期货日内交易系统

期货日内交易系统 成功的操盘手离不开一套成功的交易系统，完善的日交交易系统应该包括以下要素: 1、开仓法。 日内交易有着时间短、见效快的特点，因此开仓与趋势交易有着很大的区别，趋势操作使用倒金字塔加码法和平均加码法比较好，而日内操作应在快和准为原则上采取试仓法和一次建仓法。 "试仓法"适用于信号准确率不太高(低于90%)的操作，先用5%的仓位进行试探，如果发展一段时间止损位不破，基本趋势没有被打破的迹象，并且价格基本上还处于成本区时可在评估风险的基础上加仓，此法能有效规避看盘失误而引起的较大损失，而且基本上能达到稳定盈利。 "一次建仓法"要求操盘手有极高的看盘能力，基本上要做到不失误的地步，注意，这里说的是看盘不失误，而不是操作。在此基础上经过短暂的时间一次建仓到位，这种建仓法最好的地方在于思维简单，不用想加码的事。 上述两种建仓法都要求做到快和准，快就不用多说，水平发展到高级阶段的操盘手可能会经常感受到，有时思维慢一秒，好的筹码就会被别人抢走，因为市场中的高水平操盘手很多，有不少人会同时盯准某个价位下单。至于准，那是与信号准确率有关，如果达到100%的准确，操盘手必须把成本控制在止损范围内的价位，这就要求对信号形成的过程有强烈的预期和判断力。 2、信号。 符合操作原则的信号出现是下单的基础，做技术的人都知道信号是什么，也有人能把信号准确率提高到很高的地步，因此这里就不做过多阐述，但有一点须要提醒的是，初学者应先学好一个信号，这个信号的特点是出现的频率比较高，并且相对而言比较容易抓，而其他的信号应在这个信号已经熟悉以后再慢慢学。 3、止损。 这是交易系统中的救命要素，但很多人把止损理解得过于简单了，以为只要严格执行止损，风险就会降至最低，这是片面的，成功的止损点不但可以帮助操盘手降低风险，更重要的是能帮助操盘手抓住属于自己的行情，好的止损点离不开以下要素: A、准确的信号。每个信号的止损点是有所区别的，有的信号四五个点就可以了，有些要七八个点，但有些特殊的信号可达到十几个点，这一切都要求操盘手对于操作品种有极深的领悟才能做到万无一失。 B、避免操作频繁，再好的止损也不能在短时间内一而再再而三的使用，否则小亏很快会变成巨亏，因此操盘手必须得知道每天可以操作的次数，定好操作绝不要轻易改变，成功的操盘手往往会在一个方向下单，盈利后会出场，但个别的时候相反的方向也会出现一个良好的交易机会，这同样要求操盘手深刻理解交易品种。 C、过渡点。 一般情况下，如果一个信号的止损点是五个点的话，那么操作的时候应该设到第四和第六个点比较好，因为三分之二的行情根本不会接触到五个点，下单后利润很快会出现，但有些信号明显度不高，或是把成本区拉得过大，这时很可能会向止损点极度靠近，那么当交易量比较大(比如上千手)的时候，操盘手需要设立一个过渡点，逐步撤退以减少风险。这样做也有另一个好处，一定程度上降低很多人到了止损点还要赌一把的心态。 4、止盈。 有句俗语说见好就收，这是交易系统中带来利润的要素，和止损一样，不同的信号止盈点不同，有的依靠均线，有的依靠位置，还有的依靠指标，通常情况下，依靠指标止盈能抓住比较理想的行情，但与止损一样，止盈也必须采用逐步撤退的策略，这是与趋势操作最大的不同之处，日内操作的原则是越到最后仓位越小，这样可以保证在本金不受威胁的情况下实现稳定盈利，以免贪心过盛造成到手的利润消失。 5、操作方向。 这是交易系统最重要的环节，操作方向错了会造成灾难性的后果，无论是财富上还是交易心理上，判断操作方向应该与自己的操作风格结合，有人偏爱开盘后一小时内操作，因为开盘后一小时是交易最活跃的时候，但要求操盘手最好提前一天或开盘十分钟内判断出操作方向，注意，是操作方向，而不是行情发展方向;有人偏爱避开开盘后的乱流，这要求操盘手有很强的耐心和眼力;还有人偏爱下午操作，因为下午一般会有一个不大不小的行情，而且市场情绪基本稳定，这适合稳扎稳打的交易风格。 6、交易计划。 制订交易计划是每个成功操盘手必须做的功课，你无法想像稳定的利润只是凭盘中感觉就能得到，资金量小的时候或许能行，但当你操作几百手几千手的时候感觉就有点靠不住了，因此良好的交易计划是操作的心理依据，当行情和操作一切都在计划内的时候，操盘心态是非常良好的，就算某一次操作止损亏了一点点，但也是计划之内的，对于交易的连续性并没有任何影响。交易计划制订的思路要遵循"如果。则"的方式，里面应包括各种可能发生的行情方式以及应对，止损后的应对策略等等。 以上是我根据多年的操作总结的日内交易系统要素，在我自己的角度来说已经比较完善了，但也可能有不同操作风格的人会不认同，这没关系，希望能给初学者提供正面的参考，毕竟我以前经历的错误很多，我希望大家大操作的时候少走些弯路。 一分钟图最开始做日内操作的时候我曾用过，后来放弃了，并不是说不好，而是不适合我，因为我的反应比别人慢半拍，不能很快反应出应对，所以 KD指标我现在也在用，还有MACD和慢速KD，这只好采用五分钟以上的K线， 些是判断信号准确率的好东西，好好地研究它们的参数，把它们有效结合在一起，可以把绝大多数不适合操作的行情剔除出去，我从五年每个月操作上百笔到现在的五六笔，完全就是研究指标和均线的结果，操作次数越少利润越大，因为绝大多数操作都能在前一天就判断出来，所以能够稳操胜券，要考虑的只是市场是否容许在我希望的价位区间自由进出的问。 我以前也经历过无法有效的执行止损的情况，很多人都把这种情况单纯的理解为心理上的问题，这容易使人误入岐途，实际上这属于交易系统范畴。 如果你想有效执行止损，需有一个前提，你一定要有周详的交易计划，比如今天收盘后，你看到今天全天的价格走势，应能判断出明天可能会做哪个方向的操作，而且得知道该如何操作，可能会发展出什么样的行情，很多交易者发懒，或是以自己交易量小为由不愿意做这种麻烦事，这是与赚钱过不去，你越不愿意做就越是跨不过去这个关，当你习惯于这样做的时候，慢慢地你就能掌握好自己的交易，再严格控制好自己的交易次数，刚开始最好严厉控制在每天一次内，不管赚亏绝不做第二次，把这种纪律凌驾于其他因素之上，这样就会在心理上震摄交易者，止损就慢慢能做到了。一家之言只供参考 如果你能做到稳定盈利的话，你就会感受到，一天做一次操作其实也是蛮频繁的，我现在的交易是一个月六至八次，以月盈利率15%为，这很容易能做到，而且如果交易员只抓自己一定能抓住的行情，基本上是不用止损的，我今年只动用过一次，而且还不是我自己的原因，这样做的代价是要折磨交易者的耐心，你想想对于日内交易者来说，如果一个星期都不操作心里烦不烦? 还有一个重要问题在于，你是否真正相信自己的交易系统，如果一到关键时候就怀疑(大多数人都这样)，那你永远都别想及时止损，所以平时把功夫多用在完善交易系统上面会物有所值。 不要指望着有这种事发生，任何品种之前都有很大的区别，无论是信号、判断方向的方法、止损或是止盈点。看看《短线狙击手》你就会明白了，真正的金矿只能在一个品种里找到，你越是想走捷径，越是想贪多，市场就越会开你玩笑，但它玩得起交易者却玩不起，所以最好是老老实实地挖你自己这座矿。迟早会挖出金子的。 如果是又以谁为主谁呢.如果两个信号相互矛盾是不是应该放弃交易。 你好像并不理解什么是信号，尤其是准确的信号，信号只能是K线或K线组合，而不是形态，以谁为主，信号是否矛盾，这实在是个哭笑不得的问题，你应该在判断操作方向上面再下下功夫，到那时应该就不会问这样的问题了。 MSN空间完美搬家到新浪博客～