楚河汉界软件说明

楚河汉界软件说明 楚河漢界軟件說明 股道之楚河漢界版乃一代金融操作软件指标的高端极致现,它以明显易懂的表象颜色说明阴阳多空,用趋势的力道伴随两仪四象之时间转折变化,用关键五行价标明的五行相生之牵引,在分钟小时日周月的周期里随意而运行,而财富即为天理,懂掌握的人才为赢家,而非对抗趋势研究趋势甚至逆天逆势之人所得! 切记’’楚河漢界八字真言:逆势屈服 顺势反咬’’顺引财富哲学! 卓阳—楚河漢界版之优势 1. 五行三关自动选股功能,以三买三卖点给投资家三种明确建议 一卖点止损位二卖点中线退出位三卖点趋势转空位 一买点空单回补位二买点多方建仓位三买点全仓加码位 特加新版红阴十字K买进卖出讯息选股 2. 短中长线不同周期趋势一目了然,轻松掌握面对股市现下环境 走空股ST大唐在22元之下走势翻空!果然下跌至13元! 3. 超越其它软件基本K线及过时技术指针功能,给您最简单完整的国际级顶尖 操盘实战哲学 4. 锁定操作周期及操作个股和产品,您即可高枕无忧的用软件自我分析,不必让 人性错误的思考贪婪与恐惧控制您了 5. 是一套拥有股票,股指期货,商品期货三合一国际操盘30年经验之最强软件, 非一般市面上低阶之一般K线与一般买进卖出阳春指标可以比拟! 6. 每天稳定的用最高速运算功能立即在实盘中为您自动发出买卖讯息,在快速 进出的股指期货交易中有着全亚洲最强悍的卓阳老师专利,您将在所有的操 作项目中,永远高人一等的获利! 特别引言 孙子兵法 虚实篇 夫兵形象水,水之形,避高而趋下,兵之胜,避实而击虚。 水因地而制流,兵因敌而制胜。故兵无常势,水无常形,能因敌变化而取胜者,谓之神。 故五行无常胜,四时无常位,日有长短,月有死生。 在孙子的战略里,最高明的用兵之道是「形兵之极,至于无形」。在敌人眼中,根本不知道,你是什幺?你在那里?你想干什幺?你会怎幺干?所以,在孙子眼里,胜兵对败兵,不是枪对刀,刀对空手,而是, 明眼人对失明人 参透兵机 掌握物极必反的致胜节奏 事物有向其对立面转化的本质。 金、木、水、火、土不但相生而且相克。 春、夏、秋、冬始终不断的展开循环。 白天、黑夜、阴晴、圆缺周而复始……。 不仅自然界有循环、人的世界亦复如此。 股市期市的多空实战亦是如此 祸兮福所倚,福兮祸所伏,祸福相生,祸里有福,福中有祸。 物极必反,事物发展到最高点,就会反向而行。 从这些事物运行规律上,可以发现任何局势里也会有强中带弱,盛极而衰的现象,一鼓作气,再而衰,三而竭。 孙子兵法 军争篇 故兵以诈立,以利动,以分合为变者也。 故其疾如风,其徐如林,侵略如火,不动如山,难知如阴,动如雷霆。 与其它软件目前的最大差异 目前中国大陆的软件仍旧处于金融程序交易创作的第一阶段,因为市场也在第一阶段而已,中国大陆股市仅有单纯的单边交易,只有买和卖的动作,并没有放空股票的反向交易操作,并且股票操作没有融资融券,甚至真正的T+0当日冲销,虽然 商品期货市场有,但却因为大多数的投资者皆以股票为操作重点,而且也只懂的股票部份,上市公司大多耳熟能详,反观商品期货虽然迎来2007年全球大牛市之市场发展,但在群众的心理还是有着相当的距离!毕竟商品期货的认同度上比较低,铜铝大豆豆粕玉米等等,要让一般投资者了解并进而投资交易,还得尽力去除一种心理层面的恐惧,在消息面和无法控制的因素之上使得一般人忘之却步,所以自2005年年底股市红火至2008年的当下,一般投资者热衷于股市的操作中没有改变,未来也不会到所谓商品期货市场去交易,有也只是少数,但是股指期货市场就会很容易被股票交易者所接受,因为它感觉很单纯,先把股票和股指期货在实战上的不同先做一个分解,而非理论上的分解而已,然后再针对市场交易行为的不同我们与其它软件不同的优势也做个比较! 股票和股指期货交易实战上的区别 1. 股票是一种价值性公司股权投资而股指期货没有 所以股票投资可以是一种绝对长线,等待每年公司营利的增长而配股配息,但 股指期货却是一种合约,没有实质上的长期投资价值,但却有着短周期的投资 行为价值,所以交易上的心理要先区分周期性 2. 股票交易若为短周期就必须考虑到复杂的交易背景 比如被大股东或是庄家锁定筹码运作之控制行为,这是成熟市场比较少见的, 因为大股东经营公司心态的错误,认为资本市场就是以股票换钞票的地方,并 不是透过良好的经营基础去迎向每年的高成长,为众小股东谋取最大利益,反 而是为了自己去炒作或者为了某个短期思想错误去面对市场,庄家更是一种人类虚荣的错误行为表现,一手有股票一手有钱,运用人性心理面的错误去坑杀散户的阴谋行为,拿股票先打压股价到非常的低位,甚至配合发布坏消息,然后开始一连串欺骗市场的交易手段以期达到一种操作的满足与目的,这是股市一直存在的错误者,还是避免不了,成熟期的市场交易者一般都受过庄家及市场的可怕错误行为所洗礼,在投资角度上就会有比较大的差异,故意绕过成交量诡异或者市场传言多的股票,选择人为控制因素最小,而且公司运作正常的股票来进行所谓长线投资,而股指期货更是一种无法控制的大型指数,有着比较容易判断的市场基础 3. 股票市场的进化由最简单进入最复杂再回到最简单 目前中国大陆市场还在第一阶段,是个最简单的市场,可是将随着交易者思考的复杂化开始转趋复杂,软件也一样,市场的软件开始因为竞争造成进化,可惜速度相当慢,因为政府对于金融市场开放的非常慢,没有所谓实际交易就没有了解,更谈不上进化,所以市场上的软件无论卖多少钱的都是处于第一阶段的初阶软件而已,纵使有人假装用很多种选股的谋略来演示它如何拥有最先进的技术,并用多完美的广告吸引客户,它的实战性都会因为现在与未来的随时变化而继续思想演化,而我们的软件在美国日本中国台湾各个金融领域专家经过50年的市场实战思考所淬炼而成的,所以这套软件是市场上最成熟的又是最简单的表象技术,揉合了股票双向交易,权证交易,股指期货双向交易,期 权选择权双向交易,商品期货双向交易等皆能完整的使用,以极简化却又最强的操作优势对市场隆重发表 4. 股票交易上必须还有其它层面的考虑 比股指期货多了几种永远无法控制和计算的因素,包括公司产品,市盈率,人为控告因素,牛熊市结构等等,但股指期货并没有也不需要研究,就是一种单纯的顺势交易行为,只要能抓到趋势,短趋势长趋势都可以使操作真正赚到钱,不过以目前中国台湾的十年经验来看,我们运用最优势的操作软件进行短波段程序化交易来累积每一小短的当日价差应该是最好的了,也千万别去想波段或者多长周期的单边思考交易行为,基本上这是一种极简单的高端顺势交易系统,不断的以计算器高度运算函数,来满足每一个操作周期的投资者,所以股票操作的难度其实比股指期货大的多,因为必须和所有参与股市交易的人博奕,每天为了1500种变化而伤尽脑筋,而股指期货非常单纯,单一项目绝对比多项目更容易获利,但是操作心态必须正确,手法必须经过学习,绝对和股票不同,也和商品期货不同! 市场上软件的区别 1. 开始的平台技术不同 本公司在1998年中国台湾开放股指期货操作后,一直在寻找一种神奇的 操盘术,它必须跟的上股指瞬间变化的各种行为方向和群众思考,一直到 2000年才发现了广州博庭公司,也就是飞狐交易师的制作者,我们开始在 全球各地找寻一种适合亚洲金融市场操作的软件,而又能写在一个比较强大的信息平台上的程序交易系统,而当时经过严格的全中国比对,到目前为止的市场调查结果,虽然目前广州博庭公司已被和讯信息科技公司给购并,但是在平台的研发上还是有着比较高端的水平 2. 平台的应用能力强 之后我们为了寻求一种最佳化的程序交易能力,拿着飞狐交易师的平台远赴美国和日本,找寻用在飞狐平台上的高端交易程序技术,后来找到日本三菱商社的首席顾问操盘专家(因为他不愿公开名字故本处保留),今年已经高龄72岁的金融智者,对交易系统非常的认真和执着,在美国和日本技术的支持之下,卓阳和老前辈还有台籍的师在日本来来回回无数次,工程师原本是为日本SEGA电玩科技公司亚洲首席工程师,为了这个软件开发业务,也放弃了令人羡慕的超高薪,进入了数年的辛苦研发期,终于在老前辈和卓阳研究团队的努力下,于2004年完成楚河汉界的首版研发,并在2005.2006年陆续在美国,中国,中国台湾申请发明专利权保护 3. 在中国台湾的发明平台上英才倍出 但却未因其它软件的推出影响到楚河汉界在中国台湾的王者地位,就是因为在趋势的跟随上,楚河汉界拥有最强的实时跟踪能力,不必用分析或预测的复杂又无效的方法一直去努力追求,全世界为了分析和预测这两件事,已经努力了太久,都超过了百年之久,至今也未听说过有绝对准确能预知明天 盘势能涨或是能跌的技术工具和指标,更不会在仅有17年股市历史的中 国来出现,所以市面上任何的股市操作工具都无法对未来进行预测和绝对 的获利保证!唯有一种好的方法,可以计算出一种短,中,长趋势的共同轨迹, 然而在力道持续的过程当中去做好买进卖出放空回补四大动作,许多机构 和国外合作一直在寻找一些预测技术的灵丹妙药,但至今仍无所成,毕竟我 们的软件在思想上已经在最高阶段的无我境界,经过中国台湾几年来的实 际运用,包括中国香港,中国大陆A股市场的几年实验,可怕的准确跟踪趋 势的能力相信在亚洲无软件能出其右,我们没有看似复杂的忽悠广告词,但 是我们绝对是最好最强的赚钱工具之一 4. 楚河汉界的强力追踪趋势能力在股票上中长线以日线为观察买卖机会的基础,短周期以15分钟线为当日看盘找寻买卖点的方法,在股指期货和商品期货上面一般的操作者以15分钟为操作重心,买卖点交易操作非常简单易懂,而更强悍的操盘手可以用更灵敏反应的5分钟交易,可以因为快速的短线交易来累积大赚小赔的价差过程,也可以免于断仓的操作风险,去除大赔的风险 以下为楚河汉界操作心法! 克服人性弱点的程序交易 导言,期权交易是一场非胜即败的零和游戏,期权市场当中只有少数人能够 成为赢家,而多数人则沦为输家,赢家与输家之间的差别,是「谁比谁没人性」, 程序交易,就是克服人性弱点的利器。 我们中国台湾的公司曾在二??四年和某知名期货公司共同举办的一场期权交易竞赛,名为「期权超级杯等您来挑战」活动,顾名思义「擂台」就是股指期货、选择权市场,各方人马或是凭藉交易策略、或是仰赖机会命运,总之,三个月为期,绩效高低论输赢。 从参赛者多达4千2百多的数字来看,除了说明活动成功之外,某种程度上,几乎也等于是一次参考意义极高的「中国台湾散户期权交易行为调查」。而在这个贴近真实现状的调查当中,我们可以发现一个残酷的事实,中国台湾的期权交易人,多数都难以在大波段中获取利润。 四大人性弱点作崇 赢家数量低于四成 在竞赛期间的三个月,大盘总绩效为20.42%,而所有参赛者当中投资报酬超过一倍者约126户,仅占总数的3%,这些能够充分运用期货及选择权高杠杆特性的交易人,的确称得上是「高手中的高手」。至于投资报酬率为正值的户数则为1495户,占总参赛者的36%,即便他们的讥笑不见得是超越大盘,但若愈多达64%的绩效亏损参赛者相比,这36%的少数赢家仍然可被称为「期权高手」。 输家多而赢家少,两者比重的倾斜程度超过四比六,这代表投身于期货及选择权的交易人,即便必须随时紧盯盘面,早上到午后,连续5个小时的精神状态必须保持高度警惕,但多数人不但没能挣钱,反而亏了荷包,显然,多数在期权市场打滚的交易人出了问,什么问题,我们认为,整体来看,期权交易人普遍 存在的共同问题,就是无法摆脱「人性的四大弱点」。 四大人性弱点之一 做对不敢看 谈到2005年中国台湾股价涨幅超过四倍的宏达电,不少基金经理人或银行保险业投资长都有相同怨言,「很明显的,这是一档潜力股,所以我们早早就进场布局,不过我们没有赚四倍,甚至没有赚到一倍,因而在规避风险的考虑之下,我们也早早就获利出场。」这种怨言,就是属于人性四大弱点之一,「做对不敢看」。 基金业者或金融业投资长由于掌握庞大资金,买卖灵活度低,为了避免获利了结之时出货不及,风险意识自然必须高人一等,不过,一般散户即便没有「出货不及」的顾虑,但操作时却也经常犯下「做对不敢看」的失误,操作的方向明明是正确的,基于自己的判断,认为手中的布局策略将有获得相当利润空间的机会,但在仅仅赚得蝇头小利之后,却忘记了自己当初的判断基础,不敢在同样基础的角度看待未来行情,而是开始担心市场行情反转风险,错失了接下来的获利空间。 四大人性弱点之二 做错一直看 做对的时候不敢往下看,但是当布局方向错误之时,一般人却又会不断说服自己继续往下看,「再看一看,搞不好要反转了」这种心态,就是四大人性弱点之一「做错一直看」 一般人常有的迷思,是把「股票投资」与「期货交易」混为一谈,如果看好一档个股的长期投资价值而买进个股,那叫投资,可以也必须忍受短线上的亏损,但买期货的钱不会投入个股和基金,不会让你成为股东或受益人,所以期货操作得人不能称为「投资人」,而是称作「交易人」,期货交易的功能是在一定时间之内进行避险,投资与套利,绝不带有一丝一毫的长期投资效果。 所以,期货交易人的思考方向就不能与长线投资相提并论,对以短线投机获利为目标的交易人来说,必须抱着「不成功便成仁」的心态,「出手就赚」是基本要求,当你「出手就赔」的时候,不必给自己太多的解释空间,这代表你误判短线行情,而期货及选择权本来就属于短线商品,如果你执迷不悟,期权的高敏感度及「高杠杆的零和游戏」属性,可能会让你短期之内受到重害。 四大人性弱点至三 看对不敢做 「看对不敢做」的人,比「做对不敢看」的人更惨,基本上,两种人都对后市有了正确的判断,但前者甚至连蝇头小利都没赚到,因为他完全没有依据自己的判断进场布局,看对也枉然。 既然看了,为何不做,因为对自己没有自信,害怕误判的风险,而这种没自信、怕风险的人性,也是期货、选择权短线交易人的最大致命伤之一。短线获利的基本制胜策略,就是在一次次的成功抢短当中积累利润,重点,就是不放弃任何一次的短线获利机会,既然你选择玩期货及选择权,而非藉由股票或基金等具 有长期投资机会的市场来增加财富,那么,你的功课就是不断的找到短线获利机会,并且抓住它,如果只是找到,而没有抓到,或者是久久才赚那么一次,如此也就难以累积利润,称不上是个成功的期权操盘手。 当然,没有人是每次出手都能保证赚钱,这也是造成出手之前总会犹豫踌躇的原因,但也正因为这样的心态,可能致使错失了诸多获利良机,你的期权操作只能像是在打游戏,而缺乏完整绵密的战略效果。 四大人性弱点之四 看错一直做 最惨的就是这种人,看错一直做。这种人确实掌握了短线投机的基本心态,不断试图抓到短线获利的机会,可惜,没有认清事实,认清自己并不会短线投资的事实,或者应该说,这种人即便一再赔钱,但始终没有从本身的知识学能、进出技巧,或是操作习惯上寻求改进,相对于「看对不敢做」的缺乏自信,这种人就是失之于过度自信。 有自信不是坏事,但自信也是要有根据,没有根据的自信无异于赌徒,甚至是比赌徒还糟,赌博式的押注还有或然率可以期待,自信满满不断下注,总有命运之神眷顾的一次, 但「看错一直做」的人虽然也是一而再三的下注,但因为「看错」却不自知,押宝的方向永远错误,结果也是一而再三的失败。 提高看对机率 克服心态问题 这四大人性弱点可以概分为「看」与「做」等两个层面来进一步讨论,其中,「看」是判断能力,对期货、选择权交易人来说,是属于「本质学能」的部分,至于「做」,则是落实执行问题,牵涉到自信心与投资心态等层面。最理想的状态,是看对、做对、一直看、一路做,可惜,这是极少数「高手中的高手」 才能达到的境界。 不过,一般散户就算到不了顶尖高手之境,但只要强化「本职学能」,提高「看对」的机率,再加上有效克服心态问题,做对继续做、做错不再看,那么,仍然能够挤身高手之林,成为期权市场上的少数赢家。而近年来市场热度快速窜升的「程序交易」,其功能就在于能助散户立即晋升「高手」等级。 一个口令一个动作 纪律操作自然成形 程序交易何以轻易打败多数散户,成为市场高手,这可以先从程序交易的基本精神开始谈起。「如果用广义的角度来说,所谓的程序交易,就是指『有纪律的交易』，」举例,一般人在投资股票的时候,通常会先告诉自己,「跌到几块钱的时候就卖。」但当价位真的来到,却又往往受到当时的市场多空气氛影响。,抱持再看一下的心态,影响进出动作,这就是「没有纪律」的操作,反之,有凭有据该买就卖、该出就出,以近乎于冷血的机械化动作来取代人性思考,这就是有纪律的操作,但要做到如此并不简单,要先有思想,才会有信仰,之后才会真正有力量去完成纪律化的行为。 程序交易的基本精神就在于此,虽然程序交易的设计往往考虑了诸多变数与 算计,但通常会有清楚明确的进出指令动作,在「一个口令、一个动作」的运作模式之下,自然能够产生纪律化的交易行为,则能化解人性弱点当中的「心态问题」,既然操作指令明确,该经就进,不会错失获利机会,该出就出,不会对停损有所踌躇。 套利策略不同 属性彼此互异 当然,有纪律的操作必须要配合一定程度的「本职学能」,否则,就会沦入「看错一直做」的窘境。顾名思义,程序交易是运用科学程序的运算来形成进出指令,程序够不够「聪明」,就是攸关这个程序交易商品「本职学能」是否精良的关键了。 不过,必须注意的是,程序交易发展至此,也开始出现了明显的差异化发展,目前市场上的程序交易商品,其运用的投机、避险或套利策略不见得彼此相同,举例来说,有所谓的「市场分散」策略,像是利用期货、现货等不同市场的产品组合交叉避险,即属此类,而「时间分散」策略,则像利用不同周期的选择权或期货部位交互运用,也会产生分散的效果,除此之外,尚有「产品分散」、「逻辑分散」等。 导入资产配置观念 建构分散模组交易 不同的策略有不同的特质,基本上,在选择程序交易时,必须先了解其套利策略所运用的衍生性商品,评估这些商品的资金需求是否符合个人能力,以及对这些衍生性商品是否具有一定的操作熟悉度等,另方面程序交易的过去历史记录 也是不可或缺的重要参考指标,包括了致胜率、最多连续亏损次数、最大报酬、最大亏损等,都是在选择程序交易之前必须掌握的数据。然而,出了基于这些基本原则来选择程序交易之外,进来越来越多人开始建立一种新的运用程序交易观念,「分散模组交易」 「简单来说,分散模组交易就是投资领域当中的『资产配置』观念,导入程序交易的运用。」根据长期统计分析,投资成败的因素当中,有10%取决于市场走势,而有高达85%的比重,是看你的资产配置如何,至于另外5%,则是运气成分。换言之,运用不同属性的投资工具加以适当配置组合,就是左右投资成败的重大关键,而把这个投资领域的观念运用于程序交易当中,同样能够得到类似的效果。 为什么说是心理程序化交易系统呢? 因为在投资领域中,最难克服的重点就是人性,人性的贪婪和恐惧不断的主宰投资周期买卖沽空回补的进出对错,那么要彻底的改变这样的错误心理行为模式,根据我本人在市场中18年的数万名股民期民的观察结果,只有一个最难也是最简单的交易策略,就是尽可能的放弃自我的思考意识,为什么要说到放弃呢?这就是一种因果,照自己的交易模式常常造成莫名的损失,确还不知思考改变者,势必在未来的持续交易过程中将投资资金挥霍怠尽,绝非是他不懂的操作,而是屡次无法有效克服自己人性所带来的弱点,那么他为什么还一直自己交易不愿改变呢?因为他就是不信!自以为是的认为是运气不好,而非是交易策略的失当,其实最好 的策略就是能赚钱,毕竟来到股市或者期市,没有人会拿钱开玩笑的,所以能赚到钱的模式就是最好的模式,那么根据全球几大著名的研究机构调查显示,程序交易系统大多能扭转短暂的错误交易心理和行为,股票的选择上还不是非常明显因为可以以长线投资为主,能用时间化解错误的交易模式和策略,但是期货绝对不行,其中一个非常重大的原因是由于它为一种保证金交易,很可能在等下一段涨回来之前,就因为它的每日结算造成回调时的巨大亏损而失去等待的机会了,包括不补缴保证金后的强制平仓机制,所以必须发展一套更符合正常交易策略的最佳应用模式来面对期货市场尤其是股指期货! 赢家的操作精随是立即性的改变原有的错误策略变成正确的,而程序化交易策略最佳心理模式就是在行情变化无法思考或来不及思考之时所提供出的瞬间执行动作,简单的说就是在盘中提供极度自律的规则让自己的思考遵守,别因为自身的想法不同或对外信息收集的想法改变而造成今日交易的遗憾! 我们在中国台湾面对市场18年所看过的输家赢家不知凡几,最终几个重点都不外乎严格的遵守最佳化交易策略!但是又有几个人能真正做到,有鉴于此,卓阳连手了数十名国际级操盘及程序化高手用三年台币近一亿元的时间和金钱,测试了数十万次的交易理论和实际下单运作,一次次完整的函数优化及修正,终于在2006年完成的楚河汉界超级交易系统,其最大的简单精神就是—多空分明,大赚小赔! 在上涨红色下跌蓝色的趋势中大家都能看见到攻击动力状况,如果因为上涨 动力之存在而你下的是沽空单,那么你将必须立即停止错误的操作策略而不能以等待去思考接下来的答案,毕竟股指期货本来就不能等待,一旦失去了最佳的反手点,您将错失了下一步出手续赚的机会,变成了进退失据的败将! 趋势用颜色来简单展现,我们也把K线系统修正后去除跳空缺口的心理定律,过去一般技术面思考总是被原有的变化框架住,认为三空跳尽或者是缺口必补行为,其实到最后发现这些绝对不一定是绝对了,反有多次因为连续缺口的事件造成了相当大的操作遗憾,所以我们的K线没有跳空缺口也不是涨就是红跌就是黑的单一型态了,更进一步掌握了多空博奕对决中转折的心理思考,不在被原有的错误而造成不可弥补的损失! 然后以斜率变化为攻击力瞬间爆发的能量思考,只要发生成交状态的急速改变,成交的价位会直接快速上升,突破重围般的猛然而起,若发生为反攻失败或者是力道不足的诱多波浪,我们会从楚河汉界的顶尖思考模式中找到我们的瞬间看法,进而使自己的心更清明,更不容易发生为环境影响,政策消息,时间因素而从对变错的过程,这就减少了很多交易的失败点,反之就增加了成功交易的胜点! 辅以霸王线,在其中设定了颜色变化和上下穿梭点,虽非均线心理思考,但却有这么相似的意识考虑,站上霸王线代表新的攻击阶段的展开,尤其是反转时话拉回不破霸王线之时,无论多空都是很好的再次进场机会! 在十五分钟的交易策略思考中,我们掌握了当天至少三到五波的大波浪,在一分钟和五分钟的交易策略中我们看到了每一波浪,一般的投资人可以月十五分钟 操作足以应付一天的进出依据,但若为机构的操盘者或为股指期货专业的下单手,必须运用更精密的运算模式,来最佳策略化自己的交易行为,避免在交易错误的时间内等待太久而产生措手不及的伤害,这就是我们的交易系统最大的原则性,就是减低错误点数造成的时间伤害,然后提升成功交易策略的正确点数和投资人利益,达成交易成功目标,为投资人利益最大化做好准备! 金融数学,又称数理金融学等,是利用数学工具研究金融现象,通过数学模型进行定量分析,以求找到金融活动中潜在的规律,并用以指导实践。金融数学是现代数学与计算机技术在金融领域中的结合应用。目前,金融数学发展很快,是目前十分活跃的前沿学科之一。 金融数学的发展曾两次引发了“华尔街革命”。上个世纪50年代初期,马克维茨提出证券投资组合理论,第一次明确地用数学工具给出了在一定风险水平下按不同比例投资多种证券,收益可能最大的投资方法,引发了第一次“华尔街革命”。 马克维茨也因此获得了1990年诺贝尔经济学奖。1973年,美国金融学家布莱克和舒尔斯用数学方法给出了期权定价模型,推动了期权交易的发展,期权交易很快成为世界金融市场的主要内容,成为第二次“华尔街革命”。 2003年诺贝尔经济学奖第三次授予以数学为工具分析金融问题的美国经济学家恩格尔和英国经济学家格兰杰,以表彰他们分别用“随着时间变化易变性”和“共同趋势”两种新方法分析经济时间数列给经济学研究和经济发展带来巨大影响。 不仅仅是理论界在金融数学领域取得巨大的成就。实务投资派也运用金融数 学模型在市场中取得了巨大的盈利。 数学教授出身的“模型先生”詹姆斯•西蒙斯,James Simons,连续两年在对冲基金经理人收入排行中位列第一。 2005年,西蒙斯成为全球收入最高的对冲基金经理,净赚15亿美元,去年,他收入高达17亿美元,差不多是索罗斯的两倍。68岁的西蒙斯是世界级的数学家,也是最伟大的对冲基金经理之一。他24岁就出任哈佛大学数学系教授,曾与著名华裔数学家陈省身一同创立了Chern-Simons几何定律,该定律成为理论物理学的重要工具。 西蒙斯和他的文艺复兴科技公司是华尔街一个彻底的异类,公司从不雇用华尔街人士,而是靠数学模型捕捉市场机会,用电脑作出交易决策,是这位超级投资者成功的秘诀。 “对积理论”也是用数学模型捕捉市场机会,量化资金管理,用计算机系统发出交易信号,通过大量的短线交易,达到稳定累盈的结果。 模型先生们究竟是怎样用“数学模型”进行投机交易的呢, “数学模型”方法是针对或参照某种事物系统的特征或数量相依关系,采用形式化数学语言,概括的或近似地表述出来的一种数学结构。 采用“数学模型”做交易,相对于常用的技术分析、基本分析等方法有如下优势, 首先,交易更加精确量化。 技术分析、基本分析等方法的缺陷都是不能做到完全的精确量化。 技术分析主要是用来分析交易的进场、出场点的,是抉择交易时机的一种方 法。 技术分析理论的主要的代表有道氏理论、波浪理论、江恩法则等。主要分析方法有K线,日本线,理论、均线理论、形态理论、量价关系理论。主要的分析指标包括,趋势型指标、超买超卖型指标、人气型指标、大势型指标等内容。技术指标大多是线型的公式来表达价格涨落与历史价格成交量之间的关系。由于价格运动的复杂性用线型公式是无法概括表述的,所以存在技术指标时好时坏的现象。用几套技术指标叠加做出的系统,同样解释不了价格的运动。因为大多技术指标编制的思路及出发点雷同,趋向性一致,所以造成了好用都好用,不好用都无奈的现象。技术分析是成千上万证券市场投资者经验的结晶,它更像一门艺术。其一,在它的各种理论体系中,从定义到规则,都带有明显的经验色彩,不具备严格的数学推理过程,其二,它包含的理论很多,每位技术分析家都有不同的见地,这些分支理论并不能形成一整套相互辉映的理论体系。任何一种技术分析方法都不能完全适应于市场,每一种方法都有自己的盲点。 使用技术分析、基本分析无法精确量化交易。“数学模型”是采用离散采样的方法,对数据进行统计分析。根据证券市场的特性,价格是离散型的随机变量。“数学模型”会将随机变量的所有可能取值及相应的概率描述出来,模拟离散型随机变量的概率分布。通过概率进行资金分配,能够量化每笔交易手数。对交易的把控更加精确量化。 其次,能够克服人性在交易时的弱点。 在交易当中,最可怕莫过于人性的弱点。人的“贪婪”和“恐惧”在交易的过程 当中会毫无遗漏的表现出来。有盈利的时候“惜卖”,亏损后又“死抱”,容易受到周边议论的影响,等等这些都会造成交易的随意性,导致亏损。用“数学模型”各种规则都是固定量化的,计算出来的结果也是确定、唯一的,能够避免投资者在交易时主观的判断。我们所要做的就是相信系统,严格执行。 下面,我们对“数学模型”类交易方法的特点进行总结,深一步讨论“数学模型”在交易中的应用。 1.认为价格的运动是随机与有序并存。它并不是完全随机,也没有固定的规律,它的运动具有一定的“人为特征表象”。整体而言,市场是有效的,但仍存在短暂的或局部的市场无效性,可以提供交易机会。 2.主要通过对历史数据的离散采样统计,找出金融产品价格、宏观经济、市场指标、技术指标等各种指标间变化的数学关系,发现市场目前存在的微小获利机会,并通过杠杆比率进行快速而大规模的交易获利。 3.通过高频次且快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的机会。通过大量的交易次数对冲风险,累积盈利。 4.要求市场具有高活跃度和流动性。要求交易品种价格的运动具有连续性,以及成交量的活跃性。这一点主要是为了保证交易的可成交性。 5.运用现代计算机技术将“数学模型”转化为交易系统,通过计算机的海量运算能力实现应 6.运用不同的未来函数掌握运算基础,包括行情函数,时间函数,引用函数,逻辑函数,数学函数,统计函数,指针函数,大盘函数(动态行情,财务指针,系统参数,常数函数),易理函数,字符串函数,解盘函数,绘图函数,扩展数据函数等数十种高级运算模型研发汇集成真正的专业超级指标! 我们一直以来秉持的原则是八字真言:逆势屈服,顺势反咬 希望大家都能在股市期市中紧紧追随正确趋势,一旦发现错误的交易单时要立即的退出认错,将点数伤害减至最低,然后拿出操盘交易勇气立即反手正确咬进顺方趋势,才能在错误的交易中屡屡化险为夷扭转乾坤,更能在正确的交易过程中拿下最大正确的利润! 卓阳 楚河汉界使用问答精华: 1. Q:如何开始使用? A:双击开机画面(多空交易开战) 2. Q.如何开始联机? 3.三大主轴策略 红阴十字K 五行价 霸王线 例1.红阴十字K线 中国中铁(601390)之霸王线与红阴十字K线配合良好一路向上攻 击,直到红阴十字K线出现11.61元转折向下讯号!(中红蓝身K棒第二天为黑K 即为卖出讯号)及时卖出! 果然陷入下跌整理! 招商地产(000024)在95元发出红阴十字K卖出讯号 果然一路大跌至最低五行价的土价才止稳,已经剩下51.3元! 中国平安人寿(601318)于140元出现红阴十字卖出讯号后一路大 跌至87.8元土价测底! 例2.五行价(由上到下五个价为金木水火土价的相生过程) 燕京啤酒在十月底杀至五行中之火价后止稳筑底,后果然突破霸王线及多空决战关键价水价(二分之一位置)后,多方开始发动攻击,一路突破木价金价造成井喷型态! 贵州茅台(600519)于155元霸王线翻黑后跌破金价陷入整理,但在木价出现止稳讯号后未跌破,代表拉回测试完成,即将往上再挑战 新高点! 果然随后再创新高200元后又回测一次木价又再次守稳,看来200元也非茅台高点,可能再持续创新高了,长线持股顺楚河汉界操作大获全胜! 延路创新高的趋势不变,目前已经228元,唯有楚河汉界才能伴随投资朋友一路抱持到个股的最后真正高点! 例3.霸王线之多空表态 沪深300指数于霸王线翻黑后顺势跌破金价木价,陷入回测危机! 霸王线再次往穿越木价为快速大跌的讯号,得特别小心!(当天大跌225点) 果然又跌至下一个位置在火价,而霸王线位置在多空决战点再次考验着多头信心! 3. Q:何谓霸王线? A:霸王线为一条红绿变化多空线,它的计算式不是均线,只是多空对战的一条策略指标线,当K棒在霸王在线即为多方向上势,若跌破霸王线则翻绿,为空方向下式!而本系统在向上穿越时有红色箭头提示,向下穿越为绿色箭头提示! 4. Q:何谓五行价 A:五行价乃金木水火土五个计算价,以16种未来函数及斜率加上 钟摆定律和多种切割率去综合运算的结果,让大家在操作的价位 上有所依据,买入后依自己的操作周期掌握卖点,一旦发现趋势 改变也有其价位依据可以执行止损动作,严格纪律的要求自己的 人性弱点不可发生,以防大赔大套的现象!而做短线者包括股指 期货和商品期货者也可照五行价在15分钟周期中找寻交易的价差位置,相当好用! 5. Q:多空的颜色如何判断及思考 A:绿色为空方思考,只有由下往上穿越火价时空单才回补然后翻多开新仓,故火价的向上突破为第一买点,而后当多方力道持续时将攻击多空决战点水价,也就在河流二分之一位置,一旦攻击此价则中间颜色将变红,代表多方的势力已经开始明显发动,这时为第二买点,一旦冲上木价时,当穿越站上时河流的上下会全部变红,此时代表多方趋势已然真正掌控全局,是快速上攻的现象来到! 6. Q:楚河汉界的K线为什么和一般的阴阳K线不一样? A:是的,楚河汉界的K线是虚拟未来K线的一种变型K线,属于未来K线,它没有跳空缺口和观察什么流星纺锤线等等的需要,一旦再连续攻击中就是红棒,短趋势转弱就变成黑棒,一旦连续上涨后的翻黑即代表多方攻势在休息,此时欲买进者必须停下观察!拉回满足后,当K棒转红则可进场买进,这时买才可以造成马上获利的赚钱点位! 以上为楚河汉界几大重要操作重点,一旦能把握好操作原则必将立于不败之地,进而达到大赚小赔的至上操作境界,共勉! 楚河汉界信箱:danny5858danny@vip.sina.com(有意见可反馈)