附息债券利率招标多重价位中标缴款金额计算方法说明附息债券利率招标多重价位中标缴款金额计算方法说明
一. 票面利率为:
s
,,(中标利率(年),中标面额(万元),ii,i1 票面利率(年),s
中标面额(万元),i,i1
注:
s为全场总中标笔数;1.
2. 最终计算结果保留4位小数。
二. 每一承销商第i笔中标的缴款金额为:
,,
,,n中标面额(元),//发行价格(元百元面值)票面利率(年)发行价格(元百元面值),,i,,,缴款金额(元) ,,,inj100,1j,,,,)(中标利率(年中标利率年),,ii,,11,,,,,,ff,,,,,,注:
第 1 ...
附息债券利率招标多重价位中标缴款金额计算方法说明
一. 票面利率为:
s
,,(中标利率(年),中标面额(万元),ii,i1 票面利率(年),s
中标面额(万元),i,i1
注:
s为全场总中标笔数;1.
2. 最终计算结果保留4位小数。
二. 每一承销商第i笔中标的缴款金额为:
,,
,,n中标面额(元),//发行价格(元百元面值)票面利率(年)发行价格(元百元面值),,i,,,缴款金额(元) ,,,inj100,1j,,,,)(中标利率(年中标利率年),,ii,,11,,,,,,ff,,,,,,注:
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1. j =1,2,3,…,n;n=债券年限×f,f=年度付息频率;
2. 中间结果保留24位小数,最终计算结果保留2位小数;
3. 国开行2002年第六期债f=1,n=5。
三. 每一承销商的缴款总金额为:
k
每一承销商缴款总金额(元),缴款金额(元),i,i1
注:
1. k 为每一承销商中标总笔数。
四. 全场缴款总金额为:
m
全场缴款总金额(元),每一承销商缴款总金额(元),i,i1
1. m 为中标承销商总数。
2. 因计算过程中四舍五入引起的误差,全场缴款总金额与发行总额之间存在差异,差异部分(无论正负)归发行人。
中央国债登记结算有限责任公司 市场部
二OO二年六月十二日
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