红宝书-期货相关功能操作.doc-通达信期货功能

红宝书-期货相关功能操作.doc-通达信期货功能 深圳市财富趋势科技有限责任公司 第 1 页 共 18 页 通达信期货功能 文档: 版本 时间 修改者 描述 1.00 2013-04-09 郭圆圆 通达信客户端期货功能介绍 股指期货介绍 沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。沪深300股指期货合约的价格就是沪深300指数的报价点数，投资者买卖股指期货实质上是对现在实盘所看到的沪深300指数(代码:000300)在合约到期时的价格进行估计，判断将来涨跌方向据此报价买卖。 沪深300指数领先指标 国内首创沪深300指数的领先(图中的红绿柱部分)，采用独有领先算法，沪深300指数盘中涨跌和拐变走势"提前"得知。股指期货炒家必看动态指标。 深圳市财富趋势科技有限责任公司 第 2 页 共 18 页 关注沪深300成分股 查看沪深300成分股: ?399300的F10基本—成分股(可以查看个股加入指数的时间) ?键盘精灵 HS300直接进入成分股的实时行情报价界面 ?主力监控精灵(CTRL+J或者状态栏)查看符合监控设置的异动沪深300成分股。 期货行情报价界面 期货报价界面进入方式 ※注意如果键盘精灵8开头没有扩展行情部分，应该先通过“扩展市场行情”—“连接扩展市场行情”，之后就会有了。 ?主菜单:扩展市场行情->选择(中金所期货或者其他期货品种) ?.647中金所期货(股指期货)、.660 国内主力合约等期货行情数据 ?行情报价底部标签:期货->中金所期货(或选其他期货品种) 深圳市财富趋势科技有限责任公司 第 3 页 共 18 页 报价数据 栏目名称 栏目含义 用于期货下单交易，含义举例:IF0711;IF是品种名，这里是沪深300代码 股指期货的名称代码，0711指合约到期时间，这里指07年11月到期的 合约 名称 和代码的含义类似 意思是有多少手合约没有平仓，用这个数字乘以每手合约需要的保证 金，可以算出市场参与的资金有多少。中金所的股指期货合约公布的是持仓量 单边持仓，因为期货是对手交易，所以市场总持仓量得在公布数上乘以 2，通过了解总持仓，可以知道该合约市场参与的活跃程度。 溢价 该期货合约价格-对应的标的的价格 总量 当日成交总合约数 开仓 当日总开仓量 平仓 当日总平仓量 内盘 主动性卖盘的成交量 外盘 主动性买盘的成交量 当前持仓与昨日收盘后的持仓差别(持仓量-昨日持仓量或者开仓—平仓差 仓) 沉淀资金 持仓量的价值 (持仓量*每手乘数*现价) (外盘-内盘)*每手乘数*现价 或者(外盘-内盘)*每手乘数*现价/2 资金流向 (主买金额-主卖金额) 现量 现在成交的手数，股指期货计的单边。 总量 即当日当前累计成交量，股指期货计的单边。 量比 开市后每分钟的平均成交量与过去5个交易日每分钟平均成交量之比 (现价-N分钟前的价格)/N分钟前的价格，涨速的N值可以在客户端系涨速% 统设置1涨速周期分钟数地方设置 该合约当日一定时间内按成交量加权的平均价，股指期货合约结算价是 该合约收 盘前一小时至收盘的所有价格的加权平均价。结算价是第二天该合约涨结算价 跌数量和幅度的量度基准价。结算价是投资者账户未平仓合约结算当日 持仓盈亏和当日账户权益的基准价格。 其余栏目表头诸如:现价，买价一，卖价一，最低，最高，委比和股票 的报价栏目含义类似。 ※资金流向(右侧盘口区查看开平仓统计方式) 开仓+平仓=2*总量=2*(外盘+内盘)->(外盘-内盘)*每手乘数*现价; 开仓+平仓=总量=(外盘+内盘)->(外盘-内盘)*每手乘数*现价/2; ※当月连续、下月连续、下季连续、隔季连续不是可以交易的合约，只是将对应月份的合约图表做成了连续图表用于用的。商品期货的也是一样。 ※查看每手乘数快速方法:在分时或者分析图界面按+这个符号跳到“值” 深圳市财富趋势科技有限责任公司 第 4 页 共 18 页 期货综合排名 847中金所期货(股指期货)综合排名(综合排名界面右键选择其他扩展行情分类的综合排名) 自选股中看期货报价 为了更方便的只查看自己关注的期货行情可以在“系统—通讯设置”中勾选了“自动连接扩展市场行情主站”的基础上，把相关的期货品种CTRL+Z加入自选股就可以实现每次登陆软件就可以看到该品种的行情数据。(如果没有勾选自动连接扩展行情，F6进入自选股，扩展品种的行情数据无效显示) 分析界面 期货支持秒周期 期货k线支持5秒线*N的秒线周期系统默认支持5秒线，N不小于2。可以时刻跟随股指期货的价格变动走势。 相关设置:CTRL+D系统设置—周期添加需要的秒周期 深圳市财富趋势科技有限责任公司 第 5 页 共 18 页 期货支持的全系列周期如下:要更多周期通过周期设置完成。 期货纵轴标识 点击k线界面主图窗口右上方的“菱形”标识，勾选“分析图纵轴显示价格标线”，“分析图纵轴显示买卖盘行情”可以在CTRL+L隐藏报盘区域的时候查看期货完整的报盘信息和当前价格线、涨停价线、跌停价线。 深圳市财富趋势科技有限责任公司 第 6 页 共 18 页 CCL系统副图指标 展示当日持仓量和N日均持仓量 分时界面 实时分时走势 价格图形界面(画面左上方图):白线代表当日连续价格走势，黄线代表当日按成交量的加权平均价。 成交持仓图形界面(画面左下方图):黄色柱线图代表成交量变化，白色线型图代表持仓量变化。 闪电走势图 闪电走势图(F8切换分时闪电图切换):对于每一笔成交都会闪电般地展示到图上。 按Home键放大，按End键缩小。 (ALT+N 查看N日的闪电走势图) 深圳市财富趋势科技有限责任公司 第 7 页 共 18 页 历史分时走势 查看多日分时走势ALT+N(数字键)查看N日的历史分时走势。 历史分时图和分笔成交数据、历史多日分时图 进入日线分析图后，双击出现十字光标后(或者使用左右箭头移动,Home,End键等出现光标)。K线分析界面用键盘或鼠标移动十字光标到某天K线，按回车即可弹出"历史同步回忆"功能。进入历史同步回忆后，按PageUP或PageDown可以切换到这一天上一交易日或下一交易日的分时和分笔成交信息。按加号键"+"可以切换右边的信息区。这个"历史同步回忆"窗口可以全屏放大。按上下箭头可以查看分笔数据. 回车定位至某时刻点的分笔 通过,,,加回车来控制查看历史数据的具体时间,按回车键可以将右边的分笔数据定位到当前查看时间。 深圳市财富趋势科技有限责任公司 第 8 页 共 18 页 分时副图 分时副图指标:分时副图指标可以右键选择其他指标，也可以通过“/”或“*”来切换成交量、指标、价格模型。 分时副图价格模型(分时组图选择了叠加品种为前提):这里以股指期货应用价格模型为例。 在股指期货的分时界面右键—叠加指定品种(或者直接CTRL+O) 叠加对象选择“其他”——“相关品种”“沪深300”。 使用要点:如果是股指期货这个功能的使用可以直接通过双击扩展区的套利矩阵里面的方格来实现方格横坐标、纵坐标位置的合约之间或者合约与沪深300之间的价格模型的套利差价 深圳市财富趋势科技有限责任公司 第 9 页 共 18 页 (无需手动添加叠加指定品种);双击套利矩阵会回到套利矩阵横坐标的合约界面;如果是其他商品期货那么需要先叠加一个品种，然后这里的套利价差才会展示。 分时/分析扩展区 功能链接;Id=289502 ※下面数据可以双击(或点击)行查看相应数据走势 关联报价 关联报价展示生产、加工或者销售各商品期货商品的上市股票的行情报价，以及含有这些个股的板块(包括自定义板块);股指期货显示沪深300行情报价信息，以及包含它的板块。 相关资讯 相关资讯展示和股指期货市场相关以及各商品期货商品有关的重要资讯内容，包括市场、政策、事件等。 深圳市财富趋势科技有限责任公司 第 10 页 共 18 页 现货分析 股指期货现货分析介绍股票市场、相关市场。商品期货现货分析介绍现货品种，相关品种。 股票市场展示全球股票市场价格、指数数据; 相关市场全球其他市场价格、指数数据; 现货品种展示期货商品价格; 相关品种展示. 替代品、互补品价格。 双击各项可以查看此项历史势图 股指期货 股票市场、相关市场 商品期货 现货品种、相关品种 基本分析 股指期货基本分析介绍股市供需、宏观因素、行业因素。商品期货基本分析介绍供需缺口、相关产业、宏观因素。 深圳市财富趋势科技有限责任公司 第 11 页 共 18 页 股市供需展示股票供给如市场上市公司家数、股票需求如市场开户人数等数据; 宏观因素展示全球、国内宏观经济指标数据; 行业因素展示房地产、金融、能源三大行业相关数据。 供需缺口展示现货商品供给分析如产量、进口量、库存量等数据，现货商品需求分析如国内消费量、出口量、结存量等数据; 相关产业展示其上下游商品供给分析、上下游商品需求分析数据; 宏观因素展示经济波动周期如失业率、GDP增长率等，金融货币因素如汇率、利率等数据。 双击各项可以查看此项历史势图。 股指期货 股市供需、宏观因素、行业因素 商品期货 供需缺口、相关产业、宏观因素 持仓排名 各机构的此期货品种持仓情况、交易情况与此期货品种各月份合约品种持仓情况、交易情况的对比: 深圳市财富趋势科技有限责任公司 第 12 页 共 18 页 左边是相应机构此期货品种总持仓、交易汇总，右侧是当前月份合约的持仓和交易情况 (总持仓和成交量是此期货不同月份品种的持仓和成交量的汇总值) 点击“点击查看更多”可以查看历史此期货不同合约的持仓、成交量情况 仓单日报 仓单是指交易所指定交割仓库在完成交货商品验收、确认合格后发给货主的实物提货凭证。仓单自交易所签发之日起有效标准仓单是期货库存数据的重要组成部分，也是判断市场涨跌的重要信息依据之一。仓单日报介绍期货合约交易日期的仓单数量、仓单变化、有效预报、有效预报变化相关数据。 深圳市财富趋势科技有限责任公司 第 13 页 共 18 页 品种概况 品种概况从交易规则、限仓和保证金、收费标准三个方面简单介绍此期货合约交易和结算、限仓细节、保证金要求以及其他相关收费标准信息。这些基本信息保证用户可以更清楚知道合约的细节，更容易把握盈亏。 交易规则 交易规则从期货的交易标准合约、属性与用途、需求与供给、影响因素四个方面介绍更多交易相关的附属信息。 合约 深圳市财富趋势科技有限责任公司 第 14 页 共 18 页 属性 供需 影响因素 套利矩阵 股指期货套利矩阵单元格展示的是横坐标合约与纵坐标合约的报价差值。如果在支持期货交易的软件中，利用矩阵套利右侧会显示套利的信息，初始价差和最新价差，多头套利价差缩小盈利，空头套利价差扩大盈利。 深圳市财富趋势科技有限责任公司 第 15 页 共 18 页 点击9月，6月合约矩阵方格，开仓卖出横坐标合约IF1309开仓价X，开仓买入纵坐标合约IF1306开仓价Y。平仓时的价格假设分别为XX、YY，那么平仓收益为X -XX +YY-Y=X-Y-(XX-YY)。所以如果期待这两份合约的价格同时向沪深300价位逼近，价差将会越来越小，那么矩阵套利盈利的可能性就越高。 ※(上方交易委托单中的开仓量都为2(参考盈亏1.4*300*2)) 行情信息区 功能名称 揭示内容 五档买卖盘 最接近最近成交价的五个买卖挂单价 最新 指当下的成交价 今开 指今天的开盘价 涨跌 指当下价格相比昨天结算价格的价差 最高 指今天最高价 涨幅 指当下涨跌与昨天结算价格的比值 最低 今天最低价 当日结算价的自动计算 在最后一小时提供当日结算价.开始为系统自动计算的结算结算 价,后交易所公开该数据则使用交易所公布的结算价(结算 是指当下估计结算价，到收盘时变成真实结算价) 昨结 昨结是指昨天的结算价 总量 指到开盘到当下当日的总成交量(股指期货为单边) 金额 指到开盘到当下当日的总成交额(股指期货为单边) 均价 指开盘到当下的成交量加权平均价 持仓 指当下的持仓量 仓差 指当下持仓量与昨日持仓量的差额 开仓 指当下当日累计开仓数量 平仓 指当下当日累计平仓数量 指当下成交量中价格是以卖价成交的(可以理解为主动买盘外盘 成交量) 指当下成交量中价格是以买价成交的(可以理解为主动卖盘内盘 成交量) ※关于单双边统计: 期货的成交量在统计上有单边和双边的区别。我们知道，凡是成交，必定是有买进也有卖出的，而且两者在数量上是绝对相等的。比如，有人出价以1300点买进10张沪深300指数期货，同时有人出价以1300点卖出10张沪深300指数期货，结果这10手单子成交了。 深圳市财富趋势科技有限责任公司 第 16 页 共 18 页 那么，总共成交了多少呢,如果以单边计算，则成交量就是10手，而以双边计算，则成交 量就是20手了。显然，双边计算是将成交双方的数量加起来统计的。同样，“总持仓”的双 边统计也是将多空双方的未平仓数量加起来计算的。 请注意，在我国商品期货市场，“成交量”和“总持仓”都是按双边统计的，中金所新 推出的股指期货是按单边统计的，而在国外，基本上都是按单边统计的。 成交明细区 成交明细成交性质说明 双开仓: 一方开多仓,一方开空仓,两个开仓量相同 双平仓: 一方平多仓,一方平空仓,两个平仓量相同 多换手: 一方开仓,一方平仓,平开量相同,主动性买意愿强 空换手: 一方开仓,一方平仓,开平量相同,主动性卖意愿强 换手:可能是多换手可能是空换手或者是分不清买卖意愿的开平仓交易 多开仓: 一方开多仓,一方平多仓,开仓量大于平仓量,主动性买意愿强 空开仓: 一方开空仓,一方平空仓,开仓量大于平仓量,主动性卖意愿强 空平仓: 一方开多仓,一方平多仓,开仓量小于平仓量,主动性买意愿强 多平仓: 一方开空仓,一方平空仓,开仓量小于平仓量,主动性卖意愿强 股指期货是单边的，国内商品期货是双边的，国外是单边的 对于单边(股指期货): 开仓+平仓=成交量*2 开仓-平仓=仓差 开仓=(仓差+成交量*2)/2 平仓=(成交量*2—仓差)/2 对于两边: 开仓+平仓=成交量 开仓-平仓=仓差 开仓=(仓差+成交量)/2 平仓=(成交量—仓差)/2 下单部分 下单操作含义 操作 含义解释 深圳市财富趋势科技有限责任公司 第 17 页 共 18 页 资金(交易保证金)进场建立头寸，动作是从客户账户划入交易保证金到市场，开仓 换回多头或空头头寸，即建仓。开仓是表明买卖的目的是资金进入市场。 资金(交易保证金)退场结束头寸，动作是结算盈亏，将结算后的资金退回客户平仓 账户，头寸对冲了结。平仓是表明买卖的目的是资金退出市场。 平掉今天开仓的头寸。只有上海期货交易所才用到，上海期货交易所平当日前的平今 头寸用平仓，平当日用平今。中金所和大连、郑州交易所都用不到平今，只能用 平仓，用了平今就不能下单。 只有申请了保值交易的法人团体才用得到，一般投资者不用点，也不能点，无套套保 保资格的客户点了就无法下单。 报价界面里的四份合约，根据各人投资目的和偏好，选代码输入，一般都选成交合约代码 量和持仓量大的合约交易，这样的合约流动性好些，交易的冲击成本低些。注意 不要输入连续图表的代码和尚未挂出成交的合约，这些都是无效合约。 交易编码 系统自动生成的，不要动它，否则可能无法正常下单。 以市场价发出，有可能拿到最好的价，也有可能拿到最差的价格，如果对手方向市价发出 没有限价单就会有不成交的情况，不成交的单子自动退回，当然这种情况很少出 现。 可以将想下的单子预先输入，到想发出是点击进入左边预埋单界面，选中想发的生成埋单 单子，双击并根据提示发出即可。 点击行情图表中的五个买卖报价区可以出现闪点下单提示，照提示下单可能更快闪电下单 实现抓价闪电下单。 建议分不清平仓如何选项的初学者平仓时直接在持仓查询里选中想平的头寸，双击自动生成反向平仓单，选手数就可以了。 期货合约键盘精灵快捷键 如下增加IF1305合约的快速进入方式，在客户端界面直接敲“05”进入IF1305的个股(分时或者分析)界面。 深圳市财富趋势科技有限责任公司 第 18 页 共 18 页