东航金融种子一号组合期货投资产品说明书

东航金融种子一号组合期货投资产品说明书 东航金融种子一号组合期货投资基金产品说明书 ?重要说明 , 在购买本基金产品前，投资人确保完全理解此类投资基金的性质、其中涉及的风险 以及投资者的个人情况。 , 除本说明书中明确规定的收益或收益分配方式外，任何预期收益、预计收益、测算 收益或类似表述均属不具有法律约束力的用语，不代表投资者可能获得的实际收 益，亦不构成东航金戎控股有限责任公司(以下简称“东航金融”)对本基金产品 的任何收益承诺。 , 本产品说明书最终解释权归东航金融。 ?产品特点 东航金融通过优选期货组合基金经理，利用短线、中线、长线等策略进行组合投资，并采用对基金经理的组合比例调整，追求资本在低风险水平下的长期平稳复利增长;以期“种子一号”有杰出表现。 , 通过多种不同投资策略组合，获取稳健基础上的高额投资收益。 , 东航金融发挥主动管理能力，采用组合基金的设计结构，根据市场状况和基金经理 表现，适时动态调整子基金配置权重，对基金经理在综合谨慎考察基础上实行优胜 劣汰。 , 多种措施保障风险。通过东航金融、东航期货和基金经理三级风控体系严密布控; 通过动态保证金比率调整、投资品种设定、严格止损、交易软件自动交易参数设定、 多重安全垫等多种手段实施风控。 , 明星基金经理+激励约束机制。东航金融从八百多位交易选手中，挑选60位准基 金经理组成备选池，再从中挑选10多位投资丰富、投资策略鲜明的明星基金 经理。对基金经理实行投资顾问(CTA)制度, 激励措施为基本顾问费+绩效奖励。 , 风险承托机制。如果基金累计单位净值跌破0.7，亏损超过0.7的部分由东航金融 承担。 ?基本要素 基金名称:东航金融种子一号组合期货投资基金 基金类型:契约型半封闭组合期货投资基金 基金面值:基金单位每份面值为人民币1 元 认购金额:最低5万人民币，以5万元的整数倍增加 基金期限:不限期 募集期限:2010年12月20日至2010年12月27日，东航金融根据市场情况需要可提前结束或延长募集的时间 封闭期:自基金成立后三个月 比较基准:绝对收益率 1 预期收益:投资人扣费后预期收益为6%-30%，上不封顶，上述预期收益不代表投资者最终获得的实际收益 计息基础:实际理财天数/365 发行人:东航金戎控股有限责任公司 基金管理人:东航金戎控股有限责任公司 ?基金的申购、赎回 , 申购、赎回开放日为每季度末的倒数第二个交易日，申购、赎回价格按照开放日收 盘后基金单位净值计算。开放日的申购、赎回费率均为0%。 , 投资人要求赎回时，应至少于开放日前五个交易日之前以书面形式通知基金管理 人。 , 若出现新的期货交易市场、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人 将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。 , 投资人在基金产品说明书开放日之外的日期和时间临时提出申购、赎回申请的，经 由基金管理人同意，其基金份额申购、赎回价格为办理基金份额申购、赎回时间所 在交易日的价格，并收取5%的赎回费。其中，收取赎回费总额的50%归入基金资 产，50%归基金管理费用。 , 单个开放日基金的赎回总额减申购总额超出上一开放日基金总份额的10,时，为 巨额赎回。出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定 接受全额赎回或部分延期赎回。 ? 基金的收益分配及兑付 , 本基金为非保本浮动收益基金，力图通过投资管理达到资本在低风险下的高收益。 , 本基金的收益为浮动收益，预期收益率依据基金实际收益率进行测算，视市场收益 率水平而浮动。 , 本基金投资收益主要来自于期货市场投资收益，基金收益分配后基金净值不能低于 基金面值。 , 在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，基金管理 人优先取得收益分配总额的部分作为业绩报酬，剩余收益分配总额按照基金份额进 行二次分配。 , 本基金默认收益分配方式为现金方式，基金委托人可以选择取得现金或将所获红利 再投资于本基金。 , 在收益分配确定的分红日后5个工作日内，东航金融向基金委托人支付基金收 益。 ?基金的管理费 基金管理费(固定费率):按基金资产规模的2%收取固定基金管理费 业绩报酬(浮动费率):根据基金份额的年化收益率分段提取并分成 , 业绩报酬的收取时间:业绩报酬仅于基金委托人选择全部退出或部分退出基金、基 2 金收益分配、基金终止清算完毕时方可收取。 , 业绩报酬的计算基础:业绩报酬以退出资产的投资增值部分高于预先设定的计提标 准的部分为基础进行计算。 , 业绩报酬的计算区间:按照基金份额的持有期限计算业绩报酬。如果在基金份额的 持有期限不超过1年，业绩报酬按照年化的收益率处理。 , 业绩报酬的计提:对基金份额的年化收益率超过5%的部分计提其中30%作为业 绩报酬。 收费周期: , 基金管理费(固定费率)于基金成立后每日计提，每月支付。 , 业绩报酬(浮动费率)于赎回日和分红日，按产品份额年化收益率和按赎回金额/ 分红金额计算计提。 ? 基金的保证 保证人:东航金戎控股有限责任公司 周期:自基金成立后至基金终止 保证 保证条款:若基金累计单位净值跌破0.7，保证人应保证向基金委托人承担上述基金累计单位净值跌破0.7的亏损部分，并及时向基金委托人清偿。 ?基金的终止与清算 有下列情形之一的，本基金可终止: , 基金运行期内，基金累计单位净值跌破0.7。 , 连续60个工作日基金资产净值低于人民币500万元，基金管理人宣布本基金终止。 , 基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任本基金的管理人，而无其他 适当的基金管理机构承接其权利及义务。 基金终止后7个工作日内对基金进行清算。 , 基金实际终止日至基金剩余资产返还到账日为基金清算期，清算期内基金剩余资金 不计付利息。 , 基金清算后的全部剩余资产扣除基金清算费用后如有余额，按基金委托人持有的基 金份额比例进行分配。 , 在基金清算结束后5个工作日内，东航金融按比例向基金委托人支付基金剩余资 产。 ?基金的信息公告 本基金将通过中国金融投资网站(www.kiiik.com)上发布基金信息、运作情况、开 放申购、赎回及分红等信息，请投资者届时查询相关公告。 , 基金发售公告:投资者可登录网站查询本基金产品说明书以及与本基金产品相关的 业务规则。 , 成立公告:认购结束后3个工作日内发布基金成立或不成立公告。 3 , 净值公告:基金开始运行后，基金管理人至少每周公布一次基金资产净值和基金份 额净值。 , 开放申购、赎回公告:基金管理人于申购开始日、赎回开始日前至少3个工作日公 告。 , 收益分配公告:本基金收益分配方案由基金管理人确定，在确定收益分配方案后5 个工作日内公告。 , 基金终止公告:如遇基金终止，将于基金终止日后的5个工作日进行公告。 ?风险提示 , 本基金为非保本浮动收益基金，预期收益、预计收益、测算收益或类似表述不代 表投资人最终获得的实际收益。预期收益率根据历史数据测算，但历史业绩不代 表未来，不排除因市场价格波动、国家政策变化等原因导致本基金投资本金遭受 损失的可能。由此产生的基金本金乃至收益损失的风险由投资人自行承担，东航 金融不承担任何还本付息的责任。投资人应认真阅读本基金产品说明书及相关契 约，充分认识投资风险，谨慎投资。 , 市场风险:由于国家宏观经济形势的变化以及周边国家、地区宏观经济环境和周边 证券期货市场的变化，可能引起国内期货市场的波动，从而影响基金的收益。 , 管理风险:由于参与基金的成立、运作存在机构管理、运作上的风险。如投资决策 重大失误、管理不善、高级管理人员变更、重大诉讼等都可能引起基金价格的波动， 从而使投资者存在亏损的可能。 , 流动性风险:基金委托人在需要卖出时面临的变现困难和不能在适当价格上变现的 风险。如当基金面临暂停赎回的极端情况时，基金委托人有可能会承担无法赎回或 因净值下跌而低价赎回的风险;或当期货价格出现涨跌停的情况下，基金管理人面 临不能在适当价格变现的风险。 , 期货投资的特有风险:由于期货投资是采用保证金交易，意味通过杠杆将放大风险 和收益，因此在出现价格剧烈波动时，可能面临着巨额亏损。同时期货交易所有权 在特定情况下进行强行平仓或减仓，也会影响基金的收益情况; , 保证风险:本基金在引入了保证人机制下也会因下列情况的发生而导致不能偿付基 金委托人持有基金份额累计基金净值亏损超过0.7的部分，由此产生保证风险，这 些情况包括:在保证周期内本基金更换管理人，而保证人不同意继续承担保证责任; 或发生不可抗力事件，导致本基金亏损或保证人无法履行保证义务;或保证周期内 保证人因经营风险丧失保证能力从而无法履行保证责任。 , 其他不可抗力风险。 4