交易系统的本质
你是否在寻找一套这样的交易系统:
不用一直盯盘,下单有提示,准确率又高。
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野鹤道场之———交易系统的本质
野鹤
对我来说,系统的本质就是市场状态和交易对策的匹配集合。
也就是说:如果市场现在是状态 A,那我就用对策 A,如果市场现在是状态 B,那我就用对
策 B。
依此类推,市场状态和交易对策一一对应。
状态和对策越具有对应的唯一性,则交易的主观性越小。
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野鹤道场之———交易系统的本质
野鹤
对我来说,系统的本质就是市场状态和交易对策的匹配集合。
也就是说:如果市场现在是状态 A,那我就用对策 A,如果市场现在是状态 B,那我就用对
策 B。
依此类推,市场状态和交易对策一一对应。
状态和对策越具有对应的唯一性,则交易的主观性越小。
这里的“状态”,是个空泛的大概念,交易者可以根据自己的具体情况来设定条件。
比如:
1、收盘价为最近 20 个交易日的最高价(状态),则买入(对策)。
2、买入后,收盘价低于最近 5 个交易日的最低价(状态),则平仓(对策)。
Richard Dennis 的海龟法则基本上就是这样的了。
这就是一个简单的交易系统,有入场点,有出场点,并且都具有唯一性,不用争论,至于头
寸的规模就根据自己的承受能力来定了。
绝大多数的交易系统都不需要非此即彼,会有很多的“灰”色区间,那时候就选择离场就行了。
做交易时间越长,状态和对策的匹配数量也会慢慢地增长,但是要注意他们之间尽量不要发
生需要由你来做选择的情况,这种情况越少越好,否则又走回主观的老路上了。
小心地选择匹配,不要让它们之间、它们和其他的匹配之间有内在的冲突。
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制定“状态”和“对策”的时候当然是自己来设计的,一旦这种匹配在历史数据测试中被证明是
一个正期望值的交易方法,就应该放入自己的交易系统中。
很多优秀交易员的交易系统很简单,只有两三对状态和对策之间的匹配,但是长期来看,状
态极其稳定,对引入新的匹配,他们都非常慎重,不经过长期的测试是不会考虑的,这些人,
也许就属于一招鲜吃遍天的那类吧。
所以,对于初入市场的朋友,我建议在设计自己交易系统的时候,还是由简入繁,循序渐进,
尤其是刚开始,切忌包罗万象,求全责备,幻想穷尽市场变化,长短通吃。
与其如此,不如抱残守拙,成熟一个,引进一个的好。
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