2016年下半年重庆省期货从业资格：利率期货及衍生品考试试卷

2016年下半年重庆省期货从业资格：利率期货及衍生品考试试卷 2016年下半年重庆省期货从业资格:利率期货及衍生品考试 试卷 2016年下半年重庆省期货从业资格:利率期货及衍生品考 试试卷 一、单项选择题(共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1、中国期货业协会是()。 A(事业单位 B(企业法人 C(社会团体法人 D(从事期货经营的机构 2、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为19500元，买入价格为19510元，前一成交价为19480元，那么该合约的撮合成交价应为__。 A(19480元 B(19490元 C(19500元 D(19510元 3、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破__或恒指上涨__————————————————————————————————————————————————————— 时该投资者可以赢利。 A(12800点，13200点 B(12700点，13500点 C(12200点，13800点 D(12500点，13300点 4、某投资者共拥有20万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金2500元，当采取10%的来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入__手合约。 A(4 B(8 C(10 D(20 5、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为__。 A(76320元 B(76480元 C(152640元 D(152960元 6、下面关于投机说法错误的是__。 A(投机者承担了价格风险 ————————————————————————————————————————————————————— B(投机的目的是获取较大的利润 C(投机者主要获取价差收益 D(投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作 1 7、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题: 甲期货公司的净资本是()。 A(4100万元 B(5000万元 C(3900万元 D(4000万元 8、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题: 赵某的行为属于不正当竞争行为，违反了()规定。 A(采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉 B(贬低或诋毁其他期货经营机构、期货从业人员 C(采用明示或暗示与有关组织具有特殊关系的手段招徕投资者，或利用与有关组织的有关系进行业务垄断 ————————————————————————————————————————————————————— D(中国证监会或协会认定的其他不正当竞争行为 9、()对期货市场实行集中统一的监督管理。 A(中国期货业协会 B(中国证监会 C(中国证券业协会 D(国务院期货监督管理机构 10、客户保证金未足额追加的，期货公司()。 A(应当按照公司计算保证金 B(可以只在报表附注中说明 C(应当按照分类和流动性进行风险调整 D(应当相应调减净资本 11、期货经纪公司客户的开户资料应至少保留()年。 A(3 B(5 C(10 D(20 12、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其()中列示。 A(资产 B(营业成本 C(资本金 D(负债 13、某投资者以267美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450—————————————————————————————————————————————————— ——— 美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为__。 A(6.375美分/蒲式耳 B(20美分/蒲式耳 C(0美分/蒲式耳 D(6.875美分/蒲式耳 14、汤某是某期货公司的首席风险官，任职期间，由于过度操劳，身体状况欠佳，于是向期货公司董事会提出辞职申请。根据规定，汤某应当提前()日向董事会提出。 2 A(10 B(15 C(30 D(60 15、成交量和持仓量等，对未来期货价格的走势进行的判断分析方法。 A(心理分析 B(技术分析 C(基本分析 D(价值分析 16、会员制期货交易所要在6月25日召开会员大会，则应当在()前通知所有会员。 ————————————————————————————————————————————————————— A(6月15日 B(6月18日 C(6月20日 D(6月22日 17、期货交易所应当向()报送财务会计。 A(期货保证金安全存管监控机构 B(国务院期货监督管理机构 C(期货公司 D(非期货公司结算会员 18、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是()。 A(自然人 B(国有企业 C(投机客户 D(期货交易所会员 19、期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于()收取手 续费。 A(交易所规定标准 B(经营成本或行业自律标准 C(证监会规定的标准 D(期货公司规定的标准 20、下列可以从事期货交易的是()。 A(国家机关和事业单位 —————————————————————————————————————————————————— ——— B(某集团下属公司 C(期货交易所的工作人员 D(中国期货业协会的工作人员 21、由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影响和制约，因而两个市场的价格变动趋势__。 A(相反 B(一般相同 C(不一定 D(完全相同 22、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的()。 A(15% B(20% C(30% 3 D(50% 23、期货公司办理()事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。 A(变更注册资本 B(变更公司形式 C(破产 ————————————————————————————————————————————————————— D(变更3%以上的股权 24、法规、政策规定向投资者承诺或保证收益，情节严重的，由中国期货业协会() A(暂停从业人员资格6个月至12个月 B(撤销期货从业人员资格并在2年内拒绝受理其从业人员资格申请 C(撤销期货从业人员资格并在3年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请 D(公开通报批评 25、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为__。 A(价差 B(基差 C(差价 D(套价 二、多项选择题(共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意) 1、李某本科毕业后获得法学硕士学位，在某律所工作6年以后，李某打算进入期货行业发展，但是没有通过期货从业资格考试，根据规定，李某可以担任期货公司的()职务。 A(董事长 B(经理层人员 ————————————————————————————————————————————————————— C(总经理 D(监事会主席 2、转移外汇风险的手段主要有__。 A(分散筹资 B(外汇期货交易 C(远期外汇交易 D(外汇期权交易 3、在我国，期货公司应当保证期货()资料的完整和安全。 A(交易 B(结算 C(交割 D(价格 4、下列表述中，正确的有()。 A(期货公司应当加入期货业协会 B(期货公司应当加入工商企业联合会 C(中国期货业协会对期货公司进行监督管理 D(中国期货业协会对期货公司进行自律性管理 5、对基差作用的理解不正确的有__。 A(基差的存在为人们的套期保值提供了可能 B(基差是套期保值者成功与否的关键 C(基差的存在是期货价格的基础 4 —————————————————————————————————————————————————— ——— D(基差的存在是人们进行套期保值的原因所在 6、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有()。 A(代理客户从事期货交易 B(进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易 C(收付、存取或划转期货保证金 D(挪用客户的期货保证金 7、按执行时间划分，期权可以分为__。 A(看涨期权 B(看跌期权 C(欧式期权 D(美式期权 8、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题: 假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营许可证遗失，对此，期货公司应当()。 A(在30日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废 B(请求中国证监会公告声明作废 C(持登载声明向中国证监会重新申领 D(公告期满后向中国证监会重新申领 9、在我国，任何单位或者个人不得违规使用()进行期货交易。 ————————————————————————————————————————————————————— A(信贷资金 B(财政资金 C(自有资金 D(银行资金 10、()依法对期货市场客户开户实行自律管理。 A(财政部 B(中国期货业协会 C(期货交易所 D(中国证监会 11、期货从业人员应当遵守的职业行为包括()。 A(诚实守信，恪尽职守，促进机构规范运作，维护期货行业声誉 B(以专业的技能，谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务，保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益 C(向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得作出不当承诺或者保证 D(当自身利益或者相关利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，及时向客户进行披露，并且坚持客户合法利益优先的原则 12、在期货投机交易市场上，为了尽可能增加获利机会，增加利润量，必须做到__。 A(分散资金投入方向 ————————————————————————————————————————————————————— B(持仓应限定在自己可以完全控制的数量之内 C(保留一部分资金，以备不时之需 D(满仓交易 13、下列关于期权合约最后交易日的说法，正确的是__。 A(在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况 5 B(标准期权合约的最后交易日规定为:期货合约第一通知日(交割月前一交易日)前数两个工作日之前的最后一个星期五 C(系列期权合约的最后交易日规定为:期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五 D(从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出，其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月 14、期货交易所会员享有的权利包括()。 A(参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B(按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C(联名提议召开会员大会 D(按照规定转让会员资格 15、期货代理作为代理期货业务的法人主体，其期货经营中的风险管理牵涉到它的兴衰成败。其风险管理的目标是__。 A(为客户提供安全可靠的投资市场 B(维护市场参与的权益 C(维护市场的稳定 ————————————————————————————————————————————————————— D(控制政治风险 16、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题: 期货业协会在调查赵某的违规行为时，发现赵某曾经利用自己职务上的便利侵吞公司财产，已经构成了犯罪，对此，期货业协会应该()。 A(向中国证监会报告 B(移交司法机关追究刑事责任 C(直接对其进行刑事处罚 D(对其进行行政处罚后再移交司法机关处理 17、从事期货交易活动，应当()。 A(公平 B(公开 C(公正 D(诚实信用 18、期货交易所不得从事()。 A(信托投资 B(股票投资 C(非自用不动产投资 D(间接参与期货交易 19、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，————————————————————————————————————————————————————— 丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 对于该期货公司的行为，中国证监会可以采取下列()监管措施。 A(给予警告 B(没收违法所得，并处违法所得l倍以上5倍以下的罚款 C(没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款 6 D(情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证 20、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当履行下列()职责。 A(研究制定客户保证金安全存管，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求 B(研究制定风险管理、内部控制制度 C(审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求 D(审议并决定风险管理、内部控制制度 21、在审理期货纠纷案件中，人民法院对会员资格或交易席位进————————————————————————————————————————————————————— 行保全的主要内容有()。 A(与会员资格相应的会员资格费 B(与会员资格相应的会员交易席位 C(应当依法裁定不得转让该会员资格 D(不得停止该会员交易席位的使用 22、期货公司应当按照()的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。 A(国务院期货监督管理机构 B(中国证券业协会 C(中国人民银行 D(财政部门 23、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则(修订)》，()，予以公开谴责。 A(情节严重 B(情节较轻 C(造成严重后果 D(未造成严重后果 24、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题: 甲期货公司的情况符合下列()风险监管指标。 ————————————————————————————————————————————————————— A(净资本最低限额 B(净资本占客户权益总额的比例 C(净资本与净资产的比例 D(净资本按照营业部数量平均结算额 25、一个完整的期货交易流程应包括__ A(开户与下单 B(竞价 C(结算 D(交割 7 —————————————————————————————————————————————————— ———