证券投资组合理论

证券投资组合理论 豆丁致力于构建全球领先的文档发布 第十章 证券投资组合理论 ??第一节 最优风险资产组合 ?? 第二节 无风险借贷对有效集的影响 课? 8 时 第三节 资本资产定价模型 内容 （标第四节 套利定价模型 ） 第五节 资本资产定价模型的扩展 教 学 本章讨论了有效集的基本概念及无风险借贷对有效集的影响，介绍了 目 资本资产定价模型（CAPM）与套利定价模型（APT）的定价及其运用的缺的 陷和拓展。通过本章的学习，大家了解和掌握这些模型的基本知识及能合及 要 理的应用这些模型。 求 重 重点：资本资产定价模型（CAPM）与套利定价模型（APT）的定价及点 难 其运用等。 点 难点：各种风险定价理论的模型含义及其理解运用。 及 其 处理：1、提前预习，课堂讲解； 处 2、多媒体资料演示。 理 教 1、理论讲授； 2、多媒体资料演示； 学 3、具体案例、应用计算； 方 法 4、实验验证。 1、 Robert A.Haugen:Modern Investment Theory, 北京大学出版社， 参 2002； 考 文 2、朱宝宪：《投资学》，清华大学出版社，2002； 献 3、威廉?夏普等：《投资学》上、下册，中国人民大学出版社，1998。 课 外 1、学习课后练习题的训练； 作 业 2、阅读参考书； 及 3、实验准备。 要 求 与销售平台，面向世界范围提供便捷、安全、专业、有效的文档营销服务。包括中国、日本、韩 国、北美、欧洲等在内的豆丁全球分站，将面向全球各地的文档拥有者和代理商提供服务，帮助 他们把文档发行到世界的每一个角落。豆丁正在全球各地建立便捷、安全、高效的支付与兑换渠 道，为每一位用户提供优质的文档交易和账务服务。