2017年上半年重庆省期货从业资格：利率期货及衍生品考试试题

2017年上半年重庆省期货从业资格：利率期货及衍生品考试试 2017年上半年重庆省期货从业资格:利率期货及衍生品考试 试题 2017年上半年重庆省期货从业资格:利率期货及衍生品考 试试题 一、单项选择题(共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起()日内向中国证监会报告。 A(2 B(7 C(10 D(15 2、提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，不包括()。 A(采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大 B(在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金 C(以低于本公司其他客户手续费开发新客户 D(开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系 3、期货交易所应当向()报送财务会计报告。 A(期货保证金安全存管监控机构 B(国务院期货监督管理机构 ————————————————————————————————————————————————————— C(期货公司 D(非期货公司结算会员 4、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题: 根据《期货从业人员执业行为准则》的规定，赵某受到暂停营业处分后，应当()。 A(在处分期间不得从事任何与期货相关的活动 B(参加协会组织的专项后续职业培训 C(自我反省，公开道歉 D(向期货业协会递交保证书，承诺不再从事违法行为 5、管理和使用的具体办法由()制定。 A(国务院期货监督管理机构 B(国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 C(国务院期货监督管理机构会同中国人民银行 D(国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会 6、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于()万元。 A(200 B(50 C(160 ————————————————————————————————————————————————————— D(240 7、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是__。 A(1459.64点 1 B(1460.64点 C(1469.64点 D(1470.64点 8、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，根据张某、王某、黄某、李某具备的下列条件，你觉得()可能会被期货公司录用。 A(张某专科毕业，从事期货业务10余年 B(王某获得法学硕士学位，毕业后一直从事律师行业 C(黄某本科学历，在期货公司从事期货业务达5年之久 D(李某曾经担任某期货公司的董事，但尚未获得期货从业人员资格 9、某套利者以63200元/吨的价格买入1手(5吨/手)10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的结果为__。 A(价差扩大了100元/吨，赢利500元 B(价差扩大了200元/吨，赢利1000元 ————————————————————————————————————————————————————— C(价差缩小了100元/吨，亏损500元 D(价差缩小了200元/吨，亏损1000元 10、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是()。 A(理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过 B(理事长不得兼任总经理 C(主持会员大会、理事会会议是理事长的职权 D(理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权 11、()对期货市场实行集中统一的监督管理。 A(中国期货业协会 B(中国证监会 C(中国证券业协会 D(国务院期货监督管理机构 12、下列关于实行全员结算的期货交易所的说法，不正确的是______。 A(会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B(会员由期货公司会员组成 C(期货交易所对会员结算 D(会员对其受托的客户结算 13、沪深300股指数的基期指数定为__。 A(100点 B(1000点 —————————————————————————————————————————————————— ——— C(2000点 D(3000点 14、手续费等费用) A(2010元/吨 B(2015元/吨 C(2020元/吨 D(2025元/吨 15、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合 2 理价格为__。 A(15000点 B(15124点 C(15224点 D(15324点 16、我国的期货交易必须在()内进行。 A(期货交易所 B(商品交易市场 C(商品产地 ————————————————————————————————————————————————————— D(买卖双方约定的场所 17、国际上期货交易的指令有很多种，其中，同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令是指__。 A(双向指令 B(止损指令 C(套利指令 D(市价指令 18、分立的说法，不正确的是()。 A(期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B(期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C(期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除 D(期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继 19、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为__。 A(实值期权 B(虚值期权 C(平值期权 D(市场期权 20、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高————————————————————————————————————————————————————— 级顾问，其向期货交易所总经理报告并批准，该总经理()。 A(不准许该副总经理兼职 B(可以批准该副总经理兼职 C(无权批准该副总经理兼职 D(可以助其以调用的形式进行兼职 21、客户保证金未足额追加的，期货公司()。 A(应当按照公司标准计算保证金 B(可以只在报表附注中说明 C(应当按照分类和流动性进行风险调整 D(应当相应调减净资本 22、汤某是某期货公司的首席风险官，任职期间，由于过度操劳，身体状况欠佳，于是向期货公司董事会提出辞职申请。根据规定，汤某应当提前()日向董事会提出。 A(10 B(15 C(30 D(60 23、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是()。 3 A(中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B(中国期货业协会的章程由理事会制定 C(中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 ————————————————————————————————————————————————————— D(中国期货业协会理事会成员通过选举产生 24、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。 A(风险较低 B(成本较低 C(收益较高 D(保证金要求较低 25、__的计算方法就是求连续若干天市场价格(通常采用收盘价)的算术平均。 A(移动平均线 B(几何平均线 C(支撑线 D(压力线 二、多项选择题(共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意) 1、在我国，()从事期货交易限于从事套期保值业务。 A(国有企业 B(国有控股企业 C(金融机构 D(事业单位 2、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，————————————————————————————————————————————————————— 给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，期货公司缴纳的后续资金来源有()。 A(从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳 B(从其资产中提取千分之十的比例缴纳 C(按照其向期货交易所缴纳的交易手续费的百分之三缴纳 D(按照其收取的客户保证金总额的千万分之五至十的比例缴纳 7.甲、乙、丙、丁四人均在某期货公司任职，甲是该公司董事长，乙为该公司监事会主席，丙是财务部主任，丁属于营业部员工，由于丁所在的营业部的负责人因故辞职，现丁暂时负责营业部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，属于该期货公司高级管理人员的有()。 A(甲 B(乙 C(丙 D(丁 3、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种__的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。 A(品种相同或相关 B(数量相等或相当 C(方向相同 D(月份相同或相近 ————————————————————————————————————————————————————— 4、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有()。 A(代理客户从事期货交易 B(进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易 4 C(收付、存取或划转期货保证金 D(挪用客户的期货保证金 5、期货从业人员应当具备()。 A(投资经验 B(专业知识 C(职业道德 D(专业技能 6、转移外汇风险的手段主要有__。 A(分散筹资 B(外汇期货交易 C(远期外汇交易 D(外汇期权交易 7、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题: 该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是()。 ————————————————————————————————————————————————————— A(张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定 B(该期货公司注册资本不符合法律规定 C(张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定 D(该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定 8、在期货投机交易市场上，为了尽可能增加获利机会，增加利润量，必须做到__。 A(分散资金投入方向 B(持仓应限定在自己可以完全控制的数量之内 C(保留一部分资金，以备不时之需 D(满仓交易 9、在我国，期货公司应当保证期货()资料的完整和安全。 A(交易 B(结算 C(交割 D(价格 10、期货公司超出客户指令价位的范围，将()的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另约定的除外。 A(高于客户指令价格卖出 B(高于客户指令价格买入 C(低于客户指令价格卖出 ————————————————————————————————————————————————————— D(低于客户指令价格买入 11、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 该案中小王的行为违反规定的是()。 A(小王违背丁某的委托为丁某买入白糖期货合约的行为 B(小王挪用其他客户保证金的行为 5 C(小王未经丁某同意擅自买卖期货的行为 D(小王发现账面资金不足的情况下未通知丁某追缴足额保证金 12、金融期货的特点包括__。 A(金融期货的交割具有极大的便利性 B(金融期货的交割价格盲区大大缩小 C(金融期货中期现套利交易更容易进行 D(金融期货中逼仓行情难以发生 13、保证金可以以()方式支付。 A(现金 B(标准仓单 C(可流通国债 ————————————————————————————————————————————————————— D(支票 14、下列关于期货交易所的说法，正确的有()。 A(期货交易所结算会员的结算业务资格由期货交易所批准 B(期货交易所可以实行会员分级结算制度 C(实行会员分级结算制度的期货交易所会员由初级会员和高级会员组成 D(期货交易所会员不能是个人 15、期货交易所的职责包括()。 A(提供交易的场所 B(期货合约 C(监督期货交易 D(按照章程和交易规则对会员进行监督管理 16、期货公司应当按照()的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。 A(国务院期货监督管理机构 B(中国证券业协会 C(中国人民银行 D(财政部门 17、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题: 针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7————————————————————————————————————————————————————— 个月的处分，期货业协会做出该处分后，应当()。 A(将纪律处分信息录入协会从业人员信息管理数据库 B(要求其所在机构在指定媒体上发出公告 C(按照规定的程序在协会网站和指定媒体上进行公示 D(向中国证监会报告 18、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的是__。 A(采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险 B(套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制 C(交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施 D(会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额 19、对基差作用的理解不正确的有__。 A(基差的存在为人们的套期保值提供了可能 B(基差是套期保值者成功与否的关键 C(基差的存在是期货价格的基础 6 D(基差的存在是人们进行套期保值的原因所在 20、期货从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能发生冲突时，()。 A(以自身利益为首要出发点 ————————————————————————————————————————————————————— B(必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况 C(必须保证所在机构的利益不会受到损害 D(当无法避免时，应当确保投资者的利益得到公平的对待 21、按执行时间划分，期权可以分为__。 A(看涨期权 B(看跌期权 C(欧式期权 D(美式期权 22、期货从业人员受到()的纪律惩戒的，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训。 A(训诫 B(公开谴责 C(暂停从业资格 D(撤销从业资格 23、会员制期货交易所会员享有的权利包括()。 A(在期货交易所从事规定的交易、结算和交割业务 B(参加会员大会 C(使用期货交易所提供的交易设施 D(按规定转让会员资格 24、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是__。 A(买进看涨期权 B(买进看跌期权 ————————————————————————————————————————————————————— C(卖出看涨期权 D(卖出看跌期权 25、期权按照标的物不同，可以分为金融期权和商品期权，下列 属于金融期权的是__。 A(利率期货 B(股票指数期权 C(外汇期权 D(能源期权 7 —————————————————————————————————————————————————— ———