股指期货风险监控系统功能要求指引

股指期货风险监控系统功能要求指引 精品文档 --------------------------精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 附件二 股指期货风险监控系统功能要求指引 一、总则 1.1 为保障股指期货的顺利推出～中国期货业协会,以下简称协会,各会员单位的风险监控行为～提高其风险控制能力～特制定本指引～作为风险监控系统的基本要求。 1.2 本指引适用于协会各会员单位。 1.3 各会员单位的交易结算系统均应满足本指引提出的基本要求～此指引提出的可能作为股指期货技术系统的准入标准之一。 二、计算与冻结 2.1 具有在交易时进行事前资金和持仓计算与冻结的能力。 2.2 在接受报单前～能够计算应冻结的保证金和持仓～并确保在资金不足或者持仓不足时～拒绝报单。在完成成交时～能够计算应占用的保证金～新的持仓数量～以及应释放的冻结保证金和持仓。 三、业务结算 3.1 具有采用逐日盯市完成期货业务结算的能力。 3.2 依照期货交易的逐日盯市制度～采用当日无负债结算。应确保使用交易所颁布的结算价～而且应确保会员对客户收取的保证金率高 --------------------------精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品文档 --------------------------精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 于交易所向会员收取的保证金率。 四、数据报送 4.1 具有按照规定的要求～向中国期货保证金监控中心报送数据的能力。 4.2 能够按照中国期货保证金监控中心发布的报送数据格式～在每日结算后立即完成数据报送工作。当报送数据格式升级时～应能够及时更新版本。应能确保报送数据的正确性。 五、风险试算 5.1 具有在交易过程中～实时完成风险试算能力。能够根据风险度的设置～及时报告风险帐户 5.2 在交易过程中～能够按照实时、设定的时间间隔和可能出现的极端结算价～进行风险试算～保证客户出现资金不足时～能够在第一时间发现。 六、发送 6.1 具有向出现风险的客户准确地发送通知的能力。 6.2 对所有的活跃客户～都有明确的通知手段～并能够在出现风险时～通过至少一种通知手段～及时向特定客户或依据客户类别发出通知。当接到交易所向会员发出的强行平仓通知时～应能够准确地找到应予以强行平仓的客户～向其发出强平通知。 --------------------------精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品文档 --------------------------精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 七、强行平仓 7.1 具有在其他风险处置手段不能生效时～完成强平操作的能力。 7.2 能够通过系统～给出需要以及可以进行强平的客户和仓位～执行强平操作～并及时跟踪强平效果。 八、审计 8.1 具有保存所有风险操作的日志～以供长期审计的能力。 8.2 对于所有风险操作～都应当有清晰的日志～并采用恰当的进行保存。所有日志都应当具有防止被篡改的机制。 --------------------------精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------