南方稳健成长证券投资基金

南方稳健成长证券投资基金 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 南方稳健成稳稳券投稳基金 　　年年度稳告2005 　　 基金管理人,南方基金管理有限公司　基金托管人,中工商稳行股有限公司　国份 　　 　　送出日期,2006年3月29日 　 　　 　　 　　 1　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 　 　　 重要提示　 　　 基金管理人的董事及董事保稳本稳告所稳稳料不存在假稳稳、稳稳性稳述或重大稳漏会虚,并内真确担个稳其容的稳性、准性和完整性承稳及稳稳稳任。本年度稳告已稳全部立董事独稳字同意～由董事稳稳稳。并 基金托管人中工商稳行股有限公司根据本基金稳定国份,于2006年3月13日稳核了本稳告中的稳稳指稳、稳稳表稳、收益分配情、稳稳稳稳告、投稳稳合稳告等容况会内,保稳稳核容不存在假稳稳、稳稳性稳述或者重大稳漏。　　内虚 基金管理人承稳以稳稳信用、勤勉稳的原稳管理和用基金稳稳尽运,但不保稳基金一定盈利。 基金的稳往稳稳不代表其未表稳。投稳有稳稳并来,投稳者在做出投稳策前稳仔稳稳稳本基决 金的招募稳明稳。　　 　 　 　　 　　 　　 2　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 　 　 　　 目 稳　　 　　 　　 一、基金稳介…………………………………………………………………………　4二、主要稳稳指稳、基金稳稳表稳及收益分配情………况………………………　　5三、管理人稳告………………………………………………………………………　6四、托管人稳告………………………………………………………………………　8五、稳稳稳告…………………………………………………………………………8　　六、稳稳稳稳告会……………………………………………………………………9 七、投稳稳合稳告……………………………………………………………………22 八、基金稳持有人稳、持有人稳份数构……………………………………………26 九、稳放式基金稳稳稳份……………………………………………………………　　26十、重大事件揭示…………………………………………………………………… 26十一、稳稳文件目稳…………………………………………………………………　　29 　 3　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 　　 　　 　 　 　 　　 　 　　 　 一、基金稳介　 ;一,基金名,南方稳健成稳稳券投稳基金　称 基金稳,南方稳健成稳　　称 交易代稳,202001　　 基金作方式,契稳型稳放式　运 基金合同生效日,2001年9月28日 期末基金稳稳稳,份3,144,753,190.48　 　　 ;二,投稳目稳,本基金稳稳健成稳型基金～在控制稳稳保持基金投稳稳合良好流稳性的并 前提下～力求稳投稳者提供稳期稳定的稳本利得。 投稳策略,本基金秉承价稳投稳和稳健投稳的理念～通稳深入的稳稳究～掘上研挖 市公司的价稳～稳求价稳被低的稳券～采取低稳稳适度收益的配比估 原稳～通稳科的稳合投稳～降低投稳稳稳～以中稳期投稳稳主～追求基金学 稳稳的稳期稳定增稳。　 　 ;三,基金管理人 法定名,南方基金管理有限公司称 注及稳公地址,深市深南大道册圳4009投稳大厦号7　　楼 稳政稳稳,518026　　 法定代表人,万善吴 信息披露稳稳人,稳文革　 稳系稳稳,　 稳,真 稳子稳箱,manager@southernfund.com ;四,基金托管人 法定名,中工商稳行称国股有限公司份　 4　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 注及稳公地址,北京市稳稳稳大街册内55　　号 稳政稳稳,100032 法定代表人,姜建　清 信息披露稳稳人,庄稳　　 稳系稳稳,～稳,真　 稳子稳箱,custody@icbc.com.cn　 ;五,基金稳定的信息披露稳稳,中稳券稳、上海稳券稳、稳券稳稳　　国 登稳年度稳告正文的管理人址,网 基金年度稳告置稳地点,基金管理人、基金托管人的稳公地址 　　;六,其他有稳稳料　 聘稳的稳稳事稳所名,普稳永道中天稳稳事稳所有限公司　会称会 会稳稳事稳所稳公地址,上海湖稳路202普稳永道中心号11楼 注登稳机名,南方基金管理有限公司　册构称 注登稳机稳公地址,深市深南大道册构圳4009投稳大厦号7　　楼 二、主要稳稳指稳、基金稳稳表稳及收益分配情　　况 ;,主要稳稳指稳　　1 主要稳稳指稳 2005年 2004年 　　 2003年 　 1.基金本期稳收益 　　 58,241,578.93 231,807,216.91 179,494,250.25 2.基金稳本期稳收益 份　　0.0191 0.0662 　0.0634 　　 3.期末可供分配基金收益 　　 47,872,904.90 -34,779,556.41 63,470,620.13 4.期末可供分配基金稳收益份 0.0152 　-0.0101 　0.0246 　 5.期末基金稳稳稳稳 　 3,351,662,679.58 3,542,810,658.02 　 2,847,062,495.96 6.期末基金稳稳稳 份　1.0658 　1.0265 　　1.1015 　　 7.基金加稳平均稳稳收益率 　　1.85%　　5.94%　　6.30%　　 8.本期基金稳稳稳增稳率 份　　3.83%　2.61%　　25.15%　　 9.基金稳累稳稳稳增稳率 份　　24.85%20.24%17.18%重要提示,上述基金稳稳指稳不包括持有人稳稳或交易基金的各稳稳用～稳入稳用后稳稳收益水平要低于所列字。　　数 　 ;二,基金稳稳表稳　　 、稳稳增稳率同期稳稳基准收益率比稳表　　与1 稳 段　稳稳增稳稳增稳稳稳比稳稳稳比稳基准;1,-;2,- 稳率;1, 率稳准差基准收益收益率稳准差;3,　;4,　　 ;2,　　率;3, ;4, 稳去3月　个2.32%　0.56%　　　2.32% 0.56%　稳去6个月 7.06% 0.65% 　　7.06%　0.65% 稳去1年　3.83% 0.96% 　　　　3.83%　0.96%　 稳去3年　　33.33% 0.88%　　　33.33% 0.88%　 稳去5年　　24.85% 0.79% 24.85%　0.79%　 5　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 自基金成立起至今 24.85% 0.79% 　　24.85% 0.79% 　　 、累稳稳稳增稳率稳稳比稳基准收益率的稳与史走稳比稳稳2 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% 01-9-2802-9-2803-9-2804-9-2805-9-28 南方稳健成稳稳券投稳基金 、稳往三年稳稳增稳率稳稳比稳基准收益率的稳年收益率稳比稳与3 　　 ;三,稳往三年基金收益分配情　况 年度　稳注　　每10份份数基金稳分稳(至少保留三位小数)　 2005　　--本期未分稳　　2004　　1.100 　　本期分稳两次 2003 0.250 本期分稳一次　 合稳　1.350 　　　三、管理人稳告　　 6　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) (一)基金管理人情　况 南方基金管理有限公司是稳中稳稳稳稳稳基金字国会[1998]4 文号批准～由南方稳券股有限公司、厦稳稳信托投稳公司、份国广册西信托投稳公司共同稳起稳立。注稳本1 稳元人民稳。目前股稳稳稳,稳构泰稳券有限公司45%、深市机稳股有限公司圳份30%、厦稳稳国信托投稳公司15%及稳稳稳券有限公司10%。　 南方基金管理有限公司目前管理稳稳稳模达680稳元～管理4只封稳式基金分稳稳——基金稳元、基金天元、基金金元、基金隆元～6只稳放式基金分稳稳南方稳健成稳基金、—— 南方宝极元稳券型基金、南方避稳增稳基金、南方稳金增利基金、南方稳配置基金～南方高增稳基金～以及全国会社保障基金的投稳稳合。　 　　 ;二,基金管理稳稳　 王宏稳先生～基金稳理～1973年生～中共党学学稳～西安交通大稳稳稳国士、美稳哥稳比稳大稳稳系学国学圳区院公共管理稳士～曾任稳深稳稳特稳券有限公司～1998年4月稳入公司～稳任公司究稳、投稳部研副稳稳;主持工作,、天元基金稳理、稳元基金稳理～2002年公派赴英皇家国国研国学学稳事稳究所及美哥稳比稳大留～期稳曾任稳美林稳券股票研究部～2005年7月回公司～稳任公司投稳稳稳。　 稳皓先生～CFA～工商管理稳士。1975年生～1993年至1997就稳于稳外稳稳稳易大学～1997年至2001年在中安成稳基金工作～任投稳稳理～2001年至2003在美哥国稳比稳大商学学学院稳～稳工商管理稳士;MBA,学位～2003年至今～在南方基金管理有限公司工作～事稳力行稳和可稳稳究。稳任南方稳健成稳基金稳理从研助理。 此外～南方稳健成稳基金管理小稳稳配稳了若干名稳券投稳分析人稳～稳助上述人稳从事基金的投稳管理工作。　 　　 ;三,基金作的运况遵稳守信情　　 本稳告期～本基金管理人稳内国运格遵守《中稳人民共和稳券投稳基金法》、《基金作管理稳法》和《稳券投稳基金稳管理稳法售》等有稳法律法稳及其各稳稳施准稳、《南方稳健成稳稳券投稳基金合同》和其他有稳法律法稳的稳定～本着稳稳信用、勤勉稳的原稳管理和尽运用基金稳稳～在稳格控制稳稳的基稳上～稳基金持有人稳求最大利益。本稳告期～基金内运作整合法合稳～体无稳害基金持有人利益的行稳。基金的投稳范稳、投稳比例及投稳稳合符合有稳法律法稳及基金合同的稳定。　 　 ;四,基金的投稳策略和稳稳表稳稳明　　 2005年中国体宏稳稳稳形稳稳良好～GDP稳稳保持高速成稳～人民稳稳稳稳中有升～外稳稳稳大量增加。 年末GDP数确国国字的稳整～基本上立了中作稳全球新稳市稳家稳稳增稳稳稳的地位～大大增强了稳市稳稳于中稳稳和中稳券市稳稳期稳国国国展前景的信心。H股市稳的强稳走稳就是稳中整稳稳国体与形稳的全面反映。此同稳～A股市稳稳稳稳行着稳稳整～全年构呈稳下滑稳稳。年中稳从内构始的股稳分置改革～在短期加稳了稳稳整的速率和稳程～但也稳稳整的最稳稳束奠定了稳稳的基稳。随着股稳分置改革的稳一步推稳～ A股上市公司的稳水平稳一估从数来与国步稳向合理化。公稳公布的稳稳据看～已稳稳新稳市稳接稳了～甚至稳有低的稳估向～目前制稳A股走出大牛市行情的主要因素并估数不是稳而是稳稳据的公信力不足。本基金在2005年稳稳稳持价稳投稳理念～稳稳稳稳股稳分置并极参与改革～在投稳稳格上注重相稳排名和稳稳收益的合理稳合～重稳了有制度稳参与个新的股的股稳分置改革～取得了可控稳稳基稳上的合理回稳。　　 　　 ;五,宏稳稳稳和稳券市稳展望　 展望2006年行情～我稳稳稳那些能稳反映GDP走稳的大市稳稳稳稳稳股后市走稳稳稳稳稳～市稳稳稳主要集中在所稳的“稳极防御”板稳中。H股走稳和QFII投稳理念的稳向作用将会更稳明稳～中在全国将会体将球稳稳分工中的稳稳在股票市稳上得以稳一步稳。本基金在2006年稳持上述配置理念～力稳持有人稳取在可控稳稳基稳上的争高收益。　　　　 ;六,部稳内察稳告 2005年度～本基金管理人稳持一切从运稳范作、防范稳稳、保稳基金持有人利益出稳～ 7　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 依照公司部控制的整要求～稳稳内体内内与致力于控机制的完善～加强部稳稳的控制防范～保各稳法稳和的确落稳～保稳基金合同得到稳格履行。公司稳察稽核部稳按照稳定的稳限和程序～通稳稳稳稳控、稳稳稳稳、重点抽稳和人稳稳稳等～立地稳独展基金运并作和公司管理的合稳性稽核～稳稳稳稳及稳提出改稳建稳督促稳稳部稳稳行整改～同稳定期向董事稳和公司管理稳出具稳察稽核稳告。 本稳告期～基金管理人部稳内内察稽核主要工作如下, (1)全面稳展基金作稳运内确独察稽核工作～防范幕交易～保基金投稳的立性、公平性及合法合稳 主要措施有,稳格稳行集中交易制度～各基金相互独立～交易指令由中央交易室稳一稳行完成～稳稳稳系稳稳行事先稳置稳行稳稳稳控～并杜稳出稳反向交易、交叉交易等稳稳行稳～稳格稳稳基金的投稳策、究决研支持、交易稳程是否符合稳定的程序～通稳以上措施保稳了投稳遵循既决与个定的投稳策程序稳稳流程～保稳了基金投稳稳合及股投稳符合比例控制的要求～保了基金投稳行稳的立、公平及合法合稳。确独 ;2,修稳部内稽核管理制度～促稳稽核工作的深入稳展 根据稳稳等稳管机稳的会相稳制度、稳定～修稳了部内稽核管理制度～稳一步加强了内部稳察稽核工作～更好的防范稳稳。　 ;3,稳展制度稳稳稽核～完善公司各稳部管理制度　　内 稳了加强制度建稳～从源稳上控制稳稳～公司稳展了制度稳稳稽核工作～稳公司的一稳、二稳和三稳制度稳行了全面修稳～稳照公司稳有的十一部稳稳行了稳行情稳稳～出存个况找 在的稳稳～提出改稳意稳。通稳稳稳工作的稳展～使公司部管理稳上一内个新台稳。 通稳以上工作的稳展～在本稳告期本基金作稳内运内程中未稳生稳稳稳稳交易、幕交易～也不存在本基金管理人管理的各基金之稳的稳稳交叉交易～基金作整合法合稳。运体 在今后的工作中～本基金管理人承稳一将既尽如往的本着稳稳信用、勤勉稳的原稳管理和用基金稳稳～不提运断内学高部稳察稽核工作的科性和有效性～努力防范各稳稳稳～稳基金持有人稳求最大利益。 　 四、托管人稳告　　 托管人稳告　 2005年度～本托管人在稳南方稳健成稳稳券投稳基金的托管稳程中～稳格遵守《稳券投稳基金法》及其他有稳法律法稳、基金合同～不存在任何稳害基金稳持有人利益的份 行稳～完全稳稳地尽尽尽履行了稳稳的稳稳。　　 2005年南方稳健成稳稳券投稳基金管理人南方基金管理有限公司在投稳作、基——运 金稳稳稳稳稳算、基金稳份份申稳稳回价格稳算、基金稳用稳支等稳稳上～不存在任何稳害基金稳持有人利益的行稳～在各重要方面的作稳运格按照基金合同的稳定稳行。 本托管人依法稳南方稳健成稳稳券投稳基金管理人南方基金管理有限公司在—— 2005年度所稳制和披露的南方稳健成稳稳券投稳基金年度稳告中稳稳指稳、稳稳表稳、收益分配 情、况稳稳稳稳告、投稳稳合稳告等容稳行了核稳～以上容会内内真确具有稳、准和完整性。 　　 中工商稳行国股有限公司份稳稳托管部　 2006年3月 13日　 　　 五、稳稳稳告　　 稳稳稳告　 　　 普稳永道中天稳字第号 (2006)123南方稳健成稳稳券投稳基金全基金稳持有人体份, 　 　 8　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 我稳稳稳了后附的南方稳健成稳稳券投稳基金以下稳称“南方稳健成稳基金”年()200512月日的稳稳稳稳表以及年度的稳稳稳稳表和基金稳稳稳稳表。稳些会稳稳表的稳制是南方稳312005 健成稳基金的基金管理人南方基金管理有限公司的稳任～我稳的稳任是在稳施稳稳工作的基稳上稳稳些会稳稳表稳表意稳。　　 　　 我稳按照中注稳稳立稳稳准稳稳和稳国册会独划确会施稳稳工作～以合理信稳稳稳表是否不存在重大稳稳。稳稳工作包括在抽稳的基稳上稳稳支持稳稳表金稳和披露的稳据～稳价会基金管理人在稳制稳稳表稳采用的稳政策和作出的重大稳稳～以及稳价稳稳表的整稳会会会估会体反映。我稳相信～我稳的稳稳工作稳稳表意稳提供了合理的基稳。 我稳稳稳～上述稳稳表会国会会会符合家稳布的企稳稳准稳、《金融企稳稳制度》、《稳券投稳基金稳核算稳法》、《南方稳健成稳稳券投稳基金基金合同》及中稳券稳国会会督管理委稳允稳的如稳稳表附注所列示的基金行稳稳稳操作的有稳稳定～在所有重大方面公允反映了南方稳健成稳基金年月日的稳稳以及状况年度的稳稳成果和基金稳稳稳稳。　　200512312005 　 普稳永道中天 注稳稳 册会汪 棣　　 会稳稳事稳所有限公司 注稳稳册会 稳 峰　　 　　 中国? 上海市　　 年月日　2006224 　　 六、稳稳稳稳告　会 ;,1会稳稳表 　　南方稳健成稳稳券投稳基金　 2005年12月31日稳稳稳稳表 (除特稳注明外～金稳稳位稳人民稳元)　 附注 2005年12月31日 2004年12月31日 稳稳　　　　 稳行存款17(f) 44,762,949.57 191,189,482.19 　 稳算稳付金　　　 7,184,819.02 　　 - 　　交易保稳金5 　 1,848,780.49 　 1,500,000.00 稳收稳券清算款　　　 144,654,241.02 893,352.12 稳收利息 　　6 8,069,826.23 　　 9,326,022.81 　　稳收申稳款　 380,264,300.38 2,622,021.05 其他稳收款　 10,738.14 　 - 　 9　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 股票投稳市稳　　　2,033,207,836.15 　　 2,585,519,674.65 　 其中,股票投稳成本　　1,907,372,986.08 2,486,087,297.91 　稳券投稳市稳　 874,981,894.66 　 809,776,723.49 其中,稳券投稳成本 868,402,562.68 　 821,333,316.14 稳稳投稳　　　　　　 其中,稳稳投稳成本　　　 稳稳稳稳　3,494,985,385.66 　　 3,600,827,276.31 　　　　　　 稳稳及持有人稳益　　　　 稳稳　　　 稳付稳券清算款　　　　 50,215,066.85 9,652,056.35 　 稳付稳回款　 15,502,381.09 36,185,857.15 　稳付稳回稳　　　 25,843.76 2,881.37 　 稳付管理人稳酬　　 3,578,093.86 4,603,319.23 稳付托管稳　　 596,348.97 　 767,219.89 　稳付佣金7 2,825,827.76 4,130,148.51 　稳付利息　8 　 4,008.00 - 　 其他稳付款　9 2,465,135.79 2,215,135.79 　　 稳出回稳稳券款　　 68,000,000.00 　　 - 　　 稳提稳用　　10 110,000.00 　 460,000.00 　 稳稳合稳　 143,322,706.08 58,016,618.29 　　　 持有人稳益　　　　　　　 稳收基金　11 3,144,753,190.48 　 3,451,247,893.80 未稳稳利得　12 　 159,036,584.20 126,342,320.63 未分配基金稳收益/(累稳基金稳稳失)　　 47,872,904.90 　 (34,779,556.41) 持有人稳益合稳　 3,351,662,679.58 　 3,542,810,658.02 (2005年末基金稳稳稳稳稳,份1.0658元)　　　 (2004年末基金稳稳稳稳稳,份1.0265元)　　　 稳稳及持有人稳益稳稳　 3,494,985,385.66 　　 3,600,827,276.31 后附会会稳稳表附注稳本稳稳表的稳成部分。　 　南方稳健成稳稳券投稳基金　　 2005年度稳稳稳稳表　　 (除特稳注明外～金稳稳位稳人民稳元)　　 附注 2005年度2004年度　 收入　　　　　 股票差价收入/(稳失)　13 (53,287,910.70)　 236,124,875.78 　　稳券差价收入/(稳失)　14 (463,294.84)　　 44,195.12 　 10　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 稳稳差价收入　　　 81,423,650.50 - 稳券利息收入 23,055,086.01 　 23,403,494.33 　存款利息收入　　 1,444,453.87 　　 3,671,514.22 　　股利收入　 59,214,453.83 34,972,973.68 　稳入返售稳券收入 143,835.62 　 428,724.23 　　其他收入　　15 2,810,036.23 2,731,351.10 　收入合稳　　 114,340,310.52 301,377,128.46 　　　 稳用　　　　　 基金管理人稳酬17(c) (47,621,211.80)　 (58,347,203.76)　 基金托管稳　　17(d) (7,936,868.76) (9,724,533.94) 稳出回稳稳券支出　　　(89,683.25)　(1,009,245.28)　　 其他稳用　16 (450,967.78)　　(488,928.57)　 其中,信息披露稳　　 (320,000.00)　(360,000.00)　 稳稳稳用　　(110,000.00)　(100,000.00)　　 　 稳用合稳　　 (56,098,731.59) (69,569,911.55) 　　　　　 基金稳收益 58,241,578.93 　 231,807,216.91 　　加,未稳稳稳增稳估/(减稳)稳稳数12 　 44,538,397.96 (162,804,394.51)　 　　　 基金稳稳稳稳　　 102,779,976.89 69,002,822.40 　 　　　 基金稳收益　 58,241,578.93 231,807,216.91 　　加,年初基金稳收益/(累稳基金稳稳失)　　(34,779,556.41)　 63,470,620.13 本年申稳基金稳的稳益平准金份　　　　(20,302,301.00)　 81,652,673.23 　本年稳回基金稳的稳益平准金份　　　44,713,183.38 　　 (35,978,190.08)　　 可供分配基金稳收益　　 47,872,904.90 340,952,320.19 　减,本年已分配基金稳收益17 　 - (375,731,876.60)　 　　　　 未分配基金稳收益/(累稳基金稳稳失)　　　 47,872,904.90 　　 (34,779,556.41)　　 后附会会稳稳表附注稳本稳稳表的稳成部分。 　　 　南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年度基金稳稳稳稳表　 (除特稳注明外～金稳稳位稳人民稳元)　　 　　　　2005年度　　2004年度 年初基金稳稳　3,542,810,658.02　2,847,062,495.96　　　　　　 本年稳稳活稳　　　　 11　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 基金稳收益　　　58,241,578.93 231,807,216.91　　未稳稳稳增稳估/(减)稳稳稳数　　　44,538,397.96 (162,804,394.51) 稳稳活稳稳生的基金稳稳稳稳数　102,779,976.89　69,002,822.40　 　　　　　 本年基金稳交易份　　　　 基金申稳款　1,783,033,629.30 3,398,150,498.64　　 其中,分稳再投稳　　　　-　122,592,066.20 基金稳回款　　(2,076,961,584.63) (2,395,673,282.38) 基金稳交易稳生的基金稳稳稳稳份数　　　(293,927,955.33) 1,002,477,216.26　　　　　　本年向基金稳持有人分配收益份　　　　 向基金稳持有人分配收益稳生的基金稳稳稳稳份数 　　-　　(375,731,876.60)　　　　 年末基金稳稳　　　3,351,662,679.58　　3,542,810,658.02　 后附会会稳稳表附注稳本稳稳表的稳成部分。　 ;二,稳稳表会附注　 基金基本情 　况1 南方稳健成稳稳券投稳基金以下稳称“本基金”稳中稳券稳国会督管理委稳以下稳称“中()(国会稳稳稳”稳稳基金字稳第号《稳于同意南方稳健成稳稳券投稳基金稳立的批稳》核)200138] 准～由南方基金管理有限公司依照《稳券投稳基金管理稳行稳法》及其稳施稳稳、《稳放式稳券投稳基金稳点稳法》等有稳稳定和《南方稳健成稳稳券投稳基金基金契稳》后更名稳《南方稳( 健成稳稳券投稳基金基金合同》稳起～于并年月日募集成立。本基金稳契稳)2001928 型稳放式～存稳期限不定～首次稳立募集不包括稳稳稳金利息共募集3,488,938,200.00元～稳稳普稳永道中天稳稳事稳所有限公司普稳永道稳字会第号稳稳稳告予以稳稳。(2001)87 本基金的基金管理人稳南方基金管理有限公司～基金托管人稳中工商稳行股有国份 限公司附注。(17(a)) 　　 根据《中稳人民共和稳券投稳基金法国》和《南方稳健成稳稳券投稳基金基金合同》的有稳稳定～本基金的投稳范稳稳国内国会依法公稳稳行、上市的股票、稳券及中稳稳稳批准的允稳基金投稳的其他金融工具。　 　 会稳稳表稳制基稳 　2 本基金的稳稳表会国会按照家稳布的企稳稳准稳、《金融企稳稳制度会会》、《稳券投稳基金稳核算稳法》及中稳稳国会会允稳的如稳稳稳表附注所列示的基金行稳稳稳操作的有稳稳定稳制。　　　 12　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 主要稳政策和稳稳稳 　　会会估3 　　 (a)会稳年度 　　 　 本基金稳年度稳公稳会月日起至月日止。　111231 稳稳本位稳　　(b) 　 本基金的稳稳本位稳稳人民稳。　　 　 稳稳基稳和稳价原稳　(c) 　　 本基金的稳稳基稳稳稳稳稳生制。除股票投稳、稳券投稳和稳稳投稳按市稳稳价外～所有稳表稳目均以稳史成本稳价。　　 　 基金稳稳的稳原稳　　估(d) 　　 股票投稳(i) 　　 上市交易的股票按其稳日在稳券交易所估挂估估牌的市稳交易收稳价稳～稳日无交易的～以最近交易日的市稳交易收稳价稳。估估首次公稳稳行但未上市的股票～按成本稳～由于配股和增稳形成的稳稳流通受限制的股票～按估挂稳日在稳券交易所牌的同一股票的市稳交易收稳价稳。　　估 　　 稳券投稳(ii) 　　 稳券交易所市稳稳行稳价交易的稳国估挂估按其稳日在稳券交易所牌的市稳交易收稳价稳～估估稳日无交易的～以最近交易日的市稳交易收稳价稳。稳券交易所市稳未稳行稳价交易的企稳稳券及可稳稳稳券按估减估稳日收稳价去稳券收稳价中所含的稳券稳收利息得到的稳价稳～稳日估减无交易的～以最近交易日的市稳交易收稳价去稳券收稳价中所含的稳券稳收利息得到的稳价稳。稳行稳市稳交易的稳券和未上市流通的稳券估估按成本稳。　　　　 稳稳投稳　(iii) 从确稳稳稳稳日起到稳出日或行稳日止～上市交易的稳稳投稳按估挂稳日在稳券交易所牌的稳稳稳投稳的市稳交易收稳价稳～估未上市交易的稳稳投稳包括配股稳稳按公允价稳稳。　　估() 　　 稳稳投稳成本稳的与估异差稳入“未稳稳利得稳失”科目。　(iv)/() 　　 如有稳稳据表明确估按上述方法稳行稳不能客稳反映其公允价稳～本基金管理人稳(v) 根据具体况与估情基金托管人商定后～按最能反映公允价稳的价格稳。 13　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 　 稳券投稳基金成本稳价方法　(e) 　 股票投稳(i) 稳入股票于成交日稳稳股确票投稳。股票投稳成本按成交日稳支付的全部价款入稳。收到股稳分置改革稳程中由非流通股股稳支付的稳金稳价～于股稳分置稳施稳牌日股冲减票投稳成本附注。(13) 　 稳出股票于成交日稳股确票差价收入稳失。出股售票的成本按移稳加稳平均法于成交/() 日稳稳。 　 稳券投稳　(ii) 稳入稳券交易所交易的稳券于成交日稳稳稳券投稳～稳入稳行稳同稳市稳交易的稳券于稳稳确支付价款稳稳稳稳券投稳。稳券投稳确按成交日稳支付的全部价款入稳～其中所包含稳券起息日或上次除息日至稳稳日止的利息～作稳稳收利息稳核独构算～不成稳券投稳成本。　　　 稳入稳息稳券稳同到期一次性稳本付息的附息稳券～根据其稳行价、到期价和稳行期限按直稳法推算含票面内会利率后～按上述稳稳理方法核算。　 稳出稳券交易所交易的稳券于成交日稳稳券确差价收入稳失～稳出稳行稳同稳市稳交易的稳/() 券于稳稳收到全部价款稳稳稳券确差价收入稳失。出稳券的成本售按移稳加稳平均法稳稳。 /() 　　 　　稳稳投稳(iii) 　　 稳稳稳稳包括配股稳稳在稳日～确按持有的股及稳稳比数并数例稳算稳稳增加的稳稳量。　() 收入的稳和稳确量　　(f) 　 股票差价收入稳失于稳出股票成交日按稳出股票成交稳稳其成本和与确相稳稳用的差稳/() 稳。 　 稳券交易所交易的稳券差价收入稳失于稳出成交日稳～稳行稳同稳市稳交易的稳券确差价/() 收入稳失于稳稳收到全部价款稳稳。稳券确差价收入稳失按稳收取全部价款与其成本、/()/() 稳收利息和相稳稳用的差稳稳。确 　 稳稳差价收入于稳出稳稳成交日按稳出稳稳成交稳稳其与确相稳稳用的差稳稳。　　 14　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 稳券利息收入按稳券票面价稳与内扣况票面利率或含票面利率稳算的金稳除适用情下稳由稳券稳行企稳代代稳的人所得后的稳稳稳～在稳券稳稳持有期扣个税确内逐日稳提。　 　 存款利息收入按存款的本金适用利率与逐日稳提。　　 股利收入按上市公司宣告的分稳派息比例稳算的金稳扣扣个除由上市公司代代稳的人所得后的稳稳于税确除息日稳。　 　 稳入返售内稳券收入按融出稳金稳及稳定利率～在稳券持有期采用直稳法逐日稳提。 稳用的稳和稳确量　　(g) 　　 本基金的基金管理人稳酬按前一日基金稳稳稳稳的年稳率逐日稳提。1.5% 　 本基金的基金托管稳按前一日基金稳稳稳稳的年稳率逐日稳提。　0.25% 　 稳出回稳稳券支出按融入稳金稳及稳定利率～在回稳期限采用内直稳法逐日稳提。　　　 稳收基金(h) 　　 稳收基金稳稳外稳行的基金稳稳稳。份份份每基金稳面稳稳元。由于申稳和稳回引起的稳收1.00 基金稳稳分稳于基金申稳稳日及基金稳确确回稳日稳列。上述申稳和稳回分稳包括基金稳稳所引起的稳入基金的稳收基金增加和稳出基金的稳收基金减少。　　 　 未稳稳利得稳失(i)/() 　 未稳稳利得稳失包括因投稳稳估估而稳生的未稳稳稳增稳减稳和未稳稳利得稳失平准金。//()()/() 　 未稳稳利得稳失平准金指在申稳或稳回基金稳稳～份申稳或稳回款稳中包含的按未稳稳利得//() 稳失占基金稳稳比例稳算的金稳。未稳稳利得稳失平准金于基金申稳稳日或基金稳确确回稳()/() 日稳列。 　 稳益平准金　　(j) 　　 稳益平准金指在申稳或稳回基金稳稳～份申稳或稳回款稳中包含的按未分配基金稳收益/(累稳基金稳稳失)占基金稳稳比例稳算的金稳。稳益平准金于基金申稳稳日或基金稳确确回稳日稳列～于期末全稳稳入未分配基金稳收益并/(累稳基金稳稳失)。　 　 基金的收益分配政策　　(K) 　　 每一基金稳份享有同等分配稳。本基金收益以稳金形式分配～但投稳人可稳稳稳金稳利或 15　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 将份份稳金稳利按分稳除息日的基金稳稳稳自稳稳稳基金稳稳行再投稳。在符合有稳基金分稳条 件的前提下～基金收益分配每年至少一次～如当个年基金成立未稳三月～稳不需分 配收益。基金期收益当弥当当先稳上一年度稳稳后～方可稳行年收益分配。基金年稳稳～ 稳不稳行收益分配。基金收益分配后～基金稳稳稳不份能低于面稳。　 　　 稳宣告的稳分配基金收益于分稳除稳日持有人稳益稳出。　　从 　　 主要稳税　4 根据稳政部、国税税家稳稳局稳 号税《稳于稳放式稳券投稳基金有稳收稳稳的通知》、[2002]128 稳 税号税税《稳于稳券投稳基金收政策的通知》、稳号《稳于稳整稳券股[2004]78[2005]11( 票交易印花税税税率的通知》、稳号个税《稳于股息稳利人所得有稳政策的)[2005]102 通知》、稳税号税税《稳于股稳分置稳点改革有稳收政策稳稳的通知》及其他相稳稳[2005]103 法稳和稳稳操作～主要稳列示税如下,　　 　 以稳行基金方式募集稳金～不于稳稳属税税征收范稳～不征收稳稳。　(a) 　　 (b)基金稳稳股票、稳券的差价收入～自年月日起稳稳免征稳稳和税税企稳所得。 200411 　 (c)稳基金取得的企稳稳券利息收入～由稳行稳券的企稳在向基金派稳利息稳代代稳扣的20% 个税税人所得～稳不征收企稳所得。稳基金取得的股票的股息、稳利收入～自年2005 月日起由上市公司在向基金派稳股息、稳利稳稳减按此前按稳入人个61350%(100%) 稳稳所得稳～税税即依照稳行法稳定代代稳人所得～稳不扣个税税征收企稳所得。 20% 　　 (d)基金稳稳股票于年月日前按照的率稳稳股税税票交易印花～自20051240.2%2005 年月日起按减的率稳稳。　　税1240.1% 　　 (e)基金作稳流通股股稳在股稳分置改革稳程中收到由非流通股股稳支付的股、稳金等稳价份～ 稳免征收印花税税个税、企稳所得和人所得。　 　 交易保稳金　5 　　 　2005年12月31日 2004年12月31日 　　　　　　 1,750,000.00　1,500,000.00　　深稳圳算保稳金　 98,780.49　-稳稳交易保稳金　 　1,848,780.49　1,500,000.00 稳收利息　　6 　　 　　2005年12月31日 2004年12月31日 16　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 　 8,042,880.23 9,224,576.65　　稳收稳券利息　　 23,668.40　　101,446.16　稳收稳行存款利息　　 3,233.10　-稳收稳算稳付金利息 44.50-　稳收交易保稳金利息 　8,069,826.23　　9,326,022.81　　 　 稳付佣金　　7 　　 　年12月31日　　年12月31日　 　　 497,139.39 -　国金稳券有限稳任公司 395,078.09　560,481.81　　国元稳券有限稳任公司　 385,385.79 511,555.56 国份泰君安稳券股有限公司　 383,477.91 200,614.55　中稳金国国融有限公司　　 360,768.45 128,459.45　　天同稳券有限稳任公司　 249,374.55 -　广份稳稳券股有限公司　 234,701.77 936,544.50 稳莞稳券有限稳任公司 56,215.73　-稳方稳券股有限公司　　份 53,907.70 3,494.68　稳稳稳券股有限公司　　份 53,656.91　　19,904.10　稳稳稳券有限公司　 48,871.30 374,840.54 稳泰稳券有限稳任公司　 43,428.33　　-　稳稳券有限稳任公司吴 35,589.12　268,850.84 稳城稳券有限稳任公司　 17,810.89　433,302.84 中稳国河稳券有限稳任公司 10,421.83　275,685.88 稳合稳券有限稳任公司　 -　　218,318.01　海通稳券股有限公司　　份 -198,095.75　　稳安稳券有限稳任公司 　2,825,827.76　　4,130,148.51　 稳付利息8 　　 截至年月日止～稳付利息余稳均稳交易所市稳稳出回稳稳券稳生的稳付利息20051231 年,无。(2004) 　　 其他稳付款　　9 　 年12月31日　年12月31日　　 　　　 1,537,342.79 1,537,342.79　　稳付股利收入的人所得　　个税 17　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 750,000.00 500,000.00　　稳付券商席位保稳金　 177,793.00　177,793.00　稳付稳券利息收入的人所得个税 　　2,465,135.79　2,215,135.79 　　 稳提稳用　10 　 　年12月31日 年12月31日　　　　　　 110,000.00　　100,000.00　稳稳稳用　 -　360,000.00　信息披露稳 　110,000.00　　460,000.00　　　 稳收基金　　11 　 　基金稳份基金面稳　　 　　　　 2004年12月31日3,451,247,893.80　　3,451,247,893.80　 1,700,185,042.28 1,700,185,042.28　　本年申稳　　 (2,006,679,745.60)　(2,006,679,745.60)　本年稳回　 2005年12月31日3,144,753,190.48　3,144,753,190.48　未稳稳利得12 　未稳稳稳估未稳稳利得　合稳　　 增稳/(减)(a)稳　/(稳失)平准金　　 　　　　　 2004年12月31日　87,875,784.09　38,466,536.54　　126,342,320.63 44,538,397.96　-　　44,538,397.96 本年稳稳稳数　　 -　　103,150,888.02 103,150,888.02 本年申稳基金稳份　　 -　　(114,995,022.41) (114,995,022.41) 本年稳回基金稳份　　 2005年12月31日　132,414,182.05 26,622,402.15　159,036,584.20 (a)未稳稳稳增稳估/(减)稳按投稳稳稳分稳列示如下,　　　 2005年12月31日 2004年12月31日 　　　 125,834,850.07　99,432,376.74 股票投稳　 6,579,331.98 (11,556,592.65)　　稳券投稳　 18　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 　　132,414,182.05　　87,875,784.09　 股票差价收入稳失13 /() 2005年度2004年度 　　　　 4,351,921,857.04 3,520,148,500.98 稳出股票成交稳稳　 (3,656,255.91)　　(2,949,360.29)　减佣,稳付金稳稳　 (4,401,553,511.83) (3,281,074,264.91) 减,稳出股票成本稳稳　 (53,287,910.70)　　236,124,875.78　本基金于本年度稳得股稳分置改革中由非流通股股稳支付的稳金稳价共稳 元年,无～已全稳股冲减票投稳成本。　　19,026,910.92(2004) 　 稳券差价收入稳失　14 /() 　 2005年度　　2004年度　　　　　 529,985,552.85 999,595,691.53　稳出及到期稳付稳券稳算金稳　 8,866,769.18　(7,384,396.02)　减,稳收利息稳稳　 521,582,078.51 (992,167,100.39)　减,稳出及到期稳付稳券成本稳稳 　(463,294.84) 44,195.12　 　 其他收入15 　　2005年度　　2004年度　　　 稳回基金稳稳收入(a)　2,531,987.08　2,233,835.64 201,484.00　65,000.00　稳券稳稳手稳稳返稳　 稳稳基金稳稳收入(b)61,044.39- 143,243.19　　15,520.76新股申稳手稳稳返稳　　 -　263,644.77　　配股及配稳手稳稳返稳　　 -　　25,627.50　　其他 　2,810,036.23　2,731,351.10　　 　 (a)根据年月起稳施的《稳券投稳基金稳管理稳法售》和年月日稳布的《南方稳2004720041113 19　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 健成稳稳券投稳基金更新招募稳明稳》的有稳稳定～自年月日起～本基金稳从回2004716款中扣扣除的稳回稳在除手稳稳后～改按不低于的比例稳入基金稳稳。此前本基金从25% 稳回款中扣册除的稳回稳全部作稳登稳注稳用和其他手稳稳～不稳入基金稳稳。　　 　 根据基金管理人年月日稳布的《南方基金管理有限公司稳于稳通南方稳金(b)2005920 增利基金稳稳稳稳及稳整旗下基金稳稳稳稳稳稳的公告》的稳定～自年月日起～基2005921金稳持有人份份并将申稳稳出基金稳稳收取本基金稳入基金稳稳部分的稳回稳用～稳稳用稳入基金稳稳。　 其他稳用　　16 　2005年度　　2004年度　 　　 320,000.00　360,000.00　　信息披露稳　　 110,000.00　100,000.00　稳稳稳用　　 19,770.0020,970.00　　稳行稳稳券交易稳用　　 997.78　7,958.57　　交易所回稳交易稳用　　 200.00　-　　其他　 　450,967.78　488,928.57 　　 重大稳稳方稳系及稳稳交易　17 稳稳方(a) 稳稳方名称与本基金的稳系　南方基金管理有限公司基金管理人、　 注登稳机、基金稳机册构售构 中工商稳行股有限公司国份中工商稳行国”基金托管人、基金代稳机构(“)(1) 稳泰稳券有限稳任公司稳泰稳券”基金管理人的股稳、基金代稳机　构(“) 深市机稳股有限公司圳份基金管理人的股稳　　厦稳稳信托投稳有限公司国基金管理人的股稳稳稳稳券股有限公司份稳稳稳券”基金管理人的股稳、基金代稳机　构(“) 　　 中工商稳行股有限公司由中工商稳行整国份国体改制而成～于年月日依法成立～(1) 20051028并国自成立之日起完整承稳中工商稳行的稳稳、稳稳和所有稳稳。　　 　 20　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 下述稳稳交易均在正常稳稳范稳内条按一般商稳款稳立。 通稳稳稳方席位稳行的稳券交易及交易金　　佣(b) 　　 　　2005年度　　 　　　　稳稳股票成交量稳稳稳券成交量　交易金　佣 　　　　成交量　占全年成交 成交量 占全年成交 佣金 占全年金佣 　　　　　人民稳元　量的比例 人民稳元 量的比例 人民稳元　稳量的比例　　　　　　　　　　　　　　480,126,965.24 6.07%　　1,195,929.67 0.14%　　377,934.72 5.92% 稳泰稳券　　　　　382,236,494.75 4.83% 84,248,823.30 9.60%　309,731.36 4.85%　稳稳稳券　 　　　2004年度 　　　稳稳股票成交量　稳稳稳券成交量交易金　　佣 　成交量　　占全年成交 成交量　　占全年成交 佣金　占全年金佣 　　　人民稳元　量的比例 人民稳元　　量的比例　人民稳元 稳量的比例 　　　　　　　　　　　　1,707,065,228.48 22.96%　43,520,620.02 5.41%　　1,361,594.78 22.77%　　稳泰稳券　　 　367,795,085.01　4.95% 2,195,718.50 0.27% 295,632.74 4.94%　稳稳稳券　　 　 上述金佣佣扣国并按市稳金率稳算～以除由中稳券登稳稳算有限稳任公司收取～由券商承的稳券稳担算稳稳基金后的稳稳列示。 　 稳稳金稳稳的佣佣研服稳范稳稳包括金收取方稳本基金提供的稳券投稳究成果和市稳信息服稳。　　 　 基金管理人稳酬(c) 　 支付基金管理人南方基金管理有限公司的基金管理人稳酬按前一日基金稳稳稳稳1.5%的年稳率稳提～逐日累稳至每月月底～按月支付。其稳算公式稳,日基金管理人稳酬,前一日基金稳稳稳稳 当数年天。　　X 1.5% / 本基金在本年度需支付基金管理人稳酬元年,47,621,211.80(2004 元。　58,347,203.76) 基金托管稳　　(d) 　　 支付基金托管人中工商稳行的基金托管稳国按前一日基金稳稳稳稳的年稳率稳提～0.25%逐日累稳至每月月底～按月支付。其稳算公式稳,　　 21　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 日基金托管稳,前一日基金稳稳稳稳 当数年天。 　X 0.25% / 　　 本基金在本年度需支付基金托管稳元年,元。 7,936,868.76(20049,724,533.94) 　 由稳稳方保管的稳行存款余稳及由此稳生的利息收入(e) 本基金的稳行存款由基金托管人中工商稳行保管～国并按稳行同稳利率稳息。基金托管人于年月日保管的稳行存款余稳稳元年,2005123144,762,949.57(2004 元。本年度由基金托管人保管的稳行存款稳生的利息收入稳191,189,482.19) 元年,元。1,350,954.82(20043,671,514.22) 　 流通受限制不能自由稳稳的基金稳稳18 　　 　　流通受限制不能自由稳稳的股票　　(a) 　 本基金截至年月日止持有以下因股稳分置改革而稳稳停牌的股票～稳些20051231 股票将在上市公司完成流通股股稳的通稳商与沟程序后或在股稳分置改革稳定的程序稳束后稳牌。 　 股票代稳 股票名称 停牌　年末稳估 稳牌 稳牌稳稳 数量　年末成本　年末稳　　估 日期稳价　日期 稳价　　稳稳　稳稳　　 方案稳施稳段停牌, 600598 05/12/07 4.09　06/01/04 3.30　2,618,083 10,949,416.89 10,707,959.47 北 大 荒 600067 05/12/14 4.51　　06/01/05 4.36 580,320　　2,511,610.37 2,617,243.20 冠城大通 　　　　　　　　13,461,027.26 13,325,202.67 合 稳 　　 流通受限制不能自由稳稳的稳券　(b) 本基金截至年月日止持有以下因股稳分置改革而稳稳停牌的稳券～稳些稳(1)20051231 券在上市公司将完成流通股股稳的通稳商与沟程序后稳牌。　 　 稳券代稳　稳券名称 停牌 年末稳估 稳牌 稳牌稳稳　数量　　年末成本　年末稳估 日期 稳价　日期 稳价稳稳稳稳　 110036　05/12/19 106.73 06/01/04 116.83　700,000　　72,311,779.55 74,711,000.00 招行稳稳 22　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 　　　　　　　72,311,779.55 74,711,000.00 合 稳 23　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 　　 (2)本基金截至2005年12月31日止从事稳券交易所稳券回稳交易形成的稳出回稳稳券款 余稳68,000,000.00元(2004年,无)～于2006年1月4日到期。稳稳交易要求本基 金在回稳期持有的稳券交易所交易的稳券～内按稳券交易所稳定的比例折算稳稳准券后～ 不低于稳券回稳交易的余稳。　 　　 20稳稳稳稳表日后事稳　　 (1)本基金管理人于2006年2月22日宣告2006年度第1次分稳～向截至2006年2 月23日止在本基金注登稳机南方基金管理有限公司登稳在的全持有人～册构册体按 每10份份基金稳派稳稳利0.50元。　　 　　 (2)本基金管理人于2006年3月10日稳布稳于稳更注稳本及股稳出稳稳稳的公告～册?本公司 的注稳本册从10000万元人民稳增加至15000万元人民稳～?深机稳;圳集稳,有限公 司受稳深市机稳股有限公司稳本公司的全部出稳～圳份?股稳出稳稳稳完成后～本公司的 股稳及出稳比例稳,稳泰稳券有限稳任公司45%、深机稳;圳集稳,有限公司30%、厦稳稳国 信托投稳有限公司15,、稳稳稳券股有限公司份10,。　 　　 (3)本基金管理人于2006年3月16日稳布稳于稳整基金稳理的公告～聘任稳雪松稳南方稳健 成稳稳券投稳基金稳理～南方稳健成稳稳券投稳基金稳理增加稳将两王宏稳和稳雪松人。 七、投稳稳合稳告　　 ;一,期末基金稳稳稳合情　况 稳 目　　金 稳　　占基金稳稳稳的比例　　 股票　　2,033,207,836.15　58.18%　　 稳券874,981,894.66　25.04%　　 稳稳投稳　--　--　 稳行存款及清算稳付金合稳 51,947,768.591.49%　 其他稳稳534,847,886.26　15.29%　　 合 稳3,494,985,385.66　　100.00%　　 　　 ;二,期末按行稳分稳的股票投稳稳合　　 行 稳 分 稳　　市 稳 　　占基金稳稳稳稳比例 A 稳、林、牧、稳稳　10,707,959.47　0.32% B 采掘稳　　　　　　　 C 制造稳　715,863,327.04　21.36%　 C0 食品、稳料 108,900,000.00　　3.25%　　 C1 稳稳、服装、皮毛　　　　 C2 木材、家具　　　　　 C3 造稳、印刷　　　　 C4 石油、化学胶、塑、塑料　　　　　　 C5 稳子　　　　　　 C6 金、属属非金　494,480,890.65 14.76%　　 24　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) C7 机械、稳稳、稳表　95,914,254.37　2.86% C8 稳、生医物制品　　16,568,182.02　　0.49%　 C99 其他制造稳　　　 D 稳力、煤气及水的生稳和供稳稳278,327,985.50 8.30%E 建筑稳　　　　　　 F 交通稳、稳稳稳运　161,807,809.34 4.83% G 信息技稳稳　　480,180,000.00　14.33% H 批稳和零售稳易　46,973,754.80 1.40%　　 I 金融、保稳稳　　　　 J 房地稳稳　　237,050,000.00　　7.07%　　 K 社服会稳稳　　102,297,000.00 3.05%　　 L 稳播与文化稳稳　　　　　　 M 稳合稳　　　　　　 合稳　2,033,207,836.15　60.66%　 　　 ;三,期末按市稳占基金稳稳稳稳比例大小排序的所有股票明稳　 序号 股票代稳 股票名称 数量　期末市稳　　市稳占基金稳稳　　1 000932 稳菱管稳 53,106,111 259,157,821.68　7.73%2　000063　G 中 稳　9,000,000 250,020,000.00　　7.46%3　000002　G万 科, 55,000,000 237,050,000.00　　7.07%　4 600050　中稳通国 82,200,000　230,160,000.00 6.87%　5　600011　稳能国　　21,000,000　120,540,000.00　3.60%　稳 6　000858　五 粮 液 15,000,000　108,900,000.00　　3.25%　　7　　600008　首稳股份 18,300,000 102,297,000.00　　3.05%　　8　000027 深能源, 13,124,146 88,587,985.50　2.64%　　9　600004 G穗机稳 12,760,159　　86,258,674.84　　2.57%　　10 600001 邯稳稳稳　26,289,900　　81,498,690.00　　2.43%　　11 000039　　中集集稳 9,624,300　　81,229,092.00　2.42%12 000088　稳田港, 7,248,850　71,546,149.50　　2.13%　13　600900　G 稳 稳　10,000,000　69,200,000.00 2.06%　14　600019　G 稳宝 12,338,066　　50,832,831.92　1.52%　15　000425　徐工科技 10,606,363 35,319,188.79 1.05%　　16　000951　中重国汽 3,175,210　　27,465,566.50 0.82%　17 600058　　五稳稳展 4,732,792　　26,976,914.40 0.80%　　18 000559　万向稳潮　8,362,677　　24,419,016.84 0.73%　19 000061　　G 稳稳品 4,650,428 19,996,840.40 0.60%　　20 600422 昆明制稳　3,791,346　16,568,182.02 0.49%21 600102　稳股莱份 3,193,709　　14,212,005.05　0.42%　22 600598　　北 大 荒 2,618,083　10,707,959.47　　0.32%　　23 600183　生益科技 855,792 6,093,239.04　　0.18%　　24　600022　　稳南稳稳　　935,000 4,329,050.00 0.13%　　25　600808　稳稳股份　1,180,000　　3,221,400.00　　0.10%　26　600067　冠城大通 580,320 2,617,243.20 0.08%27 000828 G 稳 控 600,000　2,346,000.00 0.07%　　28　600026 G 中 海 301,270　　1,656,985.00　　0.05%　　;四,本期股票投稳稳合的重大稳稳　 25　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 、本期累稳稳入价稳超出期初基金稳稳稳稳的股票明稳;至少前名,　　12%20序号 股票代稳 股票名称 累稳稳入价稳　占期初基金稳 稳稳稳比例　1 600050　　中稳通国　430,152,955.55　　12.14%　　2　600019 G 稳宝 295,253,176.25　　8.33%　3 000932　　稳菱管稳 274,148,344.89　　7.74%4　　000002　　G万科,　247,896,243.82 7.00%5　000858　五 粮 液　198,568,129.23　5.60%　6　000088　　稳田港,　147,740,075.30　4.17%7 600036　　招商稳行　136,187,217.99　　3.84%　8 000039 中集集稳　　129,972,104.61　3.67%　　9　600011　　稳能国稳　　124,448,766.17　　3.51%　　10　000027　　深能源, 114,928,278.23　　3.24%11　　600900　G 稳 稳 114,207,583.19 3.22%12 600795　稳稳力国　108,565,883.35　　3.06%　　13　　600008　　首稳股份　　104,930,952.92 2.96%14 600001　　邯稳稳稳　89,538,202.30　　2.53%　15　600016　G 民 生 83,710,856.57　　2.36%　　16　　600004　G穗机稳 82,725,885.49　　2.34%　　17　600005　G 武 稳 79,207,298.14 2.24%　　18　000063　　G 中 稳　57,536,848.51 1.62%　19　　600058　五稳稳展　55,274,298.13　1.56%　　20　600642　G 申 能 48,997,919.33　　1.38%　　、本期累稳稳出价稳超出期初基金稳稳稳稳的股票明稳;至少前名,　　22%20序号　股票代稳　股票名称 累稳稳出价稳　　占期初基金稳 稳稳稳比例　　1　　600019　　G 稳宝　325,757,058.29　9.19%　2　600900 G 稳 稳　　296,233,037.28　　8.36%3 600036　　招商稳行 243,486,335.34　　6.87%4　000039 中集集稳 213,048,998.31　6.01%　5　600028　　中国石化 209,992,751.84　5.93%6　　600050　　中稳通国 208,684,124.04 5.89%　7　600519　稳州茅台 149,218,574.54 4.21%　8 600005 G 武 稳 124,109,831.95　　3.50%　9 000002　G万科,　123,378,094.20　　3.48%10　　600269 稳粤高速 119,465,662.40　　3.37%　　11　　000088　　稳田港,　106,925,111.41　3.02%　12　600009 上海机稳　106,076,328.13　2.99%13 000063 G 中 稳 95,912,394.55　2.71%　14　600018 G 上 港 94,333,175.12　2.66%　　15　600795　稳稳力国　91,172,673.78　2.57%　16　000858　五 粮 液　89,499,298.03　　2.53%17　600205 山稳稳稳　87,137,398.27　2.46%18　600026　　G 中 海 86,845,470.98　2.45%　　19　　600011　稳能国　86,424,117.31 2.44%稳 20　　600085 G 同仁堂 84,943,024.70　2.40%21 600016　G 民 生 78,013,934.73　2.20%　　、本期稳入股票的成本稳稳稳元～稳出股票的收入稳稳稳33,841,866,110.92 26　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 元。　　4,351,921,857.04 　 ;五,期末按券稳分稳的稳券投稳稳合　　 稳券稳稳稳券市稳　市稳占稳稳比例　国家稳券371,598,696.00　11.09%政策性金融稳券321,521,575.34　9.59%可稳稳稳券　181,861,623.32　　5.43%　　 稳券投稳合稳　874,981,894.66　　26.11%　　　 ;六,期末按市稳占基金稳稳稳稳比例大小排序的前五名稳券明稳　序 号　稳券名称　市 稳　市稳占稳稳比例　 1 04稳国12 200,000,000.00 5.97% 2　21稳国?　142,550,408.00　　4.25%　3　　02稳国?　　110,238,288.00 3.29%　　4　　稳菱稳稳107,150,623.32 3.20%　5　　01稳国05 78,784,000.00　2.35%　　　 ;七,投稳稳合稳告附注 、本基金本期投稳的前十名稳券中有稳行主被稳管部稳立没体案稳稳的～或在稳告稳1 制日前一年内受到公稳稳稳、稳稳的稳券。　 、本基金投稳的前十名股票中～有投稳于没超出基金合同稳定稳稳股票稳之外的股2 票。　　 、期末其他稳稳成　构3 稳 目　金 稳 交易保稳金　1,848,780.49 　　稳收稳券款　144,654,241.02 稳收利息8,069,826.23 稳收申稳款380,264,300.38 　其他稳收款　10,738.14 　 合 稳　534,847,886.26 、期末持有的稳于稳股期的可稳稳稳券明稳　　4 序 号 稳券名称 市 稳　市稳占稳稳比例 1　稳菱稳稳　107,150,623.32　3.20%2招行稳稳　　74,711,000.00 2.23%　　 、稳稳投稳情　　况5 本稳告期本基金内况只有因股稳分置改革被稳持有稳稳投稳～无主稳投稳稳稳情。因股稳 分置改革被稳持有稳稳投稳情况如下,　 序号 稳稳代稳 稳稳名称　 数量　成本稳稳　　 1　038001 稳稳PGP1 1,852,856　　--　　2　　038002 万科HRP1　53,783,284 --　　 3 580000　稳宝JTB1 3,335,485 --　　4　580001　武稳JTB1 5,498,024 --　 5 580998 机稳JTP1 6,433,694　　--　6　580999 武稳JTP1　　5,498,024　--　　 　　 27　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 八、基金稳持有人稳、持有人稳　份数构 稳 目稳/稳份　占稳稳的比份例 基金稳持有人稳份数32,568 　-- 平均每稳持有基金稳份 96,559.60 　　--　　 机投稳者持有的基金稳构份　　2,136,726,098.58 67.95%　个份人投稳者持有的基金稳　1,008,027,091.90 32.05% 　 九、稳放式基金稳稳稳　份 ;一,基金合同生效日基金稳稳稳,份3,488,938,200.00;,2本期基金稳的稳稳情份况 期初基金稳稳稳份3,451,247,893.80期稳基金稳申稳稳份　　1,700,185,042.28　　 期稳基金稳稳回份　2,006,679,745.60　稳 期末基金稳稳稳份3,144,753,190.48　　十、重大事件揭示　 、本稳告期未内会召稳持有人大。　1 2、2005年～基金托管人中工商稳行的稳稳基金托管部稳稳生以下国高管人事稳稳, 　序号 姓名　稳稳情　况稳稳日期　原稳稳　稳任稳稳　 1　郭特稳 稳　离2005-8 稳稳托管部副稳稳理 工稳瑞信基金公司稳稳理　 2 王立波 任稳 2005-6 工行稳稳代表稳首代　稳稳托管部副稳稳理 3　　肖婉如 任稳　2005-9 稳稳托管部基金稳稳稳 稳稳托管部副稳稳理 3、稳中政国国体国份并府批准～中工商稳行整改制稳中工商稳行股有限公司～于2005年10月28日依法成立。中工商稳行在下列国体称册册媒就名、注稳本、注地址等容稳行了公告。　内 序号　媒体称名　披露日期　 1　　人民日稳、稳稳日稳、金融稳稳、中日稳　　国2005-10-28　 2　香港南稳早稳、香港稳稳日稳、信稳　2005-10-28　 3　英国金融稳稳　2005-10-28　4、基金管理人在本稳告期重大人事稳稳情,内况?基金管理人于2005年7月20日稳布稳于更稳公司督察稳的公告～聘任秦稳奎稳公司督察稳～免去稳稳稳公司督察稳(原督察稳)稳稳～?基金管理人于2005年10月13日稳布稳于稳整基金稳理的公告～聘任王宏稳稳南方稳健成稳稳券投稳基金稳理～免去李旭利南方稳健成稳稳券投稳基金稳理稳稳。5、基金稳稳、基金托管稳稳在本稳告期有稳生稳稳事稳。在本稳告期～内没内因稳稳稳稳～基金管理人向法院稳一名前稳工提起稳稳～目前案件已稳稳。　　 6、本稳告期本基金投稳策略未内改稳。 、本基金于本稳告期未内稳行基金收益分配。　　7 8、本稳告期本基金未内会更稳稳稳事稳所～本年度支付稳普稳永道中天稳稳事稳所有限会公司稳稳稳用110,000.00元～稳稳稳机已提供稳稳构服稳的稳稳年限稳年。　　5 、基金管理人、托管人及其高稳管理人稳有没受到稳管部稳稽稳或稳稳的任何情形。　9 10、本基金租用稳券公司稳用交易席位的有稳情况 ;1,稳券公司名及称数佣况席位量、股票交易及支付金情 券商名称　　席位股票成交金稳　　占成交支付佣金 占佣金 28　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 数量 稳稳比例 稳量比例 稳稳稳券股有限公司份　2 382,236,494.75　4.83%　　309,731.36　4.85%　　稳方稳券有限稳任公司 2 97,825,549.62　　1.24%　80,215.73 1.26% 海通稳券股有限公司份　　1 1,933,432.78　　0.02%　1,585.41　　0.02% 稳稳券有限稳任公司吴 1 86,168,692.35 1.09%　67,428.33　　1.06%　国元稳券有限稳任公司　1 708,089,774.66　8.95%　580,082.17 9.09%　稳安稳券有限稳任公司　2　29,434,298.22　0.37%　23,676.45　　0.37%　　中稳国河稳券有限稳任公司 2　1,712,199,621.14 21.64% 1,358,980.88 21.29%　稳城稳券股有限公司份　　1 43,401,321.95　0.55%　35,589.12　0.56%　　稳莞稳券有限稳任公司 2 550,919,359.79　6.96%　　446,890.76 7.00%　稳泰稳券有限稳任公司　2 480,126,965.24 6.07%　　377,934.72 5.92%　天同稳券有限稳任公司　1 441,493,208.71　5.58% 360,768.45　5.65%　　中稳金国国融有限公司 1 970,242,764.92　12.26% 795,546.30　12.46% 国份泰君安稳券股有限公司 2 630,119,834.34 7.96%　499,256.20 7.82%　稳稳稳券有限公司1　153,557,769.02　1.94%　　125,016.54 1.96% 稳合稳券有限稳任公司 1 495,556,388.99　　6.26%　406,352.69 6.37%　　国金稳券有限稳任公司　　1 810,278,041.11　10.24%　664,377.67 10.41%　第一稳稳稳券有限稳任公司　　1　　　　　　　　　 广份稳稳券股有限公司 1 318,684,894.35　　4.03%　249,374.55　3.91%　中信万通稳券有限稳任公司　1　　　　　　　　　　 光大稳券股有限公司份　　1　　　　　　　　　 合 稳27　7,912,268,411.94　100.00% 6,382,807.33　100.00% 、;2,稳券稳券回稳交易情　况 券商名称　　稳券成交金稳 占成交稳券回稳占成交 稳稳比例 成交金稳　　稳稳比例 稳稳稳券股有限公司份　　84,248,823.30 9.60%　　　　　 稳方稳券有限稳任公司　0.00% 　　　　　 海通稳券股有限公司份　0.00% 　　　　　 稳稳券有限稳任公司吴　　0.00% 　　　　　　 国元稳券有限稳任公司 72,842,192.20　8.30% 50,000,000.00 22.94%　稳安稳券有限稳任公司　　0.00%　　　　　　　　 中稳国河稳券有限稳任公司　345,286,769.84 39.33% 10,000,000.00　　4.59%　稳城稳券股有限公司份　314,036.30　0.04% 　　　　 稳莞稳券有限稳任公司　64,262,443.60　　7.32% 　　　 稳泰稳券有限稳任公司 1,195,929.67　0.14% 　　 天同稳券有限稳任公司　　57,397,460.10 6.54% 68,000,000.00　　31.19% 中稳金国国融有限公司 71,633,024.70　　8.16% 　　　　　 国份泰君安稳券股有限公司　23,023,026.90 2.62% 　　　　　 稳稳稳券有限公司7,228,480.00 0.82% 90,000,000.00 41.28%　　稳合稳券有限稳任公司　　109,121,946.00 12.43% 　　　　 国金稳券有限稳任公司 13,408,579.00　1.53% 　　　　　 第一稳稳稳券有限稳任公司　　　　 　　 广份稳稳券股有限公司　　27,891,419.13　3.18%　　　　　　 中信万通稳券有限稳任公司 　　　　 　　　 光大稳券股有限公司份　　　　　　　　　　　 合 稳　　877,854,130.74　　100.00% 218,000,000.00 100.00%　;3,本期租用稳券公司席位的稳更情况 本期新增5家稳券公司的5个席位,国金稳券有限稳任公司(上海席位)、第一稳稳稳 29　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 券有限稳任公司(上海席位)、稳稳券股有限公司广份(深圳席位)、中信万通稳券有限稳任公司(深圳席位)、光大稳券股有限公司份(深圳席位)。　 本期稳止1家稳券公司其中的1个席位,海通稳券股有限公司份(深圳席位)　;4,稳用席位的稳稳稳准和程序 根据中稳稳稳国会《稳于加强稳券投稳基金稳管有稳稳稳的通知》;稳稳基字<1998>29,号的有稳稳定～我公司制定了租用稳券公司稳用交易席位的稳稳稳准和程序,A,稳稳稳准　　 1、公司稳稳行稳稳范～稳稳和稳稳良好～状况状况 2、公司具有稳强的究研能力,能及稳、全面地稳基金提供高稳量的宏稳稳稳究、行稳研研究及市稳走向、股分个研析稳告和稳稳究稳告～　 3、公司部管理稳内范～能稳足基金操作的保密要求～　　 4、建立了广网泛的信息稳,能及稳提供准的信息稳稳确服稳。　 B,稳稳流程　 公司究部稳定期稳券商研从几并服稳稳量以下方面稳行量化稳比～根据稳比的稳果稳稳席位,　　 1、服稳的主稳性。主要稳稳稳券公司承接稳稳稳的稳度、稳研研助安排上市公司稳、以及就有稳稳稳提供究稳告和稳研座～ 2、究稳告的稳研研确量。主要是指稳券公司所提供究稳告是否稳稳～投稳建稳是否准～　 3、稳稳提供的及稳性及便利性。主要是指稳券公司提供稳稳的稳效性、及稳性以及提供稳稳的渠道是否便利、提供的稳稳是否充足全面。 11、已在稳稳稳告中披露稳的本稳告期稳生的其他重要事稳内(信息披露稳稳稳,中稳券稳国上海稳券稳、稳券稳稳)　 序号 其他重要事稳披露日期 1 稳于增加金元稳券有限稳任公司稳稳放式基金代稳机的公告构　2005-12-22 2 稳于稳通工行基金稳稳稳稳的提示　2005-11-23 3 稳于客稳服稳系稳升稳及用全稳一启国号客服的公告　2005-11-08 4　稳于稳通南方稳金增利基金稳稳稳稳及稳整旗下基金稳稳稳稳稳稳的公告　　2005-09-20 5 南方基金管理有限公司稳稳投稳方案2005-08-26 6 稳稳投稳人俱稳部稳稳分稳的公告会励　　2005-07-04 7　稳于增加世稳稳券有限稳任公司稳代稳机的公告构　　2005-06-10 8 稳于增加西北稳券有限稳任公司稳代稳机的公告构　2005-05-31 9　稳于增加天相投稳稳稳有限公司稳代稳机的公告构　　2005-05-17 10 稳于稳停稳理稳唐稳券基金申稳稳稳的公告　2005-01-26 11 稳于定投稳划申稳稳稳惠的公告　2005-01-12 12 稳于稳放式基金推出定投稳稳公告　　2005-01-06 十一、稳稳文件目稳　　 、中稳稳稳国会批准稳立南方稳健成稳稳券投稳基金的文件。　1 2、南方稳健成稳稳券投稳基金基金合同。　　 3、南方稳健成稳稳券投稳基金托管稳稳。 4、中稳稳稳国会批准稳立南方基金管理有限公司的文件。　　 5、稳告期在稳定稳内刊上披露的各稳公告。　　 　　 30　　　 南方稳健成稳稳券投稳基金 2005年年度稳告(正文) 投稳者稳本稳告稳若有疑稳～可咨稳本基金管理人。　　 客服稳稳,400-889-8899　　 公司网站,　 南方基金管理有限公司 二零零六年三月二十九日　 31