协方差和相关系数的计算公式协方差和相关系数的计算公式
协方差公式:
Cov(x,y)=EXY,EX*EY EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望 。
例题:
17. 假设未来经济可能有四种状态,每种状态发生的概率是相同的,理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%,20%,35%,29%;对应地,理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%,16%,40%,28%。则理财产品X和Y的收益率协方差是【 D 】。 A. 4.256% B. 3.7% C. 0.8266% D. 0.9488% 本题:EX=24.25% EY=23.25...
协方差和相关系数的
协方差公式:
Cov(x,y)=EXY,EX*EY EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望 。
例题:
17. 假设未来经济可能有四种状态,每种状态发生的概率是相同的,理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%,20%,35%,29%;对应地,理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%,16%,40%,28%。则理财产品X和Y的收益率协方差是【 D 】。 A. 4.256% B. 3.7% C. 0.8266% D. 0.9488% 本题:EX=24.25% EY=23.25% EXY=(14%×9%+20%×16%+35%×40%+29%×28%)?4
相关系数公式:
ρ= Cov(x,y),σσ , ρ是X的
差。 [-1,1] σXY XY XYX ~
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