外国债券成交申报媒体资料格式

外国债券成交申报媒体资料格式 外國債券成交申報媒體資料格式 Tran10 附件二 2009.10.22 一、欄位彙總說明 欄 位 格 式 型態 位置 附 註 9(7) 1-7 申報日期 數字 民國年(YYYMMDD),須為當日。 請依據證券商代號填報。 X(4) 8-11 證券商代號 文字 9(7) 12-18 成交日期 數字 民國年(YYYMMDD) X(1) 19 文字 境外,F,營業處所,C 成交序號 範圍從 00001~99999、A0001~Z9999(流X(5) 20-24 文數字 水號,不得重覆) 1=外國法人,含我國企業之國外子公 X(1) 25 交易對象別 文數字 司,、2=外國自然人、3=國內法人、4=國 內自然人、5=其他,如基金, 1=買進,或承作附賣回,、2=賣出,或承X(1) 26 買賣別 文數字 作附買回, 1=買賣斷、2=附條件-承作、3=附條件-X(1) 27 交易類別 文數字 到期 ISIN Code X(12) 28-39 債券代號 文數字 1=隔 夜 2=2-10天 3=11-20天 X(1) 4=21-30天 5=31-60天 6=61-90天 40 附條件約定天數 文數字 7=91-180天 8=180天以上 最高成交殖利率/百元價 不含小數點,右靠左補 0 9(3)V9(4) 41-47 數字 (附條件約定利率) 利率單位,% 最低成交殖利率/百元價 不含小數點,右靠左補 0 9(3)V9(4) 48-54 數字 (附條件約定利率) 利率單位,% 加權平均 不含小數點,右靠左補 0 9(3)V9(4) 55-61 成交殖利率/百元價 數字 利率單位,% (附條件約定利率) 1X(3) 62-64 交易幣別 文字 路透社幣別代碼三碼,表A, 9(12)V9(2) 65-78 原幣別總成交金額 數字 > 0,不含小數點,右靠左補 0 9(12)V9(2) 79-92 原幣別總成交面額 數字 > 0,不含小數點,右靠左補 0 9(12)V9(2) 93-106 新台幣換算總成交金額 數字 > 0,不含小數點,右靠左補 0 9(12)V9(2) 107-120 新台幣換算總成交面額 數字 > 0,不含小數點,右靠左補 0 9(6) 121-126 總成交筆數 數字 > 0,整數,右靠左補 0 1 x0d0a x0d0a X(2) 127-128 文字 【註】1、國際貨幣代碼一覽表分別如附件表A。 二、資料內容,固定長度,128 位元組。 三、檔案結構,傳輸必須為 LINE SEQUENTIAL FILE (必須含 x0d0a) 。 四、傳輸時間,營業日 9:00 , 17:00。逾時不得更改已傳輸之資料。 五、傳輸方式 1. 證券商總、分公司交易由總公司合併申報。 2. 每日進行檔案傳輸前,須將資料存入規定之檔案名稱內,一次傳送完畢,若發現傳輸內容錯 誤或資料不完整時,得重新傳輸,惟本中心作業時,僅處理最後一版檔案,後檔案將覆蓋前 傳檔案,。 3. 證券商應於於規定時間內將當日成交資料傳送至本中心。若為傳輸時間結束後成交之交易, 應於成交後之次一營業日內傳送完成。 4. 另為增加作業彈性,證券商若發生線路問題或其他不可抗力之原因,本中心提供替代申報方 式,證券商可於成交當日以電子郵件方式傳輸檔案或至本中心借用機器辦理申報。 六、檔案名稱,資料檔名為Tran 10,即自行買賣外國債券成交申報。 2 七、以下就各種狀況說明各欄位之規則 買賣斷成交申報 欄 位 格 式 位置 說 明 9(8) 申報日期 1-7 必填 民國年(YYYMMDD) ,須為當日。 請依據證券商代號填報。 X(4) 交易商代號 8-11 必填 ,例如 980T:元大證券, 9(7) 成交日期 12-18 必填 民國年(YYYMMDD) X(1) 19 必填 境外,F,營業處所,C 成交序號 A0001~Z9999(流範圍從 00001~99999、X(5) 20-24 必填 水號,不得重覆) 1=外國法人,含我國企業之國外子公 X(1) 25 必填 交易對象別 司,、2=外國自然人、3=國內法人、4= 國內自然人、5=其他,如基金, X(1) 買賣別 26 必填 1=買 2=賣 X(1) 交易類別 27 必填 1=買賣斷 X(12) 28-39 ISIN Code 債券代號 必填 X(1) 附條件約定天數 40 空白 最高 9(3)V9(4) 41-47 必填 1. > 0,不含小數點,右靠左補 0 成交殖利率/百元價 2. 最高 >= 加權平均 >= 最低 最低 3. 若債券為浮動利率債券,以百元價申報, 9(3)V9(4) 48-54 必填 成交殖利率/百元價 否則以殖利率申報,利率單位,%,例如,加權平均 成交殖利率3.75%,請填0037500, 9(3)V9(4) 55-61 必填 成交殖利率/百元價 62-64 必填 X(3) 交易幣別 路透社幣別代碼三碼 9(12)V9(2) 65-78 原幣別總成交金額 必填 > 0,不含小數點,右靠左補 0 9(12)V9(2) 79-92 原幣別總成交面額 必填 9(12)V9(2) 93-106 必填 新台幣換算總成交金額 > 0,不含小數點,右靠左補 0 9(12)V9(2) 107-120 必填 新台幣換算總成交面額 9(6) 121-126 總成交筆數 必填 > 0,整數,右靠左補 0 x0d0a X(2) x0d0a 127-128 必填 3 附條件-承作 成交申報 欄 位 格 式 位置 說 明 9(8) 申報日期 1-7 必填 民國年(YYYMMDD) ,須為當日。 請依據證券商代號填報。 X(4) 8-11 交易商代號 必填 ,例如 980T:元大證券, 9(7) 12-18 成交日期 必填 民國年(YYYMMDD,右靠左補 0) X(1) 19 必填 境外,F,營業處所,C 成交序號 A0001~Z9999(流範圍從 00001~99999、X(5) 20-24 必填 水號,不得重覆) 1=外國法人,含我國企業之國外子公 X(1) 25 必填 交易對象別 司,、2=外國自然人、3=國內法人、4= 國內自然人、5=其他,如基金, X(1) 26 買賣別 必填 1=買,承作附賣回, 2=賣,承作附買回, X(1) 27 交易類別 必填 2=附條件-承作 X(12) 債券代號 28-39 必填 ISIN Code 1=隔 夜 2=2-10天 3=11-20天 X(1) 4=21-30天 5=31-60天 6=61-90天 附條件約定天數 40 必填 7=91-180天 8=180天以上 最高 9(3)V9(4) 41-47 必填 1. > 0,不含小數點,右靠左補 0 附條件約定利率 2. 利率單位,%,例如,成交殖利率3.75%,最低 請填0037500, 9(3)V9(4) 48-54 必填 附條件約定利率 3. 最高 >= 加權平均 >= 最低 加權平均 9(3)V9(4) 55-61 必填 附條件約定利率 62-64 X(3) 必填 交易幣別 路透社幣別代碼三碼 9(12)V9(2) 65-78 原幣別總成交金額 必填 > 0,不含小數點,右靠左補 0 9(12)V9(2) 79-92 原幣別總成交面額 必填 9(12)V9(2) 93-106 必填 新台幣換算總成交金額 > 0,不含小數點,右靠左補 0 107-120 9(12)V9(2) 必填 新台幣換算總成交面額 9(6) 121-126 總成交筆數 必填 > 0,整數,右靠左補 0 x0d0a X(2) 127-128 x0d0a 必填 4 5 附條件-到期 成交申報 欄 位 格 式 位置 說 明 9(8) 申報日期 1-7 必填 民國年(YYYMMDD) ,須為當日。 請依據證券商代號填報。 X(4) 8-11 交易商代號 必填 ,例如 980T:元大證券, 9(7) 12-18 成交日期 必填 民國年(YYYMMDD,右靠左補 0) X(1) 19 必填 境外,F,營業處所,C 成交序號 A0001~Z9999(流範圍從 00001~99999、X(5) 20-24 必填 水號,不得重覆) 1=外國法人,含我國企業之國外子公 X(1) 25 必填 交易對象別 司,、2=外國自然人、3=國內法人、4= 國內自然人、5=其他,如基金, X(1) 26 買賣別 必填 1=買,附買回到期, 2=賣,附賣回到期, X(1) 27 交易類別 必填 3=附條件-到期 X(12) 債券代號 28-39 必填 ISIN Code X(1) 附條件約定天數 40 空白 最高 9(3)V9(4) 41-47 必填 成交殖利率/百元價 最低 填滿0 9(3)V9(4) 48-54 必填 成交殖利率/百元價 加權平均 9(3)V9(4) 55-61 必填 成交殖利率/百元價 必填 X(3) 62-64 交易幣別 路透社幣別代碼三碼 9(12)V9(2) 原幣別總成交金額 65-78 必填 > 0,不含小數點,右靠左補 0 9(12)V9(2) 原幣別總成交面額 79-92 必填 9(12)V9(2) 93-106 必填 新台幣換算總成交金額 > 0,不含小數點,右靠左補 0 9(12)V9(2) 107-120 必填 新台幣換算總成交面額 9(6) 總成交筆數 121-126 必填 > 0,整數,右靠左補 0 x0d0a X(2) x0d0a 127-128 必填 6 7