金融计量学作业

1、考虑一个用企业年销售额、股本回报率(roe,以百分数示)和企业股票的回报(ros,以百分数表示)来解释CEO薪水的如下方程: 注意:使用数据为ceosal1.dta。 2、 残差分析 Introductory Econometrics 20of 57Exmple:Effect of Pollution on Housing Prices(hprice2.raw) ?price =β0+β1nox +β2crime +β3rooms +β4di st + β5stratio +u ?Use Stata: reg price nox crime rooms dist stratio, beta ?Regression Result(z-scores):?0.3400.1430.5140.2350.270zprice znox zcrime zrooms zdist zstratio =--+-- 使用Wooldridge 文件夹中的数据 hprice2.dta 完成如下回归。 price=β0+β1nox+β2crime+β3rooms+β4dist+ β5stratio+u 分析检验残差的大小和符号,发现个别残差负的特多,请分析其经济意义。 例:将房价对一些可观测特点回归,得预测值,算出残差。残差为负则说明根据可观测因素房价偏低。负的程度最大值的大小说明我们还没有控制因素的重要程度。