天津2017年上半年期货从业资格：其他利率类衍生品试题

天津2017年上半年期货从业资格：其他利率类衍生品试题 天津2017年上半年期货从业资格:其他利率类衍生品试题 一、单项选择题(共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1、某一期权标的物市价是95.45点，以此价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EUBIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是__。 A(1250美元 B(-1250美元 C(12500美元 D(-12500美元 2、期货公司与客户对交易结算结果的方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，期货公司应承担的赔偿额()。 A(不超过损失的50% B(不超过损失的20% C(不超过损失的80% D(不超过损失的60% 3、统一、严格的监管。 A(英国 B(新加坡 ————————————————————————————————————————————————————— C(美国 D(日本 4、中国期货业协会是()。 A(事业单位 B(企业法人 C(社会团体法人 D(从事期货经营的机构 5、期货公司高级管理人员在申请任职资格时，必须提交()名 推荐人的书面推荐意见。 A(3 B(2 C(5 D(1 6、《期货从业人员执业行为准则》自()施行。 A(2003年7月1日 B(2003年7月10日 C(2003年6月30日 D(2003年7月31日 7、期货公司办理()事项，国务院期货监督管理机构应当自受 理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。 A(变更注册资本 B(变更公司形式 —————————————————————————————————————————————————— ——— C(破产 1 D(变更3%以上的股权 8、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时，应()。 A(及时向主管部门报告 B(公平对待该投资者 C(及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用风险 D(了解投资者的投资目标 9、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在()内向期货公司提出书面异议。 A(交易完成15日 B(交易完成30日 C(收到结算报告的当天 D(期货经纪约定的时间 10、期货交易所中层管理人员的任免应报()备案。 A(中国期货业协会 B(本交易所会员大会 C(本交易所理事会 D(中国证监会 11、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理()。 A(不准许该副总经理兼职 ————————————————————————————————————————————————————— B(可以批准该副总经理兼职 C(无权批准该副总经理兼职 D(可以助其以调用的形式进行兼职 12、1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是__。 A(3月份铜期货合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨 B(3月份铜期货合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变 C(3月份铜期货合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了170元/吨 D(3月份铜期货合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨 13、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。对于林某的行为，期货业协会有权根据具体情况给予()的惩戒。 A(训诫 B(公开谴责 C(撤销其从业资格 ————————————————————————————————————————————————————— D(行政处罚 14、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于()万元。 A(200 B(50 C(160 D(240 15、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4 2 月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%;投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是__。 A([1606，1646] B([1600，1640] C([1616，1656] D([1620，1660] 16、分立的说法，不正确的是()。 A(期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新————————————————————————————————————————————————————— 设的期货交易所承继 B(期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C(期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除 D(期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继 17、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。 A(风险较低 B(成本较低 C(收益较高 D(保证金要求较低 18、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为__时，可以获得最大赢利。 A(14800点 B(14900点 C(15000点 D(15250点 19、期货公司、期货从业人员、交割仓库进行期货业务中的违法行为的行政处罚，由()决定。 A(中国工商行政管理总局 B(中国证监会 ————————————————————————————————————————————————————— C(中国人民银行 D(中国期货业协会 20、客户交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，穿仓造成的损失，期货公司()。 A(不承担责任 B(承担次要赔偿责任 C(承担主要赔偿责任，最高不超过80% D(全部承担赔偿责任 21、操作上保守稳健，目的在于取得长期稳定的低风险收益的基金是__。 A(共同基金 B(对冲基金 C(商品投资基金 D(套利基金 22、下列选项中，不属于期货公司申请设立营业部时，应向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的材料的是()。 A(拟设立营业部的决议文件 B(申请日前6个月月末的风险监管报表 C(营业部的#管理#文本 3 D(拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件 ————————————————————————————————————————————————————— 23、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是()。 A(自然人 B(国有企业 C(投机客户 D(期货交易所会员 24、2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。 该厂__5月份豆粕期货合约。 A(买入100手 B(卖出100手 C(买入200手 D(卖出200手 25、美元较欧元贬值，此时最佳策略为__。 A(卖出美元期货，同时卖出欧元期货 B(买入欧元期货，同时买入美元期货 C(卖出美元期货，同时买入欧元期货 D(买入美元期货，同时卖出欧元期货 二、多项选择题(共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意) 1、期货交易所章程中应当载明的事项包括()。 A(设立目的和职责 B(名称、住所和营业场所 ————————————————————————————————————————————————————— C(注册资本及其构成 D(对会员的纪律处分 2、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制()，并及时公布。 A(周报表 B(月报表 C(季度报表 D(年报表 3、在我国，交割仓库不得有()行为。 A(出具虚假仓单 B(违反期货交易规则，限制交割商品的入库、出库 C(泄露与期货交易有关的商业秘密 D(违反国家有关规定参与期货交易 4、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题: 如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是()。 A(甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达3年 B(乙取得博士学位，曾经在银行工作5年，准备参见期货从业人员资格考试 C(丙大专毕业，曾经在某公司担任10年的会计 ————————————————————————————————————————————————————— D(丁本科毕业，此前从事了6年的律师工作，现已具有期货从业人员资格 5、关于侵权行为责任的正确描述有()。 4 A(期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担 B(期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失 C(期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80% D(期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任 6、暂停期货从业人员从业资格6个月至12个月的情形包括()。 A(期货从业人员拒绝中国期货业协会调查或检查 B(期货从业人员获取不正当利益 C(期货从业人员向投资者隐瞒重要事项 D(期货从业人员违反保密义务，泄露、传递他人未公开的重要信息 7、变更或者终止结算的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起3个工作日内向()报告。 A(协议双方住所地的中国证监会派出机构 B(期货交易所 ————————————————————————————————————————————————————— C(中国期货业协会 D(期货保证金安全存管监控机构 8、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，()。 A(客户有权不予认可 B(客户可以予以追认 C(非受托人承担赔偿责任，期货公司承担一般赔偿责任 D(期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任 9、监事和高级管理人员的任职资格的情形有()。 A(因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年 B(因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年 C(因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年 D(国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员 10、下列关于中国证监会的表述中正确的有()。 A(依法对期货公司进行监督管理 B(无权对期货公司分支机构进行监督管理 ————————————————————————————————————————————————————— C(中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理 D(中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理 11、期货交易所应当及时公布上市品种合约的__。 A(成交量 B(成交价 C(持仓量 5 D(最高价与最低价、开盘价与收盘价 12、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题: 该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是()。 A(张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定 B(该期货公司注册资本不符合法律规定 C(张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定 D(该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定 13、下列关于基差的说法，正确的有__。 ————————————————————————————————————————————————————— A(套期保值的效果主要由基差的变化决定 B(基差=期货价格-现货价格 C(特定的交易者可以拥有自己特定的基差 D(正向市场中，基差为正值 14、下列关于期货交易所的说法，正确的有()。 A(期货交易所结算会员的结算业务资格由期货交易所批准 B(期货交易所可以实行会员分级结算制度 C(实行会员分级结算制度的期货交易所会员由初级会员和高级会员组成 D(期货交易所会员不能是个人 15、期货从业人员应当遵守的职业包括()。 A(诚实守信，恪尽职守，促进机构规范运作，维护期货行业声誉 B(以专业的技能，谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务，保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益 C(向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得作出不当承诺或者保证 D(当自身利益或者相关利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，及时向客户进行披露，并且坚持客户合法利益优先的原则 16、商品投资基金的类型有__。 A(公募期货基金 ————————————————————————————————————————————————————— B(私募期货基金 C(个人管理期货账户 D(集体管理期货账户 17、期货公司及其营业部有()行为的，根据《期货交易管理条例》第70条处罚。 A(按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理 B(未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金 C(对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益 D(以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定 18、期货交易所会员享有的权利包括()。 A(参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B(按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C(联名提议召开会员大会 D(按照规定转让会员资格 19、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有()。 6 A(代理客户从事期货交易 B(进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易 ————————————————————————————————————————————————————— C(收付、存取或划转期货保证金 D(挪用客户的期货保证金 20、期货交易所会员管理办法的内容应当包括()。 A(会员资格的取得条件 B(会员资格的终止条件 C(对会员的监督管理 D(会员资格的取得程序 21、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有()。 A(中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施 B(中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示 C(中国证监会可以向期货交易所派驻督察员 D(中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用 22、期货公司超出客户指令价位的范围，将()的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另约定的除外。 A(高于客户指令价格卖出 B(高于客户指令价格买入 C(低于客户指令价格卖出 D(低于客户指令价格买入 ————————————————————————————————————————————————————— 23、《期货从业人员执业行为准则(修订)》对从业人员的基本要求和规定有()。 A(执业纪律 B(专业胜任能力 C(职业品德 D(职业创新能力 24、期货公司风险监管指标包括()。 A(净资本与净资产的比例 B(流动资产与流动负债的比例 C(负债与净资产的比例 D(规定的最低限额的结算准备金要求 25、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括()。 A(申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准 B(具有从事金融期货经纪业务的详细计划 C(控股股东净资产不低于人民币5000万元 D(符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定 7 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