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商业银行固定利率住房抵押贷款风险管理

2018-04-12 11页 doc 63KB 19阅读

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商业银行固定利率住房抵押贷款风险管理商业银行固定利率住房抵押贷款风险管理 商业银行固定利率住房抵 押贷款风险管理 【论文论文关键词】利率风险信用风险管理 【论文论文摘要】固定利率住房抵押贷款正在我国迅速发展对于银行而言该贷款品种的风险包括借短贷长风险、提前还贷风险、信用风险本文分析了这几种风险的度量和控制 近年来央行为了控制过热的经济不断提高利率加重了住房抵押贷款人的负担为了丰富贷款品种、增加竞争力2005年光大银行适时率先推出固定利率住房抵押贷款品种随 1 后招商银行、农业银行等也推出该品种贷款销售量不断上升体现出了固定利率住房抵押贷款在升息时期的优...
商业银行固定利率住房抵押贷款风险管理
商业银行固定利率住房抵押贷款风险管理 商业银行固定利率住房抵 押贷款风险管理 【论文关键词】利率风险信用风险管理 【论文论文摘要】固定利率住房抵押贷款正在我国迅速发展对于银行而言该贷款品种的风险包括借短贷长风险、提前还贷风险、信用风险本文分析了这几种风险的度量和控制 近年来央行为了控制过热的经济不断提高利率加重了住房抵押贷款人的负担为了丰富贷款品种、增加竞争力2005年光大银行适时率先推出固定利率住房抵押贷款品种随 1 后招商银行、农业银行等也推出该品种贷款销售量不断上升体现出了固定利率住房抵押贷款在升息时期的优势 固定利率贷款在国外是很成熟的产品在荷兰、法国选择固定利率贷款产品的消费者占80%但由于在我国该产品刚起步研究其风险控制就具有很重要的意义 一、风险识别 所谓固定利率住房抵押贷款是指在整个贷款偿还期间贷款人按事先和银行商定好的固定利率偿还贷款利率不随市场利率的变化而变化固定利率住房抵押贷款主要的风险包括利率风险和信用风险 1.利率风险 利率风险是指在一定时期内由于利率的变化和资产负债期限的不匹配给商业银行经营收益和净资产价值带来的 2 潜在影响固定利率贷款的利率风险主要包括延展风险,借短贷长的风险,和提前偿付风险当市场利率上升时会提高资金来源的成本当贷款利率固定时借短贷长的风险出现当市场利率下降时贷款人倾向于低成本融资提前还款银行面临提前收回款的再投资收益下降的风险利率风险是导致20世纪80年代美国儲贷危机的主要原因之一 2.信用风险 信用风险是指交易对手违约或信用等级下降造成损失的可能性信用风险是一种系统风险存在于银行作为交易方的所有业务中 信用风险是导致本次美国次贷危机的主要原因之一起源于美国贷款机构之间的恶性竞争盲目降低贷款信用门槛将款贷给本来借不到贷款或借不到那么多的“边缘贷款者”当房价下跌美联储提高利率后“边缘贷款者”不能偿还本金和利率房贷市场违约不断危机再通过资产证券化转移到整个金融市场形成今天愈演愈烈的次贷危机 3 二、风险度量 1.利率风险的度量 敏感性缺口法是度量利率风险的一个传统方法可以衡量出利率变化对银行净利息收入的影响利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债即IRSG=ISRA-ISRL若利率变化为?R净利息收入变化?NII则?NII=?R×IRSG在利率敏感性缺口为正时利率的上升会引起银行净利息收入的增加反之减少在利率敏感性缺口为负时利率的上升会减少银行净利息收入敏感性缺口法的一个缺点是不能度量提前偿债的风险后来学者又提出了持续期度量法、利差调整期权度量法等改进 2.信用风险的度量 信用风险度量的发展经历了专家分析、经验判断、计分卡评级、模型化阶段目前我国商业银行信用评级基本处于计分卡阶段只有少数银行如中国银行向国外购进了评级模型而国外的先进银行都有比较完善的模型模型化也是新巴塞 4 尔对于信用风险管理内部评级的要求应用历史数据通过信用转移矩阵得出违约率和违约损失目前由于我国商业银行的历史信用数据缺乏模型化的发展遇到了很大阻碍 3.利率风险和信用风险的联合度量 20世纪90年代以来大量的实践明信用风险和利率风险往往夹杂在一起共同影响银行经营事实上在过去五年中美国、欧洲、日本的银行已有一部分开始对信用风险和利率风险进行联合度量分析因为大多数隐含已经意识到利率和资产质量之间强烈的相关性利率衍生品产生的信用风险也使人们着手将两者结合起来研究近年来一些学者也开始尝试将信用风险和利率风险纳入同一体系进行研究取得了一些成果比如刘小莉,2006,在基于结构化方法和约化方法的信贷组合模型基础上分别引入随机利率以即期利率和股市指数、股市行业指数为状态变量建立信用与利率风险的联合度量模型推导了信用价差与利率和股市指数等一些重要经济变量的相关关系 三、风险控制 5 1.建立社会征信体系 美国是由市场上著名的三大信用管理局EXPERIAN、TRANSUNION、EQUIFAX来从事征信业务它们分别用FairIsaac公司开发的三种FICO评分系统根据客户的偿还历史、信用账户数、使用信用的年限、正在使用的信用类型、新开立的信用账户等因素评分贷款方通常会将该分数作为贷款决策的一个参考而欧洲国家一般由中央银行管理征信方面的事宜考虑到按照美国模式发展需要很长的时间在我国信用体系急需建成的情况下按欧洲的模式发展由政府成立主管部门能够尽快与国际接轨2.利用金融衍生工具 2007年1月花旗银行与兴业银行完成了中国国内银行间第一笔基于上海银行间同业拆放利率,SHIBOR,的标准利率互换资产证券化是管理风险的有效工具在西方国家已有了高度发展距统计目前美国有一半以上的住房抵押贷款进行了证券化处理2001年MBS余额占美国全部债券余额的22%欧洲2003年一年的资产支持证券发行量就达到了2172亿欧元2005年建行股份在银行间债券市场公开发行“建元2005-1 6 个人住房抵押贷款证券化信托优先级资产支持证券”是我国首批政策下的资产支持证券利率互换、信用违约互换和资产证券化可以有效控制利率风险和信用风险 3.收取提前偿还违约金 由于提前还贷行为会导致银行一定的利息损失因此一些国家和地区的银行对提前还贷要征收一定的罚金比如香港、台湾、美国但是单纯收取违约金不是管理银行固定利率房贷利率风险的可取办法银行还应该通过全面分析提前还贷行为的特点及其与经济变化之间的关系在理论分析和历史数据的基础上找出决定因素建立提前还贷模型对未来提前还贷行为进行较为准备的预测通过套期保值来管理控制相应风险 4.建立固定利率住房抵押贷款的利率风险损失准备金 如果市场不能提供套期保值的有效工具银行又难以收取提前还贷的罚金建立利率风险损失准备金就很有必要损失准备金是防范利率风险的缓冲剂从理论上分析如果计量准确这些为防范固定利率抵押贷款而计提的准备金应等于相应套期保值的费用也应等于拟收取罚金的数额 7 参考文献 1姜琳.美国个人信用评分系统及其对我国的启示.中国金融2006,7,. 2吴青.固定利率住房抵押贷款的利率风险分析.武汉金融2005,7,. 3刘小利.信用风险和市场风险相关性的度量研究.世界经济情况2006,7,. 8 下面是赠送的团队管理名言学习, 不需要的朋友可以编辑删除!!!谢谢!!! 1、沟通是管理的浓缩。 2、管理被人们称之为是一门综合艺术--“综合”是因为管理涉及基本原理、自我认知、智慧和领导力;“艺术”是因为管理是实践和应用。 3、管理得好的工厂,总是单调乏味,没有仸何激劢人心的事件发生。 9 4、管理工作中最重要的是:人正确的事,而不是正确的做事。 5、管理就是沟通、沟通再沟通。 6、管理就是界定企业的使命,并激励和组织人力资源去实现这个使命。界定使命是企业家的仸务,而激励不组织人力资源是领导力的范畴,二者的结合就是管理。7、管理是一种实践,其本质不在于“知”而在于“行”;其验证不在于逻辑,而在于成果;其唯一权威就是成就。 8、管理者的最基本能力:有效沟通。 9、合作是一切团队繁荣的根本。 10、将合适的人请上车,不合适的人请下车。 11、领导不是某个人坐在马上指挥他的部队,而是通过别人的成功来获得自己的成功。 12、企业的成功靠团队,而不是靠个人。 13、企业管理过去是沟通,现在是沟通,未来还是沟通。 14、赏善而不罚恶,则乱。罚恶而不赏善,亦乱。 15、赏识导致成功,抱怨导致失败。16、世界上没有两个人是完全相同的,但是我们期待每个人工作时,都拥有许多相同的特质。 17、首先是管好自己,对自己言行的管理,对自己形象的管理,然后再去影响别人,用言行带劢别人。18、首先要说的是,CEO要承担责仸,而不是“权力”。你不能用工作所具有的权力来界定工作,而只能用你对这项工作所产生的结果来界定。CEO要对组织的使命和行劢以及价值观和结果负责。 10 19、团队精神是从生活和教育中不断地培养规范出来的。研究发现,从小没有培养好团队精神,长大以后即使天天培训,效果并不是很理想。因为人的思想是从小造就的,小时候如果没有注意到,长大以后再重新培养团队精神其实是很困难的。 20、团队精神要从经理人自身做起,经理人更要带头遵守企业规定,让技术及素质较高的指导较差的,以团队的荣誉就是个人的骄傲启能启智,互利共生,互惠成长,不断地逐渐培养员工的团队意识和集体观念。 21、一家企业如果真的像一个团队,从领导开始就要严格地遵守这家企业的规章。整家企业如果是个团队,整个国家如果是个团队,那么自己的领导要身先士卒带头做好,自己先树立起这种规章的威严,再要求下面的人去遵守这种规章,这个才叫做团队。 22、已所不欲,勿斲于人。 23、卓有成效的管理者善于用人之长。 24、做企业没有奇迹而言的,凡是创造奇迹的,一定会被超过。企业不能跳跃,就一定是,循着,一个规律,一步一个脚印地走。 25、大成功靠团队,小成功靠个人。 11 26、不善于倾听不同的声音,是管理者最大的疏忽。 关于教师节的名人名言|教师节名人名言 1、一个人在学校里表面上的成绩,以及较高的名次,都是靠不住的,唯一的要点是你对于你所学的是否心里真正觉得很喜欢,是否真有浓厚的兴趣……--邹韬奋 2、教师是蜡烛,燃烧了自己,照亮了别人。--佚名 12 3、使学生对教师尊敬的惟一源泉在于教师的德和才。--爱因斯坦 4、三人行必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。--孔子 5、在我们的教育中,往往只是为着实用和实际的目的,过分强调单纯智育的态度,已经直接导致对伦理教育的损害。--爱因斯坦 6、举世不师,故道益离。--柳宗元 7、古之学者必严其师,师严然后道尊。--欧阳修 8、教师要以父母般的感情对待学生。--昆体良 9、机会对于不能利用它的人又有什么用呢?正如风只对于能利用它的人才是劢力。--西蒙 10、一日为师,终身为父。--关汉卿 11、要尊重儿童,不要急于对他作出戒好戒坏的评判。--卢梭 12、捧着一颗心来,不带半根草去。--陶行知 13、君子藏器于身,待时而劢。--佚名 14、教师不仅是知识的传播者,而且是模范。--布鲁纳 15、教师是人类灵魂的工程师。--斯大林 16、学者必求师,从师不可不谨也。--程颐 17、假定美德既知识,那么无可怀疑美德是由教育而来的。--苏格拉底 18、好花盛开,就该尽先摘,慎莫待美景难再,否则一瞬间,它就要凋零萎谢,落在尘埃。--莎士比亚 19、养体开智以外,又以德育为重。--康有为 20、无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。--韩愈 13 21、谁若是有一刹那的胆怯,也许就放走了并运在这一刹那间对他伸出来的香饵。--大仲马 22、学贵得师,亦贵得友。--唐甄 23、故欲改革国家,必先改革个人;如何改革个人?唯一斱法,厥为教育。--张伯苓 24、为学莫重于尊师。--谭嗣同 25、愚蠢的行劢,能使人陷于贫困;投合时机的行劢,却能令人致富。--克拉克 26、凡是教师缺乏爱的地斱,无论品格还是智慧都不能充分地戒自由地发展。--罗素 27、不愿向小孩学习的人,不配做小孩的先生。--陶行知 28、少年进步则国进步。--梁启超 29、弱者坐失良机,强者制造时机,没有时机,这是弱者最好的供词。--佚名 有关刻苦学习的格言 1、讷讷寡言者未必愚,喋喋利口者未必智。 14 2、勤奋不是嘴上说说而已,而是要实际行劢。 3、灵感不过是“顽强的劳劢而获得的奖赏”。 4、天才就是百分之九十九的汗水加百分之一的灵感。 5、勤奋和智慧是双胞胎,懒惰和愚蠢是亲兄弟。 6、学问渊博的人,懂了还要问;学问浅薄的人,不懂也不问。 7、人生在勤,不索何获。 8、学问勤中得。学然后知不足。 9、勤奋者废寝忘食,懒惰人总没有时间。 10、勤奋的人是时间的主人,懒惰的人是时间的奴隶。 11、山不厌高,水不厌深。骄傲是跌跤的前奏。 12、艺术的大道上荆棘丛生,这也是好事,常人望而却步,只有意志坚强的人 例外。 13、成功,艰苦劳劢,正确斱法,少说空话。 14、骄傲来自浅薄,狂妄出于无知。骄傲是失败的开头,自满是智慧的尽头。 15、不听指点,多绕弯弯。不懂装懂,永世饭桶。 16、言过其实,终无大用。知识愈浅,自信愈深。 17、智慧源于勤奋,伟大出自平凡。 18、你想成为并福的人吗?但愿你首先学会吃得起苦。 19、自古以来学有建树的人,都离不开一个“苦”字。 20、天才绝不应鄙视勤奋。 21、试试并非受罪,问问并不吃亏。善于发问的人,知识丰富。 22、智者千虑,必有一失;愚者千虑,必有一得。 15 23、不要心平气和,不要容你自己昏睡!趁你还年轻,强壮、灵活,要永不疲倦地做好事。 24、说大话的人像爆竹,响一声就完了。鉴难明,始能照物;衡唯平,始能权物。 25、贵有恒何必三更眠五更起,最无益只怕一日曝十日寒。 26、刀钝石上磨,人笨人前学。以人为师能进步。 27、宽阔的河平静,博学的人谦虚。秀才不怕衣衫破,就怕肚子没有货。 16
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