华宝兴业可转债债券型证券投资基金-中国证券报

华宝兴业可转债债券型证券投资基金-中国证券报 基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2014年8月29日 ?1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金规定，于2014年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2014年01月01日起至06月30日止。 ?2 基金简介 2.1 基金基本情况 ? 2.2 基金产品说明 ? 2.3 基金管理人和基金托管人 ? 2.4 信息披露方式 ? ?3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ? 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ? 注:1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。 2、本基金业绩比较基准为:中信标普可转债指数收益率×70% +上证国债指数收益率×30%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 (2011年4月27日 至 2014年6月30日) ? 注:按照基金合同规定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2011年10月27日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 ?4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人是2003 年3 月7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末(2014年6月30日)，所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业活期通货币市场基金(原华宝兴业短融50基金转型)、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金以及华宝兴业生态中国基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计56,168,945,206.12元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ? 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项、《华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，可转债债券型证券投资基金在短期内出现过持有单个股票占基金资产净值超过10%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年，转债市场整体是波浪式的上行过程，二季度，转债继续上涨，而且力度较大，进入五月中旬以后，以银行转债为代表的大盘转债表现良好，特别是折价较多，到期收益率较高，从债券投资的角度有很高安全垫的品种涨幅可观。 由于民生转债转股价更改，意外地没有通过股东大会的同意，而其在本基金组合中的仓位过重，因此损失较大。同时，一些品种的成交不活跃，使得调仓困难。在此期间，管理人努力调整组合的结构，并根据市场的具体情况，适当地调整了杠杆比率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-6.95%，同期业绩比较基准收益率为3.61%，基金表现落后业绩基准10.56%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 管理人认为，在稳增长的大环境下，央行会呵护货币市场，这从多次定向降准可以看出。五月份财政存款增量低于预期，稳增长背景下加大财政支出力度是主要原因，未来这也是资金宽松的原因之一。更重要的是，为降低实体经济的融资成本，中央势必将会有相应的具体操作，在这个政策落实的过程中，存在较大的投资机会。 管理人认为，由于大的投资环境比较宽松，市场的风险偏好会逐渐上升，作为兼具股票和债券性质的可转债，由于有债券的持有收益，同 时又会在股票上涨时有超额收益，在宽松的投资环境下对一些投资者的吸引力会加大。管理人将继续进行结构调整，同时会在相应的时机继续加大杠杆。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中，公司内部参与估值流程的各方职责分工如下: (一)、基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。 (二)、量化投资部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值，并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。 (三)、估值委员会:定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。 (四)、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。 上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。 ?5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ?6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华宝兴业可转债债券型证券投资基金 报告截止日: 2014年6月30日 单位:人民币元 ? 注:报告截止日2014年6月30日，基金份额净值0.9084元，基金份额总额323,563,089.28份。 6.2 利润表 会计主体:华宝兴业可转债债券型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ? 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华宝兴业可转债债券型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ? 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华宝兴业可转债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第130号《关于核准华宝兴业可转债债券型证券投资基金募集的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为 契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,448,237,172.31元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第148号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金合同》于2011年4月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,448,383,785.88份基金份额，其中认购资金利息折合146,613.57份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。本基金所投资的固定收益类资产包括:国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转债(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、银行存款、债券回购等。本基金投资于上述固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于可转债(含分离交易可转债)的比例不低于固定收益类资产的80%。本基金不可直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。本基金投资于权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中信标普可转债指数收益率×70% +上证国债指数收益率×30%。 本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2014年8月29日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则,基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华 宝兴业可转债债券型证券投资基金 基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从 上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ? 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ? 注:支付基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬,前一日基金资产净值 × 1.30% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ? 注:支付基金托管人 招商银行股份有限公司 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日托管费,前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ? 注:基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的 情况 份额单位:份 ? 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ? 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末( 2014年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有因认购新发、增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌的股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 - 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额94,500,000.00元，于2014年7月1日、2014年7月14日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2014年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为365,827,424.12元，属于第二层级的余额为17,018,700.00元，无属于第三层级的余额(2013年12月31日:第一层级388,299,087.93元，第二层级24,997,500.00元，无属于第三层级的余额)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 ?7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ? 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ? 注:买入金额不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ? 注:卖出金额不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ? 注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ? 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ? 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 石化转债发行人中国石化2014 年1 月13 日发布公告:国务院对山 东省青岛市“11?22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查处理报告已作出批复，同意国务院事故调查组的调查处理结果，对中国石化及当地政府的48名责任人分别给予纪律处分，对涉嫌犯罪的15名责任人移送司法机关依法追究法律责任。根据国务院事故调查组的统计，本次事故造成直接经济损失人民币75,172万元，公司将承担其相应赔偿责任。 平安转债发行人中国平安2013年10月14日公告其控股子公司平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)近日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》(〔2013〕48号)。中国证券监督管理委员会决定责令平安证券改正及给予警告，没收其在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐业务许可3个月。 民生转债发行人中国民生银行股份有限公司2013年9月25日收到交易商协会自律处分。处罚原因是江苏汇鸿国际集团有限公司作为相关债务融资工具发行人，在债务融资工具存续期间，未合规披露子公司中融信佳对外担保信息。主承销商中信银行、民生银行、广发银行在尽职调查中未将中融信佳对外担保情况作为或有事项进行专项了解，亦未辅导企业在募集说明书中披露上述情况。根据相关自律规定，经交易商协会秘书处专题办公会审议决定，给予主承销商中信银行、民生银行、广发银行诫勉谈话处分，并处责令改正。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为该处罚不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述可转债的投资判断未发生改变。本报告期内，本基金投资的前十名证券的其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ? 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ? 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 ?8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ? 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ? 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的 情况 ? ?9 开放式基金份额变动 单位:份 ? 注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 ?10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ? 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ? 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ? 10.4 基金投资策略的改变 ? 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ? 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ? 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ? 注:1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下: (1)选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币;财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚;内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保 密的要求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告;适当的地域分散化。 (2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。 2、本基金本报告期券商交易单元无变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ? 华宝兴业基金管理有限公司 2014年8月29日 基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2014年8月29日 ?1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年 8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2014年01月01日起至06月30日止。 ?2 基金简介 2.1 基金基本情况 ? 2.2 基金产品说明 ? 2.3 基金管理人和基金托管人 ? 2.4 信息披露方式 ? ?3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ? 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ? 注:1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。 2、本基金业绩比较基准为:中信标普可转债指数收益率×70% +上证国债指数收益率×30%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 (2011年4月27日 至 2014年6月30日) ? 注:按照基金合同规定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产 组合,截至2011年10月27日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 ?4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人是2003 年3 月7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末(2014年6月30日)，所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业活期通货币市场基金(原华宝兴业短融50基金转型)、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金以及华宝兴业生态中国基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计56,168,945,206.12元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ? 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基 金份额持有人利益的行为。 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，可转债债券型证券投资基金在短期内出现过持有单个股票占基金资产净值超过10%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年，转债市场整体是波浪式的上行过程，二季度，转债继续上涨，而且力度较大，进入五月中旬以后，以银行转债为代表的大盘转债表现良好，特别是折价较多，到期收益率较高，从债券投资的角度有很高安全垫的品种涨幅可观。 由于民生转债转股价更改，意外地没有通过股东大会的同意，而其在本基金组合中的仓位过重，因此损失较大。同时，一些品种的成交不活跃，使得调仓困难。在此期间，管理人努力调整组合的结构，并根据市场的具体情况，适当地调整了杠杆比率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-6.95%，同期业绩比较基准收益率为3.61%，基金表现落后业绩基准10.56%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 管理人认为，在稳增长的大环境下，央行会呵护货币市场，这从多次定向降准可以看出。五月份财政存款增量低于预期，稳增长背景下加大财政支出力度是主要原因，未来这也是资金宽松的原因之一。更重要的是，为降低实体经济的融资成本，中央势必将会有相应的具体操作，在这个政策落实的过程中，存在较大的投资机会。 管理人认为，由于大的投资环境比较宽松，市场的风险偏好会逐渐上升，作为兼具股票和债券性质的可转债，由于有债券的持有收益，同时又会在股票上涨时有超额收益，在宽松的投资环境下对一些投资者的吸引力会加大。管理人将继续进行结构调整，同时会在相应的时机继续加大杠杆。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中，公司内部参与估值流程的各方职责分工如下: (一)、基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。 (二)、量化投资部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值，并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意 见。 (三)、估值委员会:定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。 (四)、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。 上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。 ?5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整 发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、 投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 ?6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华宝兴业可转债债券型证券投资基金 报告截止日: 2014年6月30日 单位:人民币元 ? 注:报告截止日2014年6月30日，基金份额净值0.9084元，基金份额 总额323,563,089.28份。 6.2 利润表 会计主体:华宝兴业可转债债券型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ? 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华宝兴业可转债债券型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ? 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华宝兴业可转债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第130号《关于核准华宝兴业可转债债券型证券投资基金募集的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,448,237,172.31元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第148号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金合同》于2011年4月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,448,383,785.88份基金份额，其中认购资金利息折合146,613.57份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。本基金所投资的固定收益类资产包括:国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转债(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、银行存 款、债券回购等。本基金投资于上述固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于可转债(含分离交易可转债)的比例不低于固定收益类资产的80%。本基金不可直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。本基金投资于权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中信标普可转债指数收益率×70% +上证国债指数收益率×30%。 本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2014年8月29日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则,基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变 化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ? 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ? 注:支付基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬,前一日基金资产净值 × 1.30% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ? 注:支付基金托管人 招商银行股份有限公司 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日托管费,前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ? 注:基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 ? 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ? 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末( 2014年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有因认购新发、增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌的股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 - 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额94,500,000.00元，于2014年7月1日、2014年7月14日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2014年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为365,827,424.12元，属于第二层级的余额为17,018,700.00元，无属于第三层级的余额(2013年12月31日:第一层级388,299,087.93元，第二层级24,997,500.00元，无属于第三层级的余额)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 ?7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ? 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ? 注:买入金额不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ? 注:卖出金额不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ? 注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ? 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ? 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 石化转债发行人中国石化2014 年1 月13 日发布公告:国务院对山东省青岛市“11?22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查处理报告已作出批复，同意国务院事故调查组的调查处理结果，对中国石化及当地政府的48名责任人分别给予纪律处分，对涉嫌犯罪的15名责任人移送司法机关依法追究法律责任。根据国务院事故调查组的统计，本次事故造成直接经济损失人民币75,172万元，公司将承担其相应赔偿责任。 平安转债发行人中国平安2013年10月14日公告其控股子公司平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)近日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》(〔2013〕48号)。中国证券监督管理委员会决定责令平安证券改正及给予警告，没收其在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐业务许可3个月。 民生转债发行人中国民生银行股份有限公司2013年9月25日收到交易商协会自律处分。处罚原因是江苏汇鸿国际集团有限公司作为相关债 务融资工具发行人，在债务融资工具存续期间，未合规披露子公司中融信佳对外担保信息。主承销商中信银行、民生银行、广发银行在尽职调查中未将中融信佳对外担保情况作为或有事项进行专项了解，亦未辅导企业在募集说明书中披露上述情况。根据相关自律规定，经交易商协会秘书处专题办公会审议决定，给予主承销商中信银行、民生银行、广发银行诫勉谈话处分，并处责令改正。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为该处罚不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述可转债的投资判断未发生改变。本报告期内，本基金投资的前十名证券的其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ? 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ? 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 ?8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ? 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ? 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ? ?9 开放式基金份额变动 单位:份 ? 注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 ?10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ? 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ? 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ? 10.4 基金投资策略的改变 ? 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ? 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ? 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ? 注:1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下: (1)选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币;财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚;内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告;适当的地域分散化。 (2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。 2、本基金本报告期券商交易单元无变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ? 华宝兴业基金管理有限公司 2014年8月29日