我国商业银行个人信用评分指标体系分析

!""#年 $月号 市场周刊!理论研究 一!个人信用评分的起源 个人信用评分方法的最初使用可以追溯到 !" 世纪 #" 年代末!$" 年代初"当时#在美国阿尔登斯公司工作的著名 统计师 %&’() *&++, 首先采用打分方法对消费者个人的信 用进行#后来经济学家 -./01 -2(.’1 创建了一个 3 因素消费信贷评分体系#包括$ ! 年龄$超过 !" 岁后每一年给 "4"5 分#最高分为 "4 # 分% " 性别$女性给 "4$ 分#男性给 " 分% # 居住地稳定性$在当地居住每住一年为 "4"$ 分#最 高分为 "4 $! 分% $ 职业$风险小的职业为 "466 分#风险大的职业为 " 分#其他给 "457 分% % 行业$在公共事业!政府部门和银行或者经纪业均 为 "4!5 分% & 就业的稳定性$在目前岗位工作#每年为 "4"6 分# 最高为 "463 分% ’ 拥有银行帐户$给 "4$6 分% ( 拥有不动产$给 "4#6 分% ) 参加人寿保险$给 "453 分" 根据 -./01 -2(.’1 的研究#划分消费者贷款风险高低 或者消费者信用高低的界限是 54!6 分# 评分在 54!6 分以 上的可视为有良好的资信# 可以考虑申请人的贷款请求% 而低于 54!6 分的则视为贷款风险较高# 申请人资信度较 差#应拒绝贷款要求" 信用评分模型使个人信用可以精确 的度量和区分#这种评估方法得到社会的认可#并逐渐发 展成熟#成为目前全世界金融机构进行信用风险评估采用 的主要方法 " 二!国内外个人信贷评估的指标体系 从银行的角度讲#是否提供消费贷款!贷款量的大小! 贷款利息率的高低等#主要取决于对消费者个人还款意愿 和还款能力的评估" 科学地选择个人信用评估指标是准确 评估个人信用的基础和前提" 评估指标体系应准确地反映 评估对象的特点与实际水平 8做到既全面!系统 8又有科学 性" 国际上传统的信用评估要素有&69’!&6:’及&;<::’三 种形式" 其中&69’为个人品行=9>.(.?@&(A!资本=9.B0@.+C!能 力 =9.B.?0@)C!条件 =9D’10@0D’C!抵押担保 =9D++.@&(.+C%&6:’为 :&(,D’.+=个人 C!:2(BD,&=目的 C!:.)E&’@=偿还 C8:(D@&?@0D’=保 障C和 :&(,B&?@0/&=前景C%&;<::’是指 ;0F2010@)=流动性C!0,@D()C!信用账户数 = DG ?(&10@ >0,@D()C!新开立的信用账户OP&M ?(&1! 0@C!正在使用的信用类型=Q)B&, DG ?(&10@ 2,&1C" 这五类因素 有不同的权重#每类因素中又包括若干子项" 总结国外部分学者所用的指标体系#可以归纳出他们 主要考虑的指标包括$年龄!性别!婚否!工作性质!工作行 业!工作稳定性!工作时间!在居住地时间!房屋!保险!收 入及其变化!应征税资产!拥有的其他资产!银行账户!信 用报告被查询的次数!已有无抵押贷款数额和个数!贷款 数额!是否有担保!信用时间长度!是否有其他贷款!是否 有存款帐户等" 国外学术研究中所使用的指标体系大致经 历了一个从简单到复杂的过程#尤其是对于个人信用给予 越来越高的重视#这与发达国家在这个时间过程中逐渐完 善的信用体系是不可分割的" 研究结果

表

关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf

明$大多数变量 对于获取贷款可能性的影响与人们预料的相同" 收入和住 房是能产生重要正面影响的变量" 而无抵押贷款数额!无 抵押贷款中已经使用的数额和离婚与否会产生负面影响" 年龄可以作为解释变量之一#它对于获取贷款的可能性的 影响是负面的#但是从参数的估计来看#影响并不大" 信用 报告被查询的次数被认为能够很好的说明申请者获取其 它贷款的努力而对贷款的存活有负影响" 而是否有无抵押 贷款所暗示的是申请者没有贷款

记录

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#说明申请者没有还 债经验#因此也对贷款存活有负影响" 结过婚的申请者往 往能更快地归还贷款" 这可能是结婚后一般都有双份工资 收入#导致家庭有稳定收入来源的结果%另一方面#它也能 我国商业银行个人信用评分指标体系分析 张 丽 娜 5 赵 敏 ! !5"!河海大学 商学院"江苏 南京 !5""3R# 摘 要$近年来个人消费信贷业务在我国迅速发展#能否准确地评价申请人的资信情况关系到银行对风险的管理和控制程度" 要 想建立适合我国商业银行采用的个人信用评分模型#首先要建立一套科学!合理的评估指标体系"

论文

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借鉴国内外学者!机构采 用的指标#结合国情#初步探讨了一套适合我国商业银行现阶段个人信用评估的指标体系" 关键词$个人信用评分%69 准则%IJ9K评分系统%指标体系 中图分类号$IR#!4## 文献标识码$< 文章编号$5""RS$$!R(!""T)"RS556S"# 金融观察 556S S !""#年 $月号市场周刊!理论研究 反映出结婚以后的人更为勤劳! 总结国内部分银行所使用的指标可以看出" 年龄#教 育程度#户籍#住宅性质#单位类型#职位#在本岗位工作时 间#年收入这几个变量已得到国内银行的普遍认可"与国 外的指标体系相比" 国内银行更关注借款者的教育程度# 工作单位性质和职务等! 总体上来看"国内银行考虑的个人变量较多"关于借 款人经济#信用等变量较少"这与我国还没有形成成熟的 财产申报#税收#信用体系是直接相关的"银行所需要的很 多指标无据可查! 另外"我国使用的指标在很大程度上存 在$中国特色%如户口#职称等! 这类指标对于贷款风险的 影响程度需要深入的分析"我国商业银行往往将这些指标 作为放贷的重要依据! 三!适用于我国商业银行个人信用评估指标的探讨 原则上说"凡是可能影响到信用卡申请人偿还贷款的 因素都应当分析! 从目前流行的信用评分模型看"开始通 常会采集 !" 到 #" 个变量的信息"但是经过层层筛选之后 一般会用 $ 到 %" 个预测能力最强的变量来建立最终的信 用风险评估模型! 中国社会科学院经济研究所收入分配与 改革课题组所著&中国居民收入分配实证分析’一书中对 全国不同年龄#学历#职业#行业#党派和城乡#地域等调查 分析资料的基础上"设立了全面评价个人资信的十五个指 标"共 &"" 分(’&(年龄"&" 分)’%)性别"% 分)’*)婚姻"* 分)+,) 学历"&" 分)’!)行业与职业"&" 分’#)职务与职称’不重复计 分)"职务根据单位性质中任职档次划分"&" 分)’-)工作稳 定性", 分)’$)品德信用记录有贷款偿还记录者"每次 % 分) ’.)住房情况"&" 分)+&")交通工具"&" 分)+&&)信用卡"# 分) +&%)有价证券"&" 分)+&*)银行存款"&" 分)+&,)保险"! 分) +&!)家庭"家庭成员收入与支出情况! 作为测算消费贷款偿 还力#担保力的依据"不计算得分! 以此为基础"综合考虑 我国目前信用评估的各影响因素"同时"借鉴国外学者总 结出来的指标体系#中国几大银行指标体系以及国内外有 关文献的相关指标"在分类#汇总#整理的基础上"同时兼 顾数据的可获取性原则"本文提出以下指标体系( *一+个人指标 个人指标主要描述个人的特征"从这些借款人的基本 信息中"银行可以间接地了解到借款人的还款能力与还款 意愿! 个人指标主要包括( &# 年龄! 年龄与借款人的收入能力和可支配财富有 关! %" 岁以下的借款人"受其工作经验#学历程度等因素的 影响"收入水平普遍较低"信用度最低"发生能力风险的可 能性极大)%"!*" 岁的借款人"随着工作经验和工作能力的 不断提高"收入逐步上升"信用度随之提高)*"!,! 岁的借 款人"工作经验和工作能力处于人生的巅峰时期"收入水 平最高#还款能力最强"发生能力风险的可能性最小),!! !! 岁的借款人"职业和收入相对稳定"随着年龄的增加"收 入呈减少趋势" 发生能力风险的可能性逐渐回升)!! 岁以 上的借款人"大多数已离开工作岗位"收入水平下降"发生 能力风险的可能性较大! %#性别! 一般认为女性的违约风险较小于男性! 在我 国"女性的法定退休时间比男性早 ! 年"从实际情况看"女 性在 *"!," 岁的年龄区间收入水平最高" 在 *! 岁左右达 到峰值)男性在 *!!,! 岁的年龄区间收入水平最高"在 ," 岁左右达到峰值! 因此"银行在能力风险分析中要考虑到 性别的因素"适当加以调整! *#婚姻状况! 用于考察个人生活的稳定性! 一般认为 结婚的人生活更稳定"工作更勤奋"且大部分情况下"一个 家庭有双份收入! 有无子女也会影响到婚姻的稳定性"一 般分为以下几种情况考虑(未婚#已婚无子女#已婚有子 女#离异#其他! ,#受教育程度! 按常规"受教育程度与收入水平成正 比"受教育程度越高谋生手段越多"可工作的领域越广"则 借款人的还款能力越强! 包括(博士#硕士#大学#大专#高 中专#初中及以下! !#健康状况! 良好的健康状况是稳定收入的保证"包 括很好#良好#一般#差#很差! ##单位类型! 能体现收入稳定性和收入水平"便于评 估借款人的还贷能力! 我国目前的单位类型包括(机关事 业单位#社会团体#国有企业#三资企业#上市公司#民营# 私营#个体户和其他等! -#行业情况! 体现未来收入稳定性与收入水平! $#职位或职称! 体现收入水平和社会地位"这与薪酬 制度有关! .#就业年数及在现单位工龄! 反映就业稳定性及收入 能力! 工作年限越短"收入的积累状况越差"反之"积累的 收入较多! 在现单位工龄越长如 &" 年以上"借款人的就业 稳定性越高"未来流动的可能性很小"信用度越高! 在本职 位工作年限较短如 & 年以下的申请人提供前单位工作相 关情况! &"#住房情况! 一般认为住房情况可以反映借款人的 稳定性"自有住房对应于较低的违约风险"并且必要时"可 以作为抵押资产! 住房情况一般包括(自置无按揭#自置 有按揭#共有住宅#与父母同住#租用#集体宿舍#其他! *二+经济指标 经济指标能够直接反映贷款申请人的还款能力! 主要 包括( &#个人月收入! 这是反映借款人还款能力最直接的" 也是最有效的指标! 显然"个人月收入越高"收入的来源越 稳定"还贷能力越强"违约风险越小! 可以结合授信银行当 地的经济水平划分为低收入# 中等收入和高收入三个阶 层! %#家庭月收入! 可以从另一个侧面反映还款能力! 大 部分情况下"个人代表家庭借款"因此还款来源可能来自 家庭收入"这样"家庭月收入越高"则违约的风险越小! *#家庭人均月收入"由于可能存在家庭成员多而导致 家庭总的高收入"这个指标可以消除这种情况对银行审查 的误导! ,#金融资产! 包括股票#债券#存款#外汇#金银等"具 有增值潜力和较强的变现能力"是充当质押或还款的有效 来源! 借款人持有的金融资产越多"说明其经济实力越强" 还款能力越强! !#其他资产! 如遗产#自有车辆#除现住房外的其他房 金融观察 &&#/ / !""#年 $月号 市场周刊!理论研究 !上接第 !"# 页"重要内容!两者的真实"准确"充分的披露 离不开相应的财务会计制度和内部控制制度的保障# 因 此!银行应该按照国际银行统一化"国际化的标准来构建 相关制度$ 其四!要防止虚构各种数据%文件的信息收集及 准备方式和源头!杜绝各种虚假信息的提供和披露$ 其五! 在信息披露中要谨慎对待可能存在误导性的陈述或者资 料!尤其是对于预测性信息的披露!要充分考虑其现实的 真实条件和合理逻辑!并且本着审慎的原则作出披露$ 其 六!要杜绝信息披露中故意或者疏忽性地隐瞒必须或应该 披露的重大信息!尤其是那些对投资者有重大影响的重大 经营事实"重要风险因素"重大诉讼事件以及违法违规事 实等$ 参考文献! !"# 徐荣梅!我国商业银行信息披露的制约因素与对策建议!$#!经济 研究参考!%&&’ !(# 朱小萍!周志宇!徐龙话!上市银行公司治理信息披露探讨!)#!金 融会计!(&&(* !’# 王小枫!我国商业银行信息披露问题的研究!)#!国际金融研究! (&&(+,&-.* !-# 王黎静! 国有商业银行信息披露浮出水面 !)#! 现代商业银行! (&&(+,&/.* !0# 秦海涛 !银行业应尽快完善信息披露制度 !)#!经济论坛!(&&’+ ,&-.* !/# 易传和!我国商业银行信息披露质量问题研究!)#!广东财经职业 学院学报!(&&-+,&(.* 作者简介! 郭广平#男#东北财经大学硕士研究生#研究方向$经济法% 产等!可以考察借款人除第一收入来源以外的收入或者可 支配财产!另外可以考察借款人的可抵押资产$ /"保险$ 主要指商业保险!反映借款人抵抗意外事件 的能力$ 我国居民投资理财型保险的可以认为具有较好的 还款能力和意愿$ &三’信用指标 信用指标直接从过去的各种表现和行为反映借款人 的还款意愿$ 主要包括( 1%是否有不良信用记录# 主要考察借款人有无向银行 贷款长期不还)有无信用卡透支久欠不还)有无民间借款 久欠不还)有无拖欠电话费)有无拖欠电费)有无拖欠水 费)有无拖欠税款)有无拖欠公款&成货款’久欠不还# 还包 括公安%交通等公共记录# (%在本银行的存款账户# 一般认为!若申请人在本银 行有存款账户!则可以在一定程度上减小借款违约风险# ’%与本银行业务关系# 一般来说!与银行业务关系越 密切则违约风险越小# 在我国信用信息获得困难的情况 下!商业银行为了降低贷款风险!只能考虑向自己的优质 客户放贷# -%是否为本银行职员# 一般认为本行员工违约的可能 性很小# 0%是否存在其它贷款# 其他贷款的存在一般会增加本 次还款的难度# /%贷款数额与还款方式# 能在一定程度上影响借款人 的还款行为# 2%持有其他银行信用卡数量及透支频率# 持有较多的 信用卡可以认为客户有过度使用信用的可能!从而存在较 高的信用风险# 其中性别%年龄%受教育程度%月收入%行业%职业%住 房性质这 2 个指标是必需要提供的!由此得到的个人信用 评分可以作为我国商业银行对个人客户进行是否授予信 用卡的基础分# 随着我国个人信用制度的建立和完善以及 信用卡使用数据的积累!以后还可以根据需要增加一些常 用的其他指标!如信用卡的使用记录%逾期还款的具体情 况%信用报告被查询的次数%最近的信用状况等等# 参考文献! !1#王 军*消费信贷中的个人信用评估指标的设立!)#*农村金融研 究+(&&1+,1&.3-450& !(#6789: 6;<7=:+ ><7? @;A9BB9=* C D评分系统述评!)#*商业研究!%&&/+,%&.34154-* !0#VG< )7D?LFG=+ W7FIE< XGFYL7DA* Z7=M9=H [E=:9=H PG?9DR3 U