股指期货持仓报告

股指期货持仓报告 2011年01月27日 星期四 中期研究院?研发系列 股指期货持仓报告 金融衍生品研究部 (2011/01/27) 研究员:崔光源 ) 1(行情回顾 cuiguangyuan@sohu.com 图1:沪深300和各股指合约走势图 网址:www.cifco.com.cn 资料来源:中期研究院～Bloomberg 中主力合约报收为点～上涨～现货市场报收于点～上涨IF110230301.52%3026 。1.61% 套利方面信息请参看《跨期套利日报》和《期现套利报告》。 请务必阅读正文后的免责声明 策略研 究 图2:期现成交比 资料来源:中期研究院～Wind资讯 今日现货市场总额为969亿元～较昨日增加87%。期指IF1102～成交额减少26%～ 成交额为2386.5亿元～期指市场总量为2528亿元。增加28%。 请务必阅读正文后的免责声明 2010-07-19 策略研 究 2市场持仓量统计 图3.各合约持仓量情况,月, 资料来源:中期研究院～Bloomberg 今日主力合约IF1102持仓量为21986手～较昨日减少1737手。总体上来说。今日总持仓量减少1448手。 请务必阅读正文后的免责声明 2010-07-19 策略研 究 图4.主力合约持仓量和价格变化 资料来源:中期研究院～Wind资讯 请务必阅读正文后的免责声明 2010-07-19 策略研 究 图4.主力合约持仓量与变化 资 料来源:中期研究院～Wind资讯 请务必阅读正文后的免责声明 2010-07-19 策略研 究 国务院于昨日晚些时候发布的消息～将二套房贷款利率上涨至～并且针对60%五年内房产转让将征收全额所得税～这次针对房地产大幅打压政策也直接反映到今天地产股的走向～但仅仅限制于地产股～整体大盘有很大的冲力。 针对这个原因主要是由于近期央行持续的逆回购操作向市场大幅投放现金～这也基本抵消了上次上调存款准备金率的影响～另外由于政府即将批准境外投资机构进入股指期货市场进行无风险套利交易～这也给市场注入新的资金并将保证市场规范化。受到这两条利好的消息～保证了今日股票市场的大幅 综合整日的走势来看～成交额有大幅的增长～而持仓量却有所回落～由于空方信心不足～导致大幅平仓～这种势头的转别也导致了套利资金的大幅跟风～促使成交量大幅的增加。这种走势也和利好偏多的影响～相信这种利多的释放仍然会连续几日。 请务必阅读正文后的免责声明 2010-07-19 策略研 究 分析师承诺 本人以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观 点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形 式的报酬。 免责声明 客户不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别 客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财 务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及(若 有必要)咨询独立投资顾问。 在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况 下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何 解释前咨询独立投资顾问。 中期研究院 地址:北京市朝阳区光华路16号中期大厦A座10层 邮箱:yjy@cifco.net.cn 中国国际期货有限公司 地址:北京市朝阳区光华路16号中期大厦A座9层 中国国际期货(香港)有限公司 地址:香港上环干诺道西3号亿利商业大厦23楼B室 请务必阅读正文后的免责声明 2010-07-19