华安全球美元票息债券型证券投资基金-中国证券报

华安全球美元票息债券型证券投资基金-中国证券报 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年十月二十五日 ?1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募#说明书#。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 ?2 基金产品概况 ? ?3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ? 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安美元票息债-A: ? 2、华安美元票息债-C: ? 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安全球美元票息债券型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年6月3日至2016年9月30日) 1(华安美元票息债-A: ? 2(华安美元票息债-C: ? 注:1、本基金于2016年6月3日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。 2、根据本基金基金合同，本基金建仓期为6 个月。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 ?4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ? 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包 括:在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控;风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值)，定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专 户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为5次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年3季度，欧洲央行于9月8日的利率决策会后记者会中表示，目前施行的每月800亿欧元的购债规模将持续到2017年3月，且届时将视通膨情况评估是否延长购债时间，并将明年经济成长率预估值下调。 日本央行于9月21日宣布基准利率维持于负0.1,，购债规模亦保持于每年80兆日圆规模不变，但导入管控殖利率曲线的新作法，计划透过持续购买国债的方式，让日本10年期国债收益率维持在0,的水准。此外，日本央行行长黑田东彦于月底释出将在新的政策框架下执行强有力的宽松政策，同时不排除再下调负利率及采用任何政策工具的可能性。 美联储褐皮书显示美国经济分别在7月，8月维持温和扩张，就业市场表现强劲。美国联邦公开市场委员会(FOMC)官员继续先后对升息举措表达意见，美国联邦公开市场委员会如预料9月未加息，并暗示年底前加息一次，符合市场预期。 德意志银行罚锾引发市场风险情绪升温的先后影响，10年期政府债券收益率维持波动。尽管英国央行于15日宣布利率维持不变，然在该国央行暗示今年仍有机会降息，还有脱欧时间表明朗化，导致英镑显著下跌。 全球主要经济体的货币政策(除美国外) 仍显宽松并有进一步加码的态势，意味着全球主要国家债券收益率处于历史低点附近的时间仍将随之延长。市场避险情绪缓和，原油价格的大幅反弹，信用违约事件未 如预期中的大幅增多，信用利差随之也收窄。 第三季度，本基金大致完成建仓期，重点控制投资风险，在谨慎和严谨分析的基础上，保持了组合的平均信用等级，择机减持了估值相对偏高的内地金融债，从而稳定组合平均收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2016年9月30日，华安全球美元票息债A份额净值为 1.054元，C份额净值为1.053元;华安全球美元票息债A份额净值增长率为 3.94%， C份额净值增长率为3.85%，同期业绩比较基准增长率为1.11%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 ?5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ? 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ? 注:本债券投资组合主要采用普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息，未提供评级信息的可适用内部评级。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ? 注:1.债券代码为ISIN码。 2. 数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3其他资产构成 ? 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 ?6 开放式基金份额变动 单位:份 ? ?7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 ?8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、《华安全球美元票息债券型证券投资基金基金合同》 2、《华安全球美元票息债券型证券投资基金招募说明书》 3、《华安全球美元票息债券型证券投资基金托管》 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一六年十月二十五日