债券回购说明

证券交易所债券回购交易业务操作简介 一、签署开通质押式回购协议 本人凭身份证到柜台签署。 二、 债券回购品种 新质押式回购包括 国债以及企债 上海国债的质押式回购代码为“204***” 上海有 204001 GC001 1 天国债回购 204002 GC002 2 天国债回购 204003 GC003 3 天国债回购 204004 GC004 4 天国债回购 204007 GC007 7 天国债回购 204014 GC014 14 天国债回购 204028 GC028 28 天国债回购 204091 GC091 91 天国债回购 204182 GC182 182 天国债回购 深圳国债的质押式回购代码为“1318**” 深圳有 131800 R－003 3 天国债回购 131801 R－007 7 天国债回购 131802 R－014 14天国债回购 131803 R－028 28 天国债回购 131804 R－063 63天国债回购 131805 R－091 91 天国债回购 131806 R－182 182 天国债回购 131807 R－273 273 天国债回购 131809 R－004 4 天国债回购 131810 R－001 1 天国债回购 131811 R－002 2 天国债回购 企债质押式回购代码为“1319**” 企债有 131900 RC－003 3 天企债回购 131901 RC－007 7 天企债回购 131910 RC－001 1 天企债回购 131911 RC－002 2 天企债回购 开通了质押式回购之后就都可以操作了 三、 债券回购交易竞价申报规定 1、竞价方式：连续竞价。 2、申报方向：融资方（资金需求方）为“买入－B”；融券方（资金拆出方）为“卖出-S”。 3、申报帐号：回购交易按席位进行交易、清算，交易时可不必申报证券帐号。 4、报价：按回购国债每百元资金应收（付）的年收益率报价，报价时可省略百分号（%）。 5、交易单位：1 手=1000 元面额；计价单位：百元面额。 6、每笔申报限量：最小 100 手或其整数倍，最大不得超过10000 手。 7、价格变动单位：0.005 或其整数倍。 8、价格申报限制：买入不得高于即时揭示价 10%；卖出不得底于即时揭示价10%。 四、 回购交易的清算、欠库及透支处罚： 1、国债回购实行“一次成交、两次清算” 的交易方式，即会员单位通过交易席位完成申报并确认后， 由本所和登记公司在成交日和购回日分别进行两次电脑自动清算。在成交当日，对双方进行融资融 券成本清算并划付有关佣金和经手费；在到期购回日，根据成交时的收益率计算出的购回价对双方 应收（付）数额直接进行自动划付。回购交易清算时间与现券及股票清算时间相同。 到期日遇到节假日自动延期到下一个交易日，多出的天数出免息。 2、两次清算均由登记公司根据电脑数据自动完成，会员单位只需在成交日和到期日按时接收清算数 据并与客户完成逐笔交割即可。 3、国债回购的购回价：如果借贷成本以 100 元面额（国债）予以固定，则： 购回价格=100 元+利息=100 元+100 元×年收益率×回购天数/360 天 其中，年收益率即是成交日由交易双方竞价产生的某一回购品种的场内挂牌“价格”。 五、 回购交易的佣金