全国银行间债券市场债券远期交易规则

全国银行间债券市场债券远期交易规则 中国证监会指定披露上市公司信息报纸 中国保监会指定披露保险信息报纸息报纸 全国银行间债券市场债券远期交易规则 〗 2005-06-15 00:17 〖上海证券报 第一章 总 则 第一条 为规范全国银行间债券市场债券远期交易行为,维护市场参与者的合法权益,根据中国人民银行《全国银行间债券市场债券远期交易管理规定》、《全国银行间债券市场债券交易规则》和《全国银行间债券市场债券交易应急规则》等有关规定、规则,制定本规则。 第二条 市场参与者在债券远期交易中应遵循公开、公正、公平的原则。 市场参与者自主报价、自选对手、自行清算、自担风险。 第三条 全国银行间同业拆借中心(以下简称"交易中心")为市场参与者债券远期交易提供报价、交易和信息服务,并接受中国人民银行的监管。 第二章 交易主体 第四条 市场参与者参与债券远期交易应做好如下准备: (一)签署《全国银行间债券市场债券远期交易主》(以下简称"《主协议》")并提交交易中心备案; (二)具备债券远期交易内部管理办法并抄送交易中心; (三)以面并加盖单位公章的形式向交易中心提交下列财务数据: 1、开放式投资基金于每月10日前提交上月月底的基金资产净值; 2、外资金融机构在中国境内的分支机构提交该分支机构人民币营运资金规 模。当人民币营运资金规模发生变更时应及时书面交易中心; 3、其他机构应提交本机构实收资本或净资产规模数据,二者只需报送其一。当实收资本或净资产规模发生变更时应及时书面通知交易中心。 第五条 尚未成为交易成员的市场参与者参与债券远期交易应向交易中心提交以下材料: (一)企业法人营业执照副本复印件; (二)金融机构应提供相关金融机构业务许可证副本复印件,包括金融机构法人许可证、信托法人许可证、经营证券业务许可证、经营保险业务许可证等; (三)商业银行分行应提供其总行的债券远期交易授权书; (四)《全国银行间同业拆借中心债券远期交易申请表》(见附件1); (五)交易中心要求提交的其他材料。 第六条 交易中心在收到市场参与者提交的材料后,将于五个工作日内做好为其提供交易服务的准备工作。 第三章 交易基本规则 第七条 债券远期交易期限最短为2天,最长为365天。交易成员可在此区间内自由选择交易期限,不得展期。 第八条 债券远期交易数额最小为债券面额十万元,交易单位为债券面额一万元。 第九条 债券远期交易净价报价保留小数点后三位。 第十条 交易系统对债券远期交易下列风险控制指标设置成交前判断与控制: (一)市场参与者单只债券远期交易卖出与买入总余额占该只债券流通量的比例分别不得超过20%; (二)市场参与者远期交易卖出总余额与其可用自有债券总余额的比例不得超过200%; (三)市场参与者远期交易净买入总余额与其实收资本(或净资产、基金资产净值、人民币营运资金)的比例不得超过100%。 交易系统可根据人民银行的规定对上述指标或比例进行调整。 第四章 交易程序 第十一条 已与交易中心专线交易系统联网的市场参与者直接通过交易系统进行债券远期交易。 第十二条 交易双方通过交易系统确认成交后,交易系统生成成交通知单。债券远期交易在成交通知单生成后立即生效。 成交双方依成交通知单办理结算。 第十三条 债券远期交易成交通知单的主要内容包括:成交日、成交编号、成交双方全称、交易员、标的债券名称、标的债券代码、远期交易期限、远期交易净价、远期交易全价、券面总额、结算金额、应计利息总额、结算日、结算方式、成交双方资金账户户名、开户行、帐号、债券托管账号、保证金(券)金额、保证券简称、保证金账号、是否允许变更保证金(券)等。 第十四条 若成交双方对成交通知单内容有疑问或歧义的,以交易系统的成交为准。 第十五条 交易双方在确认交易成交前可对报价内容进行修改或撤销。交易一经确认成交,则不得擅自变更。 成交双方确需对成交进行变更的,应经双方协商一致同意。 成交双方申请变更成交当日生成的成交通知单的,应于成交当日16:15前向交易中心场务值班室提交经双方盖章的书面变更申请,注明申请变更的成交编号并说明变更原因。交易中心依书面申请办理变更,并将有关情况备案。 成交双方申请变更非成交日生成的成交通知单的,应签订远期交易补充合同,并于合同签订当日将合同复印件报交易中心备案。 第十六条 对一年以内五次以上(不含五次)办理成交变更的市场参与者,交易中心将在中国货币网公告。 第十七条 参与债券远期交易的双方或一方未与专线交易系统联网的,按 以下流程办理交易: (一)交易双方通过电话、传真等方式自行询价,确定交易意向; (二)交易双方分别填写《债券远期交易应急成交申请单》(以下简称"应急申请 在交易当日16:00前传真至交易中心场务值班室; 单",见附件2),并加盖公章, (三)交易中心将双方应急申请单核对无误后,将成交要素输入交易系统,生成成交通知单; (四)交易中心在成交通知单上加盖公章后,将成交通知单传真给未联网方; (五)成交双方按成交通知单办理结算。 第五章 保证金集中管理 第十八条 市场参与者选择由交易中心集中管理债券远期交易保证金(以 保证金")的,按以下规定办理。 下简称" 第十九条 本规则所称保证金集中管理是指市场参与者进行债券远期交易时,约定将用于履约保障的保证金统一存放于交易中心在中国人民银行上海分行开立的保证金专用帐户,由交易中心集中代为保管的方式。 保证金及其孳息的所有权属于保证金提供方,交易中心确保提供方的合法权益。 第二十条 保证金管理系统是指由交易中心管理运作的、专门用于保证金帐户管理的计算机处理系统和通讯网络。 第二十一条 市场参与者委托交易中心集中管理保证金的,应与交易中心签署《债券远期交易保证金管理协议》(以下简称"《协议》")。 《协议》规范交易中心与开户方的权利义务关系,并规定保证金管理业务流程。 经市场参与者签署的《协议》可同时视作其开设保证金帐户的申请文件。 第二十二条 交易中心在收到市场参与者签署的《协议》后应于三个工作日内为其办理保证金帐户开户事宜,并以书面形式通知其开户情况。 第二十三条 市场参与者收到交易中心书面开户通知后,由首席交易员在本币交易系统"内部管理"项下的"帐户管理"中进行帐户设置。 第二十四条 市场参与者进行债券远期交易过程中,双方约定设定保证金的,应对保证金占标的债券的比例(以下简称"保证金比例")、保证金提交日、用于该笔保证金管理的帐户(交易中 、在结算日前是否允许变更保证金等要素进行明确约定。 心的保证金帐户或其他帐户) 第二十五条 保证金比例由交易双方自行约定,逐笔缴纳。 保证金金额,远期交易结算金额×保证金比例。 第二十六条 交易双方可选择在成交当日(T，0)或成交日的下一工作日(T，1)划付保证金。 第二十七条 交易双方在成交前应就是否允许在结算日前追加或减少保证金达成协议。交易双方只能对已达成协议的远期交易保证金进行变更。 交易双方在成交日后、结算日前变更保证金的,应签订补充合同,并于补充合同签订当日报交易中心备案。 第六章 信息披露 第二十八条 交易中心通过中国货币网向市场参与者披露债券远期交易有关信息。 第二十九条 交易中心向市场参与者披露以下债券远期交易信息: (一)市场报价信息; (二)市场成交和行情信息; (三)市场统计信息: 1、单只债券不同期限品种远期交易买入(或卖出)余额及其分别占市场远期交易买入(或卖出)总余额和该只债券市场流通量的比例; 2、单个期限品种远期交易买入(或卖出)余额及其占市场远期交易买入(或卖出)总余额的比例。 3、单只债券单日远期交易待交割量及其占该只债券市场流通量的比例,该比例 超过5%的,向市场公告该只债券名称和债券远期交易到期交割日期; 4、市场参与者债券远期交易量排名; 5、市场参与者违约情况和中国人民银行授权披露的市场参与者违规情况。 (四)债券远期交易日评、周评; (五)已签署《主协议》的市场参与者名单; (六)中国人民银行授权披露的其他信息。 第七章 附 则 第三十条 如遇不可抗力或其他特殊情况,市场参与者须依《银行间债券交易应急规则》的有关规定办理。 第三十一条 本规则解释权与修改权属交易中心。 第三十二条 本规则自公布之日起施行。 网站检索 标题作者全文 本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。 上海上证网络有限公司 版权所有 Copyright 2004 Shanghai Shangzheng Network Co.,Ltd. All rights reserved. 联系电话:(86-021)58391111 地址:中国上海 浦东杨高南路1100号 E-MAIL:webmaster@cnstock.com文 - 汉语汉字 编辑词条 文，wen，从玄从爻。天地万物的信息产生出来的现象、纹路、轨迹，描绘出了阴阳二气在事 物中的运行轨迹和原理。 故文即为符。上古之时，符文一体。 古者伏羲氏之王天下也，始画八卦，造书契，以代结绳(爻)之政，由是文籍生焉。--《尚书序》 依类象形，故谓之文。其后形声相益，即谓之字。--《说文》序》 仓颉造书，形立谓之文，声具谓之字。--《古今通论》 (1) 象形。甲骨文此字象纹理纵横交错形。"文"是汉字的一个部首。本义:花纹;纹理。 (2) 同本义 [figure;veins] 文，英语念为:text、article等，从字面意思上就可以理解为文章、文字，与古今中外的各个文学著作中出现的各种文字字形密不可分。古有甲骨文、金文、小篆等，今有宋体、楷体等，都在这一方面突出了"文"的重要性。古今中外，人们对于"文"都有自己不同的认知，从大的方面来讲，它可以用于表示一个民族的文化历史，从小的方面来说它可用于用于表示单独的一个"文"字，可用于表示一段话，也可用于人物的姓氏。 折叠编辑本段基本字义 1(事物错综所造成的纹理或形象:灿若,锦。 2.刺画花纹:,身。 3(记录语言的符号:,字。,盲。以,害辞。 4(用文字记下来以及与之有关的:,凭。,艺。,体。,典。,苑。,献(指有历史价值和参考价值的图书资料)。,采(a(文辞、文艺方面的才华;b(错杂艳丽的色彩)。 5(人类劳动成果的总结:,化。,物。 6(自然界的某些现象:天,。水,。 7(旧时指礼节仪式:虚,。繁,缛节(过多的礼节仪式)。 8(文华辞采，与“质”、“情”相对:,质彬彬。 9(温和:,火。,静。,雅。 10(指非军事的:,职。,治武功(指礼乐教化和军事功绩)。 11(指以古汉语为基础的书面语:552,言。,白间杂。 12(专指社会科学:,科。 13(掩饰:,过饰非。 14(量词，指旧时小铜钱:一,不名。 15(姓。 16( 皇帝谥号，经纬天地曰文;道德博闻曰文;慈惠爱民曰文;愍民惠礼曰文;赐民爵位曰文;勤学好问曰文;博闻多见曰文;忠信接礼曰文;能定典礼曰文;经邦定誉曰文;敏而好学曰文;施而中礼曰文;修德来远曰文;刚柔相济曰文;修治班制曰文;德美才秀曰文;万邦为宪、帝德运广曰文;坚强不暴曰文;徽柔懿恭曰文;圣谟丕显曰文;化成天下曰文;纯穆不已曰文;克嗣徽音曰文;敬直慈惠曰文;与贤同升曰文;绍修圣绪曰文;声教四讫曰文。如汉文帝。 折叠编辑本段字源字形 字源演变与字形比较 折叠编辑本段详细字义 〈名〉 1(右图是 “文”字的甲骨文图片，资料来源:徐无闻主编:《甲金篆隶大字典》，四川辞书出版社。1991年7月第一版。 “文”字的甲骨文字绘画的像一个正面的“大人”，寓意“大象有形”、“象形”;特别放大了胸部，并在胸部画了“心”，含义是“外界客体在心里面的整体影像、整体写真、整体素描、整体速写”。 许慎《说文解字》把“文”解释为“错画也”，意思是“对事物形象进行整体素描，笔画交错，相联相络，不可解构”，这与他说的独体为文、合体为字的话的意思是一致的。“说文解字”这个书名就表示了“文”只能“说”，而“字”则可“解”的意思。“文”是客观事物外在形象的速写，是人类进一步了解事物内在性质的基础，所以它是“字”的父母，“字”是“文”的孩子。“文”生“字”举例(以“哲”为例):先对人手摩画，其文为“手”;又对斧子摩画，其文为“斤”。以手、斤为父母，结合、生子，其子就是“折”(手和斤各代表父母的基因)。这个“折”就是许慎所谓的“字”。“字”从宀从子，“宀”表示“独立的房子”，子在其中，有“自立门户”的意思。故“字”还能与“文”或其他“字”结合，生出新“字”来。在本例，作为字的“折”与作为文的“口”结合，就生出了新的字“哲”。 2( 同本义 [figure;veins] 文，错画也。象交文。今字作纹。——东汉?许慎《说文》 五章以奉五色。——春秋?左丘明《左传?昭公二十五年》。注:“青与赤谓之文，赤与白谓之章，白与黑谓之黼，黑与青谓之黻。” 美于黼黼文章。——《荀子?非相》 茵席雕文。——《韩非子?十过》 织文鸟章，白旆央央。——《诗?小雅?六月》 斑文小鱼。——明? 刘基《诚意伯刘文成公文集》 3(又如:文驾(彩车);文斑(杂色的斑纹);文旆(有文彩的旗帜);文绣(绣有彩色花纹的丝织品;刺花图案);文织(有彩色花纹的丝织品);文鳞(鱼鳞形花纹)。 4(字，文字(“文”，在先秦时期就有文字的意思，“字”，到了秦朝才有此意。分别讲，“文”指独体字;“字”指合体字。笼统地说，都泛指文字。) [character] 饰以篆文。——南朝宋?范晔《后汉书?张衡传》 分文析字。——东汉?班固《汉书?刘歆传》 夫文，止戈为武。——《左传?宣公十二年》 距洞数百步，有碑仆道，其文漫灭。——王安石《游褒禅山记》 文曰“天启壬戌秋日”。——明? 魏学洢《核舟记》 文曰“初平山尺”。 5(又如:甲骨文;金文;汉文;英文;文迹(文字所记载的事迹);文书爻(有关文字、文凭之类的卦象);文异(文字相异);文轨(文字和车轨);文狱(文字狱);文钱(钱。因钱有文字，故称);文状(字据，军令状);文引(通行证;路凭);文定(定婚)。 6(文章(遣造的词句叫做“文”，结构段落叫做 “章”。) [literary composition] 故说诗者不以文害辞。——《孟子?万章上》 好古文。——唐? 韩愈《师说》 属予作文以记之。——宋? 范仲淹《岳阳楼记》 能述以文。——宋? 欧阳修《醉翁亭记》 摘其诗文。——清? 纪昀《阅微草堂笔记》 7(又如:文价(文章的声誉);文魔(书呆子);文会(旧时读书人为了准备应试，在一起写文章、互相观摩的集会);文移(旧时官府文书的代称);文雄(擅长写文章的大作家);文意(文章的旨趣);文义(文章的义理);文情(文章的词句和情思);本文(所指的这篇文章);作文(写文章;学习练习所写的文章);文魁(文章魁首);文价(文章的声价);文什(文章与诗篇)。 8(美德;文德 [virtue] 圣云继之神，神乃用文治。——杜牧《感怀诗一首》 9(又如:文丈(对才高德韶的老者的敬称);文母(文德之母);文武(文德与武功);文命(文德教命);文惠(文德恩惠);文德(写文章的道德);文薄(谓文德浅薄);文昭(文德昭著)。 10.文才;才华。亦谓有文才，有才华 [literary talent] 而文采不表于后世也。——汉? 司马迁《报任安书》 11(又如:文业(才学);文英(文才出众的人);文采风流(横溢的才华与潇洒的风度);文郎(有才华的青少年);文彦(有文才德行的人);文通残锦(比喻剩下不多的才华)。 12(文献，经典;韵文 [document;classics;verse] 儒以文乱法。——《韩非子?五蠹》 言必遵修旧文而不穿凿。——《说文解字?叙》 13(辞词句。亦指文字记载 [writings;record]。如:文几(旧时书信中开头常用的套语。意为将书信呈献于几前);文倒(文句颠倒);文过其实(文辞浮夸，不切实际);文义(文辞);文辞(言词动听的辞令);文绣(辞藻华丽)。 14(自然界的某些现象 [natural phenomenon] 经纬天地曰文。——《左传?昭公二十八年》 15(又如:天文;地文;水文;文象(日月星辰变化的迹象);文曜(指日月星辰;文星); 文昌(星座名)。 16(文治;文事;文职。与“武”相对。 [achievements in culture and education;civilian post] 文能取胜。——《史记?平原君虞卿列传》 文不能取胜。 文武并用。——唐? 魏征《谏太宗十思疏》 精神折冲于千里，文武为宪于万邦。――明《袁可立晋秩兵部右侍郎诰》 17(又如:文臣，文吏(文职官吏);文席(教书先生的几席);文品(文官的品阶);文帅(文职官员出任或兼领统帅);文烈(文治显赫);文员(文职吏员);文阶(文职官阶);文道(文治之道);文业(文事);文僚(文职官吏)。 18(法令条文 [articles of decree] 而刀笔吏专深文巧诋，陷人于罪。——《史记?汲黯列传》 19(又如:文劾(根据律令弹劾);文法吏(通晓法令、执法严峻的官吏);文丈(规矩;制度);文移(官府文书);文牓(布告;文告);文宪(礼法;法制)。 20(文言。古代散文文体之一;别于白话的古汉语书面语 [literary language]。如:半文半白;文语;文白(文言文和白话文)。 21(文教;礼节仪式 [rites] 则修文德。——《论语?季氏》 22(又如:文丈(崇尚礼文仪节);文俗(拘守礼法而安于习俗);文致(指礼乐);文貌(礼文仪节);文绪(文教礼乐之事);文仪(礼节仪式) 23(指表现形式;外表 [form;appearance]。如:文服(表面服从);文榜(告示、布告之类);文诰(诰令) 24(指鼓乐，泛指曲调 [music;tune]。如:文曲(指乐曲);文始(舞乐名) 25(谥号，谥法:勤学好问叫文 [study deligently] 何以谓之文。——《论语》 是以谓之文。 26(姓 〈动〉 1(在肌肤上刺画花纹或图案 [tatto (the skin)] 被发文身。——《礼记?王制》。注:“谓其肌，以丹青涅之。” 文绣有恒。——《礼记?月令》 2(又如:文笔匠(在人身上刺花的艺人);文身断发(古代荆楚、南越一带的习俗。身刺花纹，截短头发，以为可避水中蛟龙的伤害。后常以指落后地区的民俗);文木(刻镂以文采之木) 3(修饰;文饰 [cover up] 身将隐，焉用文之?——《左传?僖公二十三年》 饰邪说，文奸言，以枭乱天下。——《荀子?非十二子》 粉饰;掩饰);文冢(埋葬文稿之处) 4(又如:文过饰非;文致( 5(装饰 [decorate] 舍其文轩。——《墨子?公输》 此犹文奸。 文车二驷。——明? 归有光《项脊轩志》 文马四百匹。——《史记?宋世家》 若将比予文木邪。——《庄子?人间世》 6(又如:文巧(文饰巧辩);文竿(以翠羽为饰之竿);文舫(装饰华丽的游艇);文饰(彩饰);文榭(饰以彩画的台榭);文舟，文艘(装饰华丽的船);文剑(装饰华丽的剑);文舆(饰以彩绘的车) 7(撰写文章 [write]。如:文匠(写文章的大家);文祸(因写文章而招来的灾祸);文雄，文杰(指文豪) 〈形〉 1(有文采，华丽。与“质”或“野”相对 [magnificent;gorgeous] 其旨远，其辞文。——《易?系辞下》 晋公子广而俭，文而有礼。——《左传?僖公二十三年》 2(又如:文巧(华丽奇巧);文朴(文华与质朴);文服(华美的衣服);文砌(华美的石阶);文 ;文质(文华与质朴) 背(不文雅，粗俗);文轩(华美的车子) 3.柔和，不猛烈 [mild;gentle]。如:文烈(指火候温猛) 4(美，善 [fine;good]。如:文徽(华美);文鸳(即鸳鸯。以其羽毛华美，故称);文衣(华 美的服装) 5(通“紊”。紊乱的 [disordered] 惇宗将礼，称秩元祀，咸秩无文。——《书?洛诰》 天子祭天下名山大川，怀柔百神，咸秩无文。——《汉书?郊祀志上》 王者报功，以次秩之，无有文也。——庆劭《风俗通义?山泽》 〈量〉 1(用于旧时的铜钱。如:一文钱 2(用于计算纺织物 五扶为一首，五首成一文。——《后汉书》