2016年下半年浙江省期货从业基础知识：外汇掉期与货币互换区别模拟试题

2016年下半年浙江省期货从业基础知识：外汇掉期与货币互换区别模拟试题 2016年下半年浙江省期货从业基础知识:外汇掉期与货币 互换区别模拟试题 一、单项选择题(共27题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意) 1、是期货市场的基本功能。 A:规避风险和获利 B:规避风险和价值发现 C:规避风险和价格发现 D:规避风险和套现 2、按照一般性资金管理要求，在任何单个的市场上所投人的总资金必须限制在 总资本的____以内。 A:5%~10% B:10%~15% C:10%~20% D:30%~40% 3、期货合约的价格是__。 A(期货交易所决定的 B(标的资产的提供者确定的 C(买卖双方在签订合约时确定的 D(交易者在市场上竞价确定的 、期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调4 查或者采取强制措施的，期货公司应当在知悉或者应当知悉之日起__个工作日内 向中国证监会相关派出机构报告。 A(3 B(5 C(7 D(15 5、以下不属于期货交易所职能的是______。 A(设计合约、安排上市 B(发布市场信息 C(制定并实施业务规则 D(制定期货合约交易价格 6、某投资者对铜期货进行卖出套期保值。卖出100手铜期货建仓，基差为-30 元/吨。若该投资者在这一套期保值交易中的盈利为20000元，则平仓时的基差 为__元/吨。 A(-70 B(-20 C(10 D(20 7、下列关于期货市场的作用的说法，不正确的是__。 A(农产品期货市场有助于保障农产品价格的基本稳定 B(在大豆期货价格大幅上涨时，政府可以实行鼓励大豆种植的政策，平衡大豆市场的供求 C(期货市场有助于发挥市场的全面基础性调节作用 D(期货市场的价格波动太大，不利于形成合理的市场价格体系 8、期货公司董事、监事和高级管理人员收受商业贿赂或者利用职务之便牟取其他非法利益的，没收违法所得，并处__元以下罚款;情节严重的，暂停或者撤销任职资格。 A(3万 B(5万 C(10万 D(15万 9、期货经纪公司会计控制系统的建立要遵循规范化、、授权分责、监督制约、财务核对相符原则( A:程序化 B:系列化 C:保密化 D:精细化 10、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约。该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应。此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，市场年利率为8%。该股票组合在8月5日可收到20000港元的红利。则此远期合约的合理价格为__港元。 A(700023 B(744867 C(753857 D(754933 11、期货公司风险监管指标不符合规定的，中国证监会派出机构应当在2个工作日内对公司进行现场检查，对不符合规定标准的情况和原因进行核实，并责令期货公司限期整改，整改期限()。 A(不得超过10个工作日 B(由期货公司申报备案 C(不得超过20个工作日 D(根据指标状态确定 12、我国期货交易所应当于每一季度结束后15日内，每一年度结束后__日内，向中国证监会提交有关经营情况和有关法律、法规、规章、政策的执行情况的季度和年度工作报告。 A(10 B(20 C(30 D(60 13、下列适合进行牛市套利的商品是__。 A(木材 B(橙汁 C(可可 D(猪肚 14、目前，全球棉花消费主要集中在__等少数国家和地区。 A(中国和印度 B(欧盟与土耳其 C(美国 D(日本 15、3月1日，投资者卖出1份4月份期货合约，价格为19670元/吨，同时买入 1份5月份期货合约，价格为19830元/吨，3月20日，4月份期货合约的价格为 19780元/吨。则下列5月份期货合约价格中，价差交易策略的盈利最大的是() 元/吨。 A(19 960 B(19 830 C(19 780 D(19 670 16、下列关于商品基金和对冲基金的说法，正确的有__。 A(商品基金的投资领域比对冲基金小得多 B(商品基金运作比对冲基金规范，透明度更高 C(商品基金和对冲基金通常被称为另类投资工具或其他投资工具 D(商品基金的业绩现与股票市场的相关度比对冲基金高 17、客户开立账户，应当出具()等证件。 A(中国公民身份证明 B(中国法人资格合法证件 C(中国某大学的学生身份证明 D(中国其他经济组织资格的合法证件 18、最先开发的期货和期权全球交易系统，实现了投资者跨市场()交易。 A:半天12个小时 B:18个小时 C:22个小时 D:全天24小时 19、长期菲利普斯曲线表明____ A:失业率与通货膨胀正相关 B:失业率与通货膨胀无关 C:失业率与通货膨胀负相关 D:失业率与通货膨胀同比例变化 20、下列关于期货市场价格发现功能的说法中，错误的是。 A:由于期货合约是标准化的，转手便利，买卖非常频繁，所以能够不断地产生 期货价格 B:期货市场价格发现的效率较高，期货价格的权威性很强 C:期货市场提供了一个近似完全竞争类型的环境 D:期货价格是由大户投资者商议决定的 21、金融期货市场的规则主要包括以下__等几个方面。 A(规范的期货合约 B(保证金 C(期货价格制度 D(交割期制度 22、期货公司有关联关系的股东持股比例合计达到的，持股比例最高的股东的净资产应不低于实收资本的50,，或有负债应低于净资产的50,，且不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险( A:3, B:5, C:7, D:10, 23、下列属于期货市场在宏观经济中的作用的是______。 A(锁定生产成本，实现预期利润 B(利用期货价格信号，组织安排现货生产 C(期货市场拓展现货销售和采购渠道 D(有助于市场经济体系的建立与完善 24、为投资者办理股指期货开户手续的主体有__。 A(期货公司 B(从事中间介绍业务的证券公司 C(证券公司 D(中期协 25、下列关于会员制期货交易所理事因故不能出席理事会会议的说法，不正确的是()。 A(因故可以委托其他理事代为出席 B(应明确授权范围 C(每位理事只能接受一位理事的委托代为出席理事会会议 D(可以采用口头委托的形式 26、期货业协会应当在对期货从业人员做出纪律惩戒之日起()个工作日内，向中国证监会及其有关派出机构报告。 A(3 B(5 C(10 D(20 27、按照股指期货投资者适当性制度的要求，投资者保证金账户可用资金余额以保证金标准作为计算依据( A:期货公司会员收取的 B:交易所规定的 C:结算会员对交易会员收取的 D:交易所对结算会员收取的 二、多项选择题(共27题，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。) 1、关于强行平仓，下列说法正确的是()。 A(甲期货公司违规超仓而被期货交易所强行平仓，因此造成的损失，由甲自行承担 B(乙客户交易保证金不足，应当自行平仓而未平仓，因此造成的损失，由乙自行承担 C(丙期货公司交易保证金不足，应当自行平仓而未平仓，因此造成的扩大损失，由丙自行承担 D(丁客户符合强行平仓的条件，戊期货公司对其进行强行平仓，但平仓数额显著超出了客户需追加的保证金数额。对丁因超量平仓引起的损失，由丁自行承担 2、下列国际组织的决策会直接影响到商品期货市场价格变动的有__。 A(石油输出国组织 B(国际货币基金组织 C(天然橡胶生产国协会 D(国际锡生产国协会 3、关于对股指期货投资者的诚信状况评估，下列说法正确的是__。 A(期货公司会员应当通过中国期货业协会的投资者信用风险信息数据库，查询投资者相关信息 B(投资者只能提供近两个月内的中国人民银行征信中心个人信用报告作为诚信记录的证明 C(投资者可以提供近两个月内的中国人民银行征信中心个人信用报告或者其他信用证明文件作为诚信记录的证明 D(期货公司会员应当通过多种渠道了解投资者诚信信息，结合投资者个人信用报告等信用证明文件和中国期货业协会的投资者信用风险信息数据库的信息，对投资者的诚信状况进行综合评估 4、下列属于期货公司风险监管指标的是()。 A(期货公司净资本 B(净资本与净资产的比例 C(流动资产与流动负债的比例 D(负债与净资产的比例 5、在我国上海期货交易所交易的期货合约有__。 A(铜期货合约 B(天然橡胶期货合约 C(铝期货合约 D(燃料油期货合约 6、关于无套利区间，说法错误的是。 A:在无套利区间内，套利将导致亏损 B:只有当期货价格高于无套利区间上界时，反向套利才能进行 C:只有当期货价格低于无套利区间上界时，正向套利才能进行 D:只有当期货价格低于无套利区间下界时，正向套利才能进行 7、《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格#管理办法#》是根据()制定的。 A(《公司法》 B(《期货交易管理条例》 C(《期货从业人员管理办法》 D(《期货公司管理办法》 8、期货公司接受客户委托为其进行期货交易时，应当事先向客户出示__。 A(营业执照 B( C(责任自负承诺书 D(风险说明书 9、决定是否买空或卖空期货合约的时候，交易者应该事先为自己确定__，做好交易前的心理准备。 A(最高获利目标 B(最低获利目标 C(期望承受的最大亏损限度 D(期望承受的最小亏损限度 10、期转现交易流程的内容包括__。 A(寻找交易对手，并商定价格 B(向交易所提出申请 C(银行提供履约担保 D(纳税 11、期货从业人员受到()的，应当参加协会组织的专项后续职业培训。 A(小国期货业协会训诫 B(中国期货业协会公开谴责 C(中国期货业协会责成从业人员所在机构予以批评教育 D(中国期货业协会暂停从业人员资格的纪律惩戒 12、宏观经济的分析方法包括 A:差价法 B:问题分析法 C:结构分析法 D:对比分析法 13、期货公司的风险监管指标包括()。 A(净资本 B(利润率 C(流动资产与流动负债的比例 D(负债与净资产的比例 14、期货公司()的。责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1 倍以上3倍以下的罚款。 A(未将客户交易指令下达到期货交易所 B(接受不符合规定条件的单位或者个人委托 C(变相从事期货自营业务 D(进行混码交易 15、套期保值的风险包括 A:管理与运营风险 B:交割风险 C:流动性风险 D:基差风险 16、中国期货业协会依据建立资格考试与认证相关制度 A:《期货公司管理办法》 B:《期货交易管理条例》 C:《期货从业人员管理办法》 D:《期货公司投资咨询业务试行办法》 17、期货公司向客户收取的保证金__。 A(所有权归期货公司，但客户可以自由使用 B(所有权归期货交易所，但客户可以自由使用 C(所有权归客户 D(所有权归期货交易所、期货公司、客户共同拥有 18、期货交易所应当按照国家有关规定建立、健全的风险有()。 A(持仓限额和大户持仓报告制度 B(涨跌停板制度 C(保证金制度 D(当日无负债结算制度 19、中国证监会或者其派出机构通过()等方式，对期货公司董事、监事和高级 管理人员拟任人的能力、品行和资历进行审查。 A(考察谈话 B(审核材料 C(调查暗访 D(调查从业经历 20、期货交易所变更名称、注册资本的，应当经__批准。 A(国务院 B(中国证监会 C(期货交易所员工大会 D(期货业协会 21、全面结算会员期货公司应当在定期报告中向中国证监会派出机构报告下列() 事项。 A(非结算会员名单及其变化情况 B(金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况 C(金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况 D(中国证监会规定的其他事项 22、期货公司应当持续符合的风险监管指标标准有()。 A(净资本不得低于3000万元 B(净资本不得低于客户权益总额的7% C(净资本与净资产的比例不得低于40% D(负债与净资产的比例不得高于150% 23、期货交易()由国务院有关主管部门统一制定并公布。 A(收费项目 B(收费标准 C(管理办法 D(收费方式 24、下列期货品种中通常采取实物交割方式的有__。 A(商品期货 B(股票期货 C(股票指数期货 D(外汇期货 25、下列关于会员制期货交易所专业委员会的说法，正确的有__。 A(理事会下设若干专业委员会 B(一般由理事长提议，经会员大会同意设立 C(理事会委派的理事主持各专业委员会 D(新品种委员会负责批准新的期货品种合约上市交易 26、期货业协会应当在对期货从业人员做出纪律惩戒之日起()个工作日内，向 中国证监会及其有关派出机构报告。 A(3 B(5 C(10 D(20 27、按照股指期货投资者适当性制度的要求，投资者保证金账户可用资金余额以 保证金标准作为计算依据( A:期货公司会员收取的 B:交易所规定的 C:结算会员对交易会员收取的 D:交易所对结算会员收取的