南方稳健成长证券投资基金

南方稳健成长证券投资基金 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) 更多请访问:www.beiren.info 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2006年3月29日 1 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金规定,于2006年3月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 2 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) 目 录 一、基金简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况„„„„„„„„„„„„5 三、管理人报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 四、托管人报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8 五、审计报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8 六、财务会计报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 七、投资组合报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22 八、基金份额持有人户数、持有人结构„„„„„„„„„„„„„„„„„26 九、开放式基金份额变动„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26 十、重大事件揭示„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26 十一、备查文件目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„29 3 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) 一、基金简介 (一)基金名称:南方稳健成长证券投资基金 基金简称:南方稳健成长 交易代码:202001 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2001年9月28日 期末基金份额总额:3,144,753,190.48 (二)投资目标:本基金为稳健成长型基金，在控制风险并保持基金投资组合良 好流动性的前提下，力求为投资者提供长期稳定的资本利得。 投资策略:本基金秉承价值投资和稳健投资的理念，通过深入的调查研究， 挖掘上市公司的价值，寻求价值被低估的证券，采取低风险适 度收益的配比原则，通过科学的组合投资，降低投资风险，以 中长期投资为主，追求基金资产的长期稳定增值。 (三)基金管理人 法定名称:南方基金管理有限公司 注册及办公地址:深圳市深南大道4009号投资大厦7楼 邮政编码:518026 法定代表人:吴万善 信息披露负责人:鲍文革 联系电话: 传真: 电子邮箱:manager@southernfund.com (四)基金托管人 法定名称:中国工商银行股份有限公司 注册及办公地址:北京市复兴门内大街55号 邮政编码:100032 法定代表人:姜建清 信息披露负责人:庄为 联系电话:;传真: 电子邮箱:custody@icbc.com.cn (五)基金选定的信息披露报纸:中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告正文的管理人网址: 基金年度报告置备地点:基金管理人、基金托管人的办公地址 (六)其他有关资料 聘请的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:上海湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构名称:南方基金管理有限公司 注册登记机构办公地址:深圳市深南大道4009号投资大厦7楼 4 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 (一)主要财务指标 主要财务指标 2005年 2004年 2003年 1.基金本期净收益 58,241,578.93 231,807,216.91 179,494,250.25 2.基金份额本期净收益 0.0191 0.0662 0.0634 3.期末可供分配基金收益 47,872,904.90 -34,779,556.41 63,470,620.13 4.期末可供分配基金份额收益 0.0152 -0.0101 0.0246 5.期末基金资产净值 3,351,662,679.58 3,542,810,658.02 2,847,062,495.96 6.期末基金份额净值 1.0658 1.0265 1.1015 7.基金加权平均净值收益率 1.85% 5.94% 6.30% 8.本期基金份额净值增长率 3.83% 2.61% 25.15% 9.基金份额累计净值增长率 24.85% 20.24% 17.18% 重要提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (二)基金净值表现 1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 净值增长 业绩比较 业绩比较基准 净值增 阶 段 率差 基准收益 收益率标准差 (1)-(3) (2)-(4) 长率(1) (2) 率(3) (4) 过去3个月 2.32% 0.56% 2.32% 0.56% 过去6个月 7.06% 0.65% 7.06% 0.65% 过去1年 3.83% 0.96% 3.83% 0.96% 过去3年 33.33% 0.88% 33.33% 0.88% 过去5年 24.85% 0.79% 24.85% 0.79% 自基金成立起至今 24.85% 0.79% 24.85% 0.79% 2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% 01-9-2802-9-2803-9-2804-9-2805-9-28 南方稳健成长证券投资基金 3、过往三年净值增长率与业绩比较基准收益率的历年收益率对比图 5 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% 2003年2004年2005年 南方稳健成长证券投资基金 (三)过往三年基金收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数(至少保留三位小数) 备注 2005 -- 本期未分红 2004 1.100 本期分红两次 2003 0.250 本期分红一次 合计 1.350 三、管理人报告 (一)基金管理人情况 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4 号文批准，由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。注册资本1 亿元人民币。目前股权结构为:华泰证券有限公司45%、深圳市机场股份有限公司30%、厦门国际信托投资公司15%及兴业证券有限公司10%。 南方基金管理有限公司目前管理资产规模达680亿元，管理4只封闭式基金——分别为基金开元、基金天元、基金金元、基金隆元，6只开放式基金——分别为南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金;以及全国社会保障基金的投资组合。 (二)基金管理团队 王宏远先生，基金经理，1973年生，中共党员，西安交通大学经济学硕士、美国哥伦比亚大学国际关系学院公共管理硕士，曾任职深圳经济特区证券有限公司，1998年4月进入公司，历任公司研究员、投资部副总监(主持工作)、天元基金经理、开元基金经理，2002年公派赴英国皇家国际事务研究所及美国哥伦比亚大学留学，期间曾任职美林证券股票研究部，2005年7月回公司，现任公司投资总监。 冯皓先生，CFA，工商管理硕士。1975年生，1993年至1997就读于对外经济 6 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) 贸易大学，1997年至2001年在中安成长基金工作，任投资经理，2001年至2003在美国哥伦比亚大学商学院学习，获工商管理硕士(MBA)学位，2003年至今，在南方基金管理有限公司工作，从事电力行业和可转债研究。现任南方稳健成长基金经理助理。 此外，南方稳健成长基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员，协助上述人员从事基金的投资管理工作。 (三)基金运作的遵规守信情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《南方稳健成长证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 (四)基金的投资策略和业绩表现说明 2005年中国宏观经济形势总体良好，GDP继续保持高速成长，人民币币值稳中有升，外汇储备大量增加。 年末GDP数字的调整，基本上确立了中国作为全球新兴市场国家经济增长龙头的地位，大大增强了国际市场对于中国经济和中国证券市场长期发展前景的信心。H股市场的强劲走势就是对中国整体经济形势的全面反映。与此同时，A股市场继续进行着结构调整，全年呈现下滑趋势。从年中开始的股权分置改革，在短期内加剧了结构调整的速率和进程，但也为调整的最终结束奠定了坚实的制度基础。随着股权分置改革的进一步推进， A股上市公司的估值水平进一步趋向合理化。从公开公布的财务数据来看，已经与国际新兴市场接轨了，甚至还有低估的倾向，目前制约A股走出大牛市行情的主要因素并不是估值而是财务数据的公信力不足。本基金在2005年继续坚持价值投资理念，并积极参与股权分置改革，在投资风格上注重相对排名和绝对收益的合理结合，重仓参与了有制度创新的个股的股权分置改革，取得了可控风险基础上的合理回报。 (五)宏观经济和证券市场展望 展望2006年行情，我们认为那些能够反映GDP走势的大市值绩优蓝筹股后市走势较为乐观，市场风险主要集中在所谓的“积极防御”板块中。H股走势和QFII投资理念的导向作用将会更为明显，中国在全球产业分工中的优势将会在股票市场上得以进一步体现。本基金将在2006年坚持上述配置理念，力争为持有人获取在可控风险基础上的高收益。 (六)内部监察报告 2005年度，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理 7 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) 层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下: (1)全面开展基金运作监察稽核工作，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 主要措施有:严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成;对电脑系统进行事先设置并进行实时监控，杜绝出现反向交易、交叉交易等违规行为;严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序;通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 (2)修订内部稽核管理制度，促进稽核工作的深入开展 根据证监会等监管机关的相关制度、规定，修订了内部稽核管理制度，进一步加强了内部监察稽核工作，更好的防范风险。 (3)开展制度专项稽核，完善公司各项内部管理制度 为了加强制度建设，从源头上控制风险，公司开展了制度专项稽核工作，对公司的一级、二级和三级制度进行了全面修订，对照公司现有的十一个部门进行了执行情况检查，找出存在的问题，提出改进。通过这项工作的开展，使公司内部管理跃上一个新台阶。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 四、托管人报告 托管人报告 2005年度，本托管人在对南方稳健成长证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2005年南方稳健成长证券投资基金管理人——南方基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对南方稳健成长证券投资基金管理人——南方基金管理有限公司在2005年度所编制和披露的南方稳健成长证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容具有真实、准确和完整性。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2006年3月 13日 五、审计报告 8 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) 审计报告 普华永道中天审字(2006)第123号 南方稳健成长证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的南方稳健成长证券投资基金(以下简称“南方稳健成长基金”)2005年12月31日的资产负债表以及2005年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是南方稳健成长基金的基金管理人南方基金管理有限公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《南方稳健成长证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允反映了南方稳健成长基金2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和基金净值变动。 普华永道中天 注册会计师 汪 棣 会计师事务所有限公司 注册会计师 单 峰 中国? 上海市 2006年2月24日 六、财务会计报告 (一) 会计报表 南方稳健成长证券投资基金 2005年12月31日资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 附注 2005年12月31日 2004年12月31日 资产 银行存款 17(f) 44,762,949.57 191,189,482.19 结算备付金 7,184,819.02 - 交易保证金 5 1,848,780.49 1,500,000.00 应收证券清算款 144,654,241.02 893,352.12 9 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) 应收利息 6 8,069,826.23 9,326,022.81 应收申购款 380,264,300.38 2,622,021.05 其他应收款 10,738.14 - 股票投资市值 2,033,207,836.15 2,585,519,674.65 其中:股票投资成本 1,907,372,986.08 2,486,087,297.91 债券投资市值 874,981,894.66 809,776,723.49 其中:债券投资成本 868,402,562.68 821,333,316.14 权证投资 其中:权证投资成本 资产总计 3,494,985,385.66 3,600,827,276.31 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 50,215,066.85 9,652,056.35 应付赎回款 15,502,381.09 36,185,857.15 应付赎回费 25,843.76 2,881.37 应付管理人报酬 3,578,093.86 4,603,319.23 应付托管费 596,348.97 767,219.89 应付佣金 7 2,825,827.76 4,130,148.51 应付利息 8 4,008.00 - 其他应付款 9 2,465,135.79 2,215,135.79 卖出回购证券款 68,000,000.00 - 预提费用 10 110,000.00 460,000.00 负债合计 143,322,706.08 58,016,618.29 持有人权益 实收基金 11 3,144,753,190.48 3,451,247,893.80 未实现利得 12 159,036,584.20 126,342,320.63 未分配基金净收益/(累计基金净损失) 47,872,904.90 (34,779,556.41) 持有人权益合计 3,351,662,679.58 3,542,810,658.02 (2005年末基金份额资产净值:1.0658元) (2004年末基金份额资产净值:1.0265元) 负债及持有人权益总计 3,494,985,385.66 3,600,827,276.31 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 南方稳健成长证券投资基金 2005年度经营业绩表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 附注 2005年度 2004年度 收入 股票差价收入/(损失) 13 (53,287,910.70) 236,124,875.78 债券差价收入/(损失) 14 (463,294.84) 44,195.12 权证差价收入 81,423,650.50 - 债券利息收入 23,055,086.01 23,403,494.33 10 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) 存款利息收入 1,444,453.87 3,671,514.22 股利收入 59,214,453.83 34,972,973.68 买入返售证券收入 143,835.62 428,724.23 其他收入 15 2,810,036.23 2,731,351.10 收入合计 114,340,310.52 301,377,128.46 费用 基金管理人报酬 17(c) (47,621,211.80) (58,347,203.76) 基金托管费 17(d) (7,936,868.76) (9,724,533.94) 卖出回购证券支出 (89,683.25) (1,009,245.28) 其他费用 16 (450,967.78) (488,928.57) 其中:信息披露费 (320,000.00) (360,000.00) 审计费用 (110,000.00) (100,000.00) 费用合计 (56,098,731.59) (69,569,911.55) 基金净收益 58,241,578.93 231,807,216.91 加:未实现估值增值/(减值)变动数 12 44,538,397.96 (162,804,394.51) 基金经营业绩 102,779,976.89 69,002,822.40 基金净收益 58,241,578.93 231,807,216.91 加:年初基金净收益/(累计基金净损失) (34,779,556.41) 63,470,620.13 本年申购基金份额的损益平准金 (20,302,301.00) 81,652,673.23 本年赎回基金份额的损益平准金 44,713,183.38 (35,978,190.08) 可供分配基金净收益 47,872,904.90 340,952,320.19 减:本年已分配基金净收益 17 - (375,731,876.60) 未分配基金净收益/(累计基金净损失) 47,872,904.90 (34,779,556.41) 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 南方稳健成长证券投资基金 2005年度基金净值变动表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2005年度 2004年度 年初基金净值 3,542,810,658.02 2,847,062,495.96 本年经营活动 基金净收益 58,241,578.93 231,807,216.91 未实现估值增值/(减值)变动数 44,538,397.96 (162,804,394.51) 经营活动产生的基金净值变动数 102,779,976.89 69,002,822.40 本年基金份额交易 基金申购款 1,783,033,629.30 3,398,150,498.64 11 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) 其中:分红再投资 - 122,592,066.20 基金赎回款 (2,076,961,584.63) (2,395,673,282.38) 基金份额交易产生的基金净值变动数 (293,927,955.33) 1,002,477,216.26 本年向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 - (375,731,876.60) 年末基金净值 3,351,662,679.58 3,542,810,658.02 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 (二)会计报表附注 1 基金基本情况 南方稳健成长证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字,2001,第38号《关于同意南方稳健成长证券投资基金设立的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《南方稳健成长证券投资基金基金契约》(后更名为《南方稳健成长证券投资基金基金合同》)发起，并于2001年9月28日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,488,938,200.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2001)第87号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(附注17(a))。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方稳健成长证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 3 主要会计政策和会计估计 (a) 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 (b) 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 12 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) (c) 记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d) 基金资产的估值原则 (i) 股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值;由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 (ii) 债券投资 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值。银行间市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 (iii) 权证投资 从获赠确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值;未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。 (iv) 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (v) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 (e) 证券投资基金成本计价方法 (i) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本(附注13)。 13 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) 卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (ii) 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资;买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失);卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (iii) 权证投资 获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。 (f) 收入的确认和计量 股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认;银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 14 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计 提。 (g) 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (h) 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和 赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申 购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收 基金减少。 (i) 未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得 /(损失)平准金。 未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的 按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基 金申购确认日或基金赎回确认日认列。 (j) 损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金 净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确 认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净 损失)。 (K) 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但投资人可选择现 金红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次;如当年基 金成立未满三个月，则不需分配收益。基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方 可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，基 金份额净值不能低于面值。 15 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 4 主要税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关 于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点 改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示 如下: (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税和企 业所得税。 (c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣 代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红 利收入，自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴 个人所得税，暂不征收企业所得税。 (d) 基金买卖股票于2005年1月24日前按照0.2%的税率缴纳股票交易印花税， 自2005年1月24日起减按0.1%的税率缴纳。 (e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 5 交易保证金 2005年12月31日 2004年12月31日 深圳结算保证金 1,750,000.00 1,500,000.00 权证交易保证金 98,780.49 - 1,848,780.49 1,500,000.00 6 应收利息 2005年12月31日 2004年12月31日 应收债券利息 8,042,880.23 9,224,576.65 应收银行存款利息 23,668.40 101,446.16 应收结算备付金利息 3,233.10 - 16 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) 应收交易保证金利息 44.50 - 8,069,826.23 9,326,022.81 7 应付佣金 2005年12月31日 2004年12月31日 497,139.39 - 国金证券有限责任公司 395,078.09 560,481.81 国元证券有限责任公司 385,385.79 511,555.56 国泰君安证券股份有限公司 383,477.91 200,614.55 中国国际金融有限公司 360,768.45 128,459.45 天同证券有限责任公司 249,374.55 - 广发证券股份有限公司 234,701.77 936,544.50 东莞证券有限责任公司 56,215.73 - 东方证券股份有限公司 53,907.70 3,494.68 兴业证券股份有限公司 53,656.91 19,904.10 齐鲁证券有限公司 48,871.30 374,840.54 华泰证券有限责任公司 43,428.33 - 东吴证券有限责任公司 35,589.12 268,850.84 长城证券有限责任公司 17,810.89 433,302.84 中国银河证券有限责任公司 10,421.83 275,685.88 联合证券有限责任公司 - 218,318.01 海通证券股份有限公司 - 198,095.75 华安证券有限责任公司 2,825,827.76 4,130,148.51 8 应付利息 截至2005年12月31日止，应付利息余额均为交易所市场卖出回购证券产生的 应付利息(2004年:无)。 9 其他应付款 2005年12月31日 2004年12月31日 1,537,342.79 1,537,342.79 应付股利收入的个人所得税 750,000.00 500,000.00 应付券商席位保证金 应付债券利息收入的个人所得税 177,793.00 177,793.00 2,465,135.79 2,215,135.79 10 预提费用 17 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) 2005年12月31日 2004年12月31日 110,000.00 100,000.00 审计费用 - 360,000.00 信息披露费 110,000.00 460,000.00 11 实收基金 基金份额 基金面值 2004年12月31日 3,451,247,893.80 3,451,247,893.80 本年申购 1,700,185,042.28 1,700,185,042.28 本年赎回 (2,006,679,745.60) (2,006,679,745.60) 2005年12月31日 3,144,753,190.48 3,144,753,190.48 12 未实现利得 未实现估值 未实现利得 增值/(减值)(a) /(损失)平准金 合计 87,875,784.09 38,466,536.54 126,342,320.63 2004年12月31日 44,538,397.96 - 44,538,397.96 本年净变动数 - 103,150,888.02 103,150,888.02 本年申购基金份额 - (114,995,022.41) (114,995,022.41) 本年赎回基金份额 132,414,182.05 26,622,402.15 159,036,584.20 2005年12月31日 (a) 未实现估值增值/(减值)按投资类别分项列示如下: 2005年12月31日 2004年12月31日 股票投资 125,834,850.07 99,432,376.74 债券投资 6,579,331.98 (11,556,592.65) 132,414,182.05 87,875,784.09 13 股票差价收入/(损失) 2005年度 2004年度 4,351,921,857.04 3,520,148,500.98 卖出股票成交总额 (2,949,360.29) 减:应付佣金总额 (3,656,255.91) (3,281,074,264.91) 减:卖出股票成本总额 (4,401,553,511.83) 18 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) 236,124,875.78 (53,287,910.70) 本基金于本年度获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计19,026,910.92元(2004年:无)，已全额冲减股票投资成本。 14 债券差价收入/(损失) 2005年度 2004年度 999,595,691.53 卖出及到期兑付债券结算金额 529,985,552.85 (7,384,396.02) 减:应收利息总额 8,866,769.18 (992,167,100.39) 减:卖出及到期兑付债券成本总额 521,582,078.51 44,195.12 (463,294.84) 15 其他收入 2005年度 2004年度 2,531,987.08 2,233,835.64 赎回基金补偿收入(a) 201,484.00 65,000.00 债券认购手续费返还 61,044.39 - 转换基金补偿收入(b) 15,520.76 143,243.19 新股申购手续费返还 - 263,644.77 配股及配债手续费返还 - 25,627.50 其他 2,810,036.23 2,731,351.10 (a) 根据2004年7月起实施的《证券投资基金销售管理办法》和2004年11月13日发布的《南方稳健成长证券投资基金更新招募说明书》的有关规定，自2004年7月16日起，从本基金赎回款中扣除的赎回费在扣除手续费后，改按不低于25%的比例归入基金资产。此前从本基金赎回款中扣除的赎回费全部作为登记注册费用和其他手续费，不归入基金资产。 (b) 根据基金管理人2005年9月20日发布的《南方基金管理有限公司关于开通南方现金增利基金转换业务及调整旗下基金转换业务规则的公告》的规定，自2005年9月21日起，基金份额持有人申请转出基金份额时收取本基金归入基金资产部分的赎回费用，并将该费用归入基金资产。 16 其他费用 2005年度 2004年度 320,000.00 360,000.00 信息披露费 19 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) 110,000.00 100,000.00 审计费用 19,770.00 20,970.00 银行间债券交易费用 997.78 7,958.57 交易所回购交易费用 200.00 - 其他 450,967.78 488,928.57 17 重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)(1) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券有限责任公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市机场股份有限公司 基金管理人的股东 厦门国际信托投资有限公司 基金管理人的股东 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 (1) 中国工商银行股份有限公司由中国工商银行整体改制而成，于2005年10月28日依法成立，并自成立之日起完整承继中国工商银行的资产、负债和所有业务。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2005年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 交易佣金 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 佣金 占全年佣金 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 华泰证券 480,126,965.24 6.07% 1,195,929.67 0.14% 377,934.72 5.92% 兴业证券 382,236,494.75 4.83% 84,248,823.30 9.60% 309,731.36 4.85% 2004年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 交易佣金 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 佣金 占全年佣金 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 华泰证券 1,707,065,228.48 22.96% 43,520,620.02 5.41% 1,361,594.78 22.77% 兴业证券 367,795,085.01 4.95% 2,195,718.50 0.27% 295,632.74 4.94% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 20 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和 市场信息服务。 (c) 基金管理人报酬 支付基金管理人南方基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为:日基金管 理人报酬,前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬47,621,211.80元(2004年: 58,347,203.76元)。 (d) 基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日基金托管费,前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费7,936,868.76元(2004年:9,724,533.94元)。 (e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行同业利率计息。基 金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为44,762,949.57元(2004 年:191,189,482.19元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 1,350,954.82元(2004年:3,671,514.22元)。 18 流通受限制不能自由转让的基金资产 (a) 流通受限制不能自由转让的股票 本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票， 这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规 定的程序结束后复牌。 停牌 年末估值 复牌 复牌开盘 年末成本 年末估值 股票代码 股票名称 数量 日期 单价 日期 单价 总额 总额 方案实施阶段停牌: 北 大 荒 600598 05/12/07 4.09 06/01/04 3.30 2,618,083 10,949,416.89 10,707,959.47 冠城大通 600067 05/12/14 4.51 06/01/05 4.36 580,320 2,511,610.37 2,617,243.20 合 计 13,461,027.26 13,325,202.67 21 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) (b) 流通受限制不能自由转让的债券 (1) 本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的债券， 这些债券将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后复牌。 停牌 年末估值 复牌 复牌开盘 年末成本 年末估值 债券代码 债券名称 数量 日期 单价 日期 单价 总额 总额 招行转债 110036 05/12/19 106.73 06/01/04 116.83 700,000 72,311,779.55 74,711,000.00 合 计 72,311,779.55 74,711,000.00 (2) 本基金截至2005年12月31日止从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购 证券款余额68,000,000.00元(2004年:无)，于2006年1月4日到期。该类交 易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券，按证券交易所规定的比 例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 20 资产负债表日后事项 (1) 本基金管理人于2006年2月22日宣告2006年度第1次分红，向截至2006年2 月23日止在本基金注册登记机构南方基金管理有限公司登记在册的全体持有人， 按每10份基金份额派发红利0.50元。 (2) 本基金管理人于2006年3月10日发布关于变更注册资本及股东出资转让的公告， ?本公司的注册资本从10000万元人民币增加至15000万元人民币;?深圳机场(集 团)有限公司受让深圳市机场股份有限公司对本公司的全部出资;?股东出资转让 完成后，本公司的股东及出资比例为:华泰证券有限责任公司45%、深圳机场(集 团)有限公司30%、厦门国际信托投资有限公司15,、兴业证券股份有限公司10,。 (3) 本基金管理人于2006年3月16日发布关于调整基金经理的公告，聘任张雪松为南 方稳健成长证券投资基金经理，南方稳健成长证券投资基金经理将增加为王宏远和 张雪松两人。 七、投资组合报告 (一)期末基金资产组合情况 项 目 金 额 占基金总资产的比例 股票 2,033,207,836.15 58.18% 债券 874,981,894.66 25.04% 权证投资 -- -- 银行存款及清算备付金合计 51,947,768.59 1.49% 其他资产 534,847,886.26 15.29% 合 计 3,494,985,385.66 100.00% (二)期末按行业分类的股票投资组合 行 业 分 类 市 值 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 10,707,959.47 0.32% B 采掘业 22 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) C 制造业 715,863,327.04 21.36% C0 食品、饮料 108,900,000.00 3.25% C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 C5 电子 C6 金属、非金属 494,480,890.65 14.76% C7 机械、设备、仪表 95,914,254.37 2.86% C8 医药、生物制品 16,568,182.02 0.49% C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 278,327,985.50 8.30% E 建筑业 F 交通运输、仓储业 161,807,809.34 4.83% G 信息技术业 480,180,000.00 14.33% H 批发和零售贸易 46,973,754.80 1.40% I 金融、保险业 J 房地产业 237,050,000.00 7.07% K 社会服务业 102,297,000.00 3.05% L 传播与文化产业 M 综合类 合计 2,033,207,836.15 60.66% (三)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量 期末市值 市值占基金净值 华菱管线 1 000932 53,106,111 259,157,821.68 7.73% G 中 兴 2 000063 9,000,000 250,020,000.00 7.46% G万 科, 3 000002 55,000,000 237,050,000.00 7.07% 中国联通 4 600050 82,200,000 230,160,000.00 6.87% 华能国际 5 600011 21,000,000 120,540,000.00 3.60% 五 粮 液 6 000858 15,000,000 108,900,000.00 3.25% 首创股份 7 600008 18,300,000 102,297,000.00 3.05% 深能源, 8 000027 13,124,146 88,587,985.50 2.64% G穗机场 9 600004 12,760,159 86,258,674.84 2.57% 邯郸钢铁 10 600001 26,289,900 81,498,690.00 2.43% 中集集团 11 000039 9,624,300 81,229,092.00 2.42% 盐田港, 12 000088 7,248,850 71,546,149.50 2.13% G 长 电 13 600900 10,000,000 69,200,000.00 2.06% G 宝 钢 14 600019 12,338,066 50,832,831.92 1.52% 徐工科技 15 000425 10,606,363 35,319,188.79 1.05% 中国重汽 16 000951 3,175,210 27,465,566.50 0.82% 五矿发展 17 600058 4,732,792 26,976,914.40 0.80% 万向钱潮 18 000559 8,362,677 24,419,016.84 0.73% G 农产品 19 000061 4,650,428 19,996,840.40 0.60% 昆明制药 20 600422 3,791,346 16,568,182.02 0.49% 莱钢股份 21 600102 3,193,709 14,212,005.05 0.42% 23 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) 北 大 荒 22 600598 2,618,083 10,707,959.47 0.32% 生益科技 23 600183 855,792 6,093,239.04 0.18% 济南钢铁 24 600022 935,000 4,329,050.00 0.13% 马钢股份 25 600808 1,180,000 3,221,400.00 0.10% 冠城大通 26 600067 580,320 2,617,243.20 0.08% G 东 控 27 000828 600,000 2,346,000.00 0.07% G 中 海 28 600026 301,270 1,656,985.00 0.05% (四)本期股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细(至少前20名) 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 累计买入价值 产净值比例 600050 中国联通 430,152,955.55 12.14% 1 600019 G 宝 钢 295,253,176.25 8.33% 2 000932 华菱管线 274,148,344.89 7.74% 3 000002 G万科, 247,896,243.82 7.00% 4 000858 五 粮 液 198,568,129.23 5.60% 5 000088 盐田港, 147,740,075.30 4.17% 6 600036 招商银行 136,187,217.99 3.84% 7 000039 中集集团 129,972,104.61 3.67% 8 600011 华能国际 124,448,766.17 3.51% 9 000027 深能源, 114,928,278.23 3.24% 10 600900 G 长 电 114,207,583.19 3.22% 11 600795 国电电力 108,565,883.35 3.06% 12 600008 首创股份 104,930,952.92 2.96% 13 600001 邯郸钢铁 89,538,202.30 2.53% 14 600016 G 民 生 83,710,856.57 2.36% 15 600004 G穗机场 82,725,885.49 2.34% 16 600005 G 武 钢 79,207,298.14 2.24% 17 000063 G 中 兴 57,536,848.51 1.62% 18 600058 五矿发展 55,274,298.13 1.56% 19 600642 G 申 能 48,997,919.33 1.38% 20 2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细(至少前20名) 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 累计卖出价值 产净值比例 600019 G 宝 钢 325,757,058.29 9.19% 1 600900 G 长 电 296,233,037.28 8.36% 2 600036 招商银行 243,486,335.34 6.87% 3 000039 中集集团 213,048,998.31 6.01% 4 600028 中国石化 209,992,751.84 5.93% 5 600050 中国联通 208,684,124.04 5.89% 6 600519 贵州茅台 149,218,574.54 4.21% 7 600005 G 武 钢 124,109,831.95 3.50% 8 000002 G万科, 123,378,094.20 3.48% 9 600269 赣粤高速 119,465,662.40 3.37% 10 000088 盐田港, 106,925,111.41 3.02% 11 24 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) 600009 上海机场 106,076,328.13 2.99% 12 000063 G 中 兴 95,912,394.55 2.71% 13 600018 G 上 港 94,333,175.12 2.66% 14 600795 国电电力 91,172,673.78 2.57% 15 000858 五 粮 液 89,499,298.03 2.53% 16 600205 山东铝业 87,137,398.27 2.46% 17 600026 G 中 海 86,845,470.98 2.45% 18 600011 华能国际 86,424,117.31 2.44% 19 600085 G 同仁堂 84,943,024.70 2.40% 20 600016 G 民 生 78,013,934.73 2.20% 21 3、本期买入股票的成本总额为3,841,866,110.92元;卖出股票的收入总额为 4,351,921,857.04元。 (五)期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值 市值占净值比例 国家债券 371,598,696.00 11.09% 政策性金融债券 321,521,575.34 9.59% 可转换债券 181,861,623.32 5.43% 债券投资合计 874,981,894.66 26.11% (六)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序 号 债券名称 市 值 市值占净值比例 1 04国开12 200,000,000.00 5.97% 2 21国债? 142,550,408.00 4.25% 3 02国债? 110,238,288.00 3.29% 4 华菱转债 107,150,623.32 3.20% 01国债05 78,784,000.00 5 2.35% (七)投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的股票。 3、期末其他资产构成 项 目 金 额 交易保证金 1,848,780.49 应收证券款 144,654,241.02 应收利息 8,069,826.23 应收申购款 380,264,300.38 其他应收款 10,738.14 合 计 534,847,886.26 4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券名称 市 值 市值占净值比例 1 华菱转债 107,150,623.32 3.20% 25 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) 2 招行转债 74,711,000.00 2.23% 5、权证投资情况 本报告期内本基金只有因股权分置改革被动持有权证投资，无主动投资权证情况。因股权分置改革被动持有权证投资情况如下: 序号 权证代码 权证名称 数 量 成本总额 038001 钢钒PGP1 1,852,856 -- 1 038002 万科HRP1 53,783,284 -- 2 580000 宝钢JTB1 3,335,485 -- 3 580001 武钢JTB1 5,498,024 -- 4 580998 机场JTP1 6,433,694 -- 5 580999 武钢JTP1 5,498,024 -- 6 八、基金份额持有人户数、持有人结构 项 目 户/份额 占总份额的比例 基金份额持有人户数 32,568 -- 平均每户持有基金份额 96,559.60 -- 机构投资者持有的基金份额 2,136,726,098.58 67.95% 个人投资者持有的基金份额 1,008,027,091.90 32.05% 九、开放式基金份额变动 (一)基金合同生效日基金份额总额:3,488,938,200.00 (二)本期基金份额的变动情况 期初基金份额总额 3,451,247,893.80 1,700,185,042.28 期间基金总申购份额 期间基金总赎回份额 2,006,679,745.60 期末基金份额总额 3,144,753,190.48 十、重大事件揭示 1、本报告期内未召开持有人大会。 2、2005年，基金托管人中国工商银行的专门基金托管部门发生以下高管人事变动: 变动情况 原职务 现任职务 序号 姓名 变动日期 离职 资产托管部副总经理 工银瑞信基金公司总经理 1 郭特华 2005-8 任职 工行纽约代表处首代 资产托管部副总经理 2 王立波 2005-6 任职 资产托管部基金处处长 资产托管部副总经理 3 肖婉如 2005-9 3、经中国政府批准，中国工商银行整体改制为中国工商银行股份有限公司，并于2005年10月28日依法成立。中国工商银行在下列媒体就名称、注册资本、注册地址等内容进行了公告。 序号 媒体名称 披露日期 1 人民日报、经济日报、金融时报、中国日报 2005-10-28 2 香港南华早报、香港经济日报、信报 2005-10-28 3 英国金融时报 2005-10-28 4、基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:?基金管理人于2005年7月 26 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) 20日发布关于更换公司督察长的公告，聘任秦长奎为公司督察长，免去郑凯铨公司督察长(原督察员)职务，?基金管理人于2005年10月13日发布关于调整基金经理的公告，聘任王宏远为南方稳健成长证券投资基金经理，免去李旭利南方稳健成长证券投资基金经理职务。 5、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。在本报告期内，因劳资纠纷，基金管理人向法院对一名前员工提起诉讼，目前案件已审结。 6、本报告期内本基金投资策略未改变。 7、本基金于本报告期内未进行基金收益分配。 8、本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用110,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为5年。 9、基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 10、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 (1)证券公司名称及席位数量、股票交易及支付佣金情况 席位 占成交 占佣金 券商名称 股票成交金额 支付佣金 数量 总额比例 总量比例 兴业证券股份有限公司 2 382,236,494.75 4.83% 309,731.36 4.85% 东方证券有限责任公司 2 97,825,549.62 1.24% 80,215.73 1.26% 海通证券股份有限公司 1 1,933,432.78 0.02% 1,585.41 0.02% 东吴证券有限责任公司 1 86,168,692.35 1.09% 67,428.33 1.06% 国元证券有限责任公司 1 708,089,774.66 8.95% 580,082.17 9.09% 华安证券有限责任公司 2 29,434,298.22 0.37% 23,676.45 0.37% 中国银河证券有限责任公司 2 1,712,199,621.14 21.64% 1,358,980.88 21.29% 长城证券股份有限公司 1 43,401,321.95 0.55% 35,589.12 0.56% 东莞证券有限责任公司 2 550,919,359.79 6.96% 446,890.76 7.00% 华泰证券有限责任公司 2 480,126,965.24 6.07% 377,934.72 5.92% 天同证券有限责任公司 1 441,493,208.71 5.58% 360,768.45 5.65% 中国国际金融有限公司 1 970,242,764.92 12.26% 795,546.30 12.46% 国泰君安证券股份有限公司 2 630,119,834.34 7.96% 499,256.20 7.82% 齐鲁证券有限公司 1 153,557,769.02 1.94% 125,016.54 1.96% 联合证券有限责任公司 1 495,556,388.99 6.26% 406,352.69 6.37% 国金证券有限责任公司 1 810,278,041.11 10.24% 664,377.67 10.41% 第一创业证券有限责任公司 1 广发证券股份有限公司 1 318,684,894.35 4.03% 249,374.55 3.91% 中信万通证券有限责任公司 1 光大证券股份有限公司 1 合 计 27 7,912,268,411.94 100.00% 6,382,807.33 100.00% (2)债券、债券回购交易情况 占成交 债券回购 占成交 券商名称 债券成交金额 总额比例 成交金额 总额比例 兴业证券股份有限公司 84,248,823.30 9.60% 东方证券有限责任公司 0.00% 海通证券股份有限公司 0.00% 东吴证券有限责任公司 0.00% 27 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) 国元证券有限责任公司 72,842,192.20 8.30% 50,000,000.00 22.94% 华安证券有限责任公司 0.00% 中国银河证券有限责任公司 345,286,769.84 39.33% 10,000,000.00 4.59% 长城证券股份有限公司 314,036.30 0.04% 东莞证券有限责任公司 64,262,443.60 7.32% 华泰证券有限责任公司 1,195,929.67 0.14% 天同证券有限责任公司 57,397,460.10 6.54% 68,000,000.00 31.19% 中国国际金融有限公司 71,633,024.70 8.16% 国泰君安证券股份有限公司 23,023,026.90 2.62% 齐鲁证券有限公司 7,228,480.00 0.82% 90,000,000.00 41.28% 联合证券有限责任公司 109,121,946.00 12.43% 国金证券有限责任公司 13,408,579.00 1.53% 第一创业证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 27,891,419.13 3.18% 中信万通证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 合 计 877,854,130.74 100.00% 218,000,000.00 100.00% (3)本期租用证券公司席位的变更情况 本期新增5家证券公司的5个席位:国金证券有限责任公司(上海席位)、第一创业证券有限责任公司(上海席位)、广发证券股份有限公司(深圳席位)、中信万通证券有限责任公司(深圳席位)、光大证券股份有限公司(深圳席位)。 本期终止1家证券公司其中的1个席位:海通证券股份有限公司(深圳席位) (4)专用席位的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11、已在临时报告中披露过的本报告期内发生的其他重要事项(信息披露报纸为:中国证券报、上海证券报、证券时报) 序号 其他重要事项 披露日期 28 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) 1 关于增加金元证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告 2005-12-22 2 关于开通工行基金转换业务的提示 2005-11-23 3 关于客户服务系统升级及启用全国统一客服号的公告 2005-11-08 4 关于开通南方现金增利基金转换业务及调整旗下基金转换业务规则的公告 2005-09-20 5 南方基金管理有限公司权证投资方案 2005-08-26 6 兑现投资人俱乐部会员积分奖励的公告 2005-07-04 7 关于增加世纪证券有限责任公司为代销机构的公告 2005-06-10 8 关于增加西北证券有限责任公司为代销机构的公告 2005-05-31 9 关于增加天相投资顾问有限公司为代销机构的公告 2005-05-17 10 关于暂停办理汉唐证券基金申购业务的公告 2005-01-26 11 关于定投计划申购费优惠的公告 2005-01-12 12 关于开放式基金推出定投业务公告 2005-01-06 十一、备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方稳健成长证券投资基金的文件。 2、南方稳健成长证券投资基金基金合同。 3、南方稳健成长证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 投资者对本报告书若有疑问，可咨询本基金管理人。 客服电话:400-889-8899 公司网站: 南方基金管理有限公司 二零零六年三月二十九日 29 南方稳健成长证券投资基金 2005年年度报告(正文) 30