期货交易规则

期货交易规则 赚钱仅仅是人性成熟后的一种附加产物，所谓人性的成熟是指历练一种适应所处环境的性格。 ? 就做期货而言成熟的人性就是历练一种适应市场波动的性格: 根据投资大众、投资机构、监管部门、政府对市场认知的变化和行动以及不可忽视的经济周期演变不断 -> 提炼 -> 执行，并在这个过程中克服人性的弱点，控制交易的风险，发现目前有效的交易时机，周而复始，使之成为一种习惯融入到人性，从而形成适应市场波动的性格。 ? 在短暂的时间内面对金钱的获得和损失，还有那个行业能像期货这样把人性的弱点暴露的如此充分和及时: 如果不是从事期货交易，也许我们脚踏实地的从事着其它行业，并一路奋斗，不论是途中还是小有成就后夭折，这时才发现人性的弱点面对复杂多变的环境是如此不堪一击，或许这个时候你会感慨为时已晚，因为这样的奋斗已经花去了你半辈子的时间。 ? 由于期货交易不需要人际间的交往，只需要面对市场的波动，所以一些人性弱点不会暴露的很明显，比如: 1、期待别人的尊重、认可、羡慕;2、面对有势力人物的不由自己;3、面对竞争对手的嫉妒、憎恨等。 ? 但大部分人性弱点都会随着你的交易不断及时的暴露出来，比如: 1、贪婪;2、恐惧;3、侥幸;4、逃避;5、冲动;6、失落;7、斗气;8、骄傲;9、沮丧;10、愤怒等等，数之不尽。 既然社会提供这样一种能在短时间内认识自已、锻炼自己的途径，我们就没有理由拒绝它。不用去争论它究竟是赌博还是投资/投机，这并不重要，重要的是要你亲自去体会并给出答案。其实每个人都该走一段期货交易的历程，最后赚没赚到钱似乎也不重要，重要的东西走完这段历程之后你自然就能体会。当然态度首先必须矫正，不要想着去赚大钱而把你全部家当压进去然后期待市场给你个惊喜，这样带给你更多的东西可能只是悔恨而不是锻炼，投入多少钱关键要看自已亏得起多少。如果你真的能锻炼出一种适应市场波动的性格，赚钱也注定只是一种习惯，投入再少的钱也能让你富有。如果你克服不了人性的弱点，大脑中充斥着一夜暴富的想法，不去正视市场的演变，投入再多的钱也注定要被市场洗劫一空。 如果我们换个角度来对待我们的交易，把交易的目的从赚钱的视线转移到克服人性的弱点、发现机会的演变，并将这个过程训练成为一种性格，同时在我们的生活中学习和实践人际的交往，同样将其训练成为一种性格，我想换个行业你也能很快取得成功，而不仅仅局限于期货交易。 结合一些图片说明历练一种适应市场波动的性格所需要周而复始重复进行的步骤: 1、首先我们需要制定一个融入风险控制的交易流程，并依据这个流程完成每一次交易。 2、同时把每次交易的所有步骤记录下来，以便以后我们去重新认识它。 3、接下来我们需要去回顾总结每一次交易的每一个步骤。该次交易使用了什么样的交易时机，这个时机在该次交易中是否正确,在开仓、持仓、平仓过程中自已的情绪如何变化,资金分配情况是否合理,有没有高风险的行为存在,仓位控制的如何,。。。。。。 这有助于我们去发现和体会情绪对交易造成的影响、高风险交易的危害、当前正确概率较高的交易时机、资金分配情况配合仓位的控制对交易的影响。同时每一次回顾总结都能加深认识，逐步达到发现并克服人性弱点的目的。 4、对交易过程总结之后，我们还需要对交易结果进行总结。每次交易的盈亏情况如何,关注品种的整体整体盈亏情况如何,不同的品种类型整体的盈亏情况如何,容易获利的品种是哪些,每次交易盈亏造成总资金的变化情况如何,。。。。。。 从结果入手有助于我们去客观的认识造成结果的整个交易过程，带着为什么会是这样的交易结果再次去回顾交易过程，你会发现这绝对不仅仅是时机把握正确这么简单的原因。 5、当认真对每次交易的过程和结果进行总结之后，或多或少能给我们带来一些感悟。这时我们需要重新审视我们以往的观点，并提炼出更多有用的观点，淘汰过时的观点。我们对某一具体交易过程中容易产生的情绪克服的情况如何,有没有新的情绪产生,某些交易时机是否已经过时，是因为执行正确率低还是其它方面的原因一,，有没有值得引入的新交易时 机,有没有发现新的高风险行为,有没有更合理的资金分配和仓位策略,。。。。。。并把这些来之不易的观点、策略记录下来，去指导以后的交易。 重复以上五个步骤，周而复始的去总结 -> 提炼 -> 执行，并始终坚持不懈，我们就能形成习惯，并融入到人性之中形成一种适应市场波动的性格。 Fiz期货交易规则 V1.0 一、情绪控制 1、 开仓情绪 1) 情绪:害怕时机把握不正确的恐惧心理导致丧失执行开仓指令的勇气，总想再等等。 处理:提醒自己虽然不执行开仓指令可以不必承受错误后的痛苦，但是也不可能享受正确后的喜悦;勇敢入场吧，我已经留好后路(止损)。 2) 情绪:由于吝啬的讨价还价习惯导致在多头低于或空头高于现价数档的位置发出开仓指令的自相矛盾行为。 处理:撤销原开仓指令并以多头高于/空头低于现价5档的价格发出。 3) 情绪:害怕错过机会的短视行为导致经不起快速井喷式行情的诱惑而产生追逐市场开仓 的冲动。 处理:提醒自己机会将来非常多，失误只需眼前这一次，追进往往只会使自己陷入非常被动局面，而不是赚取数到手软的钞票。 4) 情绪:获利平仓后赌徒心理导致不珍惜利润，认为反正是赚来的亏掉也不会心痛，进而不再严格遵守交易规则，预想随便开仓试运气。 处理:将想试运气的获利取出来为家人、朋友或自己买些礼物，这样比盲目的亏掉有价值得多。 5) 情绪:亏损平仓后赌徒心理导致不再遵守交易规则，急于弥补损失而盲目确定交易合约及时机，甚至认为在哪里跌倒就应该在哪里站起来。 处理:远离市场五个交易日，利用这些时间查阅资料并回答自己为什么罗马不是一天建成的, 2、 持仓情绪 1) 情绪:逞强好胜的习惯导致不愿意承认亏损，甚至预想补仓摊低成本，期待能在保本的情况下平仓。 处理:提醒自己明天的天气大多数情况下和今天一样，老天不会因为我的期待而让明天阳光明媚，补仓摊低成本的同时也引入了扩大亏损的风险。 2) 情绪:害怕来之不易的这点持仓利润在瞬间消失的恐惧心里导致在没有任何不利因素的情况下总有平掉获利仓位的冲动。 处理:将在损位上止损可能带来的潜在亏损与现在所拥有的利润比较，如果利润是潜在亏损的两倍以上就平仓，否则告诉自己宁愿不赚钱。 3) 情绪:当有幸在正确方向上坐享疯狂行情时，贪婪的心理导致忘却了获利目标位而不愿平仓，总认为行情还将继续。 处理:在获利目标位上平掉成本仓位，将利润留在行情中，并以新开仓的态度重设新的止损位及目标位。 4) 情绪:突发事件造成重大亏损而丧失信心及止损的动力，逃避危险的天性导致预想听天由命而逃避市场，期待再次关注行情时会得到意想不到的惊喜。 处理:不论亏损多严重都首先止损出局，然后告诉自己突发事件属于小概率事件，就当自己中了次彩票，应该开心才对，留得青山在不怕没柴烧。 5) 情绪:期待别人认可和羡慕的心里导致总想向周围相关人员暴露或炫耀持仓情况。 处理:提醒自己将仓位暴露给别人往往会由于面子问题影响操作计划，并且炫耀的另一面很可能是丢脸，能力的高低不是由某一次交易决定的。 3、 平仓情绪 1) 情绪:害怕平仓后行情反转，侥幸心理导致延迟执行平仓指令，期待行情反转或减少一些损失后再平仓的矛盾行为。 处理:提醒自己止损是遵循自己在交易规则上的意愿，是正确的行为;行情反转的概率远小于延续，不止损就要承担扩大亏损的风险;勇敢平仓吧。 2) 情绪:由于吝啬的讨价还价习惯导致在多头高于或空头低于现价数档的位置发出平仓指令的自相矛盾行为。 处理:撤销原平仓指令并以多头低于/空头高于现价5档的价格发出。 3) 情绪:为错误的结果而痛苦的天性导致止损出局后闷闷不乐，甚至谴责自己当初不应该开仓。 处理:提醒自己止损是遵循自己在交易规则上的意愿，不是错误而是正确的行为，应该高兴 才对;同时重新回顾交易体系，思考该次交易的教训是否可以改进交易体系。 4) 情绪:由于不确定因素导致错过止损价位，失落的情绪导致期待行情重新回到或更接近止损位让你执行止损指令的荒谬动机。 处理:以多头低于/空头高于现价5档的价格发出平仓指令，同时提醒自己如果行情真的回到原先设定的止损位我应该开仓而不是平仓。 5) 情绪:获利平仓后行情仍在延续，贪婪的心理导致内心谴责自己不该平仓，甚至有重新开仓的冲动。 处理:提醒自己上帝也不可能知道行情还会延续或是反转，我已经赚取了属于我的利润，剩于的利润留些给别人去分享吧，知足者常乐。 二、资金控制 1) 规则:三分之一持仓或开仓保证金准备。 2) 规则:三分之一动态权益波动备用金。 3) 规则:三分之一加仓保证金准备。 4) 规则:开仓保证金准备和动态权益波动备用金存放于结算账户。 5) 规则:加仓保证金准备存放于第三方存管账户。 三、禁区控制 1) 规则:禁止交易除(豆油、豆粕、菜油、白糖、PTA、棉花)之外的品种，根据情况可增减，但不可同时关注8个以上品种。 说明:人的精力是有限的，只有专注才能捕捉机会。 2) 规则:禁止交易非主力合约。 说明:非主力合约成交不活跃，带来平仓难度，同时对市场的反应不具代表性。 3) 规则:禁止套利交易。 说明:普通散户较难把握套利机会，做对方向仅仅赚取微利，做错方向却要承受双倍亏损，不符合1:3的投资风险收益比率。 4) 规则:禁止锁仓行为。 说明:除为期货公司创造手续费之外没有任何意义;锁住亏损的同时也锁住了利润，锁住心情的同时也锁住了机会。 5) 规则:禁止在即将外出办事或存在不确定因素导致当日不能盯盘的情况下开仓。 说明:开仓位置往往是重要的支撑或压力位，如果没能及时止损往往会带来较大的损失。 6) 规则:禁止在中线行情的第四波或之后的同向波段上顺势交易。 说明:随着行情延续，风险递增，获利空间递减，很难保证1:3的投资风险收益比率。 7) 规则:禁止在涨幅超过1%合约上开多头仓位进行日内交易。 说明:以0.2%硬性止损的日内交易策略衡量1:3的投资风险收益比率，当涨幅超过1%后，获利目标位为1.6%以上，能达到的概率较小。 8) 规则:禁止在跌幅超过1%合约上开空头仓位进行日内交易。 说明:以0.2%硬性止损的日内交易策略衡量1:3的投资风险收益比率，当跌幅超过1%后，获利目标位为1.6%以上，能达到的概率较小。 四、时机控制 1、 开仓时机 1) 时机:短线 - 原中线趋势横盘整理后突破初期。 开仓方向:突破的同方向。 止损位:横盘均价。 目标位:中线趋势的第三，第四个短线波段为3倍于潜在亏损的获利价位，第二个短线波段 为2倍于第一个短线波段的获利价位。 2) 时机:短线 - 原中线趋势突破后延续乏力而逆转或尚未突破即逆转。 开仓方向:突破的反方向。 止损位:中线趋势逆转处。 目标位:3倍于潜在亏损的获利价位。 3) 时机:短线 - 原中线趋势调整后延续初期。 开仓方向:调整的反方向。 止损位:短线趋势逆转处。 目标位:3倍于潜在亏损的获利价位。 4) 时机:日内 - 横盘超过15分钟。 开仓方向:延续上一交易日趋势的同方向。 止损位:亏损0.2%。 目标位:获利0.6%。 5) 时机:日内 - 原趋势横盘突破伴随成交量放大。 开仓方向:突破的同方向。 止损位:亏损0.2%。 目标位:获利0.6%。 6) 时机:日内 - 原趋势突破后延续乏力或尚未突破即逆转同时伴随成交量萎缩。 开仓方向:突破的反方向。 止损位:亏损0.2%。 目标位:获利0.6%。 7) 时机:日内 - 原趋势调整后延续初期。 开仓方向:调整的反方向。 止损位:亏损0.2%。 目标位:获利0.6%。 8) 时机:日内 - 关联同性质品种原强弱度背离。 开仓种品:多头开于原强势品种，空头开于原弱势品种。 止损位:亏损0.2%。 目标位:获利0.6%。 2、 加仓时机 1) 时机:短线 - 延续正确方向横盘突破初期。 止损位:横盘均价。 目标位:3倍于潜在亏损的获利价位。 说明:加仓操作只进行一次。 五、仓位控制 1、 开仓仓位 1) 规则:短线 - 在三分之一总资金范围内开仓。 2) 规则:日内 - 在三分之二总资金范围内开仓。 2、 止损规则 1) 规则:短线 - 在击穿开仓或加仓时机指定的止损位时以多头低于/空头高于现价5档的价格发出平仓指令立即止损。 2) 规则:短线 - 横盘第10个交易15:55之前以多头低于/空头高于现价5档的价格日立即止损。 3) 规则:日内 - 在亏损0.2%时以多头低于/空头高于现价5档的价格发出平仓指令立即止损。 4) 规则:日内 - 在15:55之前以多头低于/空头高于现价5档的价格发出平仓指令立即止损。 5) 规则:连续三次止损出局后远离市场5个交易日。 3、 止盈规则 1) 规则:短线 - 在开仓或加仓时机指定的目标位上以多头低于/空头高于现价5档的价格发出平仓指令立即止盈。 2) 规则:短线 - 盈利2倍于潜在亏损后出现反向趋势,保住至少2倍于潜在亏损的利润止盈。 3) 规则:短线 - 回到开仓价位以多头低于/空头高于现价5档的价格发出平仓指令立即止盈。 4) 规则:短线 - 横盘第10个交易15:55之前以多头低于/空头高于现价5档的价格日立即止盈。 5) 规则:日内 - 开仓的同时在盈利0.6%处挂限价平仓单自动完成目标位止盈。 6) 规则:日内 - 回到开仓价位时以多头低于/空头高于现价5档的价格发出平仓指令立即止盈。 7) 规则:日内 - 盈利0.4%后出现反向趋势,保住至少0.4%的利润止盈。 8) 规则:日内 - 在15:55之前以多头低于/空头高于现价5档的价格发出平仓指令立即止盈。 造成排斥止损的几个原因: 1、第一印象，由于第一次止损就被证明出场是错误的，形成一种被市场玩弄感觉。 2、由于止损位设置不合理，虽然每次都严格执行了止损，但损失却很惨重。 3、犹豫不决的行为导致止损一拖再拖，最后忍无可忍，刚好在天花板或地板上出场。 止损的要义:最小损失，第一时间。 人喜欢快乐，而且永远都不会知足(体现为在正确的交易上不能及时止盈) 人讨厌痛苦，一次错误都不能容忍(体现为在错误的交易上不愿意去止损) 人喜欢听到自己爱听的话，即便这话是错误的(体现为在错误的交易上去寻找与自已观点相同的“消息”作为不止损的理由) 人讨厌听到自已不爱听的话，即便这话是正确的(体现为从不去了解与自已持仓方向相反的人持仓的理由) 人。。。。。。, 开仓的时候希望盈利，于是等..... 亏损的时候希望保本，于是再等.... 严重亏损之后希望能少亏一点，于是继续等... 深度套牢似乎就是这样被套的，然后 挽回一些损失后希望保本，接着等... 保本之后却又希望盈利，还是等... 盈利之后就开始做着暴富梦，这次打死都不平仓... 这也许就是传说中的贪婪，再然后又从亏损开始 面对市场，我们难道能做的仅仅就是这样身不由己, 加仓需谨慎: 从概率上来看，市场形成单边行情的概率远低于小幅度双向波动; 平凡加仓大多数情况下会吞食掉已经获得的利润，少数情况下才能扩大获利; 很多次小比例获利累加在一起不一定比单一的一次大比例获利少; 而且当加仓失败成为一种常态之后，很容易打击自信心。 这样说的意思并不是说不要去加仓，而是说真正可以加仓的机会很少，需要耐心去发现，稳重操作。 为什么说时机并不是最重要的, 如果有过一些实盘经验的人都会发现:看对行情同样会亏损，看错行情同样能获利。 造成这种结果的原因就是随着市场的变化而灵活调整的应对策略。 所以说最重要的事并不是什么时候在哪个方向上开仓，而是开仓之后如何应对市场的变化, 当然在一个对仓位有利的时机位置开仓是最基本的前提。