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商业银行固定利率住房抵押贷款风险管理

2018-04-12 13页 doc 29KB 31阅读

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商业银行固定利率住房抵押贷款风险管理商业银行固定利率住房抵押贷款风险管理 商业银行固定利率住房抵 押贷款风险管理 【论文论文关键词】利率风险信用风险管理 【论文论文摘要】固定利率住房抵押贷款正在我国迅速发展对于银行而言该贷款品种的风险包括借短贷长风险、提前还贷风险、信用风险本文分析了这几种风险的度量和控制 近年来央行为了控制过热的经济不断提高利率加重了住房抵押贷款人的负担为了丰富贷款品种、增加竞争力2005年光大银行适时率先推出固定利率住房抵押贷款品种随 1 后招商银行、农业银行等也推出该品种贷款销售量不断上升体现出了固定利率住房抵押贷款在升息时期的优...
商业银行固定利率住房抵押贷款风险管理
商业银行固定利率住房抵押贷款风险管理 商业银行固定利率住房抵 押贷款风险管理 【论文论文关键词】利率风险信用风险管理 【论文论文摘要】固定利率住房抵押贷款正在我国迅速发展对于银行而言该贷款品种的风险包括借短贷长风险、提前还贷风险、信用风险本文分析了这几种风险的度量和控制 近年来央行为了控制过热的经济不断提高利率加重了住房抵押贷款人的负担为了丰富贷款品种、增加竞争力2005年光大银行适时率先推出固定利率住房抵押贷款品种随 1 后招商银行、农业银行等也推出该品种贷款销售量不断上升体现出了固定利率住房抵押贷款在升息时期的优势 固定利率贷款在国外是很成熟的产品在荷兰、法国选择固定利率贷款产品的消费者占80%但由于在我国该产品刚起步研究其风险控制就具有很重要的意义 一、风险识别 所谓固定利率住房抵押贷款是指在整个贷款偿还期间贷款人按事先和银行商定好的固定利率偿还贷款利率不随市场利率的变化而变化固定利率住房抵押贷款主要的风险包括利率风险和信用风险 1.利率风险 利率风险是指在一定时期内由于利率的变化和资产负债期限的不匹配给商业银行经营收益和净资产价值带来的 2 潜在影响固定利率贷款的利率风险主要包括延展风险,借短贷长的风险,和提前偿付风险当市场利率上升时会提高资金来源的成本当贷款利率固定时借短贷长的风险出现当市场利率下降时贷款人倾向于低成本融资提前还款银行面临提前收回款的再投资收益下降的风险利率风险是导致20世纪80年代美国儲贷危机的主要原因之一 2.信用风险 信用风险是指交易对手违约或信用等级下降造成损失的可能性信用风险是一种系统风险存在于银行作为交易方的所有业务中 信用风险是导致本次美国次贷危机的主要原因之一起源于美国贷款机构之间的恶性竞争盲目降低贷款信用门槛将款贷给本来借不到贷款或借不到那么多的“边缘贷款者”当房价下跌美联储提高利率后“边缘贷款者”不能偿还本金和利率房贷市场违约不断危机再通过资产证券化转移到整个金融市场形成今天愈演愈烈的次贷危机 3 二、风险度量 1.利率风险的度量 敏感性缺口法是度量利率风险的一个传统可以衡量出利率变化对银行净利息收入的影响利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债即IRSG=ISRA-ISRL若利率变化为?R净利息收入变化?NII则?NII=?R×IRSG在利率敏感性缺口为正时利率的上升会引起银行净利息收入的增加反之减少在利率敏感性缺口为负时利率的上升会减少银行净利息收入敏感性缺口法的一个缺点是不能度量提前偿债的风险后来学者又提出了持续期度量法、利差调整期权度量法等改进 2.信用风险的度量 信用风险度量的发展经历了专家分析、经验判断、计分卡评级、模型化阶段目前我国商业银行信用评级基本处于计分卡阶段只有少数银行如中国银行向国外购进了评级模型而国外的先进银行都有比较完善的模型模型化也是新巴塞 4 尔协议对于信用风险管理内部评级的要求应用历史数据通过信用转移矩阵得出违约率和违约损失目前由于我国商业银行的历史信用数据缺乏模型化的发展遇到了很大阻碍 3.利率风险和信用风险的联合度量 20世纪90年代以来大量的实践表明信用风险和利率风险往往夹杂在一起共同影响银行经营事实上在过去五年中美国、欧洲、日本的银行已有一部分开始对信用风险和利率风险进行联合度量分析因为大多数隐含已经意识到利率和资产质量之间强烈的相关性利率衍生品产生的信用风险也使人们着手将两者结合起来研究近年来一些学者也开始尝试将信用风险和利率风险纳入同一体系进行研究取得了一些成果比如刘小莉,2006,在基于结构化方法和约化方法的信贷组合模型基础上分别引入随机利率以即期利率和股市指数、股市行业指数为状态变量建立信用与利率风险的联合度量模型推导了信用价差与利率和股市指数等一些重要经济变量的相关关系 三、风险控制 5 1.建立社会征信体系 美国是由市场上著名的三大信用管理局EXPERIAN、TRANSUNION、EQUIFAX来从事征信业务它们分别用FairIsaac公司开发的三种FICO评分系统根据客户的偿还历史、信用账户数、使用信用的年限、正在使用的信用类型、新开立的信用账户等因素评分贷款方通常会将该分数作为贷款决策的一个参考而欧洲国家一般由中央银行管理征信方面的事宜考虑到按照美国模式发展需要很长的时间在我国信用体系急需建成的情况下按欧洲的模式发展由政府成立主管部门能够尽快与国际接轨2.利用金融衍生工具 2007年1月花旗银行与兴业银行完成了中国国内银行间第一笔基于上海银行间同业拆放利率,SHIBOR,的标准利率互换资产证券化是管理风险的有效工具在西方国家已有了高度发展距统计目前美国有一半以上的住房抵押贷款进行了证券化处理2001年MBS余额占美国全部债券余额的22%欧洲2003年一年的资产支持证券发行量就达到了2172亿欧元2005年建行股份在银行间债券市场公开发行“建元2005-1 6 个人住房抵押贷款证券化信托优先级资产支持证券”是我国首批政策下的资产支持证券利率互换、信用违约互换和资产证券化可以有效控制利率风险和信用风险 3.收取提前偿还违约金 由于提前还贷行为会导致银行一定的利息损失因此一些国家和地区的银行对提前还贷要征收一定的罚金比如香港、台湾、美国但是单纯收取违约金不是管理银行固定利率房贷利率风险的可取办法银行还应该通过全面分析提前还贷行为的特点及其与经济变化之间的关系在理论分析和历史数据的基础上找出决定因素建立提前还贷模型对未来提前还贷行为进行较为准备的预测通过套期保值来管理控制相应风险 4.建立固定利率住房抵押贷款的利率风险损失准备金 如果市场不能提供套期保值的有效工具银行又难以收取提前还贷的罚金建立利率风险损失准备金就很有必要损失准备金是防范利率风险的缓冲剂从理论上分析如果计量准确这些为防范固定利率抵押贷款而计提的准备金应等于相应套期保值的费用也应等于拟收取罚金的数额 7 参考文献 1姜琳.美国个人信用评分系统及其对我国的启示.中国金融2006,7,. 2吴青.固定利率住房抵押贷款的利率风险分析.武汉金融2005,7,. 3刘小利.信用风险和市场风险相关性的度量研究.世界经济情况2006,7,. 8 下面的是2016年经典励志语录,需要的朋友可以欣赏,不需要的朋友下载后可以编辑删除~~谢谢~~ 1、有来路,没退路;留退路,是绝路。 2、为目标,晚卧夜半,梦别星辰,脚踏实地,凌云舍我其谁! 3、做一题会一题,一题决定命运。 4、静下来,铸我实力;拼上去,亮我风采。 5、拼一载春秋,搏一生无悔。 6、狠抓基础是成功的基础,持之以恒是胜利的保证。 7、把汗水变成珍珠,把梦想变成现实! 8、拧成一股绳,搏尽一份力,狠下一条心,共圆一个梦。 9、每天都是一个起点,每天都有一点进步,每天都有一点收获! 10、22.对命运承诺,对承诺负责 11、我自信,故我成功,我行,我一定能行。 12、不敢高声语,恐惊读人。 13、高三高考高目标,苦学善学上好学。 14、争分夺秒巧复习,勤学苦练创佳绩、攀蟾折桂,舍我其谁。 15、眼泪不是我们的,拼搏才是我们的选择。 16、站在新起点,迎接新挑战,创造新成绩。 9 17、遇难心不慌,遇易心更细。 18、乐学实学,挑战高考;勤勉向上,成就自我。 19、努力造就实力,态度决定高度 20、忘时,忘物,忘我。诚实,朴实,踏实。 21、精神成人,知识成才,态度成全。 22、作业考试化,考试高考化,将平时考试当高考,高考考试当平时。 23、我高考我自信我成功! 24、23.再苦再累不掉队,再难再险不放弃 25、拼搏高考,今生无悔;越过高三,追求卓越! 26、挑战人生是我无悔的选择,决胜高考是我不懈的追求。 27、山高不厌攀,水深不厌潜,学精不厌苦:追求! 28、学练并举,成竹在胸,敢问逐鹿群雄今何在?师生同志,协力攻关,笑看 燕赵魁首谁人得。 29、快马加鞭君为先,自古英雄出少年。 30、太阳每天都是新的,你是否每天都在努力。 31、把握现在、就是创造未来。 32、25.我因X班而自豪,X班因我而骄傲 33、我心飞翔,路在脚下。 34、人活着要呼吸。呼者,出一口气;吸者,争一口气 35、辛苦三年,幸福一生。 36、精神成就事业,态度决定一切。 10 2016年经典励志语录二 你一定要坚强,即使受过伤,流过泪,也能咬牙走下去。因为,人生,就是你一个人的人生。 竹子用了4年时间,仅仅长了3cm,从第五年开始,以每天30cm的速度疯狂的生长,仅仅用了六周时间就长到了15米。其实在前面的四年,竹子将根在土壤里延伸了数百平米。做人做事亦是如此,不要担心你此时的付出得不到回报,因为这些付出都是为了扎根。人生需要储备!多少人,没熬过那三厘米! 能够比跌倒的次数多一次站起来的次数,你就是强者! 开始,去做,这是最难的一步。往往,突破了最难的一步以后,或者说,破除了想像中的困难以外,其他的事,可能反而容易。尤其有些事情,上瘾以后,形成习惯,不继续反而不舒服。再好的方法,对于彻底的、不想上进的懒人是无效的,但既然,生命是属于自己的,愿意行动与否,也还是自己的事。 成功与不成功之间,有时距离是很短的,你只要后退一步或再向前几步。 想得再多不如行动一次;说得再好不如立刻就做!人与人的距离是说与做的差别;人与人的差别是信与愿的有无!凡事实行则无瑕忧虑,空想则寸步难行。无论要做什么立刻行动!马上行动!开始行动! 做一件事情,只有最初五分钟热情的,叫失败者;最后五分钟仍有热情的,叫成功者。 当你周围都是米的时候,你很安逸;当有一天米缸见底,才发现想跳出去已无能为力。有一种陷阱,名叫安逸!别在最能吃苦的年纪选择安逸!没有危机!是最大的危机!自己不上进,危机无处不在吞噬你的理想和灵魂,混下去很容易,混上去太难了! 为什么成功的不是你。年轻的你,迷茫又着急。你想要房子想要汽车,想要旅行想要高品质生活。你不断催促自己成长,却沉不下心来认真读一篇文章;你 11 急切地期待成功,却每次在遇到挫折时提前退缩。既然没有过那些汗水和拼搏,又何必在旁观别人的荣耀与成功时愤愤不平呢?所以,努力吧,别抱怨。 如果你要做一件事,请只管安安静静的去做。因为那是你自己的事,别人不知道你的情况,也不可能帮你实现梦想。千万不要因为虚荣心而炫耀,也不要因为别人一句评价放弃自己的梦想。其实最好的状态,是坚持自己的梦想,听听前辈的建议,少错几步。值不值,时间是最好的证明。 你可以没有梦想,但不能不知道现在要做什么,你可以长相平凡丢到人群里就被淹没,但不能随波逐流成为没有个性的复制品,你可以被压力逼迫得痛哭一百次,但哭完记得笑一千次给它看,你可以习惯为别人付出,但至少别忘了为自己而活,你可以学会假装,但最后不要变成你当初讨厌的那种人。 你比你想象中更勇敢,比你看起来更强大,也比你以为的更聪明。 2016年经典励志语录三 1、如果真的想活得悠闲,那么,为何不学着让自己释放心灵的重负,学着忘却,忘记那些无碍于个人原则的得失;无关大局的磕磕碰碰;无伤大雅的前嫌旧隙呢?学会让自己时时都轻装上阵,潇洒前行! 2、人格的完善是本,财富的确立是末。 3、古人云“隐忍不怒的人,胜于勇者”、“修己冶心的人胜于攻城掠地的将领”。生活中,宽容可以减少人与人之间的隔阂,可以让大家更好地沟通,彼此多一些体贴和关怀。 4、“一个人不能骑两匹马,骑上这匹,就要丢掉那匹,聪明人会把凡是分散精力的要求置之度外。”人的生命和精力是有限的,我们要学会将聚光镜一样,排除一切琐事的干扰,将所有的资料、精力、热情聚焦并锁定你的目标上。 5、一个能从别人的观念来看事情,能了解别人心灵活动的人,永远不必为自己的前途担心。一个人最大的破产是绝望,最大的资产是希望。不要等待机会,而要创造机会。 12 6、喜欢的最高境界是你可能为她去死,可爱的最高境界是你得为你爱的人好好活着。 7、如果人生需要一个完美的符号,没有比微笑更合适的了。微笑,它是甜美的歌声,能唱出生活的快乐;它是温暖的阳光,能驱散心头的阴影;它是无边的春风,能蓬勃事业的生机。 8、微笑可以减轻紧张的情绪和压力,不管面对多么愤怒或者冲动得人,只要微笑示之,都能坦然以对,微笑一把神奇的钥匙,可以打开别人心灵的窗户,传递心灵的善意,退一步,海阔天空;退一步,瞒天过海;冲动是魔鬼,只要心平气和静下心来,相对而笑,一切都能化干戈为玉帛。 9、很多人找女朋友或者男朋友,把学历当作指标之一,既希望对方能够给他/她伴侣的温暖与浪漫,又希望他/她知识丰富、学历相当或更高,在事业上能蒸蒸日上;我想说,你找的是伴侣,不是合作伙伴,更不是同事,生活就是生活,这个人适合你,即使你是博士他/她斗大字不识一个,那也无所谓,适合就会和谐融洽,人比文凭更重要 10、听着一首歌,反反复复,琢磨不透,自己在想什么?难道真的爱她么?可为什么说不出口呢,爱情就是买卖,看透就好。痴情的人不会有真爱、让这一切随风,吹到天涯海角。不要再让我见到,对你,既然说不出,那就模模糊糊。或许,这样最好,谁都不会太累。 11、一个能从别人的观念来看事情,能了解别人心灵活动的人,永远不必为自己的前途担心。 12、人要想树立自己的威信,就要不断进行自我完善和修养、严于律己。你要求别人怎么样,首先必须自己先做到那样,身教的效果总比言传更为快捷。严于律己能使自己成为一个最可信赖的人。 13、成功的道路上,肯定会有失败;对于失败,我们要正确地看待和对待,不怕失败者,则必成功;怕失败者,则一无是处,会更失败。 14、选几个自认为能靠得住的人组成良好、稳固、有力的人际关系的核心。这首选的几个人可以包括自己的朋友、家庭成员和那些在你职业生涯中彼此联系 13 紧密的人。他们构成你的影响力内圈,因为他们能让你发挥所长,而且彼此都希望对方成功。 15、我们现在做的工作,也许过于平淡,也许鸡毛蒜皮。但这就是工作,是生活,是成就人事的不可缺少的基础。对于敬业者来说,凡事无小事,简单不等于容易。 16、亲情是一种深度,友情是一种广度,而爱情是一种纯度。亲情是没有条件、不求回报的阳光沐浴,友情是浩荡巨大、可以随时安然栖息的堤岸;而爱情则是神秘无边、可以使歌至到忘情泪至潇洒的心灵照射。人生一世,亲情、友情、爱情;三者缺一,已为遗憾,三者缺二,实为可怜;三者皆缺,活而如亡。 17、如果你心中有阳光,就不会恐惧前方的坎坷;如果你心中有勇气,就不会畏缩不前;无论前方风多大,雨多大,闯过去就是一片海阔天空!孩子别忧伤,生命的美丽就是坚强的走过坎坷! 18、好心没有错,但也要分清是非,不分原则的善良,是“愚善”,就像东郭先生一样。因此,在没有搞清一件事是否值得做之前,要敢于说“不”,不要被他人利用,更不要一不小心成为他人的替罪羊。 19、其实路并没有错,错的是选择,爱并没有错,错的是缘分,所以无论何地,一路的风景总是有限的,终究会有美好的。生命不是一场赛跑,而是一次旅行。 20、什么是嫁得好?嫁得好并不是嫁富豪,而是嫁给一个能给你安全感的男人。住在别墅里天天流泪的,你进的不是天堂而是地狱。真正嫁得好的女人,是住在单元房里却被老公哄的像只傻鸟,爱你一时,宠你一世,骗你一辈子!其实日子过得好,真的不是有多少钱,而是无忧无虑无烦恼。 21、想取得成功,不仅要吃“苦中苦”,也要相关条件的配合支持,那些光知道吃苦的人,那些吃了不值得吃的苦的人,那些把吃苦当成解决一切问题法宝的人,恐怕只能继续在“苦中苦”的怪圈里徘徊。 22、人往往是失去之后才懂得珍惜,可是为时已晚,即使是哭干眼泪也换不回曾经的拥有。多少人都是这样的感叹:拥有时不知道珍惜,失去时已无可挽回。 14 23、从不犯错的孩子长大后要么成为庸才,要么早晚要犯大错。因此,我们要适度降低对孩子的期望与要求,鼓励他们真实地面对自己的缺点和错误,鼓励他们在尝试中不怕犯错误,注重过程的体验和收获,摘掉“好孩子”的面具。 24、成功不是将来才有的,而是从决定去做的那一刻起,持续累积而成。 25、人生的最大遗憾莫过于错误地坚持了不该坚持的东西,轻易地放弃了不该放弃的东西,每一个人都有自己的理想,都有那个期望达到的目标,或许有这么一天我恩男狗狗成为一名教师,或许有那么一天我能实现自己的理想,达到自己的目标!生活还在继续!不要忘记微笑的对待每一天,不要忘记珍惜余下的每一天! 26、要始终保持敬畏之心。对时光,对美,对痛楚。仿佛我们的活,也只是一棵春天中洁白花树的简单生涯。不管是竭力盛放,还是静默颓败,都如此甘愿和珍重。 27、我们缺少的不是机遇,而是对机遇的把握;我们缺欠的不是财富,而是创造财富的本领;我们缺乏的不是知识,而是学而不厌的态度;我们缺少的不是理想,而是身体力行的实践。 28、只有一条路不能选择——那就是放弃的路;只有一条路不能拒绝——那就是成长的路。 29、积极的人在每一次忧患中都看到一个机会,而消极的人则在每个机会都看到某种忧患。莫找借口失败,只找理由成功。 30、能够刚正批评、指责我们缺点和错误的人是我们难得的诤友,善意的批评就像是一壶美酒,当我们开怀陶醉在这种朋友同事间畅饮的世界里,批评的因子仿佛蕴藏在每个直观的感觉细胞中。 31、没有人愿意和总是虚伪、圆滑的人打交道,但是一味的诚实,却也容易伤害人。所以,生意人讲究的是大诚实,即在适当的时候,对适当人,说适当的话。如果坦率无忌是一种伤害,那么,请选择机智的“谎言”。 15 32、只要你有能力去做的事就一定要去做,不要给自己留下任何遗憾,人生最重要的不是所站的位置,而是所朝的方向。路就在你脚下,只要走,就能到达远方。 33、做对的事情比把事情做对重要。 34、生命的奖赏远在旅途终点,而非起点附近。我不知道要走多少步才能达到目标,踏上第一千步的时候,仍然可能遭到失败。但我不会因此放弃,我会坚持不懈,直至成功! 35、以前喜欢一个人,可以任由招之即来,挥之即去。现在喜欢一个人,仍可以招之即来,但不再接受挥之即去。因为我现在知道,我很好,所以你爱我,也只有一次机会。 36、水的心是平静的,水的心是轻灵的,你看,水,一平如镜,云月其中,怡然自乐。水,怀着平静而轻灵的心,缓和的一淌而去,遇一些阻隔且轻轻的绕过,何必那么多计较,心平而轻流自畅;如一路顺直,那更好了,我也可以尽情的奔流,一望千里,波涛澎湃,我也会挥洒我的潇洒,我的纵情。 37、日子不动声色奴役我们疲于奔命,而我们还要为之稽首敛眉。 38、不要等待机会,而要创造机会。 39、没有一种不通过蔑视、忍受和奋斗就可以征服的命运。 40、夫事未有不生于微而成于着,圣人之虑远,故能谨其微而治之,众人之识近,故必待其着而后救之;治其微则用力寡而功多,就其着则竭力而不能及也。人见识短浅,所以必等弊端闹大才来设法挽救。 41、人性最可怜的就是:我们总是梦想着天边的一座奇妙的玫瑰园,而不去欣赏今天就开在我们窗口的玫瑰。 42、古人说:“少成若天性,习惯如自然。”坏习惯是我们打不开的心锁;坏习惯是我们转不过的弯;坏习惯是我们看不见的障碍„„好习惯要保持,坏习惯要改正,永远别让坏习惯左右我们的未来。 16 17
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