浙江省2016年上半年期货从业资格：其他利率类衍生品考试题

浙江省2016年上半年期货从业资格：其他利率类衍生品 浙江省2016年上半年期货从业资格:其他利率类衍生品考 试题 浙江省2016年上半年期货从业资格:其他利率类衍生品考 试题 一、单项选择题(共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1、分立的说法，不正确的是()。 A(期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B(期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C(期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除 D(期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继 2、__的计算就是求连续若干天市场价格(通常采用收盘价)的算术平均。 A(移动平均线 B(几何平均线 C(支撑线 D(压力线 3、美元较欧元贬值，此时最佳策略为__。 ————————————————————————————————————————————————————— A(卖出美元期货，同时卖出欧元期货 B(买入欧元期货，同时买入美元期货 C(卖出美元期货，同时买入欧元期货 D(买入美元期货，同时卖出欧元期货 4、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题: 假设该期货公司在经营过程中，2007年曾经由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后，证监会检验合格，期货公司欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当()。 A(予以批准 B(不予批准 C(给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准 D(予以批准，但应当限制其结算业务范围 5、某出口商担心日元贬值而采取套期保值，可以__。 A(买日元期货买权 B(卖欧洲日元期货 C(卖日元期货 D(卖日元期货卖权，卖日元期货买权 6、《期货从业人员执业行为准则(试行)》自()起施行。 ————————————————————————————————————————————————————— A(2003年7月1日 B(2003年7月10日 C(2008年6月30日 D(2008年4月30日 7、期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存() 年。 A(20 1 B(15 C(10 D(5 8、期货交易所中层管理人员的任免应报()备案。 A(中国期货业协会 B(本交易所会员大会 C(本交易所理事会 D(中国证监会 9、手续费等费用) A(2010元/吨 B(2015元/吨 C(2020元/吨 D(2025元/吨 10、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的 —————————————————————————————————————————————————— ——— 是______。 A(会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B(会员由期货公司会员组成 C(期货交易所对会员结算 D(会员对其受托的客户结算 11、期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的()原则，维护期货交易各方面的合法权益。 A(公开、公平、公信 B(公平、公正、公信 C(公正、公开、公信 D(公开、公平、公正 12、《期货从业人员执业行为准则(修订)》是()对期货从业人员进行纪律处分的依据。 A(中国期货业协会 B(中国证监会派出机构 C(中国证监会期货部 D(期货交易所 13、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为__。 A(实值期权 B(虚值期权 C(平值期权 —————————————————————————————————————————————————— ——— D(市场期权 14、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%;投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是__。 A([1606，1646] B([1600，1640] C([1616，1656] D([1620，1660] 15、提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，不包括()。 A(采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大 2 B(在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金 C(以低于本公司其他客户手续费开发新客户 D(开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系 16、1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是__。 A(3月份铜期货合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌————————————————————————————————————————————————————— 了50元/吨 B(3月份铜期货合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变 C(3月份铜期货合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了170元/吨 D(3月份铜期货合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨 17、我国期货交易所会员必须是()。 A(自然人 B(事业单位 C(境内企业法人 D(境外企业法人 18、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题: 题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过()的批准。 A(中国证监会 B(期货业协会 C(中国证监会派出机构 D(期货交易所 ————————————————————————————————————————————————————— 19、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为__。 A(80点 B(100点 C(180点 D(280点 20、世界上第一个有组织的金融期货市场是__。 A(伦敦证券交易所 B(芝加哥商品交易所 C(阿姆斯特丹证券交易所 D(法兰西证券交易所 21、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题: 根据《期货从业人员执业行为准则》的规定，赵某受到暂停营业处分后，应当()。 A(在处分期间不得从事任何与期货相关的活动 B(参加协会组织的专项后续职业培训 C(自我反省，公开道歉 D(向期货业协会递交保证书，承诺不再从事违法行为 22、中国证监会对从事境外期货业务的企业实行()制度。 ————————————————————————————————————————————————————— 3 A(配额 B(依法征税 C(许可证 D(审核 23、《期货从业人员执业行为准则(修订)》没有规定的是()。 A(执业纪律 B(专业胜任能力 C(职业道德 D(职业创新能力 24、沪深300股指数的基期指数定为__。 A(100点 B(1000点 C(2000点 D(3000点 25、Euro-BOBL债券期货属于__。 A(外汇期货 B(股指期货 C(利率期货 D(商品期货 二、多项选择题(共25题，每题2分。每题的备选项中，有多 个符合题意) —————————————————————————————————————————————————— ——— 1、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有()。 A(代理客户从事期货交易 B(进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易 C(收付、存取或划转期货保证金 D(挪用客户的期货保证金 2、期货市场的两大巨头是__。 A(伦敦国际金融期货交易所 B(芝加哥商业交易所 C(芝加哥期货交易所 D(法国期货交易所 3、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则(修订)》， ()，予以公开谴责。 A(情节严重 B(情节较轻 C(造成严重后果 D(未造成严重后果 4、保证金可以以()方式支付。 A(现金 B(标准仓单 C(可流通国债 D(支票 5、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、 —————————————————————————————————————————————————— ——— 4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答 4 下列问题: 该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是()。 A(张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定 B(该期货公司注册资本不符合法律规定 C(张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定 D(该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定 6、业务活动、财务状况等进行检查。 A(询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、 B(查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料 C(查询期货公司及其营业部的期货保证金账户 D(检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统 7、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题: 期货业协会在调查赵某的违规行为时，发现赵某曾经————————————————————————————————————————————————————— 利用自己职务上的便利侵吞公司财产，已经构成了犯罪，对此，期货业协会应该()。 A(向中国证监会报告 B(移交司法机关追究刑事责任 C(直接对其进行刑事处罚 D(对其进行行政处罚后再移交司法机关处理 8、期货期权合约中可变的合约要素是__。 A(执行价格 B(权利金 C(到期时间 D(期权的价格 9、期货公司申请设立营业部，应当具备()条件。 A(未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚 B(申请日前3个月符合期货公司风险监管指标标准 C(符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D(公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行 10、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员————————————————————————————————————————————————————— 小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 该案中小王的行为违反规定的是()。 A(小王违背丁某的委托为丁某买入白糖期货合约的行为 B(小王挪用其他客户保证金的行为 C(小王未经丁某同意擅自买卖期货的行为 D(小王发现账面资金不足的情况下未通知丁某追缴足额保证金 11、利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期__。 A(债券价格上升 B(债券价格下跌 C(市场利率上升 D(市场利率下跌 5 12、在我国，交割仓库不得有()行为。 A(出具虚假仓单 B(违反期货交易规则，限制交割商品的入库、出库 C(泄露与期货交易有关的商业秘密 D(违反国家有关规定参与期货交易 13、期货交易所不得从事()。 A(信托投资 B(股票投资 C(非自用不动产投资 ————————————————————————————————————————————————————— D(间接参与期货交易 14、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值__ A(本国顺差扩大 B(降低本币利率 C(本国逆差扩大 D(提高本币利率 15、下列表述中，正确的有()。 A(期货公司应当加入期货业协会 B(期货公司应当加入工商企业联合会 C(中国期货业协会对期货公司进行监督管理 D(中国期货业协会对期货公司进行自律性管理 16、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题: 甲期货公司的情况符合下列()风险监管指标。 A(净资本最低限额 B(净资本占客户权益总额的比例 C(净资本与净资产的比例 D(净资本按照营业部数量平均结算额 17、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将()书面报告公司住所地中国证监会派出机构。 ————————————————————————————————————————————————————— A(免职理由 B(首席风险官履行职责情况 C(替代人选名单 D(发现重大风险事件的情况 18、期货代理作为代理期货业务的法人主体，其期货经营中的风险管理牵涉到它的兴衰成败。其风险管理的目标是__。 A(为客户提供安全可靠的投资市场 B(维护市场参与的权益 C(维护市场的稳定 D(控制政治风险 19、变更或者终止结算协议的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起3个工作日内向()报告。 A(协议双方住所地的中国证监会派出机构 B(期货交易所 6 C(中国期货业协会 D(期货保证金安全存管监控机构 20、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有()。 A(中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施 B(中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示 ————————————————————————————————————————————————————— C(中国证监会可以向期货交易所派驻督察员 D(中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用 21、孙某为某期货公司期货从业人员，一日，孙某母亲病重，急需钱用，但是孙某手头拮据，无力支付手术费用，无奈之下，孙某将其代理的客户的保证金代缴手术费。如果客户得知孙某挪用保证金的行为后，向中国证监会反映了孙某的行为，中国证监会有权对孙某采取的措施有()。 A(责令改正 B(监管谈话 C(纪律惩戒 D(出具警示函 22、下列关于基差的说法，正确的有__。 A(套期保值的效果主要由基差的变化决定 B(基差=期货价格-现货价格 C(特定的交易者可以拥有自己特定的基差 D(正向市场中，基差为正值 23、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员————————————————————————————————————————————————————— 小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 对于该期货公司的行为，中国证监会可以采取下列()监管措施。 A(给予警告 B(没收违法所得，并处违法所得l倍以上5倍以下的罚款 C(没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款 D(情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证 24、下列关于中国证监会的表述中正确的有()。 A(依法对期货公司进行监督管理 B(无权对期货公司分支机构进行监督管理 C(中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理 D(中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理 25、期货交易所的职责包括()。 A(提供交易的场所 B(设计期货合约 C(监督期货交易 D(按照章程和交易规则对会员进行监督管理 7 —————————————————————————————————————————————————————