维克瑞

信息经济学奠基人维克瑞 一、生平简介 维克瑞(1914--1996)，美国人，1914年6月21日出生于加拿大不列颠哥伦比亚省的维多利亚市。他的中小学教育是在欧洲和美国完成的，1931年毕业于菲利浦·爱德华高中。1935年毕业于耶鲁大学，并获得学士学位。1935--1937年在哥伦比亚大学继续深造，攻读硕士研究生，并于1937年获得经济学硕士学位。此后，他到华盛顿为美国国家资源计划委员会和财政部税务研究部门工作。二战期间他由于道德和宗教方面的理由拒绝服兵役，他在这段时间曾兼职为波多黎各政府新的遗产税。1947年他获得哥伦比亚大学的经济学博士学位。他的博士题为《论累进税制》，该论文作为经济学的经典文献于1972年再版。1951年他与西西里·汤普逊小姐结婚，他们居住在美国纽约郊外的哈德逊河畔的哈斯汀。 从1946年起，他在哥伦比亚大学开始了他的教学生涯，任经济学讲师，1958年晋升为教授，1971年被授与麦克维卡荣誉政治经济学教授称号。1964一1967担任哥伦比亚大学经济系主任。1971年受聘到澳大利亚莫纳希大学任客座教授。1973年任美国经济研究所所长。1974年担任联合国发展规划预测中心财政顾问，并任美国文理学院研究员。1979年芝加哥大学授予他荣誉博士学位。1992年被选为美国国家科学院院士，并担任美国经济学会会长。他是税收、资源和经济发展协会的创始会员，是多个专业及民问组织的会员，他还是促进世界和平组织的积极支持者，也属于友好宗教社团的成员。 1982年，维克瑞作为麦克维卡杰出成就教授退休。 维克瑞是当今经济学界真正举足轻重的重要人物之一，他富于才智，长于思考。在过去近60年的学术生涯里，他不但由于在赋税、交通和公用事业定价方面的杰出贡献而受到公众的赞赏，同时也由于默默包含在他的著作中，后来被发现的许多远见卓识而闻名于世。 威廉·维克瑞，由于在不对称信息经济学方面的成就而与詹姆斯·莫里斯一起荣获1996年度诺贝尔经济学奖。那年他82岁，是自诺贝尔经济学奖颁发以来年龄最大的经济学家。由于他年事已高，经不起新闻媒体及亲朋好友等各种应酬的折腾，加之患有心脏病，更经不起过分的激动。结果，在宣布他获奖的三天之后，就与世长辞了。 二、学术贡献 维克瑞学识渊博，善于思考，具有敏锐的嗅觉，以理论的实践性闻名于经济学界。他不仅在赋税、交通、公用事业、定价等方面成就突出，而且因其对激励经济理论的开创性研究而闻名于世。他早年著作中有关激励问题的深刻思想直至20世纪70年代才重新获得经济学界的重视，极大地推动了信息经济学、激励理论、博弈论等领域的发展。 维克瑞一生的研究与公共事业及政策有紧密的联系，是一位典型的应用经济理论家。他不满足于纯理论的抽象研究方式，更多地把眼光投向大众关心的现实问题，他对理论的主要贡献，都是出于解决实际问题的需要。同时，他在经济理论方面也有很深的造诣，善于运用自己建立的理论去研究现实问题，使其对现实的分析具有一个坚实的理论基础，从而使理论与实践相互促进，相得益彰。 1、 最佳税制机制 维克瑞早年的学术生涯与赋税研究结下了不解之缘，《累进税制议程》一书使他一举成名。他研究了收益追溯征税、累计平均资产、遗赠权继承税、遗产税年终级差、未分配利润税收的合理化、工资收入信贷的合理化、土地价值税等问题。他在1945年发的《利用风险反应度量边际效用》一文，讨论了设计所得税体制时如何平衡效率与公平的问题。他指出，赋税体制的合理与否会直接影响纳税个体的自我激励，这就将问题转化为激励与信息不对称两个方面。他认为，用风险衡量的效用，对于决定最优收入分配是一个合适的概念，并由此分析了公平与激励间的冲突，系统阐明了当个人产量是私人信息时的最优化问题；他还推导出一个欧拉方程用以计算最优税收函数的必要条件。20多年后詹姆斯·莫里斯发展了这一模式，完成了对最优所得税问题全新而精确的系统阐述，并发表了里程碑式的经典文献。 维克瑞研究税制结构的最终目的，是要设计一种最优的税收体系。在这个体系里，要能够对多少年来难以平衡处理的竞争性目标——公平与效率予以最优处理。他认为如果只考虑公平而不同时考虑调动积极性，收税人员就会从富人那里收取税金，将其中一部分再分配给穷人，一直到将富人的税收提高到他们认为公平的水平，最后使人们的税后收入大体相等。在这样一种税收体制下，显然不是激励人们发挥自己的潜在劳动生产能力，而是促使人们隐瞒他们的实际能力。因为具有更高的生产率的工人能够挣得更多的收入，但他们各自努力所获得的更高收入会被更高的税率所征收。所以，在这样一个纯粹是追求公平的税收体系下，最具有生产效率的工人将不会十分卖力地工作。 在此分析的基础上，维克瑞提出了21条改革美国所得税体系的建议。他吸收了在财政部税务研究处工作中的经验，并从一系列实际问题中抽象出一般性的分析框架。一个例证是他发明的“累积平均制”，他指出税收对于收入被确认的日期而言应是中性的，这就消除了纳税人为避税而改变交易日期的动机。他的另一项发明是“遗产权继承税制”，按这一方法，美国资产转移税，在财产转移方面的细微变化，将导致税收义务的巨大变化。此外，维克瑞还对消费税、公司税、政府债券的税收减免、土地价值税等方面有许多研究。 2、拍卖理论 20世纪60年代，维克瑞开始对拍卖等具体的市场机制进行研究。1960年，维克瑞在《经济学季刊》上发表文章，探讨了公共要价与秘密投标策略。次年，他又在《金融杂志》上发表《反投机、拍卖和竞争必密封投标》一文，讨论了拍卖规则与公共要价的激励之间的相互关系，分析了有关拍卖的私人信息、策略报价等问题。这两篇文章是研究拍卖问题的开创性之作，为这一领域的研究奠定了基础。 传统观点认为，如果交易者双方所掌握的信息是不对称的，那么，市场上产生的均衡结果将是一种无效率的状态。在1961年发表的著名论文《反投机、拍卖和竞争性密封投标》中，维克瑞却证明并非必定如此。拍卖是一种具有重大实践意义的市场制度，它有一系列以市场参与者的出价为基础来决定资源配置和出清价格的明确规则。市场是否有效率，就取决于这些规则是否符合激励相容的约束，能否有效地诱导自利的参与者主动说出他们真正愿意支付的价格。 根据维克瑞的观点，标准的拍卖分为四类：(1)英式拍卖：底价宣布后，任何递价一旦为拍卖商认可就成为立定递价，新的报价只有高于立定递价方被认可，递价终止后，拍卖物就以等于递价金额的价格拍板成交给最后与最高的递价竞买者。(2)荷式拍卖：初始价格确定后，拍卖商递减喊价，直到有某位买者喊“我的”而接受这一价格为止。(3)第一价格拍卖：即维克里所谓的“密封”或书面投票拍卖，其中最高价竞买者以等于全额投标出价的价格得到拍卖物。(4)第二价格拍卖：最高价竞买者以等于第二高竞买价的价格获得拍卖物。 维克瑞以简明的博弈论语言引入了一种给参与者以足够的激励去显示出他们在均衡时对物品的偏好的机制，并把它专门运用于第二价格拍卖(又称为维克瑞拍卖)市场的分析。在第二价格拍卖中，一种物品或资源是以密封投标的方式进行拍卖的，其中，最高竞价买者获得拍卖物，但却只用支付第二高竞标价的金额。这种机制会诱使个人吐露他愿意支付的真实价格。因为，如果一个竞买者出价高于自己真正愿意支付的价格，他就冒着其他人也如此行事的风险，结果极可能获得以某一损失为代价买下拍卖物；相反地如果他的出价低于自己愿意支付的价格，那么就得冒着其他人以低于他自己原本愿意支付的价格夺走此物品的风险。因此，在这种投标制度中，真实的出价是一种超优策略，即不论竞争对手如何行事，这种出价是自己的最优策略。物品将分配给愿意出最高价格的竞标者，而这个中标者要支付社会机会成本(即第二个最高出价)，但他也获得消费者剩余。从这种意义上，这种拍卖制度是有效率的，符合帕累托最优标准。 然而，什么样的拍卖制度会产生最高期望价格呢?这是拍卖商最关心的问题，也是维克瑞试图解答的另一问题。在分析比较了四种拍卖的基本形式后，维克瑞认为，第一价格拍卖也是一种“密封”投标拍卖，其中，最高价竞买者以等于全额投标的价格购下拍卖物。可见，不同类型的拍卖制度具有不同的交易规则。维克瑞的分析结论是，第二价格拍卖和英式拍卖在个人的策略上是等价的，都会产生出拍卖商期望的最高价格。这两种类型的一个共同显著特征是，只要个人理性，亦即在这两种拍卖中，一个竞买者的最优出价策略是独立于他对其他人出价的预期的。至于荷式和第一价格拍卖，它们在策略上也是等价的，都不容易引出最高期望价格。在这两种类型的拍卖中，每个竞买者对其竞争对手的估价和递价行为所作的预期是十分重要的，成交的结果要依靠参与交易的各方对出清价格的正确判断。 1962年，维克瑞进一步把其理论推广到多单位物品的差别拍卖中，并首次说明了荷式拍卖与第一价格拍卖是同构的。1976年，维克瑞又把英式拍卖推进为累式拍卖，从而形成了一套完整的拍卖与投标理论，推动了经济理论的发展： 第一，首次研究了密封投标拍卖问题，分析了拍卖中的共谋现象，指出在公开递价英式拍卖中容易产生买者共谋现象，而在密封投标拍卖中，拍卖商与竞买者以及拍卖商之间具有共谋的可能。 第二，对市场激励机制与信息之间的关系进行了开拓性的探索。强调市场规则(拍卖和密封投标竞争的规则等)的制订必然要受到激励一致性的约束，其中市场激励是从交易者的私人信息和交易者参加或不参加交易的选择自由中诱导出来的。 维克瑞对于投标的研究，其重要性不只局限于投标方面，因为投标方法解决的是，如何在信息不完整或其分配不对称下，最有效率地配置资源的问题，这开创了信息经济学研究的先河。在信息不完整或其分配不对称下，掌握较多信息者可以策略性运用其信息以博取利益，而信息经济学所要探讨的，就是要如何设计契约或机制来处理各种刺激与管制的问题。维克瑞对投标与喊价的研究，带动了许多相关的研究，让我们更了解诸如保险市场、信用市场、厂商的内部组织、工资结构、租税制度、社会保险、政治机构等等的问题。 3、公共部门定价理论 维克瑞在公共部门定价理论方面的成就，反映在他在城市公共设施管理方面所提出的一系列富有创见性的定价体系。在他看来，城市交通拥挤是一种外部性，可以通过定价来有效控制。 在其研究纽约地铁客运定价问题的经典论文《改进纽约地铁运费制度的报告》中，他指出：边际成本定价势必给地铁系统带来沉重的包袱，这一赤字又必须通过税收来弥补。既然税收会扭曲激励机制而带来社会成本，他便试图估算为弥补赤字而新增税项的边际成本。地铁票价应当这样决定：提价后，价格超过边际成本而造成的社会损失，应该等于由于税收压力的相应降低而增加的社会效益。这一分析是拉姆齐法则运用于实践的一个较早的例子。 在《城市和市郊交通定价》中，他首先阐述了错误定价所带来的社会成本，继而考察了几种征收车辆通行税的办法，并得出结论：城市交通中边际成本定价会影响路线选择和土地使用。 在《拥挤理论和交通投资》中，维克瑞建立了一个简单的动态模型，用于分析交通拥挤的瓶颈问题。一批上班时间相同的人在前往办公地点的途中，会经过一个“瓶颈”地段。如果到达“瓶颈”地段的人数超过该地段容量，就会形成长队。当一个上班族决定其出发时间时，他会权衡其节省的行车时间与提早起身或上班迟到所造成的不便。他发现，在均衡状态下，交通成本与出发时间无关。换言之，第一个从家里出发的上班族为提早起身所付的代价，等于不得不排队通过“瓶颈”而按时到达的上班族的损失。在不同的通行费体系下，这一均衡思想的运用为决定一段时间内排队的长度和寻求一种出发时间的均衡模式提供了参考。他证明，均衡通行费可以用来安排有利可图的“税赋转换”。他的这篇论文成为近四分之一世纪城市经济学最重要的论文。 参考文献： 1、施正一主编.外国历代经济思想家百人小传.中央民族大学出版社,2003年11月第1版. 2、刘英骥等编著.世界著名经济学管理学理论百家评解 （上册）.企业管理出版社,2003年03月第1版. 3、孙健著.走近诺贝尔经济学大师.新世界出版社,2002年09月第1版. 4、张弘，刘超编著.诺贝尔经济学奖著名经济学家评荐.远方出版社,2006(01) 5、姚志勇. 96年诺贝尔经济得主维克瑞：理论家们的理论家.国际经济评论,1997(01)