NEW基金投资管理系统O30操作手册-交易员篇

NEW基金投资管理系统O30操作手册-交易员篇 基金投资管理系统O3.0操作手册 交易员篇 基金事业部 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 文档更新记录 第 2 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 目录 1. 角色简 介 ............................................................................................................................................. 6 2. 相关界 面 ............................................................................................................................................. 6 2.1. 证券交易,概 述 ......................................................................................................................... 6 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. 2.5.5. 2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.4. 2.6.5. 2.7.1. 2.7.2. 功能简 介 ............................................................................................................................. 6 名词解 释 ............................................................................................................................. 8 操作说 明 ............................................................................................................................. 9 详细说 明 ............................................................................................................................. 9 注意事 项 ........................................................................................................................... 10 功能简 介 ........................................................................................................................... 11 名词解 释 ........................................................................................................................... 12 操作说 明 ........................................................................................................................... 12 详细说 明 ........................................................................................................................... 13 注意事 项 ........................................................................................................................... 14 功能简 介 ........................................................................................................................... 14 名词解 释 ........................................................................................................................... 15 操作说 明 ........................................................................................................................... 15 详细说 明 ........................................................................................................................... 15 注意事 项 ........................................................................................................................... 16 功能简 介 ........................................................................................................................... 16 名词解 释 ........................................................................................................................... 17 操作说 明 ........................................................................................................................... 17 详细说 明 ........................................................................................................................... 17 注意事 项 ........................................................................................................................... 18 功能简 介 ........................................................................................................................... 18 名词解 释 ........................................................................................................................... 19 操作说 明 ........................................................................................................................... 19 详细说 明 ........................................................................................................................... 19 注意事 项 ........................................................................................................................... 19 功能简 介 ........................................................................................................................... 20 名词解 释 ........................................................................................................................... 23 操作说 明 ........................................................................................................................... 23 详细说 明 ........................................................................................................................... 23 注意事 项 ........................................................................................................................... 24 功能简 介 ........................................................................................................................... 24 名词解 释 ........................................................................................................................... 25 第 3 页 共 51 页 2.2. 证券交易,普通委托 ............................................................................................................... 11 2.3. 证券交易,批量委 托 ............................................................................................................... 14 2.4. 证券交易,公平委 托 ............................................................................................................... 16 2.5. 证券交易,见谁灭 谁 ............................................................................................................... 18 2.6. 证券交易,交易参数设 置 ....................................................................................................... 20 2.7. 指数/组合交易 .......................................................................................................................... 24 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 2.7.3. 2.7.4. 2.7.5. 2.8. 2.8.1. 2.8.2. 2.8.3. 2.8.4. 2.8.5. 2.9. 2.9.1. 2.9.2. 2.9.3. 2.9.4. 2.9.5. 2.10.1. 2.10.2. 2.10.3. 2.10.4. 2.10.5. 2.11.1. 2.11.2. 2.11.3. 2.11.4. 2.11.5. 2.12.1. 2.12.2. 2.12.3. 2.12.4. 2.12.5. 2.13.1. 2.13.2. 2.13.3. 2.13.4. 2.13.5. 2.14.1. 2.14.2. 2.14.3. 2.14.4. 操作说 明 ........................................................................................................................... 26 详细说 明 ........................................................................................................................... 26 注意事 项 ........................................................................................................................... 28 功能简 介 ........................................................................................................................... 29 名词解 释 ........................................................................................................................... 30 操作说 明 ........................................................................................................................... 30 详细说 明 ........................................................................................................................... 31 注意事 项 ........................................................................................................................... 32 功能简 介 ........................................................................................................................... 32 名词解 释 ........................................................................................................................... 33 操作说 明 ........................................................................................................................... 34 详细说 明 ........................................................................................................................... 34 注意事 项 ........................................................................................................................... 35 功能简 介 ........................................................................................................................... 35 名词解 释 ........................................................................................................................... 36 操作说 明 ........................................................................................................................... 36 详细说 明 ........................................................................................................................... 37 注意事 项 ........................................................................................................................... 37 功能简 介 ........................................................................................................................... 37 名词解 释 ........................................................................................................................... 38 操作说 明 ........................................................................................................................... 38 详细说 明 ........................................................................................................................... 38 注意事 项 ........................................................................................................................... 39 功能简 介 ........................................................................................................................... 39 名词解 释 ........................................................................................................................... 40 操作说 明 ........................................................................................................................... 40 详细说 明 ........................................................................................................................... 40 注意事 项 ........................................................................................................................... 40 功能简 介 ........................................................................................................................... 40 名词解 释 ........................................................................................................................... 42 操作说 明 ........................................................................................................................... 42 详细说 明 ........................................................................................................................... 42 注意事 项 ........................................................................................................................... 42 功能简 介 ........................................................................................................................... 43 名称解 释 ........................................................................................................................... 46 操作说 明 ........................................................................................................................... 46 详细说 明 ........................................................................................................................... 47 自动交 易 ................................................................................................................................... 29 时间埋 单 ................................................................................................................................... 32 2.10. 场外交 易 ................................................................................................................................... 35 2.11. 转托 管 ....................................................................................................................................... 37 2.12. 紧急撤 单 ................................................................................................................................... 39 2.13. 自动分发设 置 ........................................................................................................................... 40 2.14. 指令分 发 ................................................................................................................................... 43 第 4 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 2.14.5. 注意事 项 ........................................................................................................................... 50 3. 相关事 项 ........................................................................................................................................... 50 3.1. 交易员日常操作步 骤 ............................................................................................................... 50 3.2. 指令自动分发的启用条 件 ....................................................................................................... 51 3.3. 交易出现异常的解决方 法 ....................................................................................................... 51 第 5 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 第三章 交易员篇 1. 角色简介 交易员在系统中负责完成基金经理下达的各种指令，如果有自由交易的权限也可以进行自由交易，是系统中唯一直接进行参与证券交易买卖的人员;本系统提供了普通委托、公平交易、批量委托、自动交易、组合交易和时间埋单等多种委托方式和交易流水的相关的查询等功能;另外场外交易和存款等其他业务的数据的完善和同步也是由交易员完成的;主要涉及以下操作: 证券交易 指数/组合交易 自动交易 时间埋单 场外交易 转托管 紧急撤单 自动分发设置 2. 相关界面 2.1. 证券交易,概述 2.1.1. 功能简介 -1)是证券交易的主界面，分为普通委托、指令查询、委托查 本窗口(见图3 询、成交查询和快速指令5个部分，交易员的大部分业务均是在该页面完成的。该功能用于帮助交易员完成证券的买卖委托及对委托的撤单，并提供委托、成交和指令的查询功能。证券交易分为普通委托、批量委托、公平委托和见谁灭谁四种方式。 第 6 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 (图3-1) (图3-2) 第 7 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 (图3-3) (图3-4) 2.1.2. 名词解释 1) 买入成交的证券数量 2) 卖出成交的证券数量 第 8 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 3) 委托买入的证券数量 4) 委托卖出的证券数量 5) 6) 7) 8) 计算公式如下:可用金额 = 现金余额 - 现金冻结金额 + 现金解冻金额- 当日预买入金额 - 当日买入金额 + 当日卖出金额 9) ，显示的数值为可用金额除以委托价格 后的计算结果 10) 算公式如下: 可卖数量 = 当前数量 – 冻结数量 + 解冻数量 – 卖出数量 – 预卖数量; 11) 12) 式如下:证券持仓数量 = 当前数量 + 当日买入数量 - 当日卖出数量 + 未回数量 +红股权益数量 + 当日配股数量 + 累计配股数量 + 新股待上市数量 13) 14) 2.1.3. 操作说明 在“普通委托”、 “指令查询”和“快速指令”页面，有[确定] 和[取消] 这两个按 钮用于发送和取消委托。 “委托查询”用于查询已经发送的委托，“成交查询 ”用于查看下达的委托成交情况;“快速指令”用于完成不需要输入委托价格和数量指令的委托业务。 不同操作页面间可以通过标签旁边的快捷键进行快速的切换，页面的切换也可以通过右键弹出菜单实现。 系统提供了F5快捷键对当前页面的信息进行手工刷新，交易员也可以开启底部的自动刷新功能对页面进行自动刷新 置。 系统提供了右键快捷菜单用于交易员在委托时进行股东和席位当自动刷新功能的时间间隔在交易参数中进行设信息的选择切换。该功能在交易员对一个组合需要操作多个股东时使用。 2.1.4. 详细说明 a) 普通委托参考后面普通委托、公平委托、批量委托和见谁灭谁以及参数说明的五项 详细说明。 b) 打开证券交易界面，系统默认显示指令查询页面，便于交易员察看需要完成的指令 信息;指令查询的界面分为上下两个部分，上方为指令的列，下边是委托信息输入界面;当选择了一条指令时，列表下面会显示该指令基金名称、组合名称、指令 第 9 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 开始日期、结束日期、开始时间、结束时间、分发时间、下达人、分发人、当日委 托、当日成交、成交均价、当日限量等的相关信息;指令的列表中用不同的颜色 显示 指令的不同状态，同时可以通过指令底部的选项对指令信息进行过滤显示，选项如下 c) 委托查询界面(图3-2)列表显示了委托的信息，用于查询证券交易的委托情况和撤 单等操作。窗口实时显示交易员当日委托记录以及委托的对应成交情况;对于 不同买卖方向的委托，系统以不同的颜色区别显示;未成交或者部分成交的委托，交易员可以在此选择委托发送撤销请求;委托查询界面查询到的内容包括:委托序号，委托批号，基金，组合，申报席位，申报股东，证券代码，证券名称，买卖方向，委托价格，委托数量，委托状态，成交数量，成交金额，成交次数，撤单数量，废单原因。交易员也可以对已发但未全部成交的委托单进行撤单操作，系统提供三种撤单方式: 普通撤单]是对交易员选中的若干笔或若干批委托发撤销请求。 快速撤单]是对最后发送一笔(如果是批量委托则是最后一批)委托发送撤销 请求。 全部撤单]是对某品种的某委托方向的所有委托单发送撤销请求。 需要撤单时候，选择证券委托状态为“已报”或者“部成”的股票，可通过右键快捷选择撤单的菜单项操作。见下图 选择一条委托记录会在列表底部显示该记录的相关信息;同时可以通过右键快捷菜单对委托信息进行文本输出;底部还提供了的过滤显示功能，同时可以通过 询。 d) 成交查询界面(图3-3)列表实时显示交易员当日委托的明细成交情况。对于不同买 卖方向的成交，系统已不同颜色区别显示;系统缺省按照基金，组合，证券代码汇总成交，选中某汇总成交记录，按空格或双击查询明细成交;成交查询界面查询到的内容包括:成交序号，基金，组合，申报席位，股东代码，证券代码，证券名称，买卖方向，成交价格，成交数量，成交金额，成交次数，成交时间。选择一条成交记录会在列表底部显示该记录的相关信息，同时可以通过右键快捷菜单对委托信息进行文本输出; e) 快速指令界面(图3-4)列表显示了该交易员需要下达的投票、配售和配股等指令信 息。上边的指令类别中根据证券代码和委托方向汇总显示了指令的相关信息，交易员可以直接双击选择的指令然后点击确认按钮下达多条指令的委托，交易员 也可以在下达委托前对指令的股东和席位信息进行修改;交易员也可以使用指令列表提供的右键快捷菜单对特殊指令进行隐藏。 2.1.5. 注意事项 此处的委托查询和成交查询只显示了通过普通委托完成的数据，自动交易和组合交 第 10 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 易界面需要分别在相应界面进行查询，交易员也可以通过综合信息查询界面完成相应证券的委托和成交情况 新指令到达后会有声音提示，如果需要取消该提示音可以通过按F5快捷键实现 2.2. 证券交易,普通委托 2.2.1. 功能简介 在窗口图3-5中，主要是交易员以自由交易模式身份进交易系统时候的证券交易界面;窗口图3-6中，是以非自由模式进交易系统时候的证券交易界面，即受基金经理限制进行证券交易。交易员完成指令模式的两种形式:自由模式和非自由模式。自由模式的交易员，基金经理所下达的指令只是交易任务，在交易员接到基金经理指令的同时，自由模式的交易员仍可以做指令以外的交易;而非自由模式的交易员，没有自由交易的权利，只有在基金经理下达指令的约束下进行指令的交易，若基金经理没有下达某非自由交易员指令，则此非自由交易员不能进行交易。 图3-5界面的上部显示了相应证券的市场行情信息。界面的下部左边显示了对应基金组合的资金和证券的持仓信息，界面下部的右边用于输入委托信息进行证券委托。 (图3-5) 图3-6界面的上部显示了基金经理下达经中央交易员分发后需要交易员完成的所有指令。界面的下部左边显示了对应基金组合的资金和证券的持仓信息，界面下部的中间部分用于输入委托信息进行证券委托，界面下部的右边显示了对应证券的五档行情信息(同图3-5中对应部分)。打开证券交易界面自动切换显示该页面的信息。 第 11 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 (图3-6) 2.2.2. 名词解释 ,只要求立即按当前的市价成交且除价格外其他要素全部确定的委托方式 市价委托的类别;根据交易市场和委托方向分为五档即成剩撤、五档即成剩转、对手方最优和本方最优几种类别 2.2.3. 操作说明 交易员选择基金和组合后，输入证券代码、委托方向、委托价格和委托数量后，点击屏幕下方的按钮， [确定]按钮用于发送一笔委托;[取消]按钮用于取消发送正在的委托。 针对指令查询界面可以通过右键的快捷菜单实现其它的相关操作: 刷新:对指令列表中的数据进行手动刷新 模拟指令委托成交:当选择的指令是委托第三方进行交易时，可以通过该功能实现委托成交数据的同步。当选择该功能时会显示相应的指令信息，用户只需要输入实际的委托数量和价格即可;系统会自动进行成交处理，处理的方式和实际股票的委托成交保持一致 查询明细:如果是组合指令可以查询组合中的证券明细信息 第 12 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 隐藏详细:可以通过该功能对指令列表底部显示其它相关信息区域进行隐藏 查询指令委托:当选择一条指令时，会自动切换到委托查询页面显示该指令的委托情况 查询指令成交:当选择一条指令时，会自动切换到成交查询页面显示该指令的成交情况 隐藏特殊指令:如果需要标记一条指令为特殊指令并进行隐藏 可以使用该功能实现 导出至Excel:可以把指令列表中的所有显示指令以xls格式进行输出 2.2.4. 详细说明 如果是单笔委托，在指令查询列表中双击指令或者选择一条指令后回车，系统自动默认交易的股票代码、委托方向、委托数量从指令中提取出来;使用快捷键 基金编号:列表中会显示用户有权限操作的所有基金 组合编号:在选择了基金代码后，该列表中显示用户有权限操作的组合信息 股东代码:显示组合对应的可用股东列表信息 交易席位:对应股东代码可用的交易席位。如果是深交所托管则会显示交易席位表中设置的对应席位主席位 证券代码:用户需要委托的证券代码编号，当用户输入证券代码时会相应进行行情信息的自动刷新 委托方向:允许委托的类别受证券类别本身的委托方向权限和组合中委托限制的控制; 价格类型:系统默认为限价，当下达的是市价指令时(指令中的委托价格为0)，则允许用户进行价格类型的修改，以便用户进行市价委托 委托价格:如果委托方向是买入，委托价格就自动默认为买一价;如果委托方向是卖出，委托价格就自动默认为卖一价。当该证券的缺省价格是使用行情定价时，则委托价格不允许用户修改。如果进行市价委托，则委托价格不允许用户输入，系统默认显示最新价 委托数量:由用户输入实际需要委托的数量。 行情信息中会分别显示当前证券的市均价和最新价，最高最低价和开盘收盘价以及涨跌停价格;五档行情后面在右键快捷菜单选择了时会对应显示当前交易员所在组合的对应价格的挂单数量;如果是上交所的债券和回购则挂单数量的单位是手，其余 均为股或张。对于G股上市首日无涨跌幅显示的证券，涨跌停价格显示为0。 在该界面进行委托时输入基金、组合、证券代码、委托方向、价格类型、委托价格和委托数量后点击[确定]按钮后会弹出一个二次确认窗口，如下图: 对输入的信息进行确认，点击[确认]按钮后，则进行委托的最后发送。 当下单后，该笔委托就应该通过转码机立即向交易所发送委托信息，并实时读取交易所返 第 13 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 回的回报数据。将回报数据尽可能快的显示出来，供交易员查询，应能明确的知道已委托的数量、已成交的数量、成交价格。 2.2.5. 注意事项 如果是选择了指令后切换到该页面会在窗体底部显示选择的指令信息，包括指令限 价、目标类型和目标值等相关信息 窗体底部左侧的表示自动拆分是否启用，如果需要启用自动拆分功能， ; 分别用于打开/关闭声音提示和声音文件的设置;这个三个按 钮用于设置分页标签的位置在顶部、底部和右侧 指令查询列表的最后两列分别表示多日指令的触发情况和指令是否满足执行条件。对 于首日指令用F表示，最后一天用L表示，其它用M表示;如果满足指令的委托条件则在最后一列会有的标记 如果在自由交易模式下输入一个证券代码，且该证券代码在指令列表存在时，会优先 完成指令的数量 2.3. 证券交易,批量委托 2.3.1. 功能简介 -7)主要用于完成按照不同的价格或不同的数量一次发送多笔委 该界面见(图3 托。相对于普通的单笔委托，该功能更加高效，可以一次完成多笔委托 第 14 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 (图3-7) 2.3.2. 名词解释 委托的委托方式 2.3.3. 操作说明 批量委托的操作和普通单笔委托基本相同，按照批量委托的要求，分别显示了起始价格、终止价格和价格增幅以及起始数量、终止数量和数量增幅，用户可以根据实际要求进行输入，点击屏幕下方的按钮， [确定]按钮用于发送一笔委托;[取消]按钮用于取消发送正在的委托。 2.3.4. 详细说明 批量委托的基本操作参考普通委托部分，此处给出和普通委托不同部分的说明: 起始价格:多笔委托中，第一笔委托的起始委托价格。 终止价格:多笔委托中，最后一笔委托的委托价格。 价格增幅:多笔委托之间的委托价格变化幅度(单位:元)。若不输，视作零处理。 输入大于零，表示后笔委托比前笔委托价格大多少;输入小于零，表示后笔委托比 前笔委托价格小多少;也可以输入零，表示多笔委托价格相同。 起始数量:多笔委托中，第一笔委托的起始委托数量。 终止数量:多笔委托中，最后一笔委托的委托数量 数量增幅:多笔委托之间的委托数量变化幅度(单位:股)。若不输，视作零处理。 输入大于零，表示后笔委托比前笔委托数量大多少;输入小于零，表示后笔委托比 前笔委托数量小多少;也可以输入零，表示多笔委托数量相同。 委托笔数:如果是价格变化的批量委托，根据起始价格，终止价格和价格增幅系统 会自动计算出本次批量委托的委托笔数;如果是数量变化的批量委托，根据起始数 量，终止数量和数量增幅系统会自动计算出本次批量委托的委托笔数;然后和 根据 指令的目标值计算的委托笔数比较，默认显示两者较小的委托笔数。交易员可以根((((((((((((( 据自己的需要修改委托笔数。批量委托的实际委托笔数按交易员修改后输入的委托 笔数进行，忽略原系统计算的委托笔数。 ]按钮会弹出一个二次确认窗口，如 在该界面输入委托的基本信息后点击[确认 下图: 第 15 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 对输入的信息进行确认，点击[确认]按钮后，则进行委托的最后发送。点击[取消]则重新回到批量委托信息输入界面，可以对相应的信息进行修改。 2.3.5. 注意事项 和时间埋单界面不同，该界面不支持委托数量和委托价格都变化的委托 如果在自由交易模式下输入一个证券代码，且该证券代码在指令列表存在时，会优先 完成指令的数量 2.4. 证券交易,公平委托 2.4.1. 功能简介 该界面见(图3-8)主要用于存在相同代码相同委托方向的指令需要同时进行委托发单时使用。相对于普通的单笔委托，该功能更加高效，可以一次完成多笔委托。界面的上部显示了基金经理下达经中央交易员分发后需要交易员完成的所有指令。界面的下部左边显示了参与公平交易的基金和组合信息，界面下部的中间部分用于输入委托信息进行证券委托，界面下部的右边显示了对应证券的五档行情信息 第 16 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 (图3-8) 2.4.2. 名词解释 成多笔，并按随机发送顺序发送的交易委托方式。 作说明 2.4.3. 操 当交易参数设置中的交易模式自动启用公平交易模式参数启用时，交易员在双击一条满足公平交易的指令或者在指令列表中选择后回车，系统会自动进入公平交易界面，并且系统 [确认]按钮用于发 送一笔委托;[取消]按钮用于取消发送正在的委托。 2.4.4. 详细说明 公平委托的基本操作参考普通委托部分，此处给出和普通委托不同部分的说明: 公平交易界面的左边树形展示了参与公平交易的基金和组合信息，在对应行则显示了该层节点的比例数量信息，系统默认为指令剩余数量作为委托比例数量 1，但是交 易员可以对该比例进行调整 层信息显示 委托价格:如果委托方向是买入，委托价格就自动默认为买一价;如果委托方 向是卖出， 委托价格就自动默认为卖一价。当该证券的缺省价格是使用行情定价时，则 委托价格不允许用户修改。如果进行市价委托，则委托价格不允许用户输入， 系统默认显示最新价。当委托价格修改后，左边的树形结构的数据会同步刷 共 51 页 第 17 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 新，只显示满足该价格条件的指令 则委托总量保持不变 系统将自动按比例在委托总量下计算各基金的买卖委托量，提示交易员总委托量数目，按比例分配到各基金的买卖数量，买卖价格，买卖方向。点击[确认]按钮后出现二次确认窗口如下图: 对输入的信息进行确认，点击[确认]按钮后，则进行委托的最后发送。点击[取消]则重新回到公平委托信息输入界面，可以对相应的信息进行修改 2.4.5. 注意事项 公平交易不支持自由委托 如果没有选择指令进行公平交易，系统会在输入证券代码和委托方向后自动进行满足 公平交易的指令匹配，将相应指令信息显示在左下方的树形结构中 2.5. 证券交易,见谁灭谁 2.5.1. 功能简介 该界面见(图3-9)主要在交易员希望通吃满足委托价格的买卖盘挂单时使用。 第 18 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 (图3-9) 2.5.2. 名词解释 数量的一种委托方式 2.5.3. 操作说明 见谁灭谁的操作和普通单笔委托基本相同，按照要求，用户在确定实际的委托价格和价格偏移后，点击屏幕下方的按钮， [确定]按钮用于发送一笔委托;[取消]按钮用于取消发送正在的委托。 2.5.4. 详细说明 见谁灭谁的基本操作参考普通委托部分，此处给出和普通委托不同部分的说明: 绝对价格:实际需要委托发单的委托价格，如果有绝对价格的输入则价格修正值无效 价格修正:如果没有输入绝对价格，则实际的委托是在买卖最高价加上该修正价格作为实际的委托价格 2.5.5. 注意事项 见谁灭谁的功能由于实际的委托数量是根据行情的实际挂单数量计算的，所以存在一 定的风险，切记慎用 第 19 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 2.6. 证券交易,交易参数设置 2.6.1. 功能简介 该界面主要用于交易员在交易中按照自己的要求进行个性化设置，使交易功能更好的符合自己的操作习惯，从而提高委托的效率。交易参数设置分为基本设置、高级设置、委托设置、查询设置和热键设置五个部分，如下图所示: (图3-9) 第 20 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 (图3-10) 第 21 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 (图 3-11) (图3-12) 第 22 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 (图3-13) 2.6.2. 名词解释 2.6.3. 操作说明 ]按钮进行系统参数的保 在对选择交易参数设置完毕后，点击屏幕下方的[确定 存并退出交易参数设置窗体，点击[取消]按钮则不进行参数的保存直接关闭该设置界面，点击[应用]按钮则进行参数的保存但不退出参数设置界面，可以对其它交易参数继续设置 2.6.4. 详细说明 置窗口，现将其中的部分需要特殊说明的参数解释如下: 基本设置:设置证券交易中通用的一般选项 :在证券交易页面输入证券代码后会在指令 查询页面下半部左边列表显示该代码的其它基金的指令信息，包括委托方向、 目标价格、未完成数量和基金名称等信息 :在回购业务中输入完回购价格后在在指令查询页面下 半部左边底部显示一个扣除费用后回购的实际计算价格 高级设置:设置委托的拆分数量和见谁灭谁的发单时间间隔 委托设置:设置在进行委托发单时涉及的参数设置 到指令查询的列表框中，它和 :在指令查询界面发送完一笔后光标默认回是互斥的 :在指令查询界面发送完一笔后光标默认聚焦 到委托输入区域的基金编号栏中，它和 斥的 :在证券交易界面默认显示股东和席位选择输入 第 23 页 共 51 页 是互 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 框。否则需要通过右键快捷菜单进行显示和隐藏。该选择项还受系统开关的控 制，如果系统开关设置允许选择股东代码的开关没有启用，则在该页面无法进 行股东和席位的选择 :在公平交易时如果存在市价指令，则优先发送市价 委托的指令委托;否则市价委托指令的委托最后发送。该选择项是针对不同组 合存在多条满足公平交易指令时有效 :如果没有选 择 的交易参数时，当在指令查询页面出现满足 公平交易的指令时双击指令或者选择指令回车会给出提示信息，但是页面不会 自动切换到公平交易的委托页面。 :当在指令查询页面出现满足公平交易的指 令时双击指令或者选择指令回车会自动进入公平交易的委托页面 :批量委托的时候，最后一笔指令的委托数 量和委托计算的实际数量会存在不一致的情况，如果选择启用该交易参数，则 最后一笔的委托按照指令剩余数量进行委托，否则不进行委托发送 :在证券交易界面如果委托方向未卖出，并且该证 券在多个股东都有持仓的时候，系统会自动选择显示持仓量最大的股东代码进 行委托 查询设置:设置证券交易界面各个页面数据查询时使用的控制显示参数 热键设置:设置证券交易界面中显示不同页面的快捷键。目前系统提供F1,F8供用 户选择使用 2.6.5. 注意事项 交易参数是针对交易员的个人设置，交易员可以根据自己的操作习惯和喜好分别设置 交易员参数在设置保存后是即时生效的 2.7. 指数/组合交易 2.7.1. 功能简介 指数交易和组合交易在该页面完成见(图3-13)，根据经理指令的要求先建立一个指数/组合交易的方案，然后在交易监控页面见(图3-14)启动方案进行发单，通过委托查询和成交查询查询证券委托发单和成交的情况;分为交易参数设置，交易控制，委托成交查询和成交查询四个页面。其中参数设置页面上部列表显示了需要交易员完成的组合指令信息，该页面的内容和操作和证券交易界面的指令查询页面基本相同;页面的下半部分左边显示了组合中个股票的持仓和委托数量和相应的金额等信息;页面的下半部分的右边用于建立方案的参数设置和方案的模版操作。交易监控的页面上半部分显示了方案的允许情况，下半部分给出方案的 第 24 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 运行日志和错误提示信息。委托查询和成交查询查询窗体的显示内容和操作和证券交易界面基本相同。 (图 3-13) (图3-14) 2.7.2. 名词解释 动发送的对多只股票同时进行买卖的交易委托方式 第 25 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 2.7.3. 操作说明 在窗口“参数设置”页面，本窗口用于组合交易参数设置。在指令列表中双击选择 好合适的指令后，窗口会自动带出该条指令的基本信息，这些信息是有下达指令者如基金经理等设置的，交易员不可修改。交易员根据目标类型和实际交易情况，如果不是调整目标持仓(目标持仓市值、目标持仓数量和目标持仓成本)时，则允许(( 交易员输入目标值和买卖限制，然后点击[重新计算]按钮，则系统会自动权重比率计算每只股票的委托量。如果组合中某只股票需要修改其触发方式，则由按钮[自动]和[手工]实现。[保存结果]是保存修改后的参数;[恢复操作]是恢复修改前的参数设置。右下角区域用于设置控制交易的总体参数(价格参数，数量参数，时间参数，激活参数，撤单参数);每个参数都有一个默认值，交易员只需要修改需要变动的参数，然后进行方案的[保存]，点击[取消]可以放弃方案的修改;系统提供参数模板管理，即交易员可以将设置好的参数存为模板，以后再次使用的时候，就可以继承该模板方案的参数信息，方便快速设置。 在窗口“交易监控”页面，用于监控组合交易的完成情况，控制组合交易的运行。 方案列表框:显示各交易方案的运行状态，目标情况，完成情况; ]:如果方案列表框中有选中的方案，则将该方案启动;系统开始监控该 [开始 方案，如果激活条件满足，则根据交易参数开始发送委托;暂停]:如果方案列表框中选中的方案正在运行，则将该方案暂停，不再发送委托; ]:如果方案列表框中选中的方案处于启功或者暂停，则将该方案停止; [停止 在停止状态下，交易员可以对交易参数进行修改;修改完毕后可以重新开始交易; [增加]:添加当前方案到方案列表; [删除]:删除当方案列表中选中的方案状态必须是停止或者完成; [全部开始]:启动交易监控列表中的所有组合交易方案 [全部停止]:停止交易监控列表中的所有组合交易方案 [交易方案灾难紧急恢复]:当系统异常退出时，可以恢复服务中还在运行的方案信息，使前台和后台的方案状态保持一致 委托查询和成交查询的操作参考证券交易界面的相应页面，它们的操作基本相同 2.7.4. 详细说明 在“参数设置”页面可以对方案的参数进行设置，各个参数的含义说明如下: 买价格:设置买价格模式，可选择卖一价、卖二价、卖三价、卖四价、卖五价、昨收盘、今开盘、最新价、均价;默认为卖一价; 买增幅:对买价格进行绝对修正;默认为0.00; 价格增幅:对买价格进行相对修正(,)， 默认值为0.00; 买数量:设置买数量模式，可选择绝对数量、卖一量、卖二量、卖三量、卖四量、 卖五量、卖一量+卖二量、卖一量+卖二量+卖三量、卖一量+卖二量+卖三量 +卖四量、卖一量+卖二量+卖三量+卖四量+卖五量;默认为卖一量; 数量比例:根据买数量的选择类型对应的数量乘以该数量比例计算委托的实际发单 第 26 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 数量，如果选择的是绝对数量则取对应的指令目标值进行委托数量的计 算 卖价格:设置卖价格模式，可选择买一价、买二价、买三价、买四价、买五价、昨 收盘、今开盘、最新价、均价;默认为买一价; 卖增幅:对卖价格进行绝对修正;默认为0.00; 价格增幅:对卖价格进行相对修正(,)， 默认值为0.00; 卖数量:设置卖数量模式，可选择绝对数量、买一量、买二量、买三量、买四量、 买一量+买二量、买一量+买二量+买三量+买四量、买一量+买二量+买三量+ 买四量+买五量;默认为买一量; 数量比例:根据卖数量的选择类型对应的数量乘以该数量比例计算委托的实际发单 数量，如果选择的是绝对数量则取对应的指令目标值进行委托数量的计算 每笔间隔:每两笔委托之间的间隔;单位为毫秒，默认值为; 扫描间隔:扫描行情判断是否在激活范围的时间间隔;单位为秒，默认值为;撤单间隔:委托在该间隔后没成交，系统自动撤单;单位为秒，默认值为;每轮时间:系统允许分阶段进行交易，每个阶段称为一轮;这里设置每轮的时间; 单位为分钟，默认;每轮金额:系统允许分阶段进行交易，每个阶段称为一轮;这里设置每轮内最多使用 金额;默认为不控制;每轮间隔:系统允许分阶段进行交易，每个阶段称为一轮;这里设置每轮之间的间隔; ;上午开始时间:设置上午开始交易的时间;默认为; 单位为分钟，默认 上午结束时间:设置上午结束交易的时间;默认为;下午开始时间:设置下午开始交易的时间;默认为;下午结束时间:设置下午结束交易的时间; ; 默认为 在激活设置中可以选择指数类型，包括深综指、深成指、上证指数、上证180、和自定义指数，当前指数会显示当前选择的指数类型的指数值;激活上限:当跟踪的指数当前点位小于激活上限，大于激活下限的时候，系统开始 交易;默认值为立即激活;激活下限:当跟踪的指数当前点位小于激活上限，大于激活下限的时候，系统开始交 易;默认值为立即激活; 第 27 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 撤单上限:当跟踪的指数当前点位小于撤单下限的时候，停止交易，撤销所有未成交 委托;撤单下限:当跟踪的指数当前点位小于撤单下限的时候，停止交易，撤销所有未成交 委托; 最小数量:设置单笔委托的最小委托量;当计算出来的委托量小于改设置值的时候， 系统以该设置值当作委托量进行委托默认;随机数量:在每笔委托计算的委托数量上再增加一个该数量产生的随机数作为最后的 委托数量，默认为极限数量:设置单笔委托的最大委托量;当计算出来的委托量大于该设置值时系统 以该设置值当作委托量进行委托;默认不控制;零股取整比:委托数量不为买卖单位的整数倍时的舍入比例，默认值; 空盘委比:空盘委比当买盘或者卖盘全为空的时候，本次委托量,空盘委比×还未 委托的剩余数量。 当委托数量/市场总成交量大于设置值的百分比时，或者买一减卖一大于设置的差值(((( (昨收盘的某一比率时)，委托会暂停发送委托 在交易监控界面中，上半部分显示了方案的当前完成情况和运行状态，方 案状态分 为启动、暂停、停止、完成、错误等，如果选择的选项，则在交易节目保存方案后会自动添加到交易监控页面，右键的快捷菜 单 可以查看不发单的原因;界面的下半部分会记录方案的日 志和错误信息: 日志页:记录交易员的操作日志;错误页显示方案运行中发生的错误信息;包括时间、证券代码、错误代码和错误原因 在成交查询界面有 数据进行过滤， 查询界面中的持仓数量不进行统计 2.7.5. 注意事项 组合交易中的委托查询只显示通过组合交易发送的委托，如果需要查看不同委托方 式发送的所有委托可以通过综合信息查询实现 第 28 页 共 51 页 的选项，可以对零股未完成的成交如果该选择项不选择则成交 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 交易参数设置中的激活设置页面是专门提供给指数交易使用的 退出交易监控页面系统要求停止所有方案的运行，而方案的修改也需要在方案停止 后才能进行修改 2.8. 自动交易 2.8.1. 功能简介 该界面用于完成按照交易参数设置保存的方案要求自动进行委托的业务见(图3-15)。窗口左边按照不同基金分类显示交易员的指令完成和未完成情况。左边 的下半部分显示了对应指令的证券代码、委托方向和总数量信息;界面的右半部分分为交易监控、委托查询、成交查询三部分。其中委托查询和成交查询的显示内容和操作与证券交易的相应界面基本相同;交易监控页面和组合交易的交易监控页面十分类似，上半部分显示了方案的运行情况，下半部分显示了运行方案的设置明细信息、日志和错误信息。 (图3-15) 第 29 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 (图3-16) 2.8.2. 名词解释 系统自动触发对单支股票的买卖委托的交易 2.8.3. 操作说明 在窗口“交易监控”页面，用于监控自动交易的完成情况，控制自动交易的运行。 方案列表框:显示各交易方案的运行状态，目标情况，完成情况; [开始]:如果方案列表框中有选中的方案，则将该方案启动;系统开始监控该方案，如果激活条件满足，则根据交易参数开始发送委托;暂停]:如果方案列表框中选中的方案正在运行，则将该方案暂停，不再发送委托; [停止]:如果方案列表框中选中的方案处于启功或者暂停，则将该方案停止;在停止状态下，交易员可以对交易参数进行修改;修改完毕后可以重新开始交易; [增加]:出现新建方案的参数设置窗体; [删除]:删除当方案列表中选中的方案状态必须是停止或者完成; [全部开始]:启动交易监控列表中的所有组合交易方案 [全部停止]:停止交易监控列表中的所有组合交易方案 [交易方案灾难紧急恢复]:当系统异常退出时，可以恢复服务中还在运行的方案信息，使前台和后台的方案状态保持一致 在新建交易方案页面见(图3-16)，页面的上半部分显示了对应指令的信息，页面的下 半部分可以进行根据要求输入自动交易的参数，页面的右侧显示对应证券代码的行情信息，点击[确认]进行方案的保存，点击[取消]放弃方案的新增或修改 第 30 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 2.8.4. 详细说明 在交易监控页面，当方案启动后，交易监控页面中的委托比例和成交比例会随着发 送委托情况和成交情况实时变化，而且方案信息会显示在交易监控页面的下半部分区域，在信息页面显示交易员操作自动交易方案的日志信息，如果在运行过程中有错误信息产生，会在错误页面显示，它包含时间、证券代码、错误代码和错误原因等信息;可以通过右键快捷菜单 果一切运行正常则没有提示信息 当双击未完成指令的某支股票时，则带出指令的所属基金、组合、浮动盈亏、可用 资金、指令序号、目标类型、目标值、累计完成、当日完成、指令下达人、指令起止日期和时间等信息。而如果选择“无指令的自由交易”就不会带出上述信息，其余是由交易员自己根据需要设置;各种需要设置的参数说明如下: 方案名称:设置各个自动交易的方案的名称; 证券代码:参加自动交易的证券代码; 委托方向:证券的买卖方向; 价格模式:分绝对价格、价格递增、代号偏移和代号比率; 其中价格模式的绝对价格:指定参加自动交易的价格; 价格模式的绝对价格:委托价格=绝对价格+随机价格; 价格模式的价格递增:委托价格=起始价格+价格阶差*委托笔数; 价格模式的代号偏移:委托价格=买(卖)盘价格+价格偏差; 价格模式的代号比率:委托价格=买(卖)盘价格*(1+价格比率%); 数量模式:分绝对数量、数量递增、代号偏移和代号比率; 数量模式的绝对数量:委托数量=绝对数量+随机极值; 数量模式的数量递增:委托数量=起始数量+数量阶差*委托笔数; 数量模式的代号偏移:委托数量=买(卖)盘数量+数量偏差; 数量模式的代号比率:委托数量=买(卖)盘数量*(1+数量比率%); 激活价格:自动交易激活的价格范围设置; 极限价格:买入时委托最高价和卖出时委托的最低价格; 极限数量:单笔委托最大发单数量; 每笔间隔:2笔委托的间隔时间，大于0; 第 31 页 共 51 页 查看系统不发单的原因，如 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 撤单间隔:委托在该间隔后未成交的自动撤单，值为0表示不自动撤单; 时间参数:设置该交易方案的触发时间范围，不选中表示将在交易时间内触发; 暂停参数:供选择自动暂停的模式;分为无自动暂停、上笔委托未完成和未完成数 过极限;其中未完成的极限参数在暂停参数中进行设置 最大数量:该方案的最大委托数量，值为0表示不作总数量控制; 最大金额:该方案的最大委托金额，值为0表示不作总金额控制。 最大笔数:该方案的最大委托次数 2.8.5. 注意事项 自动交易中的委托查询只显示通过自动交易发送的委托，如果需要查看不 同委托方 式发送的所有委托可以通过综合信息查询实现 退出交易监控页面系统要求停止所有方案的运行，而方案的修改也需要在 方案停止 后才能进行修改 如果有自由交易的权限可以创建自由交易的方案，但是需要注意设置方案的最大数 量，避免无限制发单直至资产单元的金额用完后才停止的情况出现 2.9. 时间埋单 2.9.1. 功能简介 时间埋单用于需要在某一时刻按照设置的交易参数发送委托的情况见(图3-17)。它分为埋单查询、新增埋单、委托查询和成交查询四个界面。埋单查询显示了埋单方案的执行情况，包括方案的执行状态和方案运行错误信息等;新建埋单见(图3-18)用于新建一个埋单方案，界面和普通委托的委托数据输入界面基本相同，界面的上半部分列表显示了基金经理下达的指令信息，界面的下半部分的左边显示了基金和组合资产单元的信息，界面的下半部分的中间用于交易员进行埋单交易参数的输入，界面的下半部分的右边显示了对应证券代码的行情信息;委托查询和成交查询的显示内容和操作与普通委托中的对应界面基本相同，是用于委托成交的查询和撤单等操作。 第 32 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 (图 3-17) (图3-18) 2.9.2. 名词解释 量和价格都是可变的委托 第 33 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 2.9.3. 操作说明 窗口中[新增埋单]按钮是表示新建一个埋单方案;在输入完整交易参数后，点击[确定]进行埋单方案的保存，[取消]则放弃方案的新增。可以通过快捷菜单 查询页面和行情信息页面的锁定。新建埋单方案点击确认后出现如下所示二次确认窗口， 选择是进行方案的最终保存，选择否回到新建埋单方案页面，可以再对方案进行修改 [埋单查询]是用来查询交易设置的埋单，以及埋单的触发情况; 也可以右键使用快捷菜单进行操作，菜单如下图所示: 2.9.4. 详细说明 新增埋单时的交易参数说明如下: 完成指令:当前埋单交易完成的指令; 基金编号:选择交易基金; 组合编号:选择交易组合; 证券代码:输入交易证券代码; 委托方向:交易的委托方向; 起始价格:第一笔埋单的委托价格;根据行情值默认买一价 终止价格:最后一笔埋单的委托价格;根据行情值默认卖一价 价格增幅:两笔埋单委托之间的价格差; 起始数量:第一笔埋单的委托数量; 终止数量:最后一笔埋单的委托数量; 共 51 页 第 34 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 数量增幅:两笔埋单委托之间的数量差; 起始时间:第一笔埋单委托发送的时间点;时间格式为HHMMSS 时间间隔:两笔埋单委托之间的时间差，单位为秒; 委托笔数:总的委托笔数。 2.9.5. 注意事项 时间埋单交易中的委托查询只显示通过埋单交易发送的委托，如果需要查看不同委 托方式发送的所有委托可以通过综合信息查询实现 时间埋单支持自由交易系统，在新建时间埋单方案时需要指定委托的起止数量，起 始时间如果不输入则系统默认当前时间为触发时间，方案保存后如果满足条件则立即触发 2.10. 场外交易 2.10.1. 功能简介 该界面见(图3-19)主要用于交易员场外场外债券和回购指令的接收，并对场外指令进行确认。场外交易界面分为场外业务交易和场外交易汇总两个页面;其中场外业务交易的上半部分显示了基金经理下达的需要交易员进行确认的场外交易指令，选择对应指令后在页面的下半部分会显示对应的场外指令相关信息;场外交易汇总见(图3-20)用于查询已经确认的场外指令信息 第 35 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 (图 3-19) -20) (图3 2.10.2. 名词解释 致时进行确认操作的取消，使场外指令和系统的资金和持仓恢复到确认前的状态 2.10.3. 操作说明 场外业务交易主要涉及以下几个方面; 场外指令导入]允许用户按照提供的xls格式对场外指令进行导入 交易对手维护]维护场外交易对手和对手交易的基本信息供场外交易使用 交易参数设置]用于设置场外指令达到时的声音提示和批量确认回溯时错误信 息的显示方式以及净价和券面总额改变不自动计算债券全价金额等设置 [指令回填]对场外指令进行修改 [保存]对指令回填结果进行保存 [取消]取消对指令的修改 [执行风险]对场外交易进行确认前的风险检查，如果检查不通过则会给出相应的 风控提示 确认]完成场外指令的券款交割操作 指令回溯]对已经确认的场外指令恢复到确认前的状态 场外交易汇总包含查询和文件输出: 查询]根据设定的查询条件对已经确认的场外指令进行查询 文件输出]根据选择的文件格式对查询结果进行输出 第 36 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 2.10.4. 详细说明 场外交易实际上是在交易系统内部进行资金、证券的冻结解冻操作，因为这部分交易是没有在本交易系统内进行的，所以需要这部分的操作来使交易系统的资金和证券与实际数据保持同步。当有新的场外指令到达的时候，系统给予连续的声音提示，在场外交易界面给出闪烁字幕提示，直到交易员对场外指令进行收到确认(F5快捷键进行手动刷新);交易员选择场外指令确认，系统根据场外指令的券种代码，交易方向，交易价格，交易金额冻结或解冻相应的资金以及场外证券;场外指令信息包括:基金，组合，交易对手，对手交易员，付款方式，清算 方式，券种代码，券种名称，交易类型，交易方向，交易价格，交易金额，回购利率，回购天数，回购金额，回购折算比例，下达人，下达时间;指令回填的时候允许交易员进行修改的字段内容高亮显示，其它则为灰色表示交易员不能对这些信息进行修改。在指 令列表中会用不同的颜色 令的状态，也可以使用列表框下方的区分指选项进行指令的过滤。针对逆回购操作会显示相应的抵押券信息，交易员在指令回填时可以通过双击抵押券记录修改抵押券券面总额信息和抵押比率的修改，从而间接修改到期金额，以保证和实际交易数据保持一致 场外交易汇总用于查询场外交易的明细，可以分基金、交易类型和交易类型进行当前和历史数据的查询。查询的内容包括:指令编号、日期、基金名称、证券代码、市场代码、买卖方向、清算方式、交易面值、交易净价、交易全价、回购利率、到期金额、回购期限和到期日期到信息;交易汇总页面的底部显示了交易数据的汇总信息，同时用户可以通过文件输出对查询结果进行xls、pdf等格式的输出。 2.10.5. 注意事项 交易汇总页面对查询结果进行输出时只能对相同交易类型的查询结果进行输出 场外业务交易支持同时对多条指令进行确认和回溯操作 2.11. 转托管 2.11.1. 功能简介 该界面见(图3-21)用于将某席位下某股东帐户下某持仓证券全部数量或部分部分数量由一个席位转移到另外一个席位。深交所实行的帐户托管规则规定，同一个股东帐户，可以在不同席位上买入证券，但是在不同席位上买入的证券，只能在买入证券的席位上卖出。如果希望在其余席位上卖出，则需要用到转托管功能。 第 37 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 (图3-21) 2.11.2. 名词解释 证券商那里的深交所上市证券转到另一个证券商处托管，是投资者的一种自愿行为 2.11.3. 操作说明 转托管的操作比较简单，在输入完基本的信息后，[取消]则放弃转托管操作并且退出转托管界面，点击[确定]按钮按照实际输入值进行转托管操作并出现二次确认窗口如下图所示: 选择[是]完成转托管的操作，选择[否]取消转托管的操作返回数据输入界面。 2.11.4. 详细说明 选择要托管转出的证券所在基金编号、组合编号、股东代码，输入要托管转出的证券代码，此时系统自动带出目前股东的托管席位(转出席位)，输入正确的转入席位(席位转到哪 第 38 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 个席位上)，在转出数量中填入要转出的数量，如果是填写0，表示全部转出;确认后会有相应的提示信息，同时界面左侧显示的可转数量会相应减少 2.11.5. 注意事项 该转托管操作只适用于交易所内部的转托管操作 2.12. 紧急撤单 2.12.1. 功能简介 该界面见(图3-22) 主要用于交易员对异常状态的委托进行撤单操作。界面列表显示了已经发送委托的委托信息包括序号、基金名称、组合、席位、证券代码、委托方向、价格、数量和冻结金额等信息。列表的下方显示了查询条件。(图3-23)显示了撤单操作的结果查询界面，查询条件和紧急撤单相同 (图3-22) 第 39 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 (图3-23) 2.12.2. 名词解释 态。它是对普通撤单操作的一种补充。 2.12.3. 操作说明 紧急撤单的操作相对比较简单，主要就是撤单记录的查询和撤单: 查询]根据查询的条件进行数据的查询 紧急撤单] 对选择的记录进行撤单 2.12.4. 详细说明 交易员在紧急撤单界面选中需要撤单的委托，点右键选择紧急撤单即可。同时交易员可以对可以紧急撤单的委托按照不同的查询条件进行查询，查询条件有基金、交易所、证券代码组合和席位。对于撤单是否成功可以在撤单查询中进行查询。 2.12.5. 注意事项 如果紧急撤单时委托的状态发生变化，则其撤单的操作也会继续进行 2.13. 自动分发设置 2.13.1. 功能简介 该界面(图3-24)主要用于交易员编辑自动分发的规则，交易员可以对自动分发的规则进行 第 40 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 增删改，界面的上半部分显示已经建立的自动分发规则;选择其中的一条规则，在界面的下半部分的自动分发规则描述中会显示该规则的具体内容。 (图 3-24) 第 41 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 (图3-25) 2.13.2. 名词解释 指令进行执行交易员的指定过程 2.13.3. 操作说明 自动分发规则主要涉及以下几个操作: 新建]新建立一个自动分发规则，创建方案的界面如(图3-25 修改]修改一个自动分发规则，操作界面和新增自动交易方案相同 复制]复制一条已经创建的自动分发规则记录，复制后的记录只是规则的名称和编号 不同，规则的具体内容均相同，交易员可以根据需要进行适当的修改即可生成一条新的自动分发规则 删除]删除一条已经创建的自动分发规则记录 上移]增加自动分发规则的优先级，优先级越高，当满足多条规则时优先执行该规则 下移]降低自动分发规则的优先级 2.13.4. 详细说明 自动分发规则页面，列表显示了多条自动分发规则，第一条的优先级最高，最后一条的优先级最低，交易员可以通过上移和下移操作进行调整;这里主要说明自动交易规则的创建过程;点击新增按钮后，选择自动分发的规则条件，分为基金、委托方向、委托金额、委托数量、交易市场、证券类别、特殊证券和按交易平均量几种类别，用户可以选择其中的一个或者多个进行设置，其中的按交易平均量和其它的选择项是互斥的;确定分发的规则，即满足条件的指令是否需要分发或者不进行自动分发;选择各个规则的交易参数的，如果是需要分发则需要指定分发的交易员最后为创建的自动分发规则命名一个通俗易懂的名称;点击确定按钮进行自动分发规则的保存，取消则放弃自动分发规则的新增和修改。在设置需要分发的交易员时可以通过 执行的情况出现 2.13.5. 注意事项 平均交易量分发是按照交易员所接受到的指令数量衡量的，而不是实际需要完成的 发单数量和委托金额 在系统的数据库中保存有两个优先级最高的默认分发规则;交易员自动分发规则和 隔日指令自动分发交易员规则，当启用交易员自动分发规则时，曾经分发给某交易员，下次也分发给该交易员也就是说如果以前某证券的指令分发给交易员A，则以后启用自动分发时所有的该证券都分发给交易员A;当启用隔日指令自动分发交易员规则时，本日曾经分发给某交易员，本日以后也分发给该交易员，该规则主要是针对预置指令等多日有效的指令 系统判断是否在线的标志是交易员是否登陆了系统 场外指令不支持自动分发 第 42 页 共 51 页 是否分发给在线的交易员，避免自动分发的指令无人 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 2.14. 指令分发 2.14.1. 功能简介 该界面用于中央分单员把来自基金经理的指令分发给相关的交易员，并对分发操作的指令进行查询和打印输出;它分为预置指令查询、指令分发、场外指令分发、投资权限申请、分发汇总和指令打印6个页面。 (图3-26)主要用于场内指令的分发，界面上部显示了查询条件，中间显示了对应的查询结果，下部则是选择指令的对应详细信息;(图3-27)显示了基金经理下达的预置指令;(图3-28)是显示需要分发的场外指令;(图3-29)投资权限申请是用于触发风控阀值后需要审批下达的指令信息;(图3-30)可以根据不同的查询条件查询指令的分发情况;(图3-31)用于对不同;类型指令的打印输出 (图3-26) 第 43 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 (图 3-27) -28) (图3 第 44 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 (图 3-29) (图3-30) 第 45 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 (图3-31) 2.14.2. 名称解释 2.14.3. 操作说明 预置指令: [修改触发状态]对于未触发的预置指令进行立即触发，指令触发后该按钮变灰不允许 再次操作 ]隐藏预置指令的查询条件，同时按钮的名称变为条件选择，点击[确 [关闭选择 定]进 行指令的查询 [字段选择]选择需要再预置指令页面显示的字段 预置指令还提供如下图所示的右键快捷菜单: 指令分发:中央交易员选择没有分发的指令，点击[指令接收]按钮进行接收， 接收时 会弹出窗口，可以立即分发或拒绝，如果需要拒绝指令，则点击[指令拒绝]按钮，输入拒绝原因或者从已经设置的拒绝原因中选择。点击[指令分发]可以直接把选择的指 第 46 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 令分发给交易员列表框中显示的交易员;[关闭选择]隐藏指令的查询条件，同时按钮的名称变为条件选择，点击[确定]进行指令的查询。选择 [交易员维护]可以对交易员维护、交易员属性设置和自动分发维护等信息进行设置;[拒绝原因维护]主要用于指令拒绝时可用选择的拒绝原因维护;[我要设置颜色定义]可以对不同指令状态的指令设置不同颜色;指令分发的操作也可以通过右键快捷菜单进行操作，如下图所示: 场外指令:场外指令的分发和指令分发的操作类似，点击[指令拒绝]按钮，输入拒绝 原因或者从已经设置的拒绝原因中选择。点击[指令分发]可以直接把选择的指令分发给交易员列表框中显示的交易员。指令分发的操作也可以通过右键快捷菜单进行操作，如下图所示: 投资权限申请:风险阀值审批可以通过上部的[刷新]按钮根据输入的查询条件对相应 的记录进行过滤。有风控阀值审批权限的人员可以点击窗体底部的[审批通过]对触发风控阀值的记录进行审批，也可以点击[审批拒绝]进行拒绝操作 分发汇总:完成对基金经理下达指令的分发结果进行查询;[关闭选择]隐藏指令的查 询条件，同时按钮的名称变为条件选择，点击[确定]进行指令的查询;[我要设置颜色定义] 可以对不同指令状态的指令设置不同颜色;可以通过指令列表下方的 进行自动刷新的设置;同时交易员可以通过右键快捷 菜单对查询结果进行输出操作，如下图所示: 指令打印:用于对不同指令类型查询结果的打印输出;界面上部的[刷新]按钮根据输 入的查询条件对相应的记录进行过滤;[打印]将查询到结果输出到打印机;[输出]把查询结果按照选择xls或者txt格式进行输出;[选择字段]用于设置需要查询显示和输出的字段内容;[打印标题]用于设置输出文件的标题 2.14.4. 详细说明 预置指令:预置指令的查询条件包含基金、组合、证券代码、指令类型、执行状态、 下达日期和结束日期等;在窗体上部的选项可以对撤销指令进行过滤显示; 当用户选择指令参数设置的时候弹出如下基金经理参数设置窗口用于指令的参数设置: 第 47 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 预置指令中分别显示了指令序号、基金、组合、证券代码、委托方向、价格模式、 价格、指令数量、执行状态、累计成交量和累计成交金额等信息;在列表的底部有对应指令的下达日期、触发状态、下达人、指令状态等信息;撤销预置指令时，选择某条预置指令，然后点击右键，在弹出的窗口中选择“预置指令撤销”菜单项即可，只有该条指令的下达人才允许撤消指令。 指令分发:在窗口“指令分发”页面中，当基金经理在“经理指令”窗口下达的有 效的、没有自动分发的指令都会到达此界面，由中央分单员分发给交易员或者拒绝基金经理的指令。指令查询条件包括基金、组合、证券代码、指令类型、执行状态、执行人、开始日期、结束日期和显示类别(股票、债券、其它)等，可以分别对股票和债券进行过滤查询;指令分发页面的上部显示了查询条件，中间列表显示了需要分发处理的指令结果;在指令分发的中下方可以选择显示已拒绝指令、显示已分发指令、显示已撤销指令、显示已修改指令、显示已成交完成的指令等选项进行记 录过虑。该功能主要是为了方便中央分单员分发尚未分发的基金经理的指令，在指令分发界面的下方显示选中基金的详细信息指令的下达时间、下达人、执行人以及执行状态等等，以方便中央交易员了解指令的实际执行情况 ;交易员可以通过进行不同指令状态的颜色设置;在指令分发界面可 第 48 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 以进行操作员参数设置，如下图所示: 在选择交易员维护按钮后出现如下界面: 其中交易员维护中可以增加和删除参与交易的交易员;交易员属性用于设置交易员 第 49 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 是否参与交易和是否有自由交易的权限;自动分发维护用于设置参与自动分发的交易员，只有在参与自动分发的列表中包含该交易员才能在指令自动分发时作为指令的执行人 场外指令:基金经理下达的场外指令都到达场外指令分发页面，该界面上面的指令拒绝和指令分发用于交易员进行场外指令的下达和拒绝;中间部分显示了场外指令的相关信息，包括指令序号、基金、交易对手、交易方向、交易券种、市场代码、证券名称、交易价格、交易金额、执行人、分发状态和执行状态等信息。界面的下部显示了选择指令的对应其它信息。其余的操作和指令分发页面基本相同 投资权限申请:窗体上部显示了日期、基金名称、申请人和证券代码等查询输入条件和是否显示未审批、已审批和审批拒绝的选项供交易员进行查询条件的设置;中间部分显示了触发风控阀值的指令详细信息，包括指令序号、基金、证券名称、风控阀值、告警级别、设置值、触警值、申请值、申请人、日期和时间等信息;窗体底部显示了该指令的具体其它相关信息 分发汇总: 交易员可以输入基金编号、组合编号、指令类型、证券代码、开始日期、结束日期和执行人等查询条件进行信息的查询;中间部分展示了查询结果，包括当日指令序号、基金、组合、执行人、证券代码、证券名称、委托方向、价格模式、价格、指令数量、指令金额、执行状态、委托数量、成交均价和备注等信息;窗体的下部展示了所有查询指令的汇总信息，包括指令条数、其中市价指令条数和不限量指令条数、以及买数量、卖数量、买卖金额和净买额等信息 指令打印:该页面提供了个股指令、组合指令和场外指令的查询，可以在界面的上 半部分设置基金、交易员、开始日期、结束日期、分发状态和指令状态查询等查询条件对指令进行查询;打印输出时可以选择是否分基金和分交易员对查询结 果进行输出 2.14.5. 注意事项 对于自动分发的场内指令可以通过在指令分发页面的选项进行显 示，允许交易员重新指定执行的交易员 指令分发和指令查询中的指令金额只有在按照金额进行控制的时候才会有数据，用 于计算指令数量等信息，一般默认为0 3. 相关事项 3.1. 交易员日常操作步骤 实时查询证券交易界面中指令查询页面基金经理下达需要完成的指令 实时监控新建的自动交易、指数/组合交易和时间埋单等方案的运行情况，根据 实际行情进行方案的修改和调整 查询各个交易界面的委托和成交情况是否正常，对于委托状态不正常的记录及 时进行处理 在日终时检查场外交易是否还有未确认的场外交易指令 第 50 页 共 51 页 基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司 3.2. 指令自动分发的启用条件 在系统开关中需要开启自动分发有效和指令自动分发时的分发人两个系统开关 在指令分发页面的交易员维护中需要增加参与自动分发的交易员信息 需要创建合适的自动分发规则 需要服务启动的配置文件中需要开启两个以上的指令服务 3.3. 交易出现异常的解决方法 根据系统的错误返回信息进行问题原因的查找 查看前台日志Trade.log记录的错误信息查找客户端的异常操作 通过后台服务日志Trade.log查找在服务调用中出现的异常 联系系统管理员确认问题的原因 如果错误可以重现，保留错误信息的截屏图发送给恒生的工程维护人员，一并 查找问题的解决方案 第 51 页 共 51 页