金融交易的圣杯----看风披靡的交易系统[专题]

金融交易的圣杯----看风披靡的交易系统[专题] 2012年4月28日投资家1973上海群友聚会演讲 金融交易的圣杯----战无不胜的交易系统 为什么说他是金融交易的圣杯,为什么说他是战无不胜的交易系统,因为他横跨股票、期货、外汇三大市场,涵盖做多、做空两个方向,包括了月线图、周线图、日线图、小时图四类图,对应一级、二级、三级、四级进场信号,如何入场、出场,都有明确的量化规定。 究竟怎么样做股票、期货、外汇,很多人从事交易多年仍不得要领。我在呱呱课堂上倡导的“轻仓长线、趋势跟踪、系统锁定”这么样一个思路,在讲课时都有所涉及,今天我要把他进一步深化。 我们首先回顾一下格兰维移动平均线八法则,要构建系统,他必不可少,画图,,这套系统的胜算有多高呢,至少九成,但还是要配合我们的止损、控仓法则,并不是说高胜算就不用控仓了,这一点大家一定要明白。 当K线从60单位均价线之下,上穿60单位均价线,是格兰维移动平均线法则一,在金融交易学中称为“共震”, 然后在60单位均价线上方运行的K线发生回撤,回踩至60单位均价线处获得支撑,这个时候60单位均价线依然是上倾的,是格兰维移动平均线法则二, 但有时上行的K线不是正好在60单位均价线处获得支撑,而是会打穿后再收复60单位均价线,60单位均价线依然是上倾的状态,是格兰维移动平均线法则三,二和三在金融交易学中称为“N型底”, 当他相对于60单位均价线“超涨”时,他往往会发生暴跌,也就是修正过大的“正乖离”,是格兰维移动平均线法则五, 当K线从低价区运行到高价区,上升的势道衰竭,跌穿60单位均价线,且60 单位均价线有上倾转为走平,然后勾头向下,当K线打穿60单位均价线,是格兰维移动平均线法则六,在金融交易学中称为“反震”, 当各种级别的K线远离60单位均价线,向60单位均价线反抽时,他会在60单位均价线处遇到阻挡,再次掉头向下,在60单位均价线处会收出看跌型K线定式,是格兰维移动平均线法则七, 如果他向上突破了下倾的60单位均价线,再向下跌穿60单位均价线,是格兰维移动平均线法则八,七和八在金融交易学中称为“N型顶”。 格兰维移动平均线八法则非常重要,但它依赖K线定式,法则一、二、三依看涨型K线定式,法则六、七、八依看跌型K线定式,法则四,超跌,、法则五,超涨,同样依K线定式。 现在我们给他增加一个要素,也就是短期均线,就是在课堂上讲过的一句话,当代表中长期趋势方向的移动平均线和代表短期趋势的移动平均线,他们的方向由反向再次扭转为同向时,是高胜算的进场信号,做多或做空,。还讲过一句话,20日均线和60日均线的方向由相同变成相反,说明有回撤发生,回撤包括上涨过程中的回调和下跌过程中的反弹,,当他们的方向再次扭转为同向时进场,胜算最高。 现在我们不用20日、60日均线进行比较,我们用K510,也不一定是日线,可以把我们的系统扩展到周线图、月线图,再细化到小时图,小时图的60单位均价线就是15日均线,小时图趋势跟踪就是日线上的20日均线趋势跟踪,。 怎么样利用图表在市场中掏金呢,非常简单,我们只需要耐心守候这些标准的进场信号的出现,在持有盈利头寸的情况下耐心持有,在这之前不要进场。但这个 耐心也要量化,就是用交易系统锁定,锁不住了就先出来。 这套交易系统适用于股、期、汇三大市场,既可以做多,也可以做空,在月线图、周线图、日线图、小时图上分别对应一、二、三、四级交易信号。小时图的四级信号对于期货、外汇交易特别重要,今后我们做期货、外汇交易,主要是依据四级、三级和二级交易信号,一级信号很少用,因为那样大级别的行情可能五年、十年才遇到一次。 今天先说一说结合这个系统怎么样做股票,我刚才讲,我们的进场信号有三种,除了我刚才所说的N型底,对应格兰维移动平均线法则二、三,还有一个是“共震”,我还曾经说过一个“磁悬浮”,其实,磁悬浮就是次一级的共震,为什么说磁悬浮是次一级的共震,他的图是这样的,画图,,以日线级别磁悬浮为例,我们说日线级别的磁悬浮指的是60日均线托底,上面是5、10、20、30这四根均线共震,这个共震点就是临界点,是磁悬浮形态向上突破的点,这个地方会收出标志性K线,同时成交量会放大,底下托着的是60单位均价线,当然不单是60单位均价线,如果是120、240单位均价线都托底就更好,级别越大越好,60单位均价线托底的磁悬浮和60单位均价线直接参与的共震,对于强度上来讲,效果是很接近的、力度是差不多的。 那么我们做多进场信号就有三种,一是共震,法则一,,二是磁悬浮,可以看做是一个形态,,磁悬浮可归纳为次一级共震,三是N型底,法则二和三,,做空进场信号也有三种,一是反震,法则六,,二是反悬浮,形态,,三是N型顶,法则七和八,。 做股票一定要先看周线图,小时级别以下的就不看了,至少用三级信号,如果用周线图,那就是二级进场信号,进场的级别越大,胜算越高。做期货、外汇一般 看小时图,顺便看一下15分钟图。有些朋友喜欢看1分钟5分钟图,其实越是小级别图,他的随意性就越大。所以做期货、外汇的朋友,最小进场信号是四级信号,也就是小时图进场,锁定盈利头寸至少用15分钟图,是小时级别的K510。 我们先看一下600005武钢股份,切换到周线图,前面我们已经讲了把长短周期均线联合作战,寻找高胜算的进场信号,已经把20单位均价线替换成了K510,用60单位均价线代表较长期趋势,用K510代表相对较短期趋势。这是武钢股份一个周线级别的共震,前复权,,2006年10月13日所在周是个标志性K线,我们看这个共震得到什么结论呢,就是短期趋势方向的均线K510和代表较长期趋势方向的均线60周均线,他们一开始就是同向的,这就是一个高胜算的进场信号,叫共震。那么第二种情况呢,就是我们所讲到的,他有回撤,先反向再同向,我们看到2007年7月27日所在周,这也是一个标志性K线,是看涨阳包星,他发生在上倾的30周均线之上,证明30周均线支撑有效, K510与60周均线线刚开始是同向的,后来回撤发生时,回撤可能三角形、拒形、旗形等,变成反向,现在标志性K线带动下又扭转为同向,这是回撤结束点,也是中途上车点或加码进场点。有人会说这个回撤怎么不到60周均线,只到了30周均线呢,大家看这个影不影响我们做多,30周均线有无高度的可靠性,所以在上升趋势中,他有可能回撤到10、20、30周均线,他们的交易价值是一样的。那么我们是不是非得等到这个标志性K线走完或过头再进场呢,是可以提前入场的,在标志性K线走到1/3或一半时就可进场,这样当标志性K线形成时,我们就有利润保护了。 对于周线图、月线图来讲,我们甚至不用20单位均价线来比较了,甚至也不用K510,我们就用5周均线和60周均价线来比较,因为5周均线已经高度稳定了, 他等于日线图的25日均线,大致相当于日线图上的20日均线,我们是不是反复说过,日线图的20日均线有高度的稳定性,所以这里我把10周均线摔开,只看5周均线,那么这个进场点可以改变为在共震点5周均线和60周均线同向并向上发散,这是第一个高胜算进场点。然后出现周线级别的调整,回撤,,5周均线勾头向下,5周均线与60周均线方向相反了,当5周均线再次勾头向上的时候,是不是意味着回撤结束,5周均线与60周均线由反向再同向时为高胜算进场点,这个点是不是比周线K510金叉还要早啊。其实还有一个精确的观察方法,不一定非要观察5周均线,5周均线毕竟观察不清楚,看日线图上的20日均线效果不是一样吗,视角可能有很多,日线图就是周线图的4倍放大镜。我们看2007年7月27日所在周标志性K线出来的时候,5周均线是不是勾头向上了,这个地方可以中途上车,因为此时牛市的气氛还在,5周均线拐头的时候,也就是5周均线的方向和60周均线的方向由相同再相反,当他再次同向的时候,这是一个高胜算的进场信号,是周线级别的二级信号,是中途上车点,也是加仓点。 有些朋友会问,那我也在找共震,为什么老失败呢,你失败的原因是,我们讲的共震是价格大副彪涨的必要条件,不是充分条件,有失败再所难免,其次,个股一定配合大盘,大盘的走势是什么样子呢,就像2005年6月6日大盘从998点上来,直到2007年10月17日的6124点这个大牛市,大盘的重心是不断上移的,走势非常强劲,大盘的推升为我们的个股操作提供了一个安全保护伞。现在的大盘有没有提供这种保护呢,我们感受不到,所以做股票左右为难。 有人会说,你这两招也太简单了吧,其实他就这么简单,大道至简啊。我们在图表上看到正确的,在实践中就应该这么操作,所见既所得。有些人说我当时可能 看不出来,或者看不到,不要紧,我们把标志性K线放到行情图表的最右端,你当时可能看不出来,但是你每次复盘分析图表研究的时候,你都这么做,让时光倒流,回到当时,你看得多了,时间久了,当他正在发生的时候,你不就能看出来了,要练就一双“火眼金睛”,总有一天你可以及时看出来的。 我们接着看,当他涨多了又发生了一次回撤,发生于2007年9月21日所在周,又带动5周均线向下走,与60周均线反向运行,三、四级信号用K510与60单位均价线比较,一、二级信号直接用5单位均价线与60单位均价线比较,,大家看2007.12.7所在周,从K线定式角度上他又是看涨阳包阴组合,而且发生在上倾的30周均线之上,带动5周均线上倾,这个信号反映在日线图上就是20日均线上倾,在日线图20日均线上倾之前,日线K510已经上倾多排,这个扩大图表是不是可以逐级观察啊。当5周均线由下倾扭转为上倾,再一次与60周均线同向时,这又是一个中途上车点或加码做多点。2007年7月27日所在周和2007年12月7日所在周的两个标志性K线所夹的图,也可以叫做N形底,就是格兰维移动平均线法则二。那你说在底下托着的不是60周均线啊,不一定非要是60周均线,30周均线也可以,道理相同。如果两根标志性K线,他们把30、60周均线打穿再上来,30、60周均线继续上倾,出现看涨K线定式,成交量由极度萎缩转为放大,后市继续看涨,照样会带动5周均线向上拐头与30、60周均线由反向扭转为同向,这就叫格兰维移动平均线法则三。 怎么判段大型的顶部,这个其实也不难,2008年1月18日所在周收出“乌云盖顶”,2008年2月22日所在周收出一个“高浪线”,然后又来一根阴线,叫做“看跌阴包弓”,再来一根阴线“阴包剑”,最终形成“双顶”。那么,我们怎样做空呢,这个 涨势已经吃完了,我们还想空他,因为我们发现了大型头部。 2008年5月23日所在周,这是标志性“看跌阴包阳”,因为他发生的位置刚好在30周均线盖头的地方,在20、30周均线死叉的地方,如果5、10、20、30、60周均线参与反震是周线最大必要条件的话,只有5、10、20、30周均线这四根参与的反震或准反震空排,是次大必要条件,有时只有5、10、20周均线参与就够了,这叫最小必要条件。这个地方虽然60周均线没有直接参与反震,但他已经从低位运行到高位,有走平的迹象,如果20、30周均线死叉跌下来向下走,60周均线是挡不住的,距离近是一方面,另外他从低位运行到高位,他已经“累”了,是会被打穿的。所以60周均线的支撑什么时候不会被打穿,什么时候会被打穿,你要是有经验的话,一看图就知道。那为什么前面2007年7月27日所在周2007年12月7日所在周,他边回踩60线的能力都没有,在30均线处就支撑住了,这一次为什么不行了呢,因为30、60周均线已经从低位运行到高位,所谓“强弩之末”。现在30周线已经由上倾逐渐走平,开始拐头向下,这是一个强大的向下灌压力量,大家对30周线究竟意味着什么,现在还缺乏感性认识,30周均线等于150日均线,基本就是半年线, 20周均线等于100日均线,大于60日线,这两个重要均线死叉空排,半年线盖头,60周均线是一定挡不住的。所以说这个阴包阳叫标志性看跌阴包阳,会带动5周均线下倾,和20、30周均线同向,这是个二级做空信号。因为标志性看跌阴包阳是看空的一个证据,30周均线由上倾开始走平又勾头向下,又是看空的一个证据,20周均线与30周均线死叉也是一个证据,最重要的证据是标志性看跌阴包阳带动5周均线下倾,5周均线方向和30周均线方向同向,可以融券做空,进场后至少用5周均线锁定,其实用周线K510更直观,用5周均线和20日均线效果一样,所以你 要把这些技术分析完全融会贯通,通达无碍,你就会在各个图表之间切换,小时、日、周、月线图,想看哪张看哪张,他们都是互相验证的,都能给你的操作提供信息证据,所以你的技术分析水平越高,你在盘面上看到的有特色的信息越多,我们称之谓“路标”,你是高手,你就会认识这些“路标”。 有些朋友他的技术不行,主要是K线定式没有学好,K线定式就是指K线与K线的位置关系,均线技术是均线与均线的位置关系,标志性K线定式是K线与均线的位置关系。我们这个交易系统是一个完整的交易体系,不是你想象那么简单,我有时候重视K线定式,有时候重视均线与均线的位置关系,有时候重视K线与均线的位置关系,我甚至还没有运用形态学啊,我也没有用成交量技术,这就够了。再给大家讲一下K线定式的用途,在2008.8.1日所在周,是一个看跌阴包阳,5周均线本来想走平,一根阴线又把他带下去了,没机会和10周线“握手”,这是个加码做空点,你要经常观察均线之间的位置关系,当周线级别的下跌趋势运行过长时,5周均线总是试图向10周均线靠拢或交叉,如果这时候出现标志性的看跌定式,带动5周均线再次张口,就是加码进场点,直到5周线拐头或锁不住了才出来。 再往后看,2010年1月8日所在周和前一根K线组成“乌云盖顶”,有看跌意味,而且是标志性看跌定式,因为他位于走平且向下勾头的30周线,叫标志性看跌乌云线,这种K线定式会带动5周均线下倾,也就是日线图的20日均线下倾,是三级信号,,现在是周线级别,是二级信号,用周线K510锁定,这就是大盘的势在起作用,上涨的时候是大盘在推动走牛,下跌呢大盘在走熊。如果大盘没有支持,我们这个交易系统就不会这么神奇,所以做个股一定要看大盘。 2010年11月12日所在周,K线形态带动5周均线下倾,5周均线又要和60 周均线方向一致了,这种情况下,大阴线带动5周均线下倾,同时收盘价抵达30周均线,势必会打穿30周均线,因为他离30周均线太近,30周均线是下倾的,5周均线有强大的稳定性,也是下倾的,理应做空,这波小行情也吃掉了,大小通吃。 现在到了一个临界点,2011年4月29日所在周,这是一个典型的头部定式,前面一个阳孕阳,在上涨途中出现就表明上涨乏力,但不一定转势,可能还能涨,接着出现了一个大阴线,一阴吃两阳,他上穿下倾的60周均线,又以看跌定式把他打穿,这是格兰维移动平均线法则八,进场做空。在这个趋势跟踪锁定盈利头寸系统运行中,我们看2011年7月22日所在周,又是一个标志性看跌定式,看跌阴包星,是加码做空点。2012年3月16日所在周,是一个典型的看跌定式,他说明看跌组合打穿了5、10、20周均线,30周均线压力有效,又是一个做空点,还空。 大家对圣杯系统在周均线上的运用有没有一个直观的感受了,有些人说都是二级信号,有没有三级信号的,毕竟二级比较少见,其实也不少,这次牛市和熊市是不是提供了很多次中途上车点,加码做多做空点,我们只要和他同步就行了,就像跳舞,大盘就是我们的舞伴,我们大致的跟上合拍就行了,哪怕我们是个拙劣的舞者,也能跳得差不多。 再看600028中国石化这支股票,我们看日线图,2005年12月6日所在周,这是根标志性K线,带动5、10、20日均线共震,K510与60日均线是同向的,其实也是个二级信号,进场后用K510锁定。一直锁到2006年1月11日的大阴线打穿K510,这时是否出来取决于二点,一是你个人的风险偏好,二是浮动利润的大小。而且下面有年线、半年线的参与,是不是就有胆子拿着了,接着后 面出现个刺透线,也叫看涨斩回线,接着又出现了看涨阳包星,再次带动5日均线上倾,随后,K510金叉多排,又和60日均线方向一致了,此时加码做多,也可以中途上车。 那么我到底以什么价位进场呢,以2006年1月17日这根阳线收盘价2.7进场,因为看K线定式是个看涨组合,不必等到K510金叉就可进场,因为K510比较平缓,我们就用20日均线锁定。当2006年3月7日以一根中阴线打穿20日均线带动K510空排,此时可出可不出,因为离上倾的60日均线较近,跌势有可能会夭折,没办法流畅的展开,当2006年3月13日看涨上拉线看涨组合确认60日均线支撑有效,于5日均线拐头向上又可进场。等到2006年4月17日这根标志性k线站起来的时候,我们就知道在大行情展开了,60日均线参与共震, 240日均线在底下托着,典型的三级共震并过头,后市必大涨。如果想灵120、 敏点,看小时图,小时图的周期是介于K510和20日均线之间,他相当于15日均线。小时图锁不住了出来。到2006年6月16日这个地方要小心,因为60日均线支撑不住,很有可能半年线能支撑得住,因为在一波牛市发展过程中,因为前面半年线、年线都参与共震了,我们就猜测他是一波牛市,而且依据猜测展开行动,后市的发展刚好验证了我们的猜测,这就是在预测中验证,在验证中预测,,60日均线、半年线、年线是一道强有力的拦截网,会使下跌趋势终结。当K510与120日均线再次同向时,又可以进场了。相比较的参照系是随时可变的,原理是一样的。这次有充足的利润保护,直接用20日均线锁定。锁定趋势反转可以用K线打穿20日均线,也可以用K510完全空排,任意一个,打穿在前,空排在后。到2007年3月22日标志性K线又带动5、10、20日均线共震,60日线已压不住,锁到2007年6月25日K510空排出来。2007年7月23日又 是标志性K线,是高确定性进场信号,K510锁定,进场做多。 现在看2008年1月17日这根标志性K线,这就是一个日线级别的标准反震,60日均线盖头,进场做空,下面的半年线也挡不住,太近是一方面,还有连续涨的位置太高了,在一个大牛市从山脚爬到山顶了,已有走平的迹象,走平就意味着向上的支撑力量在减弱,加上60日均线参与的反震,我们预测一定会打穿半年线,2008年1月17日这根标志性K线做空,K510锁定。K510锁不住了,我们也可允许他反抽到20日线,每到他反弹的时候,我们要关注K510的变动方向,到了2008年2月18日他的反弹还没有到60日均线,我们说一般情况下反弹目标是60日均线,但有时也会终止于20、30日均线,这时我们看到下倾的20日均线有压力,当5日均线下倾,再一次与60日均线同向时,可以进场做空,K510死叉是最后进场点。这就是股指期货的进场点,个股融券做空的大靠山。 我为什么敢于做空个股呢,除了个股本身形态走坏了以外,大盘处于一个确定性下跌趋势的起始端,这就是我们勇于做空的信心所在,也是我们做空个股的前提条件,所以你做空个股的进场点,最好是个股刚刚处于下跌趋势的起始点,同时也是大盘下跌趋势的起始点或者是大盘在下跌趋势运行途中,大盘不在下跌趋势,不能融券做空个股。这一下我们看看,是不是跌的就很严重,从2008年1月18日20.42元,如果用20日均线锁,一口气锁到2008年4月24日的11.24元,赚了一倍了,然后我们说趋势之后走盘局,如果我们的经验足够丰富的话的,这之后就会出现一个形态,也叫整理,也叫无趋势,这个无趋势是可以提前预估的,无趋势一般容易发生在比较淋利的趋势之后,这叫趋势之后走盘局,走盘局之后,如果他反转了,这是后面的趋势与前面的趋势方向相反,叫反转形态,如 果继续原来的趋势,那就叫中继形态。 我们多年做股票的思维是跟庄,其实呢庄家不是万能的,也不是无所不能的,他们也得随大势。我们所做的一切交易品种,背后所依靠的是大盘,那么大盘的靠山是谁呢,是基本情势。基本情势包含资金面、技术面和基本面,因为经济基本面不可能一夜之间就改变,所以趋势也不会在一夜之间就中断,把这句话应用到期货市场,就是商品的供求关系也不会一夜之间就改变。 怎么做股指期货呢,大家看一下2008年6月20日的这根剑形线和2008年6月23日的看跌阴弃剑,现在看23日的看跌阴弃剑,他带动5、10、20日均线继续往下走,这时候还需要等到K510死叉吗,5、10、20日均线都是和半年线同向的,你说为什么不看60日均线啊,因为60日均线走平,基本失去参考意义,没有支撑阻挡作用了,这时候我们就看半年线,20日均线走平向下,与半年线由反向转为同向,特别是最敏感的5日均线和半年线同向,这是不是股指期货的做空点,是不是个股融券的做空点,如果将来指数基金充许做空的话,也可以做空。所以股指期货进去之后,至少用5日均线锁定。 接着往下看,相似的一幕又出现了,2008年8月8日这根标志性的看跌下拖线,为什么说是标志性的看跌下拖线呢,因为看跌定式刚好发生在60日均线上,这代表60日均线的压力有效,然后紧跟着5日均线往下走,当K510的方向与60日均线反震,与半年线方向一致的时候,又是一个股指期货的进场点。2008年10月14日这根阴线也发生于60日均线之下,带动K510向下走,还可以做空,和前面两段是一回事。 我说了股票的最小进场信号是三级,做多或做空必须取得60日均线的支持,仅仅是5、10、20日均线的多排不足以作为进场依据,可以作为商品期货、外汇 的进场依据,他和小时图的多排、空排是完全等价的。当我们看到2009年1月20日这根标志性K线带动5、10、20日均线多排共震,可控仓做多,60日均线在上面,但是我们估计走不远,上了60日均线之后他遇到上方的半年线可能会遇阻回落,这是一个规律,当他回落时可能回踩半年线或60日均线处获得支撑,也可能回踩60日均线和半年线之区间获得支撑,成交量会极度萎缩,他如何提示获得支撑,回调结束呢,当成交量再次放大,同时收出看涨型K线定式,这就说明60日均线支撑有效,同时他还带动K510多排,是一个三级信号,可以进场做多。假设我们用20日均线锁定,这天2009年6月5日是不是锁不住了,可以出来也可以不出来,出来的理由是短期均线空排了,不出来的理由是60日均线太近,很有可能在此获得支撑。2009年6月18日又一次收出标志性K线,K510的方向又一次与60日均线一致了,同时5、10、20日均线共震,成交量再次放大,进场。2009年8月12日一根大阴线打穿20日均线,阴线实体较大,很有力度,出场。 你如果赚了一笔大钱,你就不要再做了,因为趋势之后走盘局,你前面做的那么顺利,可能后面就要回撤,出现形态、无趋势,他要折磨你。假如歇了一段时间,我们再看时,一根大阴线,如2010年1月20日,打穿了60日均线,带动5、10、20日均线空排,这是根标志性K线,是一个下跌的态势,可以做空。大家注意这个地方,我们看到两根标志性K线,一个是2010年4月16日,一个是2010年4月19日,按说这两根标志性K线都是做空进场点,那到底以哪根为准呢,要以前面那根,因为前面那根显然在价格上比后面的有优势,就算以后面的进场,你也不应该等到这根阴线完全形成进才进场,应该在这根阴线形成1/3、1/2处及时进场,或者是开盘的时候进场,开盘时有缺口。那么为什么2010年 4月16日就可进场做空呢,因为K510已经向下,5、10、20日均线反震,60日均线已经打穿,半年线、年线盖头向下,还有必要等到4月19日吗,我讲了那么多技术要素,那到底以什么信号为准呢,短期就看K510,长期在这里就看半年线、年线,或者把半年线、年线拿掉,60日均线朝下走,这种情况下K510早晚会运行到60日均线之下,这时进场,虽然有点提前,胜算还是很高的。 接着看,2011年4月22日这根标志性K线带动K510空排,打穿20、60日均线,下面的半年线、年线可能有支撑,但是不一定支撑得住,因为太近了,在其附近收了两根阳线,体现支撑,这个地方一定要高度的重视,你的技术体系不能那么浅薄,你要考虑到市场的复杂性,我们经常看到K510的死叉点位于60日均线之下,现在呢,他跑到60日均线之上了,这两种情况做空的价值是不是一样的啊,做期货的朋友注意一下,4月22日的标志性K线,打穿60日均线,带动K510死叉空排,正常情况下这个死叉点位于60日均线之下,现在他位于60日均线销上方,同时阴线打穿60日均线,这是高胜算做空定式,这简直就是我们的提款机。大家再看,2011年7月7日这根标志性K线,他干了什么事,是不是带动K510空排,刚好发生在60日均线处,20日均线太近,挡不住,所以他是60日均线支持的三级做空信号。 现在我们把系统扩展到大盘指数,看月线图。从1996年开始吧,1996年6月,这是传说中的标志性K线,是一个月线级别的共震。1999年5月,大家都知道的5.19行情,第一根月阳线出来的时候带动5月均线上倾,在这之前5月均线是下倾的,60月均线是上倾的,他们的方向相反,当5.19行情启动后,5月均线与60月均线再一次转为同向,这是一个月线级别的进场点,虽然我们跟踪日线图、周线图较多,但是我们在月线图上看到这种信号,对我们的持仓信心是一 个极大的鼓励,假如说你已经赚了一大笔钱,你正在犹豫是否再持有时,你一看月线图刚刚发出进场信号,5月均线刚刚由下倾扭转为上倾,与30、60月均线方向由不一致扭转为一致,那你就不必再考虑出局了,这个月线级别的趋势怎么也得维持一二个月吧。我们再看2000年1月出现了一个看涨阳包阴,体现了20、30月均线支撑有效,我们就知道春天又来了，这就是你懂K线定式的好处。同时这个看涨阳包阴带动5月均线上倾,再次同向了。2004年4月,看跌阴包阳意味着自2003年7月开始的反抽结束,证明60月均线压力有效,带动5月均线下倾,于60月均线一致,看跌。2005年3月出现的看跌阴包阳我们就知道后市继续不乐观,他位于下倾的月线K510之下,就意味着后市继续看跌。2011年7月,这是根标志性月K线带动5、10、20、30月线反震。 再分析一个外汇市场的例子,这是英镑美元,2000年2月4日所在周是标志性看跌阴包阳,又来一根阴线打穿了均线族,这时候会发生什么呢,他虽然刚开始跌的不太流畅,还有几个上影线,对空头也是严峻的考验,但是运行了几周之后我们发现K510是向下的,他和30、60周本来就是一致的,这里就是周均线级别的反震。 2001年1月12日所在周,又是看跌阴包星,我们有理由怀疑反弹已结束了,因为他的位置离60周均线不远,实际日线图已经到达了年线了,5周均线的方向与60周线又一致了,继续做空。这个底部是不是传说中的磁悬浮啊,长期均线20、30、60周均线在下托着走,K510从下向上走,这是格兰维移动法则一,上去之后他有个回踩,但是没有踩到位,中间有个厚度,这就表示他很强。他是从均线族由下上穿到上方,走了一个弧形,然后向上,这个图型要牢记在心,要像公式一样记在心里。这个图可以发生在月线图、周线图、日线图中。我们看这 是不是标志性K线啊,他带动K510多排并过头,前期调整的成交量萎缩,这个调整形态可以是矩形、三角形、旗形等,当我们看到2002年6月14日所在周这根标志性K线形成了一个完美周均线级别的磁悬浮,而且越过前期头部,我们就知道英镑要大涨了,这是一个做多的进场点。 2002年12月6日所在周是个看涨阳包阴,他想告诉的是30周均线支撑有效,后市继续看涨。从2003年2月7日所在周开始,5周均线向下走,与60周均线开始反向,当他向下与60周均线接近汇合时止跌了,出现看涨型K线定式,成交量会放大,当且仅当2003年4月25日所在周的标志性K线再次带动5周均线上倾,又和60周均线同步同向,做多的机会又来了。2003年4月25日所在周是标志性K线,他把5周均线由和60周均线先反向再次扭转为同向时,是做多进场点,然后用5周均线锁定。 2003年9月12日所在周,有些同学说19日那根是标志性K线,12日的不是,为什么说12日所在周就是标志性K线,因为他已经带动5周均线上倾了,虽然他已打穿了60周均线,但是我们依据格兰维移动平均线法则三,充许他打穿再上来,只要发生在60周均线上方或稍下方,只要5周均线向上拐头,又和60周均线方向一致,这还是做多进场点。我们依据这个信号进场做多,与看日线图5、10、20日均线先多排进场做多的原理是不一样的,日线图5、10、20线多排是三级进场信号,而这个是5周均线先与60周均线由同向变反向再同向,这是个二级进场信号,比三级信号的胜算要高得多,这时三级信号可做为一个观察行情的一个窗口,是个被包含的系统。所以有些人用三级信号进场有时赚有时亏,不知原因在哪。 2004年5月21日所在周又做多,2004年10月22日所在周继续做多,虽然我 们看的是周均线图,但不缺交易信号。2005年5月13日所在周,标志性K线带动5、10、20、30周均线反震,而60周均线在高位走平且离得太近,周均线反震力量之大,60周均线就有被打穿的可能,30周均线是半年线,他的反震不能不重视,进场做空。2005年9月16日所在周,这叫标志性的看跌组合,叫“变体黄昏星”,他刚好位于30、60周均线的死叉点,30、60周均线盖头,方向向下,后市会大跌,而且5周均线开始勾头向下,他原来是同30、60周均线方向相反,这时再次与30、60周均线方向一致,是高胜算做空定式,进场做空。2006年4月21日所在周,标志性阳线带动5、10、20、30周均线共震,60周均线有可能挡不住,突破的概率大。 2007年12月7日所在周,我们看到,下方的20、30周均线很有可能挡不住了,因为他是从底位运行到高位,一根中阴线带动周均线K510空排,大家对周均线K510空排一定要有高度的警惕性,周均线K510就相当于日线的60日均线,这个60日均线是不是很强大啊,K510死叉空排了,30周均线离得这么近,挡得住吗,2008年3月21日所在周,看跌阴包星,这个对多头很不利吧,这证明20、30周均线的压力有效,2008年8月1日和8日所在周,到底是1日进场还是8日进场呢,应该是前一根1日进场,后一根8日也可以,但是价格上是不是吃亏了,为什么前一根就可以啊,因为5周均线又和60周均线一致了,他原来是反向的,现在同向了,是一个典型的周线级别的反震。2008年10月3日所在周,看跌阴包星证明10周均线压力有效,后市看跌。 2011年1月22日所在周,这是一根弓形线,这根弓形线好在什么地方,他的上影线就证明10、20、30周均线的压力有效,特别是后面又来一根一样的,这好比1月22日市场给我们发了请帖,让我们进场做空,他怕我们没收到,又发 了一张,呵呵。那为什么这时不看60日均线了,60周均线走平,意义不大。那你们说做外汇用不用看周线图,周均线级别的进场信号多不多呢, 有些图如果看不懂,他后来也涨或跌,那就不操作,可以换其他品种,我们只操作看得懂的图形。 我们再看一下期货,豆粕1209合约,现在我给大家介绍四级进场信号,也就是5、10、20日均线所指示的短期趋势,不含60日均线,也就是小时图。四级进场信号是我们在期货、外汇市场掏金的法宝。现在我们看豆粕2011年12月16日是不是已经站上20日均线了,紧跟着12月19日随着趋势的强化,他越过60日均线后回落,在30日均线获得支撑,这种走势非常强劲,这是一个N形底,用30日均线代替60日均线,既然日线图上这么走,小时图走好没有,切换到小时图,这根标志性K线是12月16日,可见日线图上的标志性K线一定也是小时图上的标志性K线,出现标志性K线多单要敢于进场,当他走到这时,小时图遭到破坏,60日线被打穿了,这就对应日线图上回踩30日线的地方。那么我们用什么锁定呢,,不太流畅的用前三根均线锁定,流畅的用前二根锁定,后面会有很多标志性K线,凡是中途上车或加码的,都要加在标志性K线上,不是标志性K线不能加仓,你加仓,十次有九次你就会倒酶。2月17日的9点是标志性K线,他带动前四根均线共震,你不一定要得到他走完了才加仓,走一半时就可进场。再看玉米1209小时图,12月9日这个标志性K线进场做多,也对应日线图12月9日的进场点,带动5、10、20均线多排了。在标志性K线带动下短期均线与60线再次同向时,是加码进场点。 再谈一下资金管理,期货的资金管理分四级控仓,0.25-0.5-1-2,初始头寸单品种杠杆倍率0.25倍,适用于四级信号,小时级别,。比如塑料,如果只有20万 资金,建仓一手塑料,就是0.25倍杠杆,因为一手塑料的市值是5万,相对于20万资金是1/4。但有些品种比较大,不便分割,比如棉花,他的价格是2万,一手5吨,市值10万,如果只有20万资金,你要做就是0.5倍杠杆,就不是轻仓了,叫较重仓,属三级控仓。再如铜,30万的市值,有30万的资金,要做就是1倍杠杆,叫重仓,属二级控仓。如果只有15万资金,初始头寸建仓一手铜,就是2倍杠杆,是极重仓,属一级控仓,建议最好不要用,初始头寸单品种2倍杠杆是极限。因为这都是一个品种,我们通常至少建仓4个品种,如果还有其他品种,合并头寸太大,外汇乘以2,0.5-1-2-4,8倍高手才能用,股票除以2,0.125-0.25-0.5-1,初始头寸的单只股票用0.125倍,品种不能超过4只。 所以我们这套系统不仅仅通用于大盘指数、股指期货,也通用于个股、商品期货、外汇,是一套万能的系统,因为他就是市场本身,是市场的影子,通杀一切金融市场,堪称“圣杯”。