《概率论与数理统计》课件之15

null§ 4.4§ 4.3 协方差和相关系数问题 对于二维 r.v. (X ,Y ):已知联合分布边缘分布 对二维 r.v. 除每个 r.v.各自的概率特 性外, 相互之间可能还有某种联系.数便反映了 r.v. X , Y 之间的某种关系.§ 4.4怎样用一个数去反映这种联系?定义 称为 X ,Y 的协方差. 记为 定义定义若D (X ) > 0, D (Y ) > 0 ,称为X ,Y 的 相关系数，记为nullnull 若 ( X ,Y ) 为离散型，若 ( X ,Y ) 为连续型， 协性质协性质协方差的性质 null相关系数的性质 即Y 与X 有线性关系的概率等于1，null X , Y 不相关X ,Y 相互独立X , Y 不相关若 ( X , Y ) 服从二维正态分布，X , Y 相互独立X , Y 不相关