用博弈论方法确定商业银行贷款利率

用博弈论方法确定商业银行贷款利率 维普资讯 ////0>. . , 年第 期 经济研究导刊 .总第 期 用博弈论方法确定商业银行贷款利率 刘 颖 ,张爱荣 ,宋宇丹。 .广东商学院,广州 ; .黑龙江科技学院,哈尔滨;.中国建设银行 黑龙江分行,哈尔滨 摘 要:目前,我国商业银行存贷款利率均实行一定的浮动区间管理,贷款利率上限已经放开,并允许 %的下 浮,而存款利率不能上浮,但允许在一定范围内下浮。为了降低经营风险,提高商业银行的效益。选择最佳的贷款利 率,使利润达到最大显得尤为重要,它对降低经营风险具有重要的意义。 关键词:贷款利率;非合作的博弈均衡纯利润;合作的纳什纯利润 中图分类号: . 文献标志码: 文章编号:??来的损失。 一 、目的 为了降低经营风险,提高商业银行的效益,选择最佳的 年,由于连续两次提高人民币贷款基准利率,人民 贷款利率,使利润达到最大显得尤为重要,它对降低经营风 币贷款实际利率水平有所上升,金融机构实行下浮利率的人 险具有重要的 意义。 民币贷款达到了 .%,比上年提高, 个百分点。 二、国外概况 目前,我国商业银行存贷款利率均实行一定的浮动区间 管理,贷款利率上限已经放开,并允许 %的下浮,而存款利 国内的情况如上所述,并没有采用博弈论那样的科学方 率不能上浮,但允许在一定范围内下浮。央行在年 月 法确定利率。 第二次提高贷款基准利率 . 个百分点时,将商业性个人住 而国外的情况则为: 房贷款利率的下限由贷款基准利率的 . 倍扩大为 . 倍, 美国: 年 月开始实行全面利率自由化。 而其他商业性贷款利率下限仍保持. 倍不变。 英国: 年 月开始废除了利率协定,最近由于商业 利率上调后,商业银行选择下浮利率的更加普遍,这是 银行和住宅储蓄组合的竞争以及外国银行的渗入,形成了在 由市场供求状态决定的,是市场竞争的结果。 利率自由化下的新模式。 利率下浮之后,银行的利润空间受到很大影响,但在央 德国: 世纪 年代中叶开始全面实行了利率自由化。 行两次提高贷款利率后,实行下浮后的利率实际上与原来向 法国: 世纪 年代,为了提高金融机关的效率开始试 客户提供的利率相差不多,因此,事实上的影响并不大。这体 行利率自由化,年 月,执政党以降低贷款利率为目的 现了银行竞争环境的恶化,意味着经营风险的增加,并反映 制定了限制利率的措施。 出我国商业银行要根据不同风险来进行自主的定价。 日本:年开始实行贷款利率的自由化。由于受美国 与中资银行相比,外资银行实行下浮利率的贷款占比例 利率疲软的影响, 年 月贷款利率曾一时快速下浮,之 更高,中资银行在向国内企业尤其是国有企业提供服务方面 后下浮速度趋于缓慢。 仍具备一定的优势,但外资银行的更加灵活。另外,外资 从国际上看,几个经济大国虽已实行自由利率数十年, 银行可能也希望通过牺牲一定的盈利空间来获取更多市场 但银行对于利率的确定并未采用如博弈论那样的科学方法。 份额,以达到长期盈利的目标。外资银行的市场份额一直呈 三、当前需要解决的主要问题 持续上升态势。根据央行上海总部的统计, 年末,上海市 外资银行各项贷款余额同比增长 .%,高出中资金融机构 国内商业银行业务的同质化现象严重,在存贷差为国内个百分点,而外资银行贷款市场份额则达到了 .%,较 商业银行的主要盈利来源的情况下,银行对于贷款客户,尤 去年提高 . 个百分点。年,受到增量不得超过年 其是优质客户和项目的争夺就变得非常激烈。而与其他手段 的指令影响,这些地方银根从年初起即纷纷收紧,银行原来 相比,利率也往往是更加有效的竞争手段。虽然商业银行也 依靠增加规模获得收益的盈利模式正谋求转型,因此,银行 在向企业提供更多、更便捷、综合性的服务方面进行竞争,但 只有通过提高对企业贷款利率的方式来对冲规模减小所带 对于一般企业,尤其是项目性企业来说,资金往往是其最主 收稿日期: . ? 作者简介:刘颖 一 ,女,黑龙江哈尔滨人,博士,从事计量经济学研究。 一?