，还不如，投资慈善，开粥场算了，而穷人之所以成为穷人，如不能解决造血机制，则越救越穷！ 因此在这里我最想和大家分享的是一种思考方式，只要思考方式正确，无论何种方法，条条大陆通罗马；否则，欲速则不达，本想弄潮于波涛之间，奈何无法驾驭，眼见得，自己曾经无视过的小船，轻舟已过万重山，蓦然回首，往事已如烟！苦海无边，回头是岸！ 期货十年： 看来我的这篇帖子已经广为流传了。前几天，接到一位圈内朋友的电话，他开口就说，和讯的帖子，他看到了，你没病吧！此话让我一怔，他说前几天，几个朋友一起吃饭，谈到了那篇帖子中的一些内容，他回家看了帖子，一眼便知，那是出自我的手笔，临了，他说了一句话，“你以为你是如来佛还是观音菩萨，你能救的了云云众生吗？苦海无边，回头是岸，这话可是你在帖子里说的，好自为之吧！”，我的这位朋友无论从阅历和为人还是期货水平都在我之上，我们的关系也很好，可以称得上是良师益友，我知道他这话既为我好，也更是出自维护期货市场的稳定与平衡的考虑，但这话我听起来有点痛！ 在前边曾经回答过一位朋友的问题，关于macd指标为什么有时会失真，其实，我又何尝不知，macd在刚出来的时候，是何等优秀，但在广为传播之后，失真的现象，则比比皆是，期货的市场第一条永恒不变的规则就是只能有少数人挣钱，除了这一条之外，剩下的都是相对真理，而这种真理又是取决于他的传播数量，当这数量使得期货市场不能承载的时候，这一真理便会失真！道高一尺，魔高一丈，不断循环往复而已。 在高等数学里，有一种叫做导数的方程式，它研究的不是曲线本身的规律，而是曲线拐点处切线的方向，由它组成的曲线方程叫做导数方程，由此可以产生2阶、3阶或更高维数的导数方程，其实我们人类所掌握的哲学知识更像是在更高阶上的导数方程式，它指引我们的思考方式，因此除非你能在更高阶的思维领域，破解思维的密码，才有可能产生新思路，来真正的解决当前乃至于以后所能遇到的问题！ 不过哲学不是导数方程，哲学除了可以指引思考方式以外，还是洗涤灵魂的东西，真的不洗便罢了，如果非要洗的话，最好洗得清澈一点，如果灵魂被染了色，不好收拾啊！ 学无止境，知识和思想越多，自己的灵魂就越觉空荡，当你体会到思想可以做到包容的时候，便有着一种强大的力量油然而生，这力量既可包容一切，又可以摧毁一切，而此时，你才得到了你原先最想得到的东西——力量，而又恰在此时，你最想做的却是包容一切！ 这些话说得比较绕口，但我想真理往往总是不容易被察觉的，前面说了，以后可能我还会回来，其实，我是考虑在我跨市套利的大型交易系统完成之后，再和大家交流，现在想来也许有些多余，还是那话，万事随缘吧！ 期货十年： 股票与期货这两个市场的差别在于一个是投资，一个是投机，请体会！但就专业而言，股市和期市本来就有很多相通的地方，股票做不好，期货就更作不好，而股市里真正的高手，操作期货的成绩也绝对不会太逊色，我也做股票，其实道理是一样的； 期货十年： 我在前文早有分析，学习通用指标和基础理论，对形成自己风格的交易系统会很有帮助，至于学习指标和那些基础理论，主要是为了掌握和探索学习的方法，而不是学习指标和理论本身，尽管这些东西本身仍然存在巨大的价值！ 上过大学的朋友都会知道，我们在大学里学习的很多知识，在以后的工作中未必都能用上，有些甚至根本不用，但我们掌握的是学习方法和解决问题的能力，这才是最重要的！举个例子，很难想象，凡是受过正规教育的人，有哪个人没有背诵过唐诗，但是唐诗又能够对我们以后的工作有多大帮助呢？但是奇怪的是在当今社会的成功人士中，很少有不会背唐诗的，而在那些不成功的人士中缺乏基础教育的却大有人在，对此我不想作过多评论。 这里值得一提的是，在我认识的能够做过5年以上并且成功的期货圈子里朋友们，没有哪个人是专门使用某个现成的指标或是某个单一基础理论的，他们都有自己的方法，而他们对基础理论和基础指标都曾有过精深的研究！ 现在的人们就是太浮躁，讲究快餐，尤其是新手，这是造成失败的关键问题。给大家一个忠告，如果你想把期货作为自己的事业来做的话，就要下点功夫，毕竟功夫不负有心人啊！我想请问诸位朋友一句，十几年的寒窗苦读，你都学会了什么？也许你会觉得大脑空荡荡的，说不出什么来，但是，当你面对困难的时候，你会比十年前有更多的自信和方法来解决问题，这才是基础教育给我们带来的收获！ 期货十年： 首先应该说明的是，我不提倡以爆仓为荣，那也不是成功的必经之路，但是爆仓的风险肯定是存在的，这是不以人的意志为转移的，就像我们建仓的同时，就应该立即设定止损一样，有谁提倡过不应该止损吗？（即使有，那也不是普通人的思路，即非常人所能为之）。如果一次操作可以止损的话，那么一个小帐户的爆仓也应该看成是整个帐户的一次止损，因此，我在最初的帖子里，才提出了将20万资金分成4份，这样一次爆仓，其实才是整个20万资金的25％，这是一个可以接受的损失，这样总比那20万全赔光了好吧！在期货市场中，有谁能够保证一个期货新手在学习的过程中，一定不会爆仓呢？提出问题而不去解决，这样不好，因此才提出上述方法。同时这样做也让新手们体会了爆仓的感受，自我感觉，对新手应该是一个不错的建议！我真心希望期货新手们能够仔细体会我的观点，也许这样能够少走些弯路，这都是我用多年的金钱、经历和心血换来的！ 我希望新手们如果能够按照我的建议，这样或许能够最大限度的有效防止爆仓，同时我在第一篇关于期货操作的帖子里也曾说过，“关于资金管理，我是这样看的，首先，如果你仍然不能稳定盈利的话，无论从业时间长短，操作的是长线还是短线，我都建议无条件的轻仓，因为你还处在学习阶段，个人认为，这不是一个讨论盈利的时期，少交学费，争取更多经验才是你的目的！”初学者轻仓操作意义重大，将资金分批入市，才能有效做到真正意义上的轻仓，这同时也是防止爆仓，规避风险的重要方法。 期货十年： 你眼中的趋势和我眼中的也许原本就不一样，因为我们的判断标准存在着巨大的差别，姑且不论哪个更正确，所谓机械追踪，其实只是追踪自己心中的趋势，这本身已经带有非常强烈的主观判断因素了！因为我们的交易系统不同，所以交易的方法也不同，不论谁对谁错，交易系统是根据自己眼中的客观事务发展规律，得出主观的认识的反应，而机械追踪的交易模式则是按照自己制定的交易系统进行的，对操作本身不带有主观色彩而已！ 综上所述,可以总结如下： （自己眼中的）客观规律――》（自己总结的）主观认识－——》（形成自己的）操作方法――》（不带有自己主观成见的）机械操作 上述流程是原来我是非常认可的，当现在已经改变，至于怎样改变，这里不便说，因为还没有形成完整的体系！也许等我大型跨市套利交易系统完成之后，会有明确答案的！ 至于我有多个操作系统的问题，其实这很简单，期货市场具有无比强大的包容性，所以客观规律肯定不止一种，所以才会产生多个交易系统，既然有了多个交易系统，相对应的就会有多个操作方法。至于这里的一致性体现在按照某一个操作系统操作的话，就要始终如一，操作的中途不要改变！ 期货十年： 关于日内区间的解释 最简单的判断，开盘10分钟之内，价格走势呈现空头则放空，呈现多头则做多，既然是10分钟，那你看的k线自然市10分钟k线了，其实不必拘泥，看5分钟1分钟都一样，重要的要看出趋势； 远端极值：如果做空，10分钟内的最高价即：远端极值；如果做多，10分钟内的最低价即：远端极值； 至于是否非要等到10分钟这个问题也是可以商榷的，等的时间越少，例如5分钟，那么利润可能更大，但风险也更大，反之，如果等上15分钟，趋势可能已经非常明显了，但是利润已经所剩无几，这些参数在个人掌握。 平仓一般来讲要等到收盘前10分钟，如果想灵活的话，那就不是这种方式了！ 期货十年： 在论坛里看了很多人帖子和回贴，很有感触，总之一句话，硬伤太多，照此发展，其期货之路未来之艰难可想而知呀！其实期货市场说白了就是人与人、人性与人性的较量，奉劝大家多学习一些哲学和心理学方面的知识，体悟一些人道和人性，如果能够做到阅人无数，并深刻体会人性的弱点，才能一击致命，那么这对交易也会更有帮助！ 有人说股市是精英的坟墓，那期货又是什么呢？恐怕是超级精英的坟墓了！这话其实有些道理，而精英们最大的特长是什么呢——懂得人性！精英尚且如此，况常人呼！如果在社会中或日常生活里，尚不能体悟人性的话，其交易如果能够做到很好，那么这些人如果不是像爱因斯坦那样的牛人那就是有特异功能了！ 因此像我这样秉性普通的人，只有通过慢慢学习，多多体悟一些人性，才能找到一些交易的捷径。 前面很多做过程序员的朋友说都想做期货，其实程序员的思维方式在“术”这个级别上讲，具有先天的优势，但如果他除了写程序以外，没有别的什么经历的话，在“道”这一级别上则具有先天的弱势，因此做期货的道路会很艰难！