如何建立自己的交易系统

如何建立自己的交易系统之一 在股票市场中交易过两、三年的人,几乎都有一套自己的交易方法。 曾经有一个使用波浪理论的高手和我交流,他说他经常性的能够预测到价格波动的高低点,并且因此而获利。但是总体上的交 易成绩并不是非常理想。 深入交谈以后,我发现他的整体系统存在一些问题。比如,他不知道当他的预测出现错误的时候,应该如何处理?当得到一个 买进信号的时候应该使用多少资金?什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结? 在我的大多数学生开始向我学习的时候,几乎都有一些实战经验,事实上,很多人的成绩相当不错。但是在交易的系统性方面 ,却有明显的欠缺。 就拿前面的波浪高手来说,他应该认真的问一问自己,如何把所有的事项整理起来?除了市场分析以外,您还缺少什么东西? 很显然,是缺少的东西妨碍了您长期稳定的获利。您的交易方法,是否适合您?它是不是您有能力把握的方法?是否与您的投 机目标相吻合?是否与您的个性相吻合? 如果您想长期稳定的获利,那么整体的交易应该是一个过程,而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。其间至少包括 : 1、如何处理判断失误? 1、最大亏损能够被控制在什么范围内? 1、什么时间追买?什么时间获利了结? 1、市场出现非人力因素,如何处理? 1、预期的目标是多少?是否满意? 1、当市场价格变化以后,如何修正自己的交易? 大多数交易者心中都有一个强烈的愿望,就是希望他们的每一次交易都是正确的,但是理智的思考一下,华尔街的顶尖交易员 在十年中的平均正确率仅仅是35%左右,您能做到多少?您是否现在就比他们优秀? 市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗? 正确是有,而且答案就在您自己身上。 我可以明确的告诉您:成功交易的一个秘密就是找到一套适合您的交易系统。这个交易系统是非机械的,适合您自己个性的, 有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。 交易系统,或者说系统的交易方法,才是您长期稳定获利的正确方法。 如何建立自己的交易系统之二 自我控制 我认识很多成功的投机者,他们毫无例外的能够认识到:市场的成功来自对自我的控制。自我控制并不是很难达到,但是对大多数人来说,意识到这一点却非常困难。 我们看看成功的投机者所共有的特点: 一、他们的风险意识很强:他们在交易中经常出现亏损,但是任何一次都没有使他们承担过分的亏损。这与大多数亏损的交 易者刚好相反,或者说,与我们的天性相反。风险控制首先是自我的控制。 一、在中国市场,成功的投机者,成功率可以达到35%,甚至50%。他们的之所以成功,并非因为他们正确的预测是市场价格 ,而是因为他们的获利头寸要远远的高于亏损头寸。这也需要极大的自我控制,当然,还需要整体的交易方案。 一、成功的投机者的交易思路与众不同。他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情,他们会非常耐心的等待一个看起来非 常渺茫的机会,我们知道,投机,正是因为机会而获利。如果没有对自我的严格控制,很难做到这一点。 我的学生可以轻易地达到正确分析市场的程度,但是,要他们达到长期稳定的 获利状态,却需要漫长的训练,训练的主要内容就是自我控制。很多时候,我会给客户一些现成的交易系统,他们非常喜欢, 似乎有找到魔法的感觉,而如何正确的使用这些“魔法”,他们却不愿意关注-------人们似乎更加愿意去做一些能够使自己 兴奋的事情,而不考虑是否正确。 当其他人告诉您他们是如何交易的时候,他们只是告诉了您他们的行动,这是为什么大多股评或者机构推荐都会发生错误的原 因。 我们假设今天的媒体向100家机构咨询,有90个机构认为市场会上升,那么您如何考虑?实际他们并不是有意在欺骗您:因为他们在今天的交易中的确买入了。也许是他们因为看好而(已经)买入,或者是因为(已 经)买入而看好,这都不重要,重要的是他们告诉了您他们的行动。 如果您认真的思考,就可以发现,现在的市场有90%的潜在空头-----那些今天已经买入,同时告诉您市场将进一步向上的人。 当市场上100%都看好的时候,市场中便不再继续有多头,或者说,多头再没有了维持的力量,因为他们已经全部买进了,好了 ,哈哈,市场还剩下什么? 对了,只有空头,他们没有对手------一直到一轮下跌趋势以后。 自我控制要建立在正确的交易思想的基础上。在绝大多数情况下,自我控制并不是一件痛苦的事情。 作为一名专业的投机者,您应该建立并相信自己的交易系统(当然,我指的是成熟的交易系统)。您必须知道您的系统在什么 情况发挥最正常,什么情况下可能产生亏损,那么您便有更超脱的心态去观察市场,观察交易行为。您会因为有完善的交易方 案而不会对市场产生恐惧。 在股市征战几年了, 从最开始的一无所知到后来天天的追涨杀跌, 再到后来的用均线系统来跟着趋势操作, 这其中的滋味, 可能只有过来人才能体会. 酸甜苦辣,应有尽有. 到现在也终于明白一个道理, 只有市场才是对的.盲目的预测只能面目全非 我们唯一要做的就是顺势而为. 当市场趋势向上时我们积极做多, 当市场趋向下时我们出场观望. 为此我自己建立了一个指导我操作的交易系统 现在请各位老师,各位有空的高手老师们帮我写成公式. 1:当5,10,20日线成多头排列,股价创近期新高,成交量比以前明显放大了.此时买 入 2:股价在20日线上面运行时一路持有. 3:当20日线在高位走平时要注意,此时,股价跌破20日线,此时卖出 请老师们帮我写成同花顺指标, 在K线图买入处加一个红色箭头,并且在10日线与20日线之间用红色填充, 在K线图卖出处加一个绿色箭头,并且在10日线与20日线之间用绿色填充. 这是我的操作系统,经过我自己的使用,效果也不错. 但有一个问题,请大家帮忙想一下, 就是说实战中,当股价跌破20日线的时候,股价已经从最高位跌了一 段时间了.如何能够有效的将股价卖在最商位呢?这个问题我一直处理 不好,请各位高手出注意,想办法. 呵,最后谢谢大家以老师们. 海龟股票交易系统(1)----交易系统的构成 入行十多年,见过不少充满灵性的投资人,选股能力非常出色,但是在买卖时机、投入资金多寡上的不足使得他们的盈利水平并不理想。没有别的原因,是缺少一个交易系统。一个完整的交易系统,包括:2市场----买卖什么2入市规模----买卖多少 2入市----何时买卖 2止损----何时卖退出亏损的股票 2离市----何时卖出赢利的股票 2策略----如何买卖 海龟交易系统的创始人是华尔街著名的商品投机家理查德2丹尼斯,作为一个完整的交易系统,值得向投资者介绍。由于篇幅较长,将采用连载的方式详细介绍。该 交易系统创始人从事的市场是期货和外汇市场,所以在介绍时我会把相应的术语换成股市里大家耳熟能详的语言。 海龟股票交易系统(2)----交易系统的核心概念:平均波动幅度海龟将一个基于波动性的常数百分比用作测算买卖规模的标准。简单说,就是以股价波动幅度来决定买卖数量的大小,波动剧烈的少量买卖,反之则大量买卖,因为波动大的股票,即使少量买卖,其预期的收益也比买入大量波动小的股票少。海龟将一个基于波动性的常数百分比用作测算买卖规模的标准。简单说,就是以股价波动幅度来决定买卖数量的大小,波动剧烈的少量买卖,反之则大量买卖,因为波动大的股票,即使少量买卖,其预期的收益也不会比买入大量波动小的股票少。 海龟们得到了两种不同却有关系的突破系统,我们称这两个系统为系统一和系统二。我们完全可以按照自己的意愿自行决定将净值配置在何种系统上。我们中的一些人选用系统二交易所有的净值,一些人分别用净值的50%选择系统一,50%选择系统二,而其他人则选择了不同的组合。 系统一----以20日突破为基础的偏短线系统 系统二----以55日突破为基础的较简单的长线系统 突破 突破定义为价格超过特定天数内的最高价。因此,20日突破可定义为超过前20天的最高价。 海龟总是在当天突破发生时进行交易,而不会等到每日收盘或次日开盘。在开盘跳空的情况下,如果市场开盘超过了突破的价位,海龟一开盘就会买入股票。 系统一入市----只要有一个信号显示价格超过前20天的最高价,海龟就会买入股票。如果价格超过20天的最高价,那么,海龟就会在相应的股票上买入相应的股数。 如果上次突破已导致赢利的交易,系统一的突破入市信号就会被忽视。注意:为了检验这个问题,上次突破被视为某种商品上最近一次的突破,而不管对那次突破是否实际被接受,或者因这项法则而被忽略。如果有赢利的10日离市之前,突破日之后的价格下跌了2ATR,那么,这一突破就会被视为失败的突破。 上次突破的方向与这项法则无关。因此,亏损的多头突破将使随后新的突破被视为有效的突破。 然而,如果系统一的入市突破由于以前的交易已经取得赢利而被忽略,还可以在55日突破时入市,以避免错过主要的波动。这种55日突破被视为自动保险突破点(Failsafe Breakout point)。 如果你还没有入市,在任何特定点位都会有一些价位会触发空头入市,在另外一些不同的较高价位会触发多头入市。如果上次突破失败,那么,入市信号会更接近于现价(即20日突破),如果上次突破成功,在这种情况下入市信号可能会远得多,位于55日突破处。 系统二入市----只要有一个信号显示价格超过了前55日的最高价就买入。如果价格超过55日最高价,那么,海龟就会在相应的商品上买入一个单位(即按照公式计算的买入股数)建立多头头寸。 无论以前的突破是成功还是失败,所有系统二的突破都会被接受。 海龟股票交易系统(4)----加仓和止损(上) 加仓止损的设置 海龟交易系统任何一笔交易都不能出现2%以上的风险。海龟系统止损的好处由于海龟的止损以ATR为基础,因此,它们能够适应市场的波动性。更不稳定的市场有更宽的止损,但是,每个单位的买卖数量也会更少。这等于是把风险分散在所有的入市决策上,这样会导致更好的多样化和更为健全的风险管理。 海龟股票交易系统(6)----获利出局 离市海龟对于赢利头寸使用以突破为基础的离市策略。 还有一个古老的说法:“落袋为安,你永远不会破产。”海龟不会同意这种说法。过早地退出赢利头寸,即过早地“落袋为安”,是采用趋势跟随系统交易时最为常见的错误之一。 价格从来不会直来直去;因此,如果你想赶上一段趋势就有必要让价格背离你运动。在趋势的早期,这通常可能意味着眼看着5%到10%可观的利润逐渐成为小幅亏损。在趋势的中期,这可能意味着眼看着80%到100%的利润下降40%到60%。减轻仓位?°锁定利润?±的诱惑可能会非常巨大。 海龟们知道,你在何时落袋为安会造成盈亏之间的不同。