期货交易心得

期货交易心得 1、先学习、后行动 新手最容易犯的错误，就是进入市场时不知道市场的运行规则，这完全是拿钱在冒险。通常人们做一件事情，总要先观察，后行动。你应该认真地审视他们的交易系统的每一个细节，要明白这个系统可能出现的错误，或可能成功的各种方式。这一受教育的过程应该包括确定的交易动机、策略、如何执行交易、交易频率和交易成本。 2、要及时减少损失 遭到亏损时要当机立断，中止交易，减少损失;当你的交易头寸得到盈利时，就让它进一步增长，这是一个古老的信条。很多交易员重复这个信条。 很多新手常犯的毛病是赔钱的头寸抓住不放，他们想市场会逆转。当他们的头寸一得到盈利的过早出市。他们过于急切地得到初步的盈利，而失去了使盈利进一步增长的机会。他们生怕已经到手的利润跑掉。成功的交易员总是利用少量赚钱的交易来补偿一些小额的亏损。新手的通常心理趋势是一有盈利就赶快出市，见好就收，而不是让利润继续增长。后者是很难做到的。为了扩大盈利，期货界的新手要学会克制满足于小额利润的欲望。 我进行的投机赚了不少小利，却因为一次失误而将盈利损失殆尽。关于这次错误的投机，我会在最后进行说明。不过，在市场上最关键的就是，你要活下来。只有你活下来，才有机会卷土重来。幸运的是，这次错误的投机只伤到了皮肉，还没有伤筋动骨，我还有机会。 3、管理好你的资金 任何情况下，你都必须管理好你的资金，毕竟期货交易是保证金交易，你必须保留一定的资金作为追加保证金，尤其是期货价格存在遭遇大幅波动时。 4、买多的风险低于卖空的风险 期货交易的收益/损失=(平仓价格-开仓价格)，这里我忽略了交易成本。毕竟在高风险状况下，交易成本实在是微不足道了。 买多的最大损失是多少?最大损失就是你的期货价格降低为0，损失=(平仓卖价格-开仓买价格)=(0-开仓买价格)，你的损失顶多是所有期货价值。 而卖空的损失呢?平均损失=(平仓买价格-开仓卖价格)=(n×开仓卖价格-开仓卖价格)=(n-1)×开仓卖价格，期货价格有可能翻几番，你的损失也可能几倍于买多的风险。 记住科斯托兰尼的话吧:一种股票最后可能上涨1000%，或甚至10000%，但最多只能下跌100%。 5、重趋势而非短期波动 期货市场看重的是趋势，而非短期波动。股票市场对于市场信息比较敏感，一条导致股票市场出现波动的市场信息，未必会对期货市场产生影响。下面就谈谈我的案例吧，这个案例同时涉及到了经验2。 04.11，我认为股市在短期内存在一个巨幅调整，一旦调整出现，那么期货价格也有可能在短期内大幅调整，存在着一个巨大的套利机会:我可以先卖空，期待着调整出现时期货价格下降，然后可以狠狠赚一笔。 04.11，我以涨停价格3611.40开仓卖2仓SH0705T 04.11~04.18，期货价格稳步上升到了3900左右，这期间的浮动盈亏印象中为-6万多吧 04.19，受国家统计局推迟公布第一季度经济统计数据这一消息影响，期待中的巨幅调整出现了。可是期货价格不降反升了几十点，浮动盈亏进一步下降为-7w多，没有忍痛平仓。安慰自己期待着国家统计局公布统计数据能使期货价格下降。 04.20，昨天下午公布的统计数据并非市场预期般糟糕，所以期货价格进一步小幅上升。无可奈何中只有认亏平仓，总共损失了8.6w。 交易: SH0705T开仓卖1 3611.40 07-04-11 11:09 SH0705T开仓卖1 3611.40 07-04-11 11:25 SH0705T平仓买2 4041.00 07-04-20 10:08 MSN空间完美 搬家到新浪博客～