融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金-中国证券报

融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金-中国证券报 基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2014年10月25日 ?1 重要提示 融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通债券投资基金(以下简称“本基金”)2014年第3季度报告。 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金》规定，于2014年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至2014年9月30日止。 ?2 基金产品概况 ? ?3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ? 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通债券A/B类 ? 融通债券C类 ? 注:上表中基金业绩比较基准项目分段计算，其中:2009年12月31日(含此日)之前采用“银行间债券综合指数”，2010年1月1日起使用新基准即“中信标普全债指数收益率”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ? 注:本基金A类基金份额业绩比较基准项目分段计算，其中:2009年12月31日(含此日)之前采用“银行间债券综合指数”，2010年1月1日起使用新基准即“中信标普全债指数收益率”。 ? ?4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ? 注:任职日期和离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作 2014年3季度，资金面前紧后松，7月份受贷款与社融大幅好转、经济数据改善、新股对资金面冲击的影响，利率债收益率快速大幅上行。8、9月份，贷款社融数据重新回落、资金面较7月份出现好转且经济开始大幅回落，债券收益率再度下行;8月份工业增加值大幅回落了2.1个百分点至6.9%，表明5、6月份那一轮的经济复苏基础依然较为脆弱，需要央行进一步宽松货币以支持经济回暖。8月份的经济数据公布后央行迅速向银行提供了期限3个月规模5000亿的SLF，相当于一次全面降准，同时在公开市场上大幅下调了14天正回购利率，表明央行意在引导货币市场利率下行以降低社会融资成本，这对债券收益率下行提供了最有力的支撑 投资方面，本基金在三季度继续加强了对高资质债券品种的配置，进一步降低了低评级债券的仓位。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，融通债券A/B类份额净值增长率为3.22%，融通债券C类份额净值增长率为2.94%，同期业绩比较基准收益率为1.66%。 ?5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ? 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ? 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ? 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金不进行主动权证投资，本报告期末未持有因投资可分离转债而获配的权证。 5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.7.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.7.3 本期国债期货投资 本基金本报告期未投资国债期货。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 其他资产构成 ? 5.8.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ?6 开放式基金份额变动 单位:份 ? ?7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 ?8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件 (二)《融通通利系列证券投资基金基金合同》 (三)《融通通利系列证券投资基金托管》 (四)《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新 (五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 (六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二〇一四年十月二十五日