汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金-中国证券报

汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金-中国证券报 基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2015年8月29日 ?1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金规定，于2015年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 ?2 基金简介 2.1 基金基本情况 ? 2.2 基金产品说明 ? 2.3 基金管理人和基金托管人 ? 2.4信息披露方式 ? ?3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ? 注:?本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; ?期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数); ?上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ? 注:过去一个月指2015年6月1日,2015年6月30日 过去三个月指2015年4月1日,2015年6月30日 过去六个月指2015年1月1日,2015年6月30日 过去一年指2014年7月1日—2015年6月30日 过去三年指2012年7月1日—2015年6月30日 自基金合同生效起至今指2006年9月27日,2015年6月30日 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006年9月27日至2015年6月30日) ? 注:1.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为:股票占基金资产的60%-95%;除股票以外的其他资产占基金资产的5%-40%，其中现金或到期日在一年期以内的国债的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓。截止2007年3月27日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。 2.基金合同生效日(2006年9月27日)起至2015年3月31日，本基金的业绩比较基准为“75%×富时中国A600成长指数收益率，25%×1年期银行定期存款利率(税后)”。自2015年4月1日起，本基金的业绩比较基准调整为 “75%×MSCI中国A股指数，25%×1年期银行定期存款利率(税后)”。 3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含富时中国A600成长指数成份股在报告期产生的股票红利收益。 4.2010年12月16日，新华富时600成长指数正式更名为富时中国A600成长指数。 ?4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理(英国)有限公司合资设立，注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2015年6月30日，公司共管理14只开放式基金:汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(2006年5月23日成立)、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金(2006年9月27日成立)、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金(2007年4月9日成立)、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金(2008年7月23日成立)、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金(2008年12月3日成立)、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金(2009年6月24日成立)、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金(2009年12月11日成立)、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金(2010年6月8日成立)、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金(2010年12月8日成立)、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金(2011年7月27日成立)、汇丰晋信货币市场基金(2011年11月2日成立)、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金(2012年8月1日成立)、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金(2014年11月26日成立)和汇丰晋信新动力混合型证券投资基金(2015年2月11日成立)。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ? 注:1.任职日期为本基金管理人公告王品女士、王春先生担任本基 金基金经理的日期; 2.离任日期为本基金管理人公告王春先生不再担任本基金基金经理的日期; 3.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易的执行情况 为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。 《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定:在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以基金投资相关工作，包括授权、研究、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。 报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或 直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。 本报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。 报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，实体经济表现不佳。投资需求仍然偏弱，虽然商品房销售好转，但由于库存较高，回暖的销售未能传导至上游行业;消费需求与进出口需求表现也较弱;实体经济仍在筑底。为应对疲弱的经济走势，上半年央行采取了相对宽松的货币政策，上半年央行降低存贷款利率3次、降低存款准备金率2次，资金面呈现宽松的局面。在此背景下，上半年沪深300指数上涨26.58%，创业板股票表现更为活跃，创业板综指涨幅为106.65%。本基金上半年的投资兼顾了估值与成长性，主要布局于房地产、航空与医药板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金报告期内基金净值增长率为22.80%，同期业绩比较基准为32.88%，本基金落后业绩比较基准10.08%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年A股市场的活跃表现是基于对经济转型和新一轮改革的预期所推动，并有杠杆资金的配合，但随着中小企业估值的快速泡沫化及监管层对杠杆资金进行规范，股票市场的上涨迅速转化成流动性危机，目前在市场参与各方的努力下，危机逐渐得到解除。展望下半年，我们认为现有的救市干预手段将逐步退出，市场将回归其原有的运行轨道。下半年的股票市场受货币政策短期求稳与市场风险偏好回落的影响，市场估值整体提升的空间不大，在盈利方面，目前的经济仍处于筑底过程中，需求不振，但成本价格如原材料价格、资金价格均出现了下降，企业盈利在缓慢改善中;因此，我们认为未来的市场将在区间内震荡。仓位与行业选择将让位于个股选择，未来，我们将积极关注个股的基本面，挖掘具有持续成长能力的个股以获得超额回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]21号)、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38 号)的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。 根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》: 1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括:公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。 2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合 下展开工作，其中: 一、基金运营部 1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。 2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已确定的估值政策和程序。 3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。 二、基金投资部 基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。 三、产品开发部 产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。 四、风险控制部 根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息;检查和监督公司关于估值各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况(包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性)，并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。 五、督察长 监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合规性审核意见。 1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次;对估值模型进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。 2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务》而取得中债估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂不进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 ?5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015年上半年度，基金托管人在汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2015年上半年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2015年上半年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 ?6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 报告截止日: 2015年6月30日 单位:人民币元 ? 注:报告截止日2015 年6 月30 日，基金份额净值2.0596元，基金份额总额319,116,107.04份。 6.2 利润表 会计主体:汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 本报告期: 2015年1月1日至2015年6月30日 单位:人民币元 ? 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 本报告期:2015年1月1日 至 2015年6月30日 单位:人民币元 ? 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______杨小勇______ ______王栋______ ____杨洋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会《关于同意汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]157 号文)批准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2006 年9 月27 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为1,436,388,715.89 份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信龙腾股票型 开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为:股票(A 股及监管机构允许投资的其他种类的其他市场的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债等)、短期金融工具(包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等)、现金资产、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为:股票资产60%-95%;除股票以外的其他资产5%-40%，其中现金或到期日在一年期以内的国债的比例合计不低于基金资产净值的5%。基金合同生效日(2006年9月27日)起至2015年3月31日，本基金的业绩比较基准为“75%×富时中国A600成长指数收益率，25%×1年期银行定期存款利率(税后)”。自2015年4月1日起，本基金的业绩比较基准调整为 “75%×MSCI中国A股指数，25%×1年期银行定期存款利率(税后)”。根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金的财务报告符合企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6 月30 日的财务状况以及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 基金管理人自2015年3月27日起，对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小 组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》中规定的估值方法确定公允价值。 除上述事项，本基金财务报告所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期内，本基金无重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”)的有关规定，经与基金托管人、会计师事务所协商一致，自2015年3月27日起，汇丰晋信基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期内，本基金无重大会计差错发生。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008 年9 月18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1 号文 《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下: (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013 年1 月1 日起，对所取得的股息红利收入按根据持有期限计提个人所得税:持股期限在1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至1 年(含1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1 年的，暂减按25%计入应纳税所得额，上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ? 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本报告期间与上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2债券交易 本报告期间与上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3债券回购交易 本报告期间与上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本报告期间与上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 本基金在本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ? 注:支付基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司的基金管理人报酬 按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ? 注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间与上年度可比区间未与关联方通过银行间同业市场进行过债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，除本基金管理人外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ? 注:本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金和存出保证金，于2015 年6 月30 日的相关余额为人民币75,347,265.52元。(2014年 6 月30 日:人民币62,377,263.87元)。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期间与上年度可比期间，本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。 6.4.9 期末( 2015年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金通过网上申购获配的新股或认购的新发或增发债券，从新股获配日或债券成功认购日至该证券上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 截至2015 年6 月30 日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ?6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截止 2015 年6 月30 日，本基金未持有因银行间市场债券正回购 交易而作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截止 2015 年6 月30 日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 公允价值 (a) 以公允价值计量的金融工具 下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2015年06 月30日的账面价值。公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。三个层级的定义如下: 第一层级: 相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价; 第二层级: 直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值; 第三层级: 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于资产负债表日，本基金的金融工具公允价值列示如下: 2015年06 月30 日 第一层次 第二层次 第三层次 合计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 资产 交易性金融资产 股票投资 430,190,205.24 182,890,708.44 - 613,080,913.68 债券投资 435,930.00 - - 435,930.00 合计 430,626,135.24 182,890,708.44 - 613,516,843.68 2014年12月31 日 第一层次 第二层次 第三层次 合计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 资产 交易性金融资产 股票投资 894,096,856.71 6,138,000.00 - 900,234,856.71 债券投资 645,360.00 10,002,000.00 - 10,647,360.00 合计 894,742,216.71 16,140,000.00 - 910,882,216.71 根据估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层 级。 (b) 其他金融工具的公允价值(非以公允价值计量账面价值)除 6.4.14(a)披露的以公允价值计量的金融工具外，本基金06 月30 日各项 金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。 ?7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ? 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ? 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ? 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ? 注:本表“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ? 注:本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ? 注:本表“买入股票成本(成交)总额”，“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ? 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ? 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股 票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ? 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ? 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 ?8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ? 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ? 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的 情况 ? ?9 开放式基金份额变动 单位:份 ? 注:此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 ?10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ? 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ? 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ? 10.4 基金投资策略的改变 ? 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ? 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ? 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ? 1、报告期内无增加的交易单元，减少深圳交易单元山西证券。 2、专用交易单元的选择标准和程序 1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 a.实力雄厚，信誉良好; b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录; c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持; d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求; e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。 2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元: a.研究报告的数量和质量; b.提供研究服务的主动性; c.资讯提供的及时性及便利性; d.其他可评价的考核标准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ? ?11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 汇丰晋信基金管理有限公司 2015年8月29日