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单边策略

2017-06-09 2页 doc 14KB 36阅读

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单边策略策略逻辑:1、开仓逻辑:开多:以当日开盘价记为O)为基准有的是晚上9点,有的是早上9点开盘),上涨X参数)个点,即最新价C>=O+X,并且当天开仓次数=0,开多单;开空:以当日开盘价记为O)为基准有的是晚上9点,有的是早上9点开盘),下跌Y参数)个点,即最新价C<=OY,并且当天开仓次数=0,开空单;Ps:一天只能开一次仓,不管是多还是空,开了多久不能开空,开了空就不能开多了,同方向也只能开一次仓;所以开仓之前一定要先判断当天是否开仓,如果有开仓,即使后面条件满足了也不能开仓。2、平仓止损)逻辑: 平多:以当日开盘...
单边策略
策略逻辑:1、开仓逻辑:开多:以当日开盘价记为O)为基准有的是晚上9点,有的是早上9点开盘),上涨X参数)个点,即最新价C>=O+X,并且当天开仓次数=0,开多单;开空:以当日开盘价记为O)为基准有的是晚上9点,有的是早上9点开盘),下跌Y参数)个点,即最新价C<=OY,并且当天开仓次数=0,开空单;Ps:一天只能开一次仓,不管是多还是空,开了多久不能开空,开了空就不能开多了,同方向也只能开一次仓;所以开仓之前一定要先判断当天是否开仓,如果有开仓,即使后面条件满足了也不能开仓。2、平仓止损)逻辑: 平多:以当日开盘价记为O)为基准有的是晚上9点,有的是早上9点开盘),下跌Y参数)个点,即最新价C<=OY平多单;平空:以当日开盘价记为O)为基准有的是晚上9点,有的是早上9点开盘),上涨X参数)个点,即最新价C>=O+X,平空单;3、开仓数量和平仓数量逻辑: 以每天开仓数量M参数)手为; 累计开仓数量计数N:如果当天有开仓,N=0;如果当天未开仓,则N+=1;每天做一次判断; 开仓数量K:K=MN; 平仓数量J:所有持仓一起平掉,比如达到了平多单的条件,就把本策略累计起来的所有持仓全部平掉; 简单说就是:每天做一次判断,如果当天未开仓,就把需要开仓的数量累计到下一次一起开;其他注意事项:1、平仓:一定是平掉按照本策略逻辑开仓的,其他策略如果有本合约的不能平,比如有5个策略都在跑RB,那么平仓只能平掉本策略持仓的RB;2、挂单:不管是开仓还是平仓都按照O+X和OY的价格挂单;3、追单:如果最新价C偏离挂单价2个tick,那就以对手价追进去,保证成交;4、撤单,如果追了一次价格还没有成交到,则撤单,并且报警提醒;
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