天津贵金属交易所结算管理办法

天津贵金属交易所结算管理办法 天津贵金属交易所结算管理办法 (暂行) 第一章 总 则 第二章 结算原则 第三章 结算机构 第四章 托管银行 第五章 结算业务 第六章 违规处罚 第七章 附 则 1 天津贵金属交易所内部文件，未经授权不得外借，私自复印，泄露文件内容。 第一章 总 则 第一条 为天津贵金属交易所(以下简称交易所)贵金属交易 的结算行为，保护当事人的合法权益，防范和化解市场 风险，根据《天津贵金属交易所交易规则》制定本办法。 第二条 结算是指根据交易所的有关规定对会员和客户交易涉及 的保证金、交易盈亏、交易手续费、延期费等款项进行 核算的行为。 第三条 贵金属现货延期交收交易采用保证金方式进行。会员和 客户须将足额的保证金预先存入交易所专用保证金账 户，以保证交易的正常进行。会员在交易所专用保证金 账户中存入的，用以控制会员的结算风险的资金为风险 保证金;客户在交易所专用保证金账户中存入的，用以 确保交易履约的资金为交易保证金。 第四条 本办法适用于交易所内的一切结算活动，交易所、会员、 客户必须遵守本办法。 第二章 结算原则 第五条 交易所实行统一、即时的结算原则。 “统一” 是指交易所统一对会员和客户进行结算; “即时” 是指交易所对会员和客户每笔交易所产生的实 2 天津贵金属交易所内部文件，未经授权不得外借，私自复印，泄露文件内容。 际盈亏、手续费及资金使用情况实时进行核算。 第六条 交易所采用实时结算与日终结算并行的方式。 日终结算在每日的凌晨4:00am—6:00am休市时间进 行。 交易所在日终结算后将交易系统的结算数据发送给托管 银行。 第七条 交易所负责向会员和客户提供交易结算明细数据。 第三章 结算机构 第八条 交易所的结算部作为具体的结算承办部门，负责交易资 金的统一结算、管理并防范结算风险。 第九条 结算机构的主要职责: (一) 负责管理客户的保证金和会员的风险保证金; (二) 办理结算业务; (三) 控制结算风险; (四) 为会员和客户提供数据查询和数据核实的服 务; (五) 跟踪问数据的处理过程，直至处理完毕; (六) 汇总、统计、分析、结算数据; (七) 保管结算资料及相关凭证、单，保证其真实与 完整，保管期限不少于20年。 第十条 会员必须有专职部门(或专人)负责结算工作，专职部门(或 3 天津贵金属交易所内部文件，未经授权不得外借，私自复印，泄露文件内容。 专人)应妥善保管结算资料及相关凭证、表单，以备查询和 核实。会员必须保证其真实与完整，保管期限不少于20年。 第十一条 结算机构及其工作人员应当保守交易所、会员和客户的商 业秘密。 第四章 托管银行 第十二条 交易所指定若干符合条件的银行作为交易所的保证金托 管银行。 第十三条 托管银行负责管理会员和客户在贵金属现货延期交收交 易中的资金。 第十四条 托管银行是结算结果的实际执行者，负责清算工作。清算 是指当期结算完成后针对交易成员之间应收应付的实际资 金划拨。 第十五条 贵金属现货延期交收交易实行T+1清算原则。所谓T+1 是指交易所对客户和会员每笔交易所产生的盈亏及费用在 第二个工作日内进行资金清算。 第十六条 交易所在各托管银行开设专用的保证金账户，会员和投资 者须在托管银行开设专用清算帐户，用于资金的清算。 第十七条 交易所与会员、客户之间资金的划转通过交易所专用保证 金账户和会员、客户的专用清算帐户办理。托管银行负责会 员和客户交易资金的存管，提供银现转账、交易结算资金存 取及查询等功能。 4 天津贵金属交易所内部文件，未经授权不得外借，私自复印，泄露文件内容。 第十八条 托管银行对会员和客户存入交易所专用保证金账户的资 金实行分账户管理，为每一位会员和客户设立明细账户。实 时登记核算每一账户资金转入和转出;每日一次对前一交易 日盈亏、手续费、延期费等进行划转。 第十九条 会员、客户在银行工作时间外及清算时间内不能出入金。 第五章 结算业务 第二十条 交易过程中的实时结算，由交易系统自动完成。其结算内 容包括计算浮动盈亏、平仓盈亏、手续费等。 第二十一条 每日的日终结算，由交易系统自动完成。其结算内容包 括计算浮动盈亏、延期费等。 第二十二条 每个交易日日终就未平仓的买入和卖出头寸隔夜产生 的延期费进行结算。收取与支付的费率根据《延期费管理 办法》，由价格委员会确定。交易所保留根据市场情况对以 上费率进行调整的权力。 第二十三条 各种费用具体计算公式如下: 盈亏=(平仓价格,持仓价格)×买入量 或 (持仓价格, 平仓价格)×卖出量 手续费=建/平仓价格×成交数量×0.8‰ 延期费=建仓价格×成交数量×延期费率 第二十四条 日终结算完成后，会员和客户可通过交易系统随时查 看前一交易日的结算数据。 5 天津贵金属交易所内部文件，未经授权不得外借，私自复印，泄露文件内容。 第二十五条 会员与客户可以及时取得并保存相关结算数据。对有关 交易有争议的，应当保存至该争议消除时为止。 第二十六条 会员或客户如对结算数据有异议，应在数据生成24小 时内以书面形式提出。如在规定时间内会员和客户没有对结 算数据提出异议，则视作其已认可结算数据的正确性。 第六章 违规处罚 第二十七条 对于违规会员和客户的处罚按《天津贵金属交易所违 规违约处理办法》执行。 第七章 附 则 第二十八条 本办法解释权及修订权属于天津贵金属交易所。 第二十九条 本办法自发布之日起实施 6 天津贵金属交易所内部文件，未经授权不得外借，私自复印，泄露文件内容。