浙江省期货从业资格：技术分析模拟试题

浙江省期货从业资格:技术分析模拟试题 一、单项选择题(共25题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1、期货公司与客户对交易结算结果的方式未作约定或者约定不明确,期货公司未能提供证据证明已发出上述通知的,对客户因继续持仓而造成扩大的损失,期货公司应承担的赔偿额()。 A.不超过损失的50% B.不超过损失的20% C.不超过损失的80% D.不超过损失的60% 2、期货经纪公司客户的开户资料应至少保留()年。 A.3 B.5 C.10 D.20 3、假定年利率为8%,年指数股息率为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点,市场冲击成本为0.2个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%,买卖股票的市场冲击成本为0.6%;投资者是贷款购买,借贷利率为成交金额的0.5%,则4月1日时的无套利区间是__。 A.[1606,1646] B.[1600,1640] C.[1616,1656] D.[1620,1660] 4、中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时,检查人员不得少于()人。 A.1 B.2 C.3 D.5 5、赵某是某期货公司从业人员,在从业过程中,赵某为了发展业务,对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱,现在欠了很多赌债,千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息,回答下列问题:根据《期货从业人员执业行为准则》的,赵某受到暂停营业处分后,应当()。 A.在处分期间不得从事任何与期货相关的活动 B.参加协会组织的专项后续职业培训 C.自我反省,公开道歉 D.向期货业协会递交保证书,承诺不再从事违法行为 6、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是()。 A.服务周到 B.技能熟练 C.诚实信用 D.小心谨慎 7、期货交易所任免中层管理人员,应当在决定之日起()日内向中国证监会报告。 1 A.2 B.7 C.10 D.15 8、下列关于中国期货业协会的说法,不正确的是()。 A.中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B.中国期货业协会的章程由理事会制定 C.中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D.中国期货业协会理事会成员通过选举产生 9、客户交易保证金不足,期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金,客户要求保留持仓并经书面协商一致的,穿仓造成的损失,期货公司()。 A.不承担责任 B.承担次要赔偿责任 C.承担主要赔偿责任,最高不超过80% D.全部承担赔偿责任 10、套期保值的基本原理是__。 A.建立风险预防机制 B.建立对冲组合 C.转移风险 D.保留潜在的收益的情况下降低损失的风险 11、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时,应()。 A.及时向主管部门报告 B.公平对待该投资者 C.及时向所在期货经营机构报告,注意防范投资者的信用风险 D.了解投资者的投资目标 12、丁某在某期货公司营业部开立账户,从事期货投资。某日,丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手,但由于该营业部场内交易员小王操作不慎,将丁某卖出指令敲成“买入”,从而导致丁某保证金不足,小王向营业部经理汇报后,给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日,该白糖合约价格下跌至600元,交易员小王自作主张卖出5手白糖合约,将透支的3000元归还。当日,丁某发现这一事件,即提出索赔。丁某的损失应当由()承担。 A.丁某 B.小王 C.期货公司 D.期货公司和丁某 13、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权,同时又以300点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破__或恒指上涨__时该投资者可以赢利。 A.12800点,13200点 B.12700点,13500点 C.12200点,13800点 D.12500点,13300点 14、期货市场的基本功能之一是__。 A.消灭风险 B.规避风险 C.减少风险 D.套期保值 15、6月5日,买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应,此时的恒生指数为15000点,恒生指数的合约乘数为50港元,假定市场利率为6%,且预计1个月后可收到5000港元现金红利,则此远期合约的合理价格为__。 A.15000点 B.15124点 C.15224点 D.15324点 16、某投资者以267美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权,当标的物期货合约价格上涨为470美分/蒲式耳时,则该看涨期权的时间价值为__。 A.6.375美分/蒲式耳 B.20美分/蒲式耳 C.0美分/蒲式耳 D.6.875美分/蒲式耳 17、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的,应当向()报告。 A.中国证监会 B.公司住所地中国证监会派出机构 C.财政部 D.地方财政局 18、《期货从业人员执业行为准则》自()施行。 A.2003年7月1日 B.2003年7月10日 C.2003年6月30日 D.2003年7月31日 19、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久,张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定,形势良好,该期货公司的资本迅速扩大,达到1.5亿元,于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况,回答下列问题:假设该期货公司在经营过程中,2007年曾经由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改,张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后,证监会检验合格,期货公司欲申请金融期货结算业务资格,假设其他条件均符合规定,中国证监会应当()。 A.予以批准 B.不予批准 C.给予其一定考察期限,考察期限内无违法行为的才予以批准 D.予以批准,但应当限制其结算业务范围 20、《期货从业人员执业行为准则(修订)》没有规定的是()。 A.执业纪律 B.专业胜任能力 C.职业道德 D.职业创新能力 21、在我国,会员制期货交易所的注册资本出资人是()。 A.企业法人 C.会员 D.国有企业 22、甲期货公司共有l0家营业部,现有净资产5000万元,资产调整值为100万元,负债调整值为200万元,有两家客户需要追加保证金,但经催告后仍然未足额追加,未足额追加的保证金数额达到1000万元,该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据,回答下列问题:甲期货公司的净资本是()。 A.4100万元 B.5000万元 C.3900万元 D.4000万元 23、下列选项中,不属于期货公司申请设立营业部时,应向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的材料的是()。 A.拟设立营业部的决议文件 B.申请日前6个月月末的风险监管报表 C.营业部的管理文本 D.拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件 24、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足,且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金,也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业的情况下将其合约强行平仓,发生费用为X,同时产生损失Y,则下列说法正确的是()。 A.企业承担损失Y,期货公司承担费用X B.期货公司承担费用X和损失Y C.企业承担费用X,期货公司承担损失Y D.企业承担费用X和损失Y 25、__表明在近N日内市场交易资金的增减状况。 A.市场资金总量变动率 B.市场资金集中度 C.现价期价偏离率 D.期货价格变动率 二、多项选择题(共25题,每题2分。每题的备选项中,有多个符合题意) 1、期货期权合约中可变的合约要素是__。 A.执行价格 B.权利金 C.到期时间 D.期权的价格 2、利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约,其预期__。 A.债券价格上升 B.债券价格下跌 C.市场利率上升 D.市场利率下跌 3、期货交易所的工作人员履行职务,遇到与()有利害关系的情形时,应当回避。 A.本人 B.父母 D.子女 4、下列关于成交量和持仓量关系的说法,正确的是__。 A.成交量和持仓量的变化可以反映合约交易的活跃程度和投资者的预期 B.只有当新的买入者和卖出者同时入市时,持仓量才会增加,同时成交量增加 C.当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手),持仓量不变,但成交量增加 D.当买卖双方均为原交易者,双方均为平仓时,持仓量下降,成交量增加 5、期货市场风险管理的必要性主要包括__。 A.期货市场充分发挥功能的前提和基础 B.减缓和消除期货市场与社会经济产生不良冲击的需要 C.适应世界经济自由化和国际化发展的需要 D.保护投资者利益免受损失的需求 6、会员制期货交易所会员享有的权利包括()。 A.参加会员大会,行使选举权、被选举权和表决权 B.按照期货交易所章程和交易行使申诉权 C.联名提议召开临时会员大会 D.按规定转让会员资格 7、下列关于期货公司首席风险官的说法,正确的有()。 A.履行职责应当保持充分的独立性 B.对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝 C.应当向期货投资者保障基金管理机构报告期货公司客户信息 D.履行职责应当主动回避与本人有利害冲突的事项 8、在我国,()从事期货交易限于从事套期保值业务。 A.国有企业 B.国有控股企业 C.金融机构 D.事业单位 9、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失,()。 A.客户有权不予认可 B.客户可以予以追认 C.非受托人承担赔偿责任,期货公司承担一般赔偿责任 D.期货公司承担赔偿责任,非受托人承担连带责任 10、以下说法错误的有()。 A.不得获取利益是期货从业人员在执业过程中应当遵守的原则 B.期货从业人员在执业过程中获取利益的应当退还 C.期货从业人员在执业过程中获取不正当利益的应当退还 D.期货从业人员在执业过程中应严格自律 11、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外,还应当履行下列()职责。 A.研究制定客户保证金安全存管制度,确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求 B.研究制定风险管理、内部控制制度 C.审议并决定客户保证金安全存管制度,确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求 D.审议并决定风险管理、内部控制制度 12、业务活动、财务状况等进行检查。 A.询问期货公司及其营业部的工作人员,要求其对被检查事项作出解释、说明 B.查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料 C.查询期货公司及其营业部的期货保证金账户 D.检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统 13、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种__的期货合约,从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制,以规避价格波动风险的一种交易方式。 A.品种相同或相关 B.数量相等或相当 C.方向相同 D.月份相同或相近 14、期货交易所会员享有的权利包括()。 A.参加会员大会,行使选举权、被选举权和表决权 B.按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C.联名提议召开会员大会 D.按照规定转让会员资格 15、监事和高级管理人员的任职资格的情形有()。 A.因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人,或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员,自被解除职务之日起未逾5年 B.因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员,自被撤销资格之日起未逾5年 C.因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员,自被开除之日起未逾5年 D.国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员 16、在我国,任何单位或者个人不得违规使用()进行期货交易。 A.信贷资金 B.财政资金 C.自有资金 D.银行资金 17、变更或者终止结算协议的,应当在签订、变更或者终止结算协议之日起3个工作日内向()报告。 A.协议双方住所地的中国证监会派出机构 B.期货交易所 C.中国期货业协会 D.期货保证金安全存管监控机构 18、期货合约的价格形成方式有__。 A.公开喊价方式 B.配对交易方式 C.连续竞价方式 D.计算机撮合成交方式 19、赵某是某期货公司从业人员,在从业过程中,赵某为了发展业务,对其客户谎称另一期 货从业人员经常出去赌钱,现在欠了很多赌债,千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息,回答下列问题:期货业协会在调查赵某的违规行为时,发现赵某曾经利用自己职务上的便利侵吞公司财产,已经构成了犯罪,对此,期货业协会应该()。 A.向中国证监会报告 B.移交司法机关追究刑事责任 C.直接对其进行刑事处罚 D.对其进行行政处罚后再移交司法机关处理 20、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久,张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定,形势良好,该期货公司的资本迅速扩大,达到1.5亿元,于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况,回答下列问题:该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准,其原因可能是()。 A.张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格,不符合法律规定 B.该期货公司注册资本不符合法律规定 C.张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定 D.该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定 21、期货交易所应当按照国家有关规定建立健全的风险管理制度包括()。 A.保证金制度 B.风险准备金制度 C.涨跌停板制度 D.当日无负债结算制度 22、丁某在某期货公司营业部开立账户,从事期货投资。某日,丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手,但由于该营业部场内交易员小王操作不慎,将丁某卖出指令敲成“买入”,从而导致丁某保证金不足,小王向营业部经理汇报后,给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日,该白糖合约价格下跌至600元,交易员小王自作主张卖出5手白糖合约,将透支的3000元归还。当日,丁某发现这一事件,即提出索赔。该案中小王的行为违反规定的是()。 A.小王违背丁某的委托为丁某买入白糖期货合约的行为 B.小王挪用其他客户保证金的行为 C.小王未经丁某同意擅自买卖期货的行为 D.小王发现账面资金不足的情况下未通知丁某追缴足额保证金 23、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。 A.证券交易委员会 B.全国证券商协会 C.全国期货业协会 D.商品期货交易委员会 24、从事期货交易活动,应当()。 A.公平 B.公开 C.公正 D.诚实信用 25、跨期套利的策略包括__。 A.正向市场牛市套利 B.正向市场熊市套利 C.反向市场牛市套利 D.反向市场熊市套利